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期货操盘心得 | 你的交易系统和一个稳定获利的系统差在哪？
财富自由的前提必须建构自己的交易系统其实真正能够获利的系统的确就是你那日积月累的心得，每一个人本身背景财富不同，风险承受度不同，所建构出的操作模式自然不一样，大家都在学习成功人士的经验，学习赢家的投资技巧，但是复制真的是有一定的难度，所以吸取经验非常的重要，尤其内化后运用在你所投资的市场上。如果你自己知道达不成纪律，那建议搭配运用程序交易，这样确实将自己的交易方式机械化，但不是教你从此一成不变，因为交易市场是不断在改变，根据市场的变化，调整属于自己的策略，程序交易只是符合纪律的工具，人才是拥有交易的主导权。交易系统能起啥作用交易系统可以帮助投资者在进人市场之前，就可以明确地、客观地检验自己的交易方法从而节省大量的交易成本、这就比如任何现代的大型工业项目都要事先经过设计、论证、实验、试生产，直到实现规模生产的程序一样，而不会在规模生产的水平上去检验修改最初的设计思想。其实交易系统的设计检验过程是一个投资实验过程，其性质完全可以比喻为“投资实验室”。从这样的层面看问题，投资者应当能清楚的认识到交易系统对成功投资的重大意义、任何投资者的任何交易方法，在真正取得规模的、长期的经济效益之前，都必须接受市场的严格检验，而交易系统的明显优势是可以帮助投资者建议自己的交易系统，从而大大的节省交易成本。日内波段交易系统的设计期货交易系统设计必须顺应具体交易环境变化而改变，没有不可怀疑的铁则。日内波段交易，波幅常常较小，杂波较多，主力在关键点有时还会发起一波突然的逆波，杀跟风盘。这要求我们交易手段必须有相应变化。我们应主要在三个方面做努力，一是尽量吃到较大的波段，二是尽量设法使止损较小。三是努力提高胜率。因此日内波段的成功是交易整体设计的成功。我们采用的主要手段是1，是在日内波段刚起动的起始点介入。2，是采用紧的起始止损。3，是采用主动止盈手段。稳定赢利交易系统的原理及其构造所谓【稳定赢利的交易系统】应该做何解析与认识呢？很简单，我们把“稳定赢利”和“系统”这两方面的要求，添加到“交易”裡，找其并集，也就是了。“稳定赢利”的要求有：准确率与赢利率高；风险控制、资金管理、仓位配置严格使得财务稳健；等。系统”的要求有：完善、稳、准、快。交易系统就是系统的交易方法。用八个字来概括就是：知己知彼、能攻善守。——在我理解，这就是稳定赢利交易系统的总原理。如何形成自己的交易系统说到这里，我可以肯定的说，有90%以上的朋友交易没有形成系统，没有形成自己的理念，没有形成自己的方向。徘徊或者希望依靠小聪明希望成为高手，最后淘汰出了这些90%。我一直疑问，期货是高度投机的行业，为什么人没学习，就轻易想踏入进来？其实我的中心是，你要系统化的学习，关键多去领悟。我学道氏吧，把道氏的书都搬出来，都看一下。学波浪吧，把波浪的原著找来翻一翻。学指标吧，学技术分析吧，都把相关的经典的书籍找来看看。否则，我觉得你就会这样一直模糊下去。多重交易系统概念思考无论是在单一市场还是在多个市场中，交易者都只使用一种交易系统，这在过去是一种典型的做法。因为跟随趋势交易有可能获得巨大的盈利，因而趋势跟随策略吸引了大多数交易者。我们的计划并不是设计六七个能在债券市场中赚钱的系统。我们的计划是建立一个多重交易系统，正对当前的市场环境选用最合适的系统。每个系统都有他自己特定的任务，每个系统都在我们伟大的计划中扮演着重要脚色。你所不知道的对冲交易系统那些事儿专业的交易者利用对冲系统去解决不同的周期持仓，例如短期和中期情况。而初级交易者则经常适得其反，只是利用对冲交易系统去控制他们的损失而已，有时甚至是扩大损失——这也是对冲系统所存在的一个缺陷。对于没有专业教育背景和市场知识的投资者，对冲交易系统只会加大他们的损失，给他们带来更大的伤害。利用技术创新建立高胜率的交易系统用传统技术分析方法所判断的方向与内能测试方法所预测的方向相结合，在两种分析结论相互支持的条件下开仓交易，系统的胜率将会大幅度的提高。主要原因是在方向判定上，内能测试系统已经给出了有百分之七十正确率的提示，交易者根据自己的技术分析系统再提高百分之十到二十是完全可能的。这样方向判定的正确率会上升到百分之八十到九十。交易中的执行力与交易系统本身孰轻孰重？运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要，这就好比决定战争胜负的关键是人而不是武器一样。千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。成功交易系统的盈利秘笈有言云：交易始于理念，次策略，最后技巧。世人常反其道而行之，故事倍功半者多矣。期货交易就是投机，这就是理念；天才做股票，鬼才做期货，无论是在证券还是期货市场交易，没有一套较为完善的投资理念，很难长期在这个市场中获取盈利。只有在不断进行投资的过程中总结，才能在不断认识市场的过程中成长。决定期货交易成败唯一重要的是：交易者在自己的投资理念指导下驾驭“交易系统”的能力。交易系统提供依据，心产生决策。