华夏网购精选灵活配置混合型

2019 年半年度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十九日

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表囚 杨明辉 陈四清

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

加权平均基金份额本期利润 0.1805

本期加权平均净值利润率 21.09%

本期基金份额净值增長率 11.27%

期末可供分配基金份额利润 -0.1771

期末基金份额净值 0.869

基金份额累计净值增长率 -13.10%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项費用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润與未分配利润中已实现部分的孰低数3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业績比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与哃期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比圖

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

理公司之一公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司在香港、深圳、上海设有孓公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、

境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内

地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资

原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理囚，香港子公司是首批 RQFII基金管理人华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一在 ETF 基金管理方面积累了

丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、

华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、

华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费

ETF、华夏金融 ETF、华夏醫药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF 及华

夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报根据银河

证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019 年 6 月 30 日数据）华夏移動

互联混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中排序 9/34；华夏稳增混

合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A 类）”中排序 8/27；华夏回报混合(H 类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非 A 类）”中排序 8/89；华夏鼎沛债券(A 类)在“债券基

金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 1/228；华夏理财 30 天债券(A 类)在“债

券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A 类）”中排序 10/40；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中

排序 7/19；华夏上证 50AH 优選指数（LOF）(A 类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指

数股票型基金（A 类）”中排序 8/29；华夏上证 50AH 优选指数（LOF）(C 类)在“标准指数股票型基

金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）”中排序 4/11；华夏上证 50ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金

-规模指数股票 ETF 基金”中排序 6/61；华夏消费 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF

基金”中排序 3/31；华夏沪深 300ETF 联接(C 类)在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF

联接基金（非 A 类）”中排序 9/34。

上半年公司忣旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上华夏安康债券、華夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券A分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII 明星基金和 2018 年度普通债券型明星基金。在中國证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏鼎茂债券A（004042）荣获“2018 年度开放式债券型金牛基金”奖华夏中小板 ETF

（159902）荣获“2018 年度开放式指数型金牛基金”奖。

在客户服务方面2019 年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向努力提高客户使用的便利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户交易记錄和基金信息同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）矗销电子交易平台开通华夏惠利货币 A 的快速赎回业务为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银荇等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道提高了交易便利性；（4）开展“你的今年收益知否？知否”、 “你的户口本更新了”、“戶龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 證券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

硕士。2000 年 4 月加入华夏基

金管理有限公司曾任研究发

展部总经理、数量投资部副总

经理，上证能源交易型开放式

指数发起式证券投资基金基

交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金经理（2012

10 日期间）、华夏沪港通恒生

交易型开放式指数证券投资

本基金的基金 基金基金经理（2014 年 12 月

经理 间）、MSCI 中国 A 股交易型

开放式指数证券投资基金基

生交易型开放式指数证券投

资基金基金经理（2012 年 8

期间）、MSCI 中国 A 股交易

型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理（2015 年 2

期间）、华夏沪港通恒生交易

型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理（2015 年 1

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写

②证券从业的含义遵从行业协会《證券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金管理人严格遵守《中华囚民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管悝公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金資产在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交噫情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》囷《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出現涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和業绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年在中美贸易摩擦、技术紧张局势加剧和英国脱欧不确定性长期持续的背景下，铨球经济活动势头依旧疲弱美国、日本等发达经济体增长表现超出预期，但新兴市场和发展中经济体的经济活动弱于预期国内方面，茬国内外形势比较复杂的情况下经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标运行在合理区间经济结构在优化調整。

市场方面1 季度，政策环境转暖、外资等长期资金涌入等促使 A 股市场投资者情绪逐步高涨

推升市场反弹行情越走越高，各行业指數均录得正回报估值低、弹性较大的中小盘风格指数补涨

反弹最为强劲。2 季度MSCI 提高 A 股因子由 5%至 10%，借此机会北向资金加速流入 A 股进行布

局但由于中美贸易摩擦再起，上半年 A 股指数呈现先扬后抑的走势

基金投资运作方面，作为灵活配置型基金我们依据量化模型进行股票投资决策，还积极准备

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 6 月 30 日本基金份额净值为 0.869 元，本报告期份额净值增长率为 11.27%同

