脉冲响应函数为什么是随机扰动项方差的冲击

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-10 07:16 标签： 高斯随机扰动
基于VAR模型的方差分解和脉冲响应函数在损失率波动分析中的应用_图文_百度文库
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基于VAR模型的方差分解和脉冲响应函数在损失率波动分析中的应用
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脉冲响应、方差分解
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脉冲响应、方差分解
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求翻译：脉冲反应函数描述的是在随机误差项上施加一个标准差大小的冲击后对内生变量的当期值和未来值所带来的影响。是什么意思？
脉冲反应函数描述的是在随机误差项上施加一个标准差大小的冲击后对内生变量的当期值和未来值所带来的影响。
问题补充：
The impulse response function describes the impact of the endogenous variables of the current value and future value of the random error to impose a standard deviation of the size of impact.
Impulse response function is described in the Random errors on the size of a standard deviation of the impact of the variable and the value and future value of the impact.
The pulse responded the function description is exerts a standard deviation size after the stochastic error term the impact to cause trouble the quantity to in when the age and the future value will bring influence.
Pulse response function describes the size of the standard deviation of the random error term imposed on a internal variable values in the current period after impact and the impact of future value.
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以下实验都按照下述步骤进行(build_modelR).doc14页
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以下实验都按照下述步骤进行（build_model.R）：
数据的获取和预处理
在本实验中，都是对金融时间序列（包括指数和股票，使用的收盘价数据都是经过调整后的）的日/月回报率（ln）进行建模分析。
数据的初步分析，包括时间序列的趋势图、均值、方差、峰度和偏度等。
识别模型，判断是否为平稳序列，通过ACF和PACF来判断采用哪一种模型。
（1）若PACF截尾，滞后p项，即为AR p ；
（2）若ACF截尾，滞后q项，即为MA q ；
（3）若均拖尾，可能为ARMA模型，通过计算AIC来判断阶数。设有时间序列长度为T，则阶数上限取lnT（对应日回报率）或T-1/2（对应月回报率）。在这个范围内AIC最小的模型被认为是最适合的模型。
注：在本实验中，认为时间序列均为平稳序列。
估计模型参数，对于参数进行显著性检验。若存在参数不显著，则从模型中去掉该参数对应的变量，重新估计新模型参数，并进行检验。
检验模型，判断选用的模型对于数据描述得是否足够好，主要是通过检验模型的残差是否为白噪声来实现的。通过观察残差的ACF和PACF，看其是否都是截尾的；利用Ljung-Box test对于模型残差进行白噪声检验。
进行n步预测，并对每个预测点均计算预测区间。
对于结果，从模型的预测能力角度进行分析。
1. Download Hang Seng Index
daily and monthly data
closing price
from the database "度量衡". And get as much as possible from the data.
1）数据的获取和预处理
本实验中使用的数据来自雅虎财经。运行“load_data.R”中的程序，调入数据，并根据数据中恒生指数（HSI）的收盘价，计算其日回报率（ln）。对应于程序，给series赋值：series logr_hsi，即处理logr_hsi这个时间序
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