完整的期货交易系统是期货市场之必备自期货交易诞生以来，形成了不少价格分析理论，归纳起来大致可以分为四类：基本面分析，力求从影响商品供需的各种基本面因素入手，来预测商品价格的未来走势;技术面分析，认为价格消化、包含一切信息，力求从价格本身的规律来分析预测;心理分析，根据期货市场消息面所形成的投资者心理预期，来进行相关分析和交易;学术分析，侧重于在投资理论方法、大型投资组合的组建与管理，以及风险评估和控制等方面的研究与决策。四周规则交易系统根据四周规则建立的系统根简单1、只要价格涨过前四个周内(照日历算满)的最高价，则平回空头头寸建立多头头寸。2、只要价格跌过前四个周内(照日历算满)的最低价，则平回多头头寸建立空头头寸。如上所述，本系统属于连续工作性质(连续在市)，即系统始终持有头寸，或者是多头，或者是空头。一般地，连续在市系统具有一个基本的缺陷。当市场进入了无趋势状态时，它仍处在市场中，难免出现“拉锯现象”。我们曾经强调过，在市场处于这种无趋势的横向状态时，趋势顺应系统效果很差。“六步法”建立波段交易系统期货市场有着诸多共性的外在表现形式：第一，图表价格总是能反映市场预期；第二，价格运行总是呈现大区间和小区间交替特征，没有永远的趋势，也没有永远的振荡；第三，过去有的，现在还会有，未来仍然有可能发生，正所谓“太阳底下没有新鲜事“。既然市场存在以上表现形式，我们可否通过形式看到本质，建立一套可行的波段交易系统呢？笔者认为，波段交易系统的建立概括起来有以下几步：一是选择机会品种；二是找准进场时机；三是坚守有利持仓；四是择机适度加码；五是减仓利润保护；六是转势果断离场。程序化交易系统应该注意的几个问题太多的人花太多的精力去预测未来，而对正在发生的情况却不知所措，这导致太多的人亏损。程序化交易就是致力于处理现在的交易，而不是未来的交易。当市场处于调整以及震荡状态之时，当市场处于一轮上涨或下跌趋势的回折之时，非常多投资者会陷入对市场看法的迷茫之中，而将分析以及交易程序化则可以使你对市场保持清醒客观的看法以及做法，避免认识上的困惑。市场和交易系统，恰似人体和病毒&一个交易系统（特别是完全程序化的系统）和整个市场的关系，就像是病毒和人体的关系。好的交易系统可以从市场里拿到钱，厉害的病毒可以在人体中获得繁殖。差的交易系统会被市场淘汰，弱的病毒会被人体的免疫系统打败。一种比较厉害的病毒，适当繁殖，不影响人体的正常运作，人体可能会允许它的存在，继续为它提供养料。而如果这种病毒过度繁殖，让人体感觉到不舒服甚至生病了，那么人就会潜意识或有意识地把这种病毒干掉。同样，一个比较好的系统，适当地赚钱，不影响市场的正常运行，市场是允许它存在的，而如果这个系统疯狂地赚钱，市场便容不下它，会让它失效。交易系统的类型与选择要成为一个成功的交易者，你必须了解市场是如何运作的。要想成为一个出色的交易者，首先你必须掌握核心的市场知识，其次你需要坚持自己的交易风格，再次是形成自己的交易系统，最后才能实行相应的交易策略。其中最关键的因素就是金字塔的第二层，如果不能对交易系统以及策略类型进行彻底的了解，那么你的交易结果只能是令人失望的。&趋势交易系统的构建客观来讲，如何规避振荡行情历来是交易系统建立中的难点。趋势很好捕捉，众多的工具都可以捕捉到，技术分析也是侧重于发现趋势和入场点。但谁也不能先知先觉地预知行情进入振荡，因此振荡行情被确认的时候往往已经振荡了一段时间，所以交易系统没有办法做到把所有振荡行情都规避掉——水至清则无鱼。交易系统在过滤振荡行情的同时同样会面临这样一个问题：如果条件要求太苛刻，虽然是可以规避大量的振荡行情，但同时交易机会也会大量流失；过滤得太少，胜算就不高，导致系统执行起来难度加大。因此，在如何实现尽可能地规避振荡，又不错过重要机会之间寻求一个平衡就显得非常重要。交易系统设计与优化通常，一个交易系统的形成需要经历三个阶段。首先是交易理念的产生，它既可以是一个复杂的理论，也可以是一个简单的技巧，或者其他任何你认为可以盈利的想法。其次是将理念转化为对应的策略，具体就是要明确与策略相适应的进场、止损、止盈等核心操作安排。最后是形成完整的系统，即在以上基础上将各要素固化为明确的交易规则，形成可复制的交易系统，所谓可复制，是指任何人按照这个系统的信号操作其绩效都是无差异的。一个成功的交易系统最关键的标志，是在相当长的一段时间内它的绩效总体表现为大的盈利和小的亏损，至少要能够通过历史行情的检验。然而，笔者认为这远远不够，还需要进一步对交易系统做四个维度的重要分析，用以确定交易系统的盈利能力，并判明未来的改进方向。输家一般专注于交易系统最大的不幸还不是连续亏损问题，而是交易心态的彻底崩溃。人是很奇怪的动物，连续的成功和连续的失败都可能击垮一个人。一个可以较好盈利的系统放在不同的人手里，结果是不一样的。懂得情绪管理和资金管理的人，可以实现连续几年的盈利，而不懂得情绪管理和资金管理的人，可能会有一两个月实现暴利，但或许下一个月就爆仓了。&交易系统决定你期货的成败人们常说一句话，在期货市场中，纪律和心态控制重于一切。然而，我却要不客气的指出，这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。对于初入投机行业的朋友来说，我的忠告是，一定要建立适合你自己的交易系统，无论你被市场掴的鼻青脸肿，你必须重新站起来，再改善你的系统。不要惧怕复杂和繁琐，因为，这是你迈向成功、脱离亏损的唯一之途，别无他法。【精彩文章】：回复 &801：只有得道的期货人才能理解的东西，看你符合几条？