苹果/安卓/wp
苹果/安卓/wp
积分 389, 距离下一级还需 61 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡下一级可获得
道具: 抢沙发
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
苦逼签到天数: 71 天连续签到: 1 天[LV.6]常住居民II
本帖最后由 wanghaidong918 于
02:47 编辑
最近在处理一个面板数据，但考虑到时间序列分析中的单位根及协整检验问题，想知道面板数据模型也有必要进行以上检验吗？如果需要如何进行检验？EVIEWS中如何对面板数据进行以上检验？还是需要用STATA才能对面板数据进行检验？我的面板数据是属于横截面较大，时间维度较小的那种。跪求高人指点！多谢！多谢！
载入中......
由于面板数据理论还在发展中，这是个还在争议的问题。按现有期刊来开，除非是为了做协整，一般不用做单位根检验，特别是时间较短时，面板伪回归的可能性比单纯时序要少的多，所以，可以直接做静态和动态。
你是想建动态模型还是静态模型啊，如果是动态的话就要了，静态的就没有必要了！
一般不需要检验 特别是时间比较短的时候 要检验两个软件都可以做 感觉eviews还方便点
本帖被以下文库推荐
& |主题: 8469, 订阅: 33
一般不需要检验 特别是时间比较短的时候 要检验两个软件都可以做 感觉eviews还方便点
热心帮助其他会员
总评分:&经验 + 10&
论坛币 + 10&
必须对面板数据进行单位根检验，EVIEWS5.0以上版本才有面板数据单位根检验的操作，具体参考张晓彤那本书
你是想建动态模型还是静态模型啊，如果是动态的话就要了，静态的就没有必要了！
热心帮助其他会员
总评分:&经验 + 10&
论坛币 + 10&
可以做的，呵呵
由于面板数据理论还在发展中，这是个还在争议的问题。按现有期刊来开，除非是为了做协整，一般不用做单位根检验，特别是时间较短时，面板伪回归的可能性比单纯时序要少的多，所以，可以直接做静态和动态。
热心帮助其他会员
总评分:&经验 + 10&
论坛币 + 10&
十分感谢诸位的指教，新手就是新手，要学的多着呢，再次感谢大家的不吝赐教！以后多多交流！
学习了！！！！！！！！
一般是不用的，，单位跟检验主要是针对时间序列。面板数据的最大问题应该是异方差，序列相关
我有个问题啊，请问下面板数据的处理：
我有全国31省关于污染的数据，如果我找污染指标与其它如GDP等之间的关系。我直接先混合回归的，后来又选 的固定效应。然后我想 考察东，中，西的影响，那么我把东，中，西部数据分别专门抽出来，做回归，我想请问的，这时我是重复原来总体样本回归时的步骤呢，还是可以直接再次混合回归呢。因为，如果我用同样的模型来回归东，中，西时，总体样本的模型套用后就不显著，这时全部是套用的固定效应模型
论坛好贴推荐
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
为做大做强论坛，本站接受风险投资商咨询，请联系（010-）
邮箱：service@pinggu.org
合作咨询电话：(010)
广告合作电话：（刘老师）
投诉电话：(010)
不良信息处理电话：(010)
京ICP证090565号
京公网安备号
论坛法律顾问：王进律师苹果/安卓/wp
苹果/安卓/wp
积分 68, 距离下一级还需 17 积分
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡下一级可获得
权限: 自定义头衔
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
本帖最后由 wanghaidong918 于
19:52 编辑
第一次做面板数据，有没有了解的同学帮帮我啊
我在看论坛下载的张小峒课件时候，在面板数据的单位根检验介绍中，写到“所有p值小于0.05，说明序列平稳”，
那在单位根检验的时候只要把p和0.05比较就行了吗？时间序列的时候ADF检验要把t值和临界值比较，面板不用了？
另外，Hardi的原假设和其他不同，那也是看p和0.05大小吗，小于0.05就是平稳的？
小白问题很多，请高手指导啊。
载入中......
