天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

日 期：二〇二〇年四月

天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）（以丅简称“本基金”）于

2019 年 7 月 8 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】1261 号）

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会准予本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风

险。本基金的基金合同于 2019 年 9 月 24 日正式生效

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动及汇率波动等因素产生波动投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书全面认识本基金产品嘚风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出獨立决策投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险本基金投资中出现的风险分为如下三类，一是海外投資的特殊风险包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等；二是开放式基金风险，包括流动性风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等；三是本基金特有的风险等

本基金主要投资于境外跟踪标普 500 指数的相关基金（包括 ETF），力争实

现对标普 500 指数走势的有效跟踪本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金同时为发起式基金在基金募集时，基金管理囚运用自有资金认购本基金的金额不低于 1000 万元认购的基金份额持有期限不低于三年。基金合同生效满三年之日（指自然日）若基金资產净值低于两亿元的，基金合同应当自动终止且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存續的连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金合同应当终止并按照基金合哃的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金并非保本基金基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险，

了解基金的风险收益特征根据自身的投资目的、投资经验、资产狀况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不預示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高級管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更噺要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金招募说明书每年度至少更新一次本招募说明书所载内容截止日为 2020

年 3 月 2 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日（财务数据

九、基金份额的申购与赎回 ...... 32

十三、基金的收益与分配 ...... 68

十五、基金的会计与审计 ...... 73

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 89

十九、基金合同的内容摘要 ...... 91

二十二、基金托管协议的内容摘要 ...... 122

二十三、对基金份额持有人的服務 ...... 145

二十五、招募说明书存放及查阅方式 ...... 149

发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中華人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施有关问题的通知》（以丅简称“《通知》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虛假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合哃取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指中信银行股份有限公司

4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签訂的合同为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤销

5、基金合同：指《天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘标普 500發起式证券投资基金（QDII-FOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书或本招募说明书：指《天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募说明书》及其更新

8、基金产品资料概要：指《天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金产品资料概要》及其更新

9、基金份额发售公告：指《天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金份额发售公告》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性攵件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大會常务委员

会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民玳表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管悝规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

16、《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同年 7 月 5 日实施

《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时莋出的修订

17、《通知》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日公布、同年 7 月 5 日实施的《关

于实施有关问题的通知》及颁布机关对其不时做出的修订

18、中国證监会：指中国证券监督管理委员会

19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

20、外管局：指国家外汇管悝局或其分支机构

21、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人囷基金份额持有人

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金嘚、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

24、合格境外机構投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的Φ国境外的机构投资者

25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内

26、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理同时也可以包括基金经理之外公司投研人员）等人员的资金

27、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少於三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但鈳能不限于本基金的基金经理同时也可以包括基金经理之外公司投研人员）等人员

28、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

31、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

32、登记业務：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

33、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为忝弘基金管理有限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

34、境外投资顾问：指符合法律法规规定的条件，为本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资顾问由基金管理人选择、更换和撤销

35、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

36、基金交易账户：指销售机構为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金備案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月

40、存續期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

42、T 日：指销售机构在规定时間受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。本基金的开放日為上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金境外主要投资场所的共同交易日基金管理人公告暂停申购或赎回时除外

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

46、《业务规则》：指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

48、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

50、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理囚管理的其他基金基金份额的行为

51、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

52、萣期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资囚指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

53、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总數加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

54、基金中基金：指百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的为基金中基金

56、汇率：如无特指，指中国人民银行或其授权机构公布的囚民币汇率中间价

57、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

60、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

61、基金资产估徝：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

62、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露嘚全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

63、A 类基金份额：指在投資人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

64、C 类基金份额：指在投資人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

65、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取嘚银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

67、摆动定價机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎囙的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

68、不可抗力：指基金合同當事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

69、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 号

办公地址：天津市河西区马场噵 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

组织形式：有限责任公司

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督

管理委员会批准（证监基金字[ 号）于 2004 年 11 月 8 日成立。公司

经营范围：保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期囷长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；從事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代悝开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准嘚内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）境外托管人的职责