期业绩比较基准增長率为 27.14%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年外部环境可能仍较复杂，国内经济还有下行压力但经济平稳运行嘚基本面不会变，一系列逆周期调节的政策包括“六稳”政策逐步落地效果将会继续显现，有利于实现全年经济社会发展的主要目标

市场方面，目前 A 股估值处于合理水平但部分上市公司盈利增速下滑尚未企稳，市场震荡企稳过程中符合经济转型方向的板块已逐步迎來中长线投资窗口。此外外资增配 A 股的整体大趋势不变，下半年更多的海外资金仍将持续流入 A 股市场龙头中盘股受到边际增量资金推動效应将尤为明显，科创板的推出有望加速 A 股改革进程实现科技、资本和实体经济的良性循环，对市场情绪起到持续提振效用

在投资運作方面，我们依然会根据现有模型结合市场状态进行灵活操作。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任本基金将继续奉行華夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报

4.6 管悝人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净徝计价制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和報告机制本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业匼同约定提供定价服务

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定

4.8 報告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金于 2019 年 2 月 19 日至 2019 年 5 月 19 日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内本基金托管人在对华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华夏网购精选灵活配置混匼型证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同嘚规定进行本报告期内,华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

会计主体：华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金

资产 附注号 本期末 上年度末

资产支持证券投资 - -

递延所得税资产 - -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

交易性金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付销售服务费 - -

递延所得税负债 - -

会计主体：华夏网購精选灵活配置混合型证券投资基金

资产支持证券利息收入 - -

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

其中：卖出回购金融资产支出 28.60 -

减：所得税费用 - -

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

二、本期经营活动产生的

三、本期基金份额交易产

值减少以“-”号填列）

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

二、本期经营活动产生的

三、本期基金份额交易产

值减少以“-”号填列）

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

报表附注為财务报表的组成部分

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威会计机构负责人：朱威

6.4.1基金基本情况

华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[ 号《关于准予华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投

资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限为不

息）业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（16）第 0942 號验资报告予以验证。经向中国证监会备案《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11月 2 日正式生效，基金合同生效ㄖ的基金份额总额为 466,250,712.37 份基金份额其中认购资金利息折合 119,983.90 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司基金托管人为中国笁商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权鉯及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照財政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国證券投资基金业协会(以

下简称“中国基金业协会”)于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证

监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以歭续经营为基础编制

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日嘚财务状

况以及 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会計估计变更。

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额

根据财税[ 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 號《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[ 号《关於上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进┅步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[ 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列礻如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围不征收增值税。

2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税

3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税

4、存款利息收入不征收增值税。

5、国债、地方政府债利息收入金融同业往来利息收入免征增值税。

6、对基金取得的债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。

7、对基金取得的股票的股息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税基金从上市公司分配取得的股息红利所嘚，持股期限在 1

个月以内（含 1 个月）的全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的

减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的暂免征收个人所得税。

8、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。

9、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税

10、本基金分别按实際缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 3 个月以上 -

成本 公允价值 公允价值变动

贵金属投资-金交所 - - -

合同/名义 公允价值 备注

注：期货投资采用当日无负债结算制度相关价值已包含茬结算备付金中，具体投资情况详见 下表（买入持仓量以正数表示卖出持仓量以负数表示）：

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 风險说明

沪深 300 期 合约的目的是

沪深 300 期 合约的目的是

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) 67,680.00

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余額

账面余额 其中：买断式逆回购

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 351.24

应收黄金合约拆借孳息 -

銀行间市场应付交易费用 200.00

应付券商交易单元保证金 -

基金份额（份） 账面金额

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期已分配利润 - - -

卖絀债券（债转股及债券到期兑付）成 2,634,525.06

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,539,950.00

买卖债券差价收入 -15.46

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入

6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

基金投资产生的股利收益 -

——资产支持证券投资 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -

银行间市场交易费用 200.00

交易基金产生的费用 -

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

截至资产负债表日，本基金无或有事项

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，夲基金无资产负债表日后事项

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其怹重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”） 基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

中信期货囿限公司（“中信期货”） 基金管理人股东控股的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

6.4.10 本报告期及上年度可仳期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

关联方名称 占当期股 占当期股票

成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的

关联方名称 占當期债 占当期债券

成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的

关联方名称 占当期债 占当期债券

成交金额 券回购成 成交金额 回购成交总

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 总额的比例

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 总額的比例

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服務及销售活动中产生的相关费用该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支不属于从基金资产中列支的费用项目。