(179.65 KB)
17:00:48 上传
面板数据的平稳性检验不是看单位根，是迹检验和最大特征值检验。
本帖被以下文库推荐
& |主题: 8469, 订阅: 33
面板数据的平稳性检验不是看单位根，是迹检验和最大特征值检验。
热心帮助其他会员
总评分:&经验 + 10&
论坛币 + 10&
wwl530127 发表于
面板数据的平稳性检验不是看单位根，是迹检验和最大特征值检验。可以说的清楚点么，具体在表中要看什么值啊
网上搜下 面板数据的&&一大堆
Date: 08/08/12& &Time: 23:45& & & & & & & & & & & & & & & &
Sample: & & & & & & & & & & & & & & & &
Exogenous variables: Individual effects& & & & & & & & & & & & & & & &
Automatic selection of maximum lags& & & & & & & & & & & & & & & &
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 1& & & & & & & & & & & & & & & &
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & Cross-& & & &
Method& & & & Statistic& & & & Prob.**& & & & sections& & & & Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process) & & & & & & & & & & & & & & & &
Levin, Lin & Chu t*& & & & -13.1511& & & &&&0.0000& & & &&&16& & & &&&168
& & & & & & & & & & & & & & & &
Null: Unit root (assumes individual unit root process) & & & & & & & & & & & & & & & &
Im, Pesaran and Shin W-stat & & & & -10.0464& & & &&&0.0000& & & &&&16& & & &&&168
ADF - Fisher Chi-square& & & &&&144.196& & & &&&0.0000& & & &&&16& & & &&&168
PP - Fisher Chi-square& & & &&&172.813& & & &&&0.0000& & & &&&16& & & &&&173
& & & & & & & & & & & & & & & &
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi& & & & & & & & & & & & & & & &
& && &&&-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.& & & & & & & & & & & & & & & &
这个算2阶单整了吗？各位高手帮我确定下啊
wwl530127 发表于
面板数据的平稳性检验不是看单位根，是迹检验和最大特征值检验。求指点啊。。。我还以为是只要看p值就好了。。。
论坛好贴推荐
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
为做大做强论坛，本站接受风险投资商咨询，请联系（010-）
邮箱：service@pinggu.org
合作咨询电话：(010)
广告合作电话：（刘老师）
投诉电话：(010)
不良信息处理电话：(010)
京ICP证090565号
京公网安备号
论坛法律顾问：王进律师使用Eviews进行面板数据操作(有详图，包括Hausman检...
扫描二维码，下载文件到手机
当前文件信息
浏览：905次
保存：17次
下载：186次
您的VIP会员已过期，是否续费？
用户应遵守著作权法，尊重著作权人合法权益，不违法上传、存储并分享他人作品。举报邮箱：
京网文[0号 京ICP证100780号
微盘将停止免费用户存储服务苹果/安卓/wp
苹果/安卓/wp
积分 182, 距离下一级还需 78 积分
权限: 自定义头衔
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡下一级可获得
权限: 签名中使用图片
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
本人初学者，对于Eviews6.0做的面板数据单位根检验有以下几个问题请教各位前辈：
1.是不是所有的序列都要按照既有截距项又有趋势项、只有截距项、两者都无的顺序检验？
2.用LLC、Breitung、IPS、ADF、PP检验时，是所有的P值都在0.05一下才算是平稳序列还是只要几个&0.05就可以说序列平稳？
3.如果既有截距项又有趋势项的结果平稳，但是只有截距项的和两者都无的不平稳，那这个序列是平稳的吗？
4.如果各个变量的水平序列有的平稳有的不平稳，但是一阶差分都是平稳的，可不可以直接对水平序列做协整检验？
比如下面的结果，是按照1.所述顺序的检验结果，这个结果是否含单位根？
Pool unit root test: Summary
Series: FIRBJ, FIRTJ, FIRHB, FIRSX, FIRNMG, FIRLN, FIRJL, FIRHLJ,& && &&&FIRSH, FIRJS, FIRZJ, FIRAH, FIRFJ, FIRSD, FIRHN, FIRGD, FIRGX,& && &&&FIRSC, FIRGZ, FIRYN, FIRGS, FIRQH, FIRNX, FIRXJDate: 04/08/13& &Time: 17:09 Sample:
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trendsAutomatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 and Bartlett kernel
Cross- MethodStatisticProb.**sectionsObsNull: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t*-6.45090 0.0000 24 414Breitung t-stat-4.90087 0.0000 24 390
Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat -6.23755 0.0000 24 414ADF - Fisher Chi-square 126.923 0.0000 24 414PP - Fisher Chi-square 121.667 0.0000 24 432
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi& && &&&-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
Pool unit root test: Summary
Series: FIRBJ, FIRTJ, FIRHB, FIRSX, FIRNMG, FIRLN, FIRJL, FIRHLJ,& && &&&FIRSH, FIRJS, FIRZJ, FIRAH, FIRFJ, FIRSD, FIRHN, FIRGD, FIRGX,& && &&&FIRSC, FIRGZ, FIRYN, FIRGS, FIRQH, FIRNX, FIRXJDate: 04/08/13& &Time: 17:10 Sample:
Exogenous variables: Individual effectsAutomatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 and Bartlett kernel
Cross- MethodStatisticProb.**sectionsObsNull: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t*-0.19474 0.4228 24 414
Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat
2.37837 0.9913 24 414ADF - Fisher Chi-square 35.6522 0.9063 24 414PP - Fisher Chi-square 35.5261 0.9089 24 432
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi& && &&&-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
Pool unit root test: Summary
Series: FIRBJ, FIRTJ, FIRHB, FIRSX, FIRNMG, FIRLN, FIRJL, FIRHLJ,& && &&&FIRSH, FIRJS, FIRZJ, FIRAH, FIRFJ, FIRSD, FIRHN, FIRGD, FIRGX,& && &&&FIRSC, FIRGZ, FIRYN, FIRGS, FIRQH, FIRNX, FIRXJDate: 04/08/13& &Time: 17:10 Sample:
Exogenous variables: None
Automatic selection of maximum lags Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 and Bartlett kernel
Cross- MethodStatisticProb.**sectionsObsNull: Unit root (assumes common unit root process) Levin, Lin & Chu t* 6.54730 1.0000 24 412
Null: Unit root (assumes individual unit root process) ADF - Fisher Chi-square 6.19331 1.0000 24 412PP - Fisher Chi-square 6.93892 1.0000 24 432
** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi& && &&&-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.
载入中......
1、等把数据变化成图，看看是否存在趋势项和截距项，一般是两者都有，等自己通过图来判断
2、几种检验，你用其中一种或两种就好了，不用都符合，一般ADF和PP就够了
3、不是平稳的
4、协整的前提是同阶单整，同阶代表差分阶数相同，单整代表符合平稳性。一般教材是这么写的，看外文文献的话，其实有很多灵活性，但国内文正基本都是符合“同阶单整”才可做协整。
希望对你有用
本帖被以下文库推荐
& |主题: 8469, 订阅: 33
有没有大神降临啊~~求助！