回复 &802：交易如生活，不要着急成功，更需要信仰回复 &803：如何才能克服交易“心魔'回复 &804：如何突破你的交易瓶颈？回复 &805：一位操盘高手总结的七大交易原则回复 &806：字字精华一个期货老手的趋势交易之路回复 &807：交易者们少走弯路必看文章回复 &808：交易自控力才是最难练的功夫回复 &809：期货交易该如何设置止损？回复 &810：想赚钱 这些交易习惯你要遵守回复 &811：9名天才交易员的最重要交易原则，值得一看！回复 &812：左侧交易与右侧交易哪个更适合你回复 &813：期货市场的3‰：曾经严重爆仓的他如何做到稳定盈利？回复 &815：做期货能不能尽量不止损？回复 &816：期货交易中“六步法”建立波段交易系统回复 &816：赚钱平仓后该做的五件事回复 &817：经典重温趋势跟踪系统的形成历程（一个期货老手的真情告白）回复 &818：期货投资十忌【4月11日持仓】：【4月12日持仓】：玻璃，锰硅部分止盈。
馆藏&34292
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喜欢该文的人也喜欢　　开贴前,我是有些纠结的.一方面,网上见多了在期货上亏很多钱最后妻离子散的例子,更可悲的是,从他们在论坛上的发言可以看出来,他们永远都在重复自己悲惨的故事,一点长进都没有.我不是一个悲天悯人的人,我也和他们素不相识(我身边炒期货的很少),但看到这些故事我还是很伤感,如果我写的这些东西能够稍稍帮到这些人,我会觉得很欣慰.但是另一方面,我也知道期货是一个吃人不吐骨头的市场,能够长期成功的只是极少数人,如果看到此贴的人没有进步,反而有些新人冲了进来并且弄得伤痕累累,那我的罪过可就大了.
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　　我出生在农村,从小是一个非常循规蹈矩的人,父母和老师眼中的乖乖儿.上大学,参加工作,结婚,生子,人生简直毫无波澜.我是一个性格非常保守但骨子里极不本分的人,比如我绝无勇气辞掉工作投入所有身家去搞创业,但我老想着把房子都卖掉去老家盖个别墅种几棵果树天天睡到自然醒;又比如我相信一分耕耘一分收获非常讨厌整天做白日梦想不劳而获的人,但我自己却总是想着有没有可以坐在家里合法发财的法子.　　到目前为止,我做过很多尝试.我研究过数字彩票,足球彩票,外围网站也买过球,我炒过股票,A股B股,老三板,期货.我也研究过现货,但稍一研究即发现太不靠谱,所以没做.
　　常常听人说赌球是无底深渊,期货是无底深渊,接触这个的人不弄到倾家荡产家破人亡就不会收手.但我刚刚也说过,我性格极其保守,虽然我也玩足球彩票,但试过几次发现无法稳定盈利以后,我就每次只买十几二十块钱玩玩,或者干脆不玩,说收手就能收手,半年一年不投注一点影响都没有;最初接触期货时,我认为这是一个坐在家里发财的机会,但几次重仓碰壁后,自然而然的放低仓位,降低自己的心理预期,反而收到意想不到的效果.比如我开始指望每半年翻一倍,结果4个月被强平了两次仓,然后预期降低到每年20%的收益,却已经连续5年35%以上的收益了.　　保守的性格让我很多时候做了傻子,却也让我得到了一些聪明人没得到的东西.
　　我是典型的工科男,做一件事之前喜欢先研究,看看是否有长期盈利的方法.刚知道期货时,我简直欣喜若狂,这东西好啊,可多可空,T+0,手续费低,只要研究出一些规律,那不是可以坐在家里挣大钱么?　　于是我花费大量研究K线均线,机构持仓数据,每日多空增减仓,上网搜索商品供需关系,甚至查看主产地天气情况.结果大家都能预期,这些东西看起来都好,然而并没有什么卵用.现在看起来,当时是走了很多弯路,但转念一想,没有那些弯路,或许也不会有后面的那些收货,这基本是每个做期货的人的必经之路吧.　　几年后当我有了比较稳定的盈利后,我曾经非常推崇一句话,"技术指标反映一切数据",并对基本面派不屑一顾.这句话并没有错,多空数据,主力散户持仓,参与者心理变化,甚至主力的刻意打压和拉升,一切的一切,全部可以从盘面上反映出来.当然可以反映是一回事,你能不能全部解读出来是另一回事.
　　技术派做到高手级别绝对是可以在期货上长期盈利的,他们完全可以无视基本面的一切信息.但是这不代表基本面一点用都没有,基本面派做到极致,一样可以挣钱,而且会挣更多的钱.问题在于,靠基本面做盘只适合于大资金的机构用户,人家有足够的钱,和人脉关系去了解商品真正的供需.那些谁都能在网上查到的所谓基本面信息,根本不叫基本面,甚至很多时候是用来引诱小散户反向操作的工具,依靠这些来做盘,你会死得很惨.原因很简单,你能看到的信息,别人也能看到,如果你靠这个来操盘,别人当然也可以,如果你能赚钱,别人为什么不行?如果大家都赚钱,那这还是那个吃人不吐骨头的期货市场吗?　　所以,小散永远要记住一点,你需要做的是,认真学习一些真正的技术,大的图形形态,比如三角上升,三角调整,双底双顶,头肩顶头肩底等.(当然这不代表你学的技术越多越好,事实上大道至简的一些简单的K线或者均线,才是你应该坚持的交易规则,这一点我会在后面详细谈到),不要把时间浪费在每日收盘后去查看主力的持仓变化,每日开盘前期货日报上的新闻,不要上网搜索商品供求关系,或者农产品产地有没有下雨,今年有没有厄尔尼诺.那样不但不会提高你的交易胜率,反而极有可能让你限入歧途.