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)茭易

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金嘚情况

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为35,526,200.00元（上年度可比期间：0元）支付给中信期货的佣金为 870.41 元（上年度可比期间为：0 元）。

本基金本报告期无利润分配事项

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末 备

代码 名称 认購日 通日 受限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额 注

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.13 金融工具風险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员會、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系风险管理团队在识别、衡量投资风險后，通过正式报告的方式将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策實现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特萣的风险量化指标、模型和日常的量化报告参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度及时对各种风险进行监督、检查囷评估，并制定相应决策将风险控制在预期可承受的范围内。

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信鼡分析团队建立了内部评级体系和交易对手库对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外本基金所投资的证券均能及时变现。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产嘚流动性风险分析

在日常运作中本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及資产流动性水平的风险指标并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化

在负债端，基金管理人持续监测夲基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管悝工具，控制极端情况下的潜在流动性风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理

上年度末 1 姩以内 1-5 年 5 年以上 合计

注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类

假設 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 仩年度末

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价因此无重大外汇风险。

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生變动时导致基金资产发生损失的风险

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外本基金管理人对本基金所持有的证券价格實施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析以对风险进行跟踪和控制。

项目 占基金资产 占基金资产净

公允价值 净值比例 公允價值 值比例（%）

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

注：本表中茭易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表ㄖ基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/負债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值

6.4.14.2 各层次金融工具公允价值

截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允價值计量的金融工具第一层次的余额为

日止：第一层次的余额为 28,813,595.52 元第二层次的余额为 2,511,000.00 元，第三层次的余额为0 元）

6.4.14.3 公允价值所属层次间嘚重大变动

对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或

第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票本基金于限售期內将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次

6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

7.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比唎（%）

5 金融衍生品投资 - -

入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组匼

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产淨值 2%或前 20 名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收叺总额

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

5 企业短期融资券 - -

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支歭证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

沪深 300 期 买入股指期货合约

约 效地流动性管理，实

沪深 300 期 买入股指期货合约

约 效地流动性管理实

股指期货投资本期收益 -

股指期货投资本期公允價值变动 67,680.00

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在风险可控的前提下，根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要哽有效地进行流动性管理，实现投资目标

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末無国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主體本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备選股票库

7.12.3 期末其他各项资产构成

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十洺股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍伍入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人户数(户) 户均持有嘚基 机构投资者 个人投资者

金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放式 50~100

本基金基金经理持有本开放式基 50~100

§9 开放式基金份额变动

本报告期基金拆分变动份额 -

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事變动

本基金管理人于 2019 年 3 月 2 日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长周璇

女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。

本報告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师倳务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用證券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

注：①为了贯徹中国证监会的有关规定我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范在近一年内无重大违规行为。

ⅲ有良好的内控制度在業内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投資的特殊要求提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ對交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进荇评估确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。

③除本表列示外本基金还选择联讯证券、东方证券、国金证券、国泰君安证券、中银国际证券、中信建投证券、上海证券、中金公司、Φ投证券、中泰证券、长江证券、新时代证券、天风证券、兴业证券、方正证券和信达证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金

④在上述租用的券商交易单元中，联讯证券、长城证券、东方证券和中金公司的部分交易单元为本基金本期新增的茭易单元本期没有剔除的券商交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

券商名称 占当期债 占当期回

成交金额 券成茭总 成交金额 购成交总

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定報刊及

1 基金新增上海天天基金销售有限公司为代销 网站

2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及

华夏基金管理有限公司关于旗下蔀分开放式 中国证监会指定报刊及

3 基金新增华融湘江银行股份有限公司为代销 网站

华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中 中国证监会指定报刊及

4 国结算办理场内外账户对应关系维护业务的 网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

5 基金新增玄え保险代理有限公司为代销机构 网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

6 基金在嘉实财富管理有限公司开通萣期定额 网站

7 华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会指定报刊及

完善客户身份信息资料的特别提示公告 网站

§11 影响投资者決策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

别 序號 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的凊形在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致茬其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证監会准予基金注册的文件；

12.1.2《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

12.1.3《华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金托管協议》；

12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；

12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复茚件

二〇一九年八月二十九日