怎么用stata处理面板数据的stata 调节变量量检验

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-09 02:43 标签： stata面板单位根检验
stata面板数据的处理
一、单位根检验
&&&&面板数据增强了稳定性，但是也需要进行单位根检验。
面板数据单位根检验有四种方法：
1、LLC检验&需要安装命令 search levinlin, net
，要求各截面单元具有同质性，
H0：具有单位根
命令：levinlin& varname ,lags(n)
2、IPS检验&& 安装命令 search ipshin,
net，各截面存在异质单位根
H0：具有单位根
命令：ipshin varname ,lags(n)
&& 3、fisher ADF检验
命令 ：xtfisher varname ,lags(n) 对统计量样本容量和滞后期较为稳健，并且适用于非平衡面板数据
&& 4、fisher PP检验
命令：xtfisher varname ,lags(n) pp&
N较大时必须对P进行修正，即为fisher PP test
以上各种，还可以加入trend,时间趋势项。加入存在单位根需要差分后再检验。差分即D.varname
注意：以上各种在使用前均需要xtset设置好面板数据。
help xtunitroot&& 默认带有截距项
二、协整检验
1、在Stata中对面板数据进行协整检验的命令是xtwest，
命令安装 ssc install xtwest
命令：xtwest depvar varlist [if exp] [in range] , lags(# [#]) leads(#
具体使用时可以help
通过了协整检验，说明变量之间存在着长期稳定的均衡关系，其方程回归残差是平稳的。因此可以在此基础上直接对原方程进行回归，此时的回归结果是较精确的。
三、长面板的处理
长面板N相对较小，T相对较大，扰动项不一定服从iid分布，需要估计扰动项的具体形式，然后使用广义最小二乘法（FGLS）进行估计。长面板数据关注的焦点在于设定扰动项相关的具体形式，用于提高估计的效率。在对长面板估计时需要确定是否存在异方差或者自相关，因此需要进行检验。
1、组间异方差的检验
quietly xtgls laddindu&
L.lofdi& huil other ,igls panel(het)
est store hetero
quietly xtgls& laddind L.lofdi huil other
est store homo
local df=e(N_g)-1
lrtest hetero homo,df(`df')
2）xttest3也用于组间异方差的检验。
2、组内自相关的检验
xtserial laddind lofdi other huil
3、组间截面相关 检验
quietly xtreg laddind L.lofdi other huil,fe
四、长面板的估计
1、根据长面板的特征运用FGLS进行估计。
xtgls 命令。
已投稿到：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。stata面板数据连玉君_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
stata面板数据连玉君
&&stata,面板数据分析
阅读已结束，如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，查找使用更方便
还剩35页未读，继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢STATA面板数据模型操作命令_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
STATA面板数据模型操作命令
阅读已结束，如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，查找使用更方便
还剩3页未读，继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 stata面板单位根检验 的文章

 

随机推荐