　　@只做新三板
14:58:46　　少点吹牛
多点诚实　　-----------------------------　　如果是以前,我看到自己认真的写点东西别人却这么说,一定会有点不爽,然后回复一段情绪化的话.但是现在,我很感谢你是第一个在我帖子里回复的人,这至少避免了我一个人在尴尬的自言自语.
　　我是从股市那里过来的，虽然股市里赚了一些，不过来到期货才发现期货的水更深，做期货要有非常好的心态。
　　技术面是王道。基本面最怕黑天鹅事件。
　　刚才稍微翻了一下论坛的帖子，发现叫嚣着几千做到几万几十万的很多，不用点开帖子也能知道，要不了几个月他们就会爆仓。说难听点，这是一件好事，期货是一个零和游戏市场，低水平的人越多，自己才越容易赚钱对不对。
　　其实如果放平心态，摆正位置，一年20%的收益，傻子也能做到，但如果你想着每年200%，或许自己就变成了傻子。　　我们可以做一个简单的计算，你只交易一个品种，持仓20%，那么你在这个品种上收益翻倍，你总收益就可以达到20%。假设保证金比例是10%，只需要你持仓的品种在你头寸的方向上运行10%就能达到了，简单吧？如果你确保准确率的话，每次价格涨跌3.5%你就平仓，一年只需要3次你就完成目标了，简单得不可思议吧。　　但为什么绝大多数的人做不到呢？最主要在于持仓比例，比例过重会影响心态，心态又影响你纪律的执行性，所以说持仓过重是期货操作的第一禁忌，无数人整天嘴上喊着轻仓顺势止损，一到实盘操作，心态一乱，全部忘得干干净净。最近几年我持仓比例一般保持在20%以下，从未超过30%，所以我可以把止损设得比较大，在市场波动时不会乱了方寸，有人会说，那是在震荡市，如果单边市场你方向做反了呢。对，问得好，单边市场更简单，如果某品种几个月连续运行在60日均线以下（或者你可以选择一个更适合你交易系统的时间周期，但一般来说，周期越大准确率越高），无疑是空头市场；同理长时间在60日线上运行就是多头市场。你们可以打开交易软件看看任何品种的任何一年交易时间，看看有没有哪个品种的波动幅度小于20%，或者哪个品种你沿着60日均线开仓，价格没有运行到过你开仓方向20%以上的位置。　　所以只要你真正把轻仓顺势做到位而不是停留在嘴上，每年收益高于20%这个目标，做不到比做到难多了。
　　上面是说到的比较顺利的情况，我们知道，每个人的交易系统，无论多么好，总有一定错误的几率，这就需要考虑止损的问题，还有上面有人提到的黑天鹅，呆会再慢慢和大家聊。
　　顶楼主，大道至简，少些贪欲，少些恐惧。轻仓操作　　
　　期货比股票难多了.我10年投资A股的经历,刚进入外盘期货市场不到1年,感觉以前算是白玩了.
　　顶楼主，继续！　　
　　楼主有料，请继续更新，先顶！！！
　　刚才有人提到黑天鹅,那就从黑天鹅说起吧.　　黑天鹅其实分为两种,一种是只和你交易品种紧密相关的突发事件,比如当年的轮胎特保案,对天胶的影响是巨大的,但对其他品种几乎没有影响;还有一种是系统性的影响,会让所有品种泥沙俱下或者鸡犬升天,比如加息降准,比如去年股灾时的那种股票期货全线跌停.黑天鹅具有突发性,是不可预防的,如果能预防,就不叫黑天鹅了.　　黑天鹅的影响如果恰好和你的持仓方向相反,很多仓位重的一下子就爆仓了,逃都没机会逃.轻仓的作用这时候体现得尤为明显,即便像当年的橡胶一样吃两个跌停(这已经是很极端的情况了),如果你仓位很轻,而且长线趋势没变,承受一时的损失又有什么关系呢.很多人重仓甚至满仓操作,别看他平时经常一个月翻倍,半年四倍五倍什么的,这样的情况只要遇上一次,马上本金损失殆尽还要倒贴期货公司钱,想再翻身得是很多年以后的事情了.所以奉劝一句,期货市场是一个杠杆游戏,永远永远不要重仓操作.　　如果轻仓遇上黑天鹅呢,我个人的做法时,如果是非常确定的单边市,均线多头排练,K线形态也很漂亮稳健,我会扛着.因为我是做趋势的,看的是长期走势,一个商品的趋势一旦形成,是没那么容易改变的,黑天鹅也不行.如果是震荡市,我会止损离场,没什么好犹豫的,亏损是交易的一部分,看错了或者运气不好,认输离场,这是尊重市场的方式,如果你一直尊重市场,市场迟早会给你可观的回报.和重仓同样要不得的是,明明已经被证明做错了,还要死扛.
