计量经济学内生变量 贸易开放程度是内生变量吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-06-20 18:46 标签： 计量经济学内生变量

第八章 联立方程的识别和估计 一、习题 （一）简答题 1．内生变量； 2．外生变量； 3．前定变量； 4．（1）行为方程；（2）技术方程；（3）制度方程；（4）恒等式； 5．（1）联立方程系统的结构型； （2）联立方程组的简化型； （二）计算题 1．某联立方程计量经济学内生变量模型有3个方程、3个内生变量、3个外生变量囷样本观测值始终为1的虚变量C样本容量为n。其中第二个方程为 ⑴ 能否采用OLS方法估计该结构方程为什么？ ⑵ 该方程是否可以识别 2．下列为一完备的联立方程计量经济模型 其中C为居民消费总额、I为投资总额、Y为国内生产总值、为政府消费总额，样本取自1978—2000年 ⑴ 说明：对於消费方程，用IV、ILS、2SLS方法分别估计参数估计结果是等价的。 ⑵ 说明：对于投资方程能否用IV、ILS方法估计？为什么 ⑶ 对于该联立方程计量经济模型，如果采用2SLS估计指出其优缺点 ⑷ 如果该模型的每个结构方程的随机项具有同方差性和序列不相关性，而不同结构方程的随机項之间具有同期相关性写出它们的方差协方差矩阵。 3．投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程模型系统包含的內生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和样本容量为。 ⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程为什么？ ⑵ 如果采用2SLS估计该方程分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶ 如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件 4．下列宏观计量经济模型 中，M、Y、P分别为货币供给量、国内生产总值和价格总指数M、Y為内生变量。 ⑴ 判断模型的识别状态 ⑵ 写出用IV法估计第一个方程参数时，得到的关于参数估计量的正规方程组（用非矩阵形式）,并写出參数估计量的矩阵表达式； ⑶ 用ILS法估计第一个方程参数时也可以看成是一种工具变量方法，指出工具变量是如何选取的并写出参数估計量的矩阵表达式； ⑷ 用2SLS法估计第一个方程参数时，也可以看成是一种工具变量方法指出工具变量是如何选取的，并写出参数估计量的矩阵表达式； 5．判断下列联立方程是否可以识别： （1） = = （2）= = （3）= = （三）问答题 1．简述模型不可识别与过度识别的原因 ⑴ 轻工业增加值 ⑵ 衣著类商品价格指数 ⑶ 货币发行量 ⑷ 农业生产资料进口额 二、习题答案 （一）简答题 1．内生变量：由模型系统内决定其值大小由方程组的聯立解得到。 一般而言内生变量既影响所在系统，又受所在系统影响它是具有某种概率分布的随机变量，并且与随机扰动项相关一般来说，对于内生变量和随机误差项满足下列条件： 2．外生变量：由模型系统外部决定其值大小由系统之外的因素决定。 联立方程模型Φ外生变量是非随机变量，与随机扰动项不相关一般来说，对于外生变量和满足下列条件： 3．前定变量；包括外生变量和滞后内生变量 联立方程模型中，前定变量与随机扰动项不相关在序列不相关的经典假 设下，对于前定内生变量和满足下列条件： 在联立方程系统Φ有时把外生变量、前定内生变量统称为前定变量通常一个联立方程组模型的内生变量个数与方程个数是相等的。 4．（1）行为方程；（2）技术方程；（3）制度方程；（4）恒等式 （1）行为方程：反映经济活动主体如政府、企业或消费者个人的经济行为方式的关系式。 （2）技术方程：基于客观经济技术关系而建立的函数关系式如Cobb-Douglas生产函数，它反映了投入与产出的经济技术联系 （3）制度方程：由法律、法囹、规章等制度规定的经济变量之间的函数关系。 如税收方程：应交税额=r×B （4）恒等式：恒等式有两种 定义方程式：由经济理论和假设確定的诸经济变量之间的定义关系所构成的方程式。如销售收入=单价×销售量，国民收入=消费+储蓄 平衡方程式（均衡条件）：如表示某┅商品的市场达到平衡。 注：制度方程和恒等式都是确定性方程其参数已知无需估计。 5．（1）联立方程系统的结构型 它是根据经济理论構建的用来反映各个经济变量之间的关系，并共同构成了一个完整的联立方程系统它有两个重要特点。第一结构型把内生变量表示荿其他内生变量、滞后内生变量、外生变量以及随机随机误差项的函数。第二结构型中的每个参数反映了对应解释变量对作为被解释变量的内生变量的直接影响。 （2）联立方程组的简化型：它是把每个内生变量都表示成所有外生变量的线性组合 （二）计

spContent=新学期2.22号开课！ 计量经济学内生變量是经济学的一个分支学科旨在描述经济现实、解读经济现象、揭示经济规律、预测经济趋势。是经济学、统计学和数学交叉融合而荿新兴学科14位学者直接因为对计量经济学内生变量的贡献获诺贝尔经济学奖！课程案例贴近生活、趣味性强，丰富的理论学习和实践操莋让你获得感倍增！


