stata如何分析一个自变量和因变量各是对多个因变量的影响程度

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-03-21 17:46 标签： 自变量和因变量各是
如题看到一篇文章，因变量的滯后一期可以作为工具变量吗还是只有在GMM的方法下才可以这样？
可以这叫动态面板模型～祝好运～
你好，如果我本来假设的不是面板模型也没有用GMM方法，只是因为自变量和因变量各是和因变量的互为因果关系想假设一个工具变量就利用这个因变量的滞后变量作为工具变量吗？
此时不能但是可以用核心自变量和因变量各是滞后项作为工具变量。
另外如果不是面板数据怎么会有滞后项？
此时不能泹是可以用核心自变量和因变量各是滞后项作为工具变量。
另外如果不是面板数据怎么会有滞后项？
如题看到一篇文章，因变量的滞後一期可以作为工具变量吗还是只有在GMM的方法下才可以这样？
求楼主分享一下这篇文献

常有人提及因变量和自变量和因變量各是取对数后的弹性/半弹性解释的问题大部头书上的推导较为复杂。


以下是简易推导适合快速理解和复习：

设1+x为y，代入上式可鉯得到Ln(y)的一阶展开为y-1。

2． 因变量和自变量和因变量各是不同情况下取对数的解释

  • 被解释变量y取对数解释变量x不取对数，参数β解释为：

根据泰勒一阶展开约等于(y2-y1)/y1=β；也就是y平均变动β*100%

  • 被解释变量y不取对数解释变量x取对数，参数β解释为：
  • 被解释变量y取对数解释变量也x取对数，参数β解释为：

请问因变量如果是很多个离散数徝比如我的是专利的申请数量，这样的话需要用probit或者logit吗可不可以 ...
你看计量经济学书上专门提到是用

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