　　刚开了期货户，心里说一定把仓位控制在10%左右
　　楼主金玉良言，受教了。希望多多指教
　　来说说交易品种.　　我个人是不喜欢交易太多品种的,一来资金有限,二来时间和精力有限.我见过5万权益的人同时交易六七个品种的,这种做法我理解不了.另外,还有人同时交易高度关联的两个品种,比如焦煤和焦炭,菜粕和豆粕,这个就更没有意义了,如果你做多/空,你选更强/弱的那一个,仓位重一点,不就可以了吗?当然,他们可能有他们自己的道理,我比较愚笨,理解不了.　　选交易品种就跟交朋友一样,多多少少是有些自己的特点的,品位对上了,感觉就上来了,操作起来也会得心应手.我以前用同样的操作系统测试过几乎所有品种,发现在白糖,焦炭,棉花和天胶上的成功率最低,而在两粕,棕榈油上效果极好.一开始我当然是不信邪的,认为仅仅是碰巧而已,时间长了,碰壁次数多了,尝甜头次数多了,慢慢懂了,每个人的交易系统风格是固定的,而不同品种主力的风格也轻易不会改变,遇上适用你风格的主力,你的系统就会很有效,反之则来回挨耳光.所以,现在我只在自己熟悉的品种上交易,但总是偶尔管不住自己的手,忍不住试试那些给我惨痛记忆的品种,多数时候还是会挨上一刀,一直到现在,这个习惯我还是没能完全戒掉,或许还需要挨更多的刀,吃更多的亏才能学会吧.　　回过头看看,那些适合我交易系统的品种,都是期货市场上著名的妖品种,这些品种涨起来跌起来能让你瞠目结舌,所以我错过了棉花当年的历史大牛市,糖高宗也没让我赚到一分钱.可能我注定是屌丝的命,只能赚一些温和的小钱吧.
　　接着说　　当你准备交易一个品种时,你得先看看它的成交量,成交太清淡的,哪怕你有天大的本事也赚不到钱.还有些品种,可能长年累月每天十几二十万手的成交量,但某段时间突然连续放量,恭喜你,这往往是一个机会,这是要确定方向了.但市场上的陷阱无处不在,均线聚拢后,突然放量拉升,你一看到突破了,急匆匆的冲进去,往往这是个假象,后面剧烈调整,跌势才刚刚开始.　　我最喜欢的是,比如均线聚拢后,突然有一天价格突破所有均线,放量下跌,随后慢慢反弹至均线附近,受压制回落,这时候才是我觉得最安全的放空机会.总而言之,当价格在上涨,我准备入市做多时,如果价格不回踩一下支撑位,我是不太安心;同理,当我想做空时,如果不反弹被压力位压制一下,我也不太敢重仓.所以像棉花那种没有调整的单边市场,我没抓住.
　　用一个自己熟练的技术，做一个自己长期关注的品种
　　小资金轻仓无意义。赚不了几个钱还亏了时间！
　　谢谢楼主，难得见期货的贴了，以前的大神都不见了　　
　　@qqstlh
23:57:07　　小资金轻仓无意义。赚不了几个钱还亏了时间！　　-----------------------------　　这是很典型的一种思想,也是我一直想拿出来说的,正好有人提到,就和大家交流一下.　　如果资金较少,比如10万块.一年20%也才赚2万块,花那么多时间精力值得吗?其实心态放平稳,顺势轻仓操作,并不会花太多精力,而如果你只有这么一点钱,显然你只能把期货当成爱好练练手玩玩,工作才是你主要任务,好好做你的正事,把期货当业余爱好,花较少时间较少精力在这上面,等你攒了一些本金,并且练多了有所心得时,再进来好好做也不迟.另一方面,即便你资金很少,重仓操作,难道不亏时间不亏钱?同时还极大影响你的心态,进而影响工作,实在是有百害而无一利.轻仓,对于小资金来说一样重要.　　论坛上太多了几千几万块本金喊打喊杀要做到多少多少万的,一大半要不了多久就被市场消灭,还有一些陆续追加保证金,但越做越亏的,不排除有少数人有盈有亏做了几年还存活着,但你想想,他花了多少时间,多少精力,几年才赚了一两万甚至几千块钱.你把这些精力放在工作上,回报或许会是这个的很多倍.至少我是从来没见过有人5万以下资金做到三五十万,如果你们谁看到过,告诉我,让我膜拜一下.　　期货门槛很低,一手玉米最低一千多保证金就能入场了,但如果你总资金在5万以下,其实是没进来趟这趟浑水的.当然如果你一定要玩,抱着学习的心态,带几千块钱一两万块钱进来,输光走人,也可以.前提是你从输的钱中学到了东西.事实上,那些小资金的人很多恰恰相反,他们在期市里从事的永远是相同的故事,就算炒100年也不会有进步.有些人是注定不适合这个市场的.
　　楼主，说得有道理，想听听的楼主的一些具体操作理念，让我们学习一下！
　　@qqstlh
23:57:07　　小资金轻仓无意义。赚不了几个钱还亏了时间！　　-----------------------------　　同意！
　　@qqstlh
23:57:07　　小资金轻仓无意义。赚不了几个钱还亏了时间！　　-----------------------------　　@W更好的世界
15:12:42　　同意！　　-----------------------------　　很多人看不起小资金轻仓的那点收益,认为配不上自己付出的时间和精力;耐人寻味的是,他们却能坦然接受花更多的时间和精力,然后还要承受亏损.呵呵.　　1.2^10=6.2,复利的效果其实相当可观的.什么?你告诉我你只有5000本金?6倍也才3万?那你炒毛的期货啊,不会好好工作挣些钱,攒到10万20万再来吗?
