这是学校的作业，望望雪大神主页解答

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-10-17 18:23 标签： 望雪大神博客
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请大神看看这种纸的克数!学校用的稿纸,试卷纸
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像这种再生白纸、试卷纸、草稿纸,都在60克的咩
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量化投资第五周书面作业的一些问题，希望大神解答
新手上路, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
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在量化投资第五周的书面作业里，需要建立ARMA-GARCH模型，请问这个用怎么实现，一些简单地思路是什么？
其次在上周的作业里，我们学习了如何用ARIMA或者ARMA怎么预测，请问GARCH如何做到超前1-5步预测以及做出图像，谢谢。
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用predict(m2,5)预测就好了，，，我觉得建立ARMA-GARCH模型，就是建立的GARCH模型，因为给的数据集就是类似残差的序列，没有必要做ＡＲＭＡ模型（老师、书上都是对收益率这样做的），，也可以先做一个ARIMA模型，再对其残差进行ARCH检验，若存在，对其残差做一个ARCH模型即可
注册会员, 积分 51, 距离下一级还需 149 积分
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/forum.php?mod=viewthread&tid=468450&highlight=%C1%BF%BB%AF%CD%B6%D7%CA%B5%DA%CE%E5%D6%DC
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对于如何建立GARCH模型，在课程的资料里也有写到。另楼上几位也有很好的回答了。
######GARCH模型######
library(fGarch)
m4=garchFit(~1+garch(1,1),data=intc,trace=F)
summary(m4)
v1=volatility(m4)&&# Obtain volatility
resi=residuals(m4,standardize=T) # Standardized residuals
vol=ts(v1,frequency=12,start=c(1973,1))
res=ts(resi,frequency=12,start=c(1973,1))
par(mfcol=c(2,1))&&# Show volatility and residuals
plot(vol,xlab='year',ylab='volatility',type='l')
plot(res,xlab='year',ylab='st. resi',type='l')
par(mfcol=c(2,2)) # Obtain ACF & PACF
acf(resi,lag=24)
pacf(resi,lag=24)
acf(resi^2,lag=24)
pacf(resi^2,lag=24)
# Obtain plot of predictive intervals
par(mfcol=c(1,1))
upp=0.
low=0.
tdx=c(1:444)/12+1973
plot(tdx,intc,xlab='year',ylab='series',type='l',ylim=c(-0.6,0.6))
lines(tdx,upp,lty=2,col='red')
lines(tdx,low,lty=2,col='red')
abline(h=c(0.0113))
# Student-t innovations
m5=garchFit(~1+garch(1,1),data=intc,trace=F,cond.dist=&std&)
summary(m5)
v2=volatility(m5)
m6=garchFit(~1+garch(1,1),data=intc,trace=F,cond.dist='sstd')
summary(m6)
v3=volatility(m6)
par(mfcol=c(3,1))
plot(tdx,v1,xlab='year',ylab='volatility',type='l',ylim=c(0.06,0.3))
title(main='(a) Gaussian')
plot(tdx,v2,xlab='year',ylab='volatility',type='l',ylim=c(0.06,0.3))
title(main='(b) Student-t')
plot(tdx,v3,xlab='year',ylab='volatility',type='l',ylim=c(0.06,0.3))
title(main='(c) Skew Student-t')
cor(cbind(v1,v2,v3))
library(fBasics)
basicStats(intc)
tt=-0.5526/sqrt(6/444) # Testing skewness of the data
tt
tt=(0..0629 # Testing skewness of the model.
tt
pv=2*pnorm(tt)&&# Compute p-value
pv
plot(m6)
#预测
yt=intc-mean(intc)
m1=arima(yt^2,order=c(1,0,1))
m1
mean(intc)
fit=yt^2-m1$residuals
v3=volatility(m6)&&# m6 is GARCH(1,1) with skew-t innovations.
cor(v3,sqrt(fit))复制代码
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作业提交的时候，大家都是什么格式，直接提交代码吗
中级会员, 积分 247, 距离下一级还需 253 积分
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之前没学过编程或R语言，没看明白啊查看: 758|回复: 6
学校布置的作业，对我这种刚入门的无从下手啊，求大神帮助
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捕获.PNG (110.92 KB, 下载次数: 0)
就是用VBA 做一个这样的功能框
10:26 上传
就是用VBA 做一个这样的 功能框， 有人能帮下吗吗？万分感谢
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这个还是有点难度的，不是一两句代码的事情。
既然是作业，楼主还是翻一翻有关资料，自己摸着动动手，有不懂的再来寻求帮助都是可以的，这样有助于自己真正理解这些知识。
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可惜我之前完全没接触过VBA， 他给的资料也是很简单的那种，无从下手啊，真悲剧。。。。
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主要数据输入那部分，分行和列那里没有头绪啊，其他我都可以自己琢磨一下
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抓录制宏，做个界面调用就行
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抓录制宏，做个界面调用就行
我现在做到一步在计算协方差的时候，我使用了Application.WorksheetFunction.Covariance_S（）
而这个里面是两组数据， 这两组数据应该一开始我选的区域中决定以列或者以行进行分组的的两组数据。但怎样可以使我选中的区域以行或者以列进行分组，然后指定这些数据。
妈呀，我都不知道我要怎么表达了， 或者你能稍微介绍一下你的抓录制宏怎么弄吗？
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你要不先从入门学起吧，看看知识树vba开发帮助分支
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ExcelHome每周都有线上直播公开课，
国内一流讲师真身分享，高手贴身答疑，
赶不上直播还能看录像，
关键居然是免费的！
厚木哥们都已经这么努力了，
你还好意思说学不好Office。
玩命加载中，请稍候
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求大神写英语作文假设你是学校图书管理员,用英语在广播中作一通知,告诉学生们借书的一些规则,要求人人遵守.1图书馆工作时间下午3时到5时2必须使用借书证借书3一次能借两本4每本书可借一个月.如相借更长时间,必须续借5务必爱护书籍.如果遗失.必须赔偿6任何人不得把词典和参考书带出图书馆
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Everybody attention please, Hereby Iannounce some rules for borrowing books from library:1.The opening time of library is 3pmto 5pm2.Shall show the library card toborrow books3.Only can borrow two books once4. Every you borrowed book will beexpired in one month, if you want to keep it longer please borrow it again5.Shall well take care of thebooks, in case of lost, you must compensate it.6.Anybody mustn’t take thedictionary and reference book out of library.
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