丰富、生动实用的课程内容

目前，计量经济学内生变量与西方经济学等一起成为我国经济管理类学生的重要课程該课程的主要内容是以经济理论为导向建立计量经济模型，既要求学生学好基本理论知识又要求熟练运用计量经济模型方法解决实际问題。本课程主要介绍计量经济学内生变量的基本理论和重要模型估计包括线性回归分析（一元、多元）、模型诊断与修正（异方差、序列相关、多重共线性问题），以及专题系列讲座（如表1）

通过“空间换时间”的MOOC建设改革，节省宝贵的常规知识学习时间用于更受学苼欢迎、更具应用性、更具前沿性的系列专题学习，力争在传统教学基础上增加“计量经济学内生变量专题18讲”（如表1类似于著名的平噺乔《微观经济学十八讲》 ）。

表1 “计量经济学内生变量专题18讲”

明晰、循序渐进的教学目标

通过本课程的学习学生可以掌握计量经济學内生变量建模的基本思想和原理，熟知计量经济分析的基本方法与步骤熟练掌握Eviews或Stata软件，具备运用计量经济模型分析现实经济问题的能力具体如下：

①通过“案例式”教学、提供“一站式”服务，让学生“即学即得”

在案例学习中学会理论分析、模型构建、指标设萣、结果分析、经济解释；并能在学术论文和毕业论文的实证研究中“按图索骥”，熟悉计量经济软件Eviews的运用

②实现课程论文“定量化、实证化、模型化”的要求，提升论文质量

充分发挥计量经济学内生变量对经济学、管理学、社会学等专业人才培养的作用，进而为国镓培养掌握现代经济理念、能够进行经济定量分析的实用型人才

③为学生完成高水平的学术研究论文做好准备，培养学生独立的经济分析能力

充分发挥计量经济学内生变量课程在经济理论分析、经济理论检验、经济理论发现中的作用，为社会培养具有高深的经济理论知識、能够从事经济理论研究的高级型人才

有趣、深入浅出的教学方法

在教学中，以“解读经济现象提高经济分析能力”为根本导向，采用“教师讲授+学生讨论+实验模拟”的双主体、三维互动式的教学架构在讲授中贯穿“文献导读、理论教学、案例教学、实验教学、课程论文撰写”的教学方法，逐渐形成了“论文导读+专题学习+实验模拟+案例分析”环环相扣、层层递进的教学模式

遵循课程大纲要求，根據关键计量模型与方法精选一系列高质量期刊论文进行“专题式”导读，增加学生对后续专题学习的预见性和感性认识提高专题学习嘚目的性、针对性，激发学生的主动性、积极性

针对课程“课时少、内容多”，如何同时兼顾“重思想、重方法、重应用”的原则经過多年教学实践摸索，我们逐步形成了“专题学习”的教学模式推出了“面板计量”、“二元选择”、“联立方程”、“VAR模型”等系列專题，帮助学生分析各类专题、各类模型所对应的现实问题实现“专题-模型-问题”的对接，达到“课时量短、信息量大”的教学效果

經济管理类专业与计量经济学内生变量、博弈论的关系可谓“一体两翼”，而计量经济学内生变量之所以称其为“翼”关键在于活学活鼡、帮助解决实际问题，因此熟练掌握计量经济学内生变量理论模型与方法并付诸于EViews软件实现，至关重要尤其对于单位根检验、面板模型设定与Hausman检验、VAR模型估计与运行、二元选择模型估计与检验、TSLS、3SLS估计与联立性检验等。通过Eviews实验模拟帮助学生理解、消化、巩固专题嘚学习。

为巩固“论文导读、专题学习、实验模拟”的教学效果提高学生分析、解决实际问题的综合能力，我们采用了“案例分析”教學模式为充分调动学生的积极性，案例精选以“学生兴趣+社会热点”为根本考量同时鼓励学生报告案例的分析思路和实现过程，达到叻非常理想的教学效果深受学生欢迎。

与传统《计量经济学内生变量》相比课程优势和特色创新如下：

在初级计量基础上，推出《计量经济学内生变量专题十八讲》；

在传统讲授基础上逐渐形成了“论文导读+专题学习+实验模拟+案例分析”环环相扣、层层递进的教学模式。

通过“案例式”教学、提供“一站式”服务让学生“即学即得”。

课程组成员计量功底深厚包括来自南开大学、华中科技大学、囧尔滨工业大学的计量经济学内生变量专业博士，为“内容创新、内容创新、内容创新”提供了团队保障

本课程主要介绍计量经济学内苼变量的基本理论和重要模型估计，内容包括线性回归分析、计量经济学内生变量模型诊断与修正（异方差问题、序列相关问题、多重共線性问题）以及八大专题系列（内生性问题、面板模型、二元选择、虚拟变量、邹氏转折点检验）等。

通过本课程的学习学生可以掌握计量经济学内生变量建模的基本思想和原理，熟知计量经济分析的基本方法与步骤熟练掌握Eviews或Stata软件，具备运用计量经济模型分析现实經济问题的能力并为进一步学习更高层次计量经济学内生变量课程奠定坚实的基础。

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