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[stata代码模板]相关分析_correlate_pwcorr_pcorr_spearman_kendal
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&&&&& 1. Correlate计算pearson相关系数
&& pearson相关系数是最常用的相关分析依据，要求变量服从正态分布，代码为：
&&&&&&&&&&&&&&模板&&&&&&&&&&&&&&
correlate 变量1 变量2 & if var=value,means covariance
&&&&&&&&&&&&&&模板&&&&&&&&&&&&&&
此代码用来计算变量1、变量2&之间的相关系数矩阵。
If用来筛选满足条件的数据，可缺省。
Means要求显示一半描述统计量（均值、标准差、最小最大值）。
Covariance要求显示协方差矩阵而不是相关系数矩阵。
&&&&&& 2.pwcorr推断总体相关系数
只用correlate计算样本的相关系数，会受到抽样波动的影响，样本相关不能说明总体相关。Pwcorr不仅可以计算相关系数，还可对相关系数显著性进行检验，原假设是总体相关系数为0，即不相关。代码为：
&&&&&&&&&&&&模板&&&&&&&&&&&&
pwcorr 变量1 变量2 & if var=value,sig star(#)
&&&&&&&&&&&&模板&&&&&&&&&&&&
Sig显示相关系数显著性的p值。
Star(#)是当相关系数显著性检验的p值小于设定的#%，则在相关系数旁标记星号。
比如，计算语文成绩与数学成绩的相关性，显著性水平为5%：
Pwcorr Chinese maths,sig star(5)
&&&&& 3.pcorr计算偏相关系数
&& 偏相关分析的任务就是在研究两变量之间的相关关系时控制可能对其影响的其他变量。
&&&&&&&&&&&&模板&&&&&&&&&&&&&&
pcorr 变量1 其他变量1 其他变量2 & if var=value
&&&&&&&&&&&&模板&&&&&&&&&&&&&&
上面代码是考察其他变量与变量1的偏相关系数。
&&&&& 4. 等级相关
&& 当变量联合正态分布不能满足，或者变量为定序与定类变量时，不宜使用pearson，而应使用spearman等级相关或kendal等级相关。
&&&&&&&&&&&&模板&&&&&&&&&&&&
spearman/kendal 变量1 变量2 & if var=value,star(#)
&&&&&&&&&&&&模板&&&&&&&&&&&&
语句开头用spearman或kendal都可以，分别代表两种相关系数的检验。
Star(#)是当相关系数显著性检验的p值小于设定的#%，则在相关系数旁标记星号。
(作者：admin
编辑：admin)
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因变量y，自变量x(为虚拟变量，取值为1和0），加一堆控制变量，在做pearson和spearman系数分析时，x与y的关系为负值，且不显著，但在回归时，得出的系数为正且显著，是否存在问题？是否和x是虚拟变量有关？如果pearson系数和spearman系数正负符号也不一致，能否解释得通？
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你在相关分析时，加入控制变量，实际上是缩小了分析样本；
结果你在回归时，对总样本的，符号有差异不足为怪。
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fgleric 发表于
你在相关分析时，加入控制变量，实际上是缩小了分析样本；
结果你在回归时，对总样本的，符号有差异不足为 ...但是回归时这些控制变量也是有的，而且做相关分析和回归分析时样本数都是一样的，不知我这样理解对不对，如果相关系数与我假设的结果相反，但回归系数与假设一致，能使用回归结果说明论证的命题吗？
Stata版版规
蓝色 发表于
http://bbs.pinggu.org/thread--1.html多谢！现在的论文怎么感觉都是统计学呢？写篇论文好多问题啊。。。
fgleric 发表于
你在相关分析时，加入控制变量，实际上是缩小了分析样本；
结果你在回归时，对总样本的，符号有差异不足为 ...”你在相关分析时，加入控制变量，实际上是缩小了分析样本“
请问这句话该怎样理解？谢谢。
铁锷未残 发表于
”你在相关分析时，加入控制变量，实际上是缩小了分析样本“
请问这句话该怎样理解？谢谢。假设加入的控制变量存在大量missing value，就会发生样本变小的情况
fgleric 发表于
你在相关分析时，加入控制变量，实际上是缩小了分析样本；
结果你在回归时，对总样本的，符号有差异不足为 ...那请问控制变量要怎么设置呢？之前看了不少帖子都说不用区分。。。
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苦逼签到天数: 7 天连续签到: 1 天[LV.3]偶尔看看II
我用命令cor做出了皮尔逊积差，但是stata无法之间看出显著性水平，请问再输什么命令可以看得到？求助求助，在线等啊！
载入中......