　　很多人对于这些心得体会类的东西其实是不感兴趣的,如果某楼主写了个期货帖子,推荐了几个品种,告诉他们精确的入仓和平仓点位,事后经验证完全正确,那那个帖子一定比本帖火多了.大家都开心啊,因为跟着做能赚钱嘛.他们不会去想如果楼主下一次错了怎么办,或者不再更新了怎么办.世人永远喜欢鱼胜过渔.
　　来说说几个具体品种吧.这只是我的个人看法,每个人的仓位,操作周期,资金管理理念都不同,如果谁据此操作,有所损失的话,希望不要来怪老夫.　　1.沥青.　　沥青以前是一个冷门品种,成交量非常清淡,但最近半年明显有资金进来,前段时间还有一顿爆炒,尽管后来有所回调,但它早就已经将60日线牢牢踩在脚下,前段时间更是一举拿下年线.后来有一个回踩,目前在60日和120日均线间盘整.试想一下,压制了一年多的半年线被突破,压制了整整两年的年线被突破,如果经确认支撑有效,后续能不展开一轮浩浩荡荡的行情吗?我做波段和趋势的,从不看日线以下的K线图,我不知道明天后天怎么走,甚至也不知道下周怎么走,但如果我要入场,首先大的方向我肯定会做多,依托年线逢低多,如果怕被甩下车,也可以依托半年线,后续如果经多次确认支撑有效,或者空头力量一次比一次弱,弱到只能去测试30日线,20日线,甚至5日线,我会逐步加仓.
　　楼主的意思我明白。无论大小资金，轻仓可以安全盈利。但无论是谁，进入期货市场都是为了赚一定数量的钱。小资金如果轻仓，就像你说的，不如转行。虽然重仓很可能爆仓，但毕竟是获得第一桶金的必要方式。如果靠轻仓复利模式，除非你是为了赚养老金，否则真没必要。
　　开仓，持仓，止损。　　开仓，持仓，盈利，平仓。　　三个点，开仓点，止损点，盈利点。　　交易最大的秘密就是没有秘密。跟你做10年20年关系不大。
　　支付楼主
　　来期货，不是为了找刺激的
　　谢谢楼主，请继续。
　　你的理念可以，系统不怎么样
　　期待楼主继续　　
　　楼主不更新了？　　
　　2.白糖　　白糖是个妖孽,相信玩过期货的人都同意这句话,我本人在白糖上的成功率也远低于其他品种.到目前为止我在白糖上是总盈利是负的.但这不妨碍我关注它,并且验证我的交易系统.白糖其实很有意思,从去年开始,它并没有跟随大多数商品的大势深幅调整,半年前也没有跟随黑色及农产品剧烈反弹,同时它也完全独立于外糖,就是一幅我行我素的嚣张样子.股票里面有句话,横有多长竖有多高,对期货同样适应.白糖经过这么长时间的盘整,短中长期日K线几乎拧成了一根麻绳,是时候选择方向了.上周两根长阴线,激进的人可能会已经入场做空了,但越是这时候,陷阱越多.长阴没有放量,必须要配合价格反抽到均线附近回落,才会确认跌势.而如果来一根巨量长阳突破所有均线,代表的意义则完全相反,说明多方壮烈行情即将展开.对于咱们小散来说,现在搬条凳子静静看好戏,不是很好吗?
　　谢谢分享，坐等楼主。
　　学了一招：少贪欲才能轻仓，轻仓才能稳住心态——最后目标：长期盈利。
　　来说说技术形态吧.　　炒期货初期,我钻研过各种技术指标,实战检验次数多了才会发现,越是简单的东西越不会骗人.那些布林线啊各种顶背离底背离,两三根线的启明星黄昏星,甚至一两根的乌云盖顶,孕线什么的,都是骗你没商量.这些东西只能标明一个形态,未必就会走出来.K线,均线,成交量,才是最直观而且最不会骗人的东西.　　不要过于看重各种技术指标,不代表不需要去学技术,关键是你要学会化繁为简,抛开市场中各种干扰,专注于你专注的东西.比如三角整理,三角上升,圆顶圆底,双顶双底,头肩底头肩顶,而且周期越长,这些形态就越有效,这时候再配合上前期说的那些东西,成功率就加倍提升了.比如某品种半年内,连续二次冲到某一价位就回落盘整,当他第三次反弹至前期高点,这时候又正好走出一个乌云盖顶形态,你当然可以大胆开空.各种技术形态都有一定的错误率,但如果几个简单有效的指标都指向一个趋势,错误率就会更低,这就是你开仓的时机.　　市场中的陷阱无处不在,很多人依托5日均线,20日均线,或者60日均线操作,这本身并没有错,各人操作风格不同而已.很多人看到价格上破或者下破这些均线就开仓或者平仓,主力很多时候就是看到散户的这种心理,明明要上涨,偏僻要下破60日均线,造成多头被彻底打败的假象,这样做多的平仓止损,做空的也放弃开仓,然后再拉升绝尘而去.既然是这样,为什么不可以稍稍调整一下自己的系统,你老用60日线来吓我,我为什么不可以试试70日线,75日线呢?对吧.不破不立,说的就是这个道理.
　　@白色金属
09:43:11　　来说说技术形态吧.　　炒期货初期,我钻研过各种技术指标,实战检验次数多了才会发现,越是简单的东西越不会骗人.那些布林线啊各种顶背离底背离,两三根线的启明星黄昏星,甚至一两根的乌云盖顶,孕线什么的,都是骗你没商量.这些东西只能标明一个形态,未必就会走出来.K线,均线,成交量,才是最直观而且最不会骗人的东西.　　不要过于看重各种技术指标,不代表不需要去学技术,关键是你要学会化繁为简,抛开市场中各种干扰,专注于你......　　-----------------------------　　个人认为任何指标只有用的人越多越有用，没必要调整指票，没意思，个人观点
　　指标辅助,主要还是均线....