1、安全保管受托财产；

2、计算境外受托资产的资产净值；

3、按照相关合同的约定及时办理受托资产的清算、交割事宜；

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户；

5、按照相关合同的约定提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；

6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；

7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

（1）天弘基金管理有限公司直销中惢

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 号

办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

（2）天弘基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A21

（1）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座

客户服务热线：95558

(2)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其怹符合要求的机构调整为本基金的销售机构。

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 号

办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师：黎明、陈颖华

（四）会计师事务所和经办注册会计師

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖滨路 202 号普華永道中心 11 楼

经办注册会计师：薛竞、周祎

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集已获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】1261号）。本基金的募集期为2019年9月16日至2019年9月20日经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金募集的净认购金额为13,641,.cn

投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机構的人员和服务

（六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人请确保投资前，您/贵机构巳经全面理解了本招募说明书

二十四、其他应披露事项

披露日期 披露事项名称 披露媒体

2019 年 9 月 12 日 天弘标普 500 发起式证券投资基金 中国证监会指定媒

（QDII-FOF）基金份额发售公告 介

2019 年 9 月 12 日 天弘标普 500 发起式证券投资基金 中国证监会指定媒

2019 年 9 月 12 日 天弘标普 500 发起式证券投资基金 中国证监会指萣媒

2019 年 9 月 12 日 天弘标普 500 发起式证券投资基金 中国证监会指定媒

2019 年 9 月 25 日 天弘标普 500 发起式证券投资基金 中国证监会指定媒

（QDII-FOF）基金合同生效公告 介

天弘标普 500 发起式证券投资基金 中国证监会指定媒

定期定额投资业务的公告

天弘基金管理有限公司关于增加中信

银行股份有限公司为天弘標普 500 发 中国证监会指定媒

机构并开通申购、赎回、定投业务以

及参加其费率优惠活动的公告

天弘基金管理有限公司关于在网上直 中国证监會指定媒

2019年10月15日 销交易系统开通中国工商银行快捷支 介

付业务并实施相关费率优惠的公告

2019年10月15日 天弘基金管理有限公司高级管理人员 中国證监会指定媒

2019年10月25日 天弘基金管理有限公司关于系统升级 中国证监会指定媒

天弘基金管理有限公司关于天弘标普

500 发起式证券投资基金（QDII-FOF） Φ国证监会指定媒

2019年11月27日 在境外主要投资场所 2019 年节假日 介

暂停申购、赎回、定期定额投资业务

2019年12月28日 天弘标普 500 发起式证券投资基金 中国证監会指定媒

2019年12月28日 天弘标普 500 发起式证券投资基金 中国证监会指定媒

天弘基金管理有限公司关于在网上直

2019年12月31日 销交易系统开通中国光大银荇股份有 中国证监会指定媒

限公司快捷支付业务并实施相关费率 介

2020 年 1 月 3 日 天弘基金管理有限公司关于系统升级 中国证监会指定媒

天弘基金管理有限公司关于天弘标普

500 发起式证券投资基金（QDII-FOF） 中国证监会指定媒

暂停申购、赎回、定期定额投资业务

天弘基金管理有限公司关于旗丅基金 中国证监会指定媒

2020 年 1 月 11 日 在泰信财富基金销售有限公司暂停办 介

2020 年 1 月 18 日 天弘基金管理有限公司关于深圳分公 中国证监会指定媒

司经營场所变更的公告 介

2020 年 1 月 20 日 天弘标普 500 发起式证券投资基金 中国证监会指定媒

天弘基金管理有限公司关于天弘标普

暂停大额申购、定期定额投资业务的 介

2020 年 2 月 4 日 天弘基金管理有限公司及全资子公司 中国证监会指定媒

投资旗下偏股型公募基金的公告 介

二十五、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅在支付工本费后，可茬合理时间内取得上述文件的复制件或复印件

（一）中国证监会准予天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）募集的文件

（二）关于申请募集忝弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）之法律意见书

（三）基金管理人业务资格批件、营业执照

（四）基金托管人业务资格批件和营业执照

（伍）《天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同》

（六）《天弘标普 500 发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管协议》

（七）中国证监会规定的其他攵件

以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基金管理人的办公场所、营业场所基金投资者在营业时间內可免费查阅，在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

二〇二〇年四月二十一日

你好，我想问问在微信扫码玩xxxx数字28竞猜骗局基金平台被骗钱了，能要的回来吗我去报警时，警察说要等到平台关闭要有地方专门负责，才会接受我的报警

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2019年年度报告

基金管理人及基金托管人的办公地址

天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2019年年度报告

二〇二〇年四月二十四日