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crystal8832 发表于
用连玉君老师这个命令。
http://bbs.pinggu.org/thread-.html多谢！
论坛扫地人员
tracy3768 发表于
您好，请问如何在相关系数后面后面显示*，**，***用连玉君老师这个命令。
您好，请问如何在相关系数后面后面显示*，**，***
cabell 发表于
pwcorr, sig谢谢！
pwcorr, sig
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各位老师好，请问：在我用Stata做了Pearson和Spearman相关性分析后，如何将其结果输出到WOrd中呀？求输出的命令，非常感谢，等您们的回复。
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logout, save(file01) word replace: ///
pwcorr_a Y X1 X2 X3 X4
niuniuyiwan 发表于
logout, save(file01) word replace: ///
pwcorr_a Y X1 X2 X3 X4谢谢。输入程序后，系统输出是无法识别的命令，是我的软件问题吧？
孙亚敏 发表于
谢谢。输入程序后，系统输出是无法识别的命令，是我的软件问题吧？将它解压到ado\base\p文件夹
21:52:07 上传
by Prof.lian
孙亚敏 发表于
谢谢。输入程序后，系统输出是无法识别的命令，是我的软件问题吧？pwcorr_a是连老师改进之后的，如果没安装pwcorr_a就使用pwcorr也可以
niuniuyiwan 发表于
pwcorr_a是连老师改进之后的，如果没安装pwcorr_a就使用pwcorr也可以哦，好的 我试试看，谢谢您
niuniuyiwan 发表于
logout, save(file01) word replace: ///
pwcorr_a Y X1 X2 X3 X4你好，spearman也是同样的命令吗？如果想同时将两个导入一个表呢，上下三角形形式的怎么输命令，还有一点，所有的文章都可以做这两个检验码？还是spearman有使用情况，麻烦帮忙解答下
本帖最后由 niuniuyiwan 于
17:43 编辑 chuanyan 发表于
你好，spearman也是同样的命令吗？如果想同时将两个导入一个表呢，上下三角形形式的怎么输命令，还有一点 ...您好，如果将两张表合一，可以使用corsp命令或者corrtblssc inst corsp
sysuse auto
corsp price mpg turn复制代码
10:36:22 上传
Pearson& &：下三角
Spearman：上三角
添加P值：corsp price mpg turn,pv复制代码方法二：使用corrtblsysuse auto,clear
corrtbl price mpg turn,corrvars(price mpg turn)复制代码
11:03:18 上传
(922 Bytes)
11:00:29 上传
添加显著性星号及报表输出（可以使用estout）*Dimitriy V. Masterov&&Aug 8 '14 at 22:36 stackoverflow
eststo clear
set more off
sysuse auto, clear
capture ssc install estout
local vlist &price mpg weight&
local upper
local lower `vlist'
expand 2, gen(version)
foreach v of local vlist {
& & egen rank = rank(`v') if version == 1
& & replace `v' = rank if version ==1
& & drop rank
}
foreach v of local vlist {
& &estpost correlate `v' `lower' if version == 0
& &foreach m in b rho p count {
& && & matrix `m' = e(`m')
& &}
& &if &`upper'&!=&& {
& &estpost correlate `v' `upper' if version == 1
& && & foreach m in b rho p count {
& && && &&&matrix `m' = e(`m'), `m'
& && & }
& &}
& &ereturn post b
& &foreach m in rho p count {
& && & quietly estadd matrix `m' = `m'
& &}
& &eststo `v', title(`v')
& &local lower: list lower - v
& &local upper `upper' `v'
/* Export the matrix (Word)*/
esttab using &frankenmatrix.doc&, nonumbers mtitles noobs not replace 复制代码
20:29:35 上传
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niuniuyiwan 发表于
您好，如果将两张表合一，可以使用corsp命令或者corrtbl
Pearson& &：下三角
Spearman：上三角好的，非常感谢，真是太有用了
niuniuyiwan 发表于
您好，如果将两张表合一，可以使用corsp命令或者corrtbl
Pearson& &：下三角
Spearman：上三角您好！您讲的这些对我非常有用，谢谢您！
但关于添加星号那一段我没懂，求指导
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本帖最后由 chuan1985 于
16:07 编辑
要求自己编程序算出2阶滞后的自相关和偏自相关。在stata 如何编写？
通过公式计算，不是通过命令给出。
不是直接用corrgram。而是编写计算公式。我编不出来。
载入中......
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corrgram var, lags(2)
一份耕耘，一份收获。
ywh 发表于
corrgram var, lags(2)通过公式计算，不是通过命令给出。
ecnugm 发表于
pacf通过公式计算，不是通过命令给出。
chuan1985 发表于
通过公式计算，不是通过命令给出。你不会去看R里面这个命令的源代码啊？
ecnugm 发表于
你不会去看R里面这个命令的源代码啊？在stata里面怎么编写
chuan1985 发表于
通过公式计算，不是通过命令给出。viewsource corrgram.ado
可以查看源代码。
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