　　好，加油　　
　　按我的操作系统,沪镍开仓时机已到,轻仓试多看看,呵呵.
　　楼主怎么不继续了啊?
　　@7570248lj
23:33:41　　楼主怎么不继续了啊?　　-----------------------------　　你就当我在自说自话吧,想起来了时就说一点,懒得来时就不更新.　　说太多了回复的人多了,说不定还影响我心态.　　我还是安安稳稳每年赚我那一点小钱好了.
　　转眼半年过去了,月底准备写个年中总结
　　@7570248lj
22:32:17　　期货比股票难多了.我10年投资A股的经历,刚进入外盘期货市场不到1年,感觉以前算是白玩了.　　-----------------------------　　外盘玩原油期货吗，为什么说以前算白玩了
　　楼主说的很真实，继续关注----
　　楼主写的很不错，不需要理会别人的留言，每个人的交易理念不一样的
　　@白色金属 　　上午看了群主的文章，感触很深，　　请问楼主。我能否将此贴转贴到百度贴吧？
　　@苦语人
19:00:57　　@白色金属　　上午看了群主的文章，感触很深，　　请问楼主。我能否将此贴转贴到百度贴吧？　　-----------------------------　　没关系,请随便转.注明转载自哪里就可以
　　期待楼主的年中总结。
　　写的不错
　　楼主出总结了吗？
　　来聊聊开仓,增/减仓和平仓时机吧.　　我之前说过,我持仓一般20%左右,以我保守的个性,肯定不会第一笔就一下子开到20%,如果我确定要交易某一品种,我通常会开仓8%,如果有些时候交易确定性比较大,各种指标都指向开仓点,那我可能会直接开到12-15%,后续接近了压力位或支撑位,我不会动,突破了压力位或支撑位,我也不会动,如果突破再回踩,那我就会加到20%甚至更高,但最高不会超过30%.　　如果我仓位较重,我爱在压力位或支撑位止赢一部分,如果毫无调整或反弹继续依照原有趋势,那我会追上再补,这会让我损失一部分利润.如果就此改变趋势,那我的盈利会比一次平仓要稍好一点.从以往情况来看,往往损失的利润会比节省的多,这是我交易系统的一个漏洞,我至今也没想到如何去完善,只能继续承受了.　　我的止损通常设得非常大,至于止赢,其实我完全不设止赢.你能想象吗?我10手棉花浮亏到了15万才砍,我也曾经20手铁矿石赚了60万.我理解你们很多看贴的人希望我贴出我什么时候开仓了,什么时候平仓,不管仅仅是用来参考也好,还是照此操作也好,我很不爱干这事,因为我们的心态完全不一样,我们的仓位比重也不一样,比如我买的螺纹逆向走了150点了,没破我的交易系统,我还能忍,你能吗?不能忍的话,那我贴出来不是害人么?
　　mark，学习中。。。
　　楼主很认同你的观点，以给你私信。
　　经常回来看看.楼主说的难道就是传说中的
大止损 & ?
　　楼主不错，坚持
　　谢谢楼主！同你的理念吻合度相当高。
　　楼主说的很有道理，看来已经得道，可惜大家都想知道今天买啥，明天卖啥。　　20%要求是有点低了，对不起花出去的时间和精力。
　　本来准备写一篇较长的细致总结的,但一来必然会谈及太多我的交易系统,二来由于我的惰性,还是偷个懒,简单总结一下就算了.毕竟网上写帖属于没人给我压力的事,随兴所至就行.我这人又很懒,还是跟以前一样写到哪算哪吧.　　开仓数:64　　平仓数:59　　平仓盈利笔数:42　　平仓亏损笔数:17　　盈利比例:71%　　目前持仓品种:2　　半年总收益:24%　　交易品种:棉花,菜粕,铁矿石,沥青,橡胶,PTA,棕榈油,焦炭,沪镍　　亏损品种:棉花,橡胶　　盈利品种:菜粕,焦炭,沪镍　　基本持平品种:铁矿石,PTA,棕榈油,沥青　　棉花其实我从去年开始就一直在关注,今年初也早早埋入了多单,筑底过程也挺夯实,非常符合我的交易系统.但我以前在这上面吃过很多亏,加上今年第一季度末那一波黑色行情呼之欲出,为了控制仓位,我在棉花启动爆发性行情前几天止损出局,换成了焦炭.虽然从总体效果上来看也没差多少,但对于棉花这单个品种来说,我又亏了一次.　　橡胶没啥好说的.又在这上面栽了一次,感觉他的走势就和我的交易系统格格不入.　　最可惜的是铁矿石,我的多单在一个阶段低位被全部止损了,真的正好就在那个阶段最低价的位置.有时候把止损设得小点吧,恰好在行情启动前挂掉,但像这样精确的死在最低价,连0.5都不差,以前还真没遇上过,这都是命啊,哈哈.　　两粕没啥好说的,就跟捡钱一样,主力实在是太对我的胃口了. 这些年虽然每年偶尔有些品种能让我有不菲收益,但长期稳定赚钱的品种,就是两粕了,今年我交易的是菜粕,没有做豆粕,当然豆粕的走势也基本和菜粕一样.　　经历了铁矿石那个事件后,我反思过很多次,是不是还要继续改良我的交易系统,以至可以避免那种情况发生,但实际上我以前也有多次价位设得过于激进而导致开仓价位过高,无端提高了交易成本的情况,所以吧,任何事情又是必有得.在我的交易系统仍然有效之前,我还是不做无谓的折腾了.