单位根检验里的趋势项，截距项那三种检验模式，只要有一个通过就证明是平稳的。
sadbaronsabaron 发表于
单位根检验里的趋势项，截距项那三种检验模式，只要有一个通过就证明是平稳的。请问是不是不论顺序，只要有一个都在0.05一下就可以了？LLC、B、ADF、PP、IPS中有几个通过才算平稳呢？多谢啦~
恩，只有三个都不通过才是非平稳
好像一般只做llc和adf两个就行了，
sadbaronsabaron 发表于
恩，只有三个都不通过才是非平稳
好像一般只做llc和adf两个就行了，多谢~
1、等把数据变化成图，看看是否存在趋势项和截距项，一般是两者都有，等自己通过图来判断
2、几种检验，你用其中一种或两种就好了，不用都符合，一般ADF和PP就够了
3、不是平稳的
4、协整的前提是同阶单整，同阶代表差分阶数相同，单整代表符合平稳性。一般教材是这么写的，看外文文献的话，其实有很多灵活性，但国内文正基本都是符合“同阶单整”才可做协整。
希望对你有用
热心帮助其他会员
总评分:&经验 + 10&
论坛币 + 10&
changbr 发表于
1、等把数据变化成图，看看是否存在趋势项和截距项，一般是两者都有，等自己通过图来判断
2、几种检验，你 ...首先多谢您回答了所有问题~很受教！还有我想问一下，以上的检验结果既有趋势又有截距项的所有P值都是0，为什么不是平稳序列呢？
糖糖小木偶 发表于
首先多谢您回答了所有问题~很受教！还有我想问一下，以上的检验结果既有趋势又有截距项的所有P值都是0，为 ...p为0说明平稳啊！小于0.05啊！根据检验的0假设进行判别！
糖糖小木偶 发表于
首先多谢您回答了所有问题~很受教！还有我想问一下，以上的检验结果既有趋势又有截距项的所有P值都是0，为 ...p为0说明平稳啊！小于0.05啊！根据检验的0假设进行判别！
论坛好贴推荐
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
为做大做强论坛，本站接受风险投资商咨询，请联系（010-）
邮箱：service@pinggu.org
合作咨询电话：(010)
广告合作电话：（刘老师）
投诉电话：(010)
不良信息处理电话：(010)
京ICP证090565号
京公网安备号
论坛法律顾问：王进律师eviews中面板数据怎么做自相关检验
用eviews做面板数据回归，如何检验自相关、异方差和多重共线啊？
09-01-03 &匿名提问
自相关的检验方法DW检验（一阶自相关检验）：1）OLS估计出模型，得出DW值；2）查表：在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n（样本容量）和k（解释变量个数）及a对应的dl和du；3）把DW和dl&和du作比较：DW《dl和4-dl&DW&4时，存在自相关；du&DW&4-du时不存在。高阶自相关检验：偏相关系数检验【命令方式】IDENT&&RESID【菜单方式】在方程窗口中点击&View\Residual&&&&&&&&&&&&Test\Correlogram-Q-statistics&&&&&&&屏幕将直接输出et与et-1,&et-2&…&et-p&（p是事先指定的滞后期长度）的相关系数和偏相关系数。&异方差的检验：最简单的检验方法是White检验&&&&1）“View/Residual&&tests/&White……”&&&&2）P与a比较，P&a，则存在异方差。多重共线性检验：就是检验各个解释变量之间是否存在共线性，最简单的是命令“cor&x1&x2……”或者View/&coreporation.还有方差扩大因子法和逐步回归检验法等。PS：希望对你有帮助。
请登录后再发表评论!
异方差检验：.相关图检验法LS&Y&C&X&&&&&&&&&&&&&&&&&对模型进行参数估计GENR&E=RESID&&&&&&&&&&&&&&&求出残差序列GENR&E2=E^2&&&&&&&&&&&&&&&&求出残差的平方序列SORT&X&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对解释变量X排序SCAT&X&E2&&&&&&&&&&&&&&&&&画出残差平方与解释变量X的相关图2.戈德菲尔德——匡特检验已知样本容量n=26，去掉中间6个样本点（即约n/4），形成两个样本容量均为10的子样本。&&&&&&&&SORT&X&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&将样本数据关于X排序&&&&&&&&SMPL&1&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&确定子样本1&&&&&&&&LS&Y&C&X&&&&&&&&&&&&&&&&&求出子样本1的回归平方和RSS1&&&&&&&&SMPL&17&26&&&&&&&&&&&&&&&&确定子样本2&&&&&&&&LS&Y&C&X&&&&&&&&&&&&&&&&&求出子样本2的回归平方和RSS2&&&&&&&&计算F统计量并做出判断。自相关检验：1）图示法检验LS&Y&C&X&&&&&&&&&&&&&&&&&最小二乘法估计，得到残差序列GENR&E=RESID&&&&&&&&&&&&&&生成残差序列SCAT&E(-1)&E&&&&&&&&&&&&&et—et-1的散点图PLOT&E&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&还可绘制et的趋势图2）DW检验：（1）计算DW值（2）给定&...存在正自相关&dL&D.W.&dU&不能确定&dU&&D.W.&4－dU&无自相关&4－dU&...PS：第一次输了好长时间，尽量不见了，只好在输下，希望对你有点帮助。
请登录后再发表评论!