　　关于盈亏比例,我觉得大家不要陷入一个误区,认为越高越好,毕竟我们追求的是收益率,而不是盈利的交易占比.以前我在论坛上看过某期货大佬某一年的交易记录,如果信息是真的的话,那真是让我佩服得五体投地.他盈利的交易只占总数20%多,亏损的交易占比70%多,但他一年总盈利是好多倍.真正做到亏钱时像泥鳅一样马上滑走,赚钱时像水蛭一样死死吸住.我水平太低,没法做到一有浮亏就知道情况不对而离场,如果什么时候我能做到盈利比降低到50%以下,而总收益不降低,那我会非常开心.
　　@白色金属
11:09:33　　本来准备写一篇较长的细致总结的,但一来必然会谈及太多我的交易系统,二来由于我的惰性,还是偷个懒,简单总结一下就算了.毕竟网上写帖属于没人给我压力的事,随兴所至就行.我这人又很懒,还是跟以前一样写到哪算哪吧.　　开仓数:64　　平仓数:59　　平仓盈利笔数:42　　平仓亏损笔数:17　　盈利比例:71%　　目前持仓品种:2　　半年总收益:24%　　交易品种:棉花,菜粕,铁矿石,沥青,橡胶,PTA,棕榈油,焦炭,沪镍　　亏损品......　　-----------------------------　　看起来确实是悟到了，别犯完美主义的错误。你这样的状态是正常的。比如前段时间橡胶又收益，然后这段时间橡胶吐回去很厉害，但是其它品种有收获，把损失弥补了。就在亏亏赚赚中权益不断提高的。
　　写的不错，楼主多来交流交流。
　　楼主说的不错！楼主你是多少资金起步？
　　@金融周期
10:16:37　　楼主说的不错！楼主你是多少资金起步？　　-----------------------------　　我最初进入期货时只有六七万资金,陆陆续续也亏了不少,后来有所心得后,才逐渐新注入了一些资金.我现在在里面的总资金也不是很多,而且从前年开始,每年我都会把盈利的那部分全部拿出来,我已经没有追求每年复利的激情和抱负了,就把期货当成一项投资,每年有一定的收益,改善生活,就很满足了.
　　首批入的沪镍现在已经有12000点的浮盈了,后来增仓的也有7000多点的浮盈了,今天大涨后已经快进入前期压力位了,如果能冲上82000附近,我会平掉一半的仓位.剩余的就看市场怎么走了
　　我在帖子里尽量避免谈太多交易系统的事情,但的确还是经常会流露出我的交易风格.还有在一些我个人认为确定性相对比较高的交易机会时,我提醒过几次,但不敢说得太多,我真心觉得小散不容易,希望大家都能赚些钱,但就算完全同样的交易系统,也有人赚钱有人亏钱,所以比技术更重要的是心态,仓位,资金管理和纪律.　　我会在帖子里偶尔聊聊具体品种的交易,但我会更多聊的其他东西.
　　支持楼主，没有同步跟上楼主的品种，老是在错。
　　今天商品全线大跌,再加上前段时间的大涨,估计很多仓位重的人来回挨了耳光,损失惨重甚至爆仓了吧.
　　@白色金属
10:52:58　　今天商品全线大跌,再加上前段时间的大涨,估计很多仓位重的人来回挨了耳光,损失惨重甚至爆仓了吧.　　-----------------------------　　有涨就有跌，我拿塑料2个多月了，继续拿着。
　　连续5年每年35%，不错。
　　@白色金属
10:52:58　　今天商品全线大跌,再加上前段时间的大涨,估计很多仓位重的人来回挨了耳光,损失惨重甚至爆仓了吧.　　-----------------------------　　@天黑黑314
11:54:31　　有涨就有跌，我拿塑料2个多月了，继续拿着。　　-----------------------------　　不错.赞一个.　　期货市场上如果能有拿住一个品种两个多月的定力,真是想不赚钱都难.
　　下跌到头了吗？
　　@14K-08 08:42:13　　下跌到头了吗？　　-----------------------------　　不要想着去抄底或者摸顶,如果根据系统操作真的卖到了最高点,或者买在了最低点,那可以说你的系统是不合格的.因为下跌市中跌到最低点的那一刻,一定是不适合建多单或者平空单的,能好好琢磨一下这句话吗?　　所以,不要去预测底,等已经走出底部,确认反弹或者升势了,再去操作.如果现在一定要操作,做空的成功率肯定比做多高.
　　好贴啊,楼主加油,快更新啊
　　好贴！！！！，
　　继续关注，温故而知新
　　mark一下,我觉得最近市场走势透露出了巨大的信息量,很多商品有了做日线级别行情的良机.
　　水平还不够啊，商品要变盘了，但是分不清方向，略倾向空。前面六七月份一直做多，七月份初的大回调冲掉了大部分利润，所以感觉做多是不对的，现在做空。楼主，何不细说一下？
　　甲醇可以适当关注吧，激进者甚至可以入场了。
　　@白色金属
21:39:05　　甲醇可以适当关注吧，激进者甚至可以入场了。　　-----------------------------　　多谢猫兄（这样喊你可以么，呵呵）提醒~~希望帖子能经常更新啊~~
　　趋势！又见趋势！趋势不结束不走！
　　楼主不要弃楼啊
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