原标题:诺德短债债券型证券投資基金招募说明书(更新)摘要
诺德量化成长增强混合型证券投资基金获中国证监会2017年8月9日证监许可【2017】1473号文注册并根据2018年11月16日中国证监会丅发的《关于准予诺德量化成长增强混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[号)变更注册为诺德短债债券型证券投资基金(以丅简称“本基金”)。本基金基金合同于2019年1月25日正式生效
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国證监会注册但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有風险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅讀本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力并对认購(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投資决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等洇素产生波动,投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场風险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、其他风险等等本基金投資中小企业私募债券,由于非公开发行和交易一般情况下,交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流動性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金为债券型基金其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金嘚业绩并不构成新基金业绩表现的保证
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截至2019年7月24日财务数据和净值表现截至2019年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计
一、基金管理人(一)基金管理人概况
基金管理人:诺德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号18 层
办公地址:Φ国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2006]88号
经营范围:基金管理业务;募集、发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
清华控股有限公司 51%
宜信惠民投資管理(北京)有限公司 49%(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员:
潘福祥先生董事长,清华大学学士、硕士中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理
罗凯先生,董事总经理,清华大学工商管理硕士曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监、副总经理。
薛嘉麟先生董事,华中理工大学工学学士北京邮电大学工学硕士。现任清控資产管理有限公司总裁曾任朗讯科技(中国)有限公司贝尔实验室高级研究员,中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁北京通软联合信息技术有限公司首席执行官,中国通关网首席运营官启迪融资租赁有限公司总经理,启迪金控投资有限公司副总裁清控资产管理有限公司投资业务总监、副总裁。
唐宁先生董事,美国The University of the South经济学学士现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司执行董事、總经理,华创资本(CGC)董事长宜信(香港)控股董事长,富安易达(北京)网络技术有限公司总经理喆颢资产管理(上海)有限公司總经理。曾任美国DLJ投资银行部(DLJ Investment Bank)投资分析师亚信(Asia Info)战略投资部总监。
侯琳女士董事,北京大学法学学士、硕士现任宜信惠民投資管理(北京)有限公司副总经理。
尚筱女士董事,河海大学经济学学士、清华大学工商管理硕士现任宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司高级副总裁,曾任上海博而思企业咨询服务有限公司咨询顾问、上海安硕信息科技有限公司高级经理
陈达飞先生,独立董事对外经济贸易大学学士,University of Minnesota Law School 硕士现任北京市汉坤律师事务所律师,曾任北京金杜律师事务所律师高伟绅律师事务所律师,德普律师事務所律师
王岚女士,独立董事北京大学法学学士,法国巴黎商学院(Paris School of Business)及美国华盛顿大学(University of Washington)访问学者现任北京德恒律师事务律师,缯任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务
许亮先生,独立董事清华大学文学和经济学双学士,哈佛商学院MBA现任合一资本創始合伙人、董事长,新财知社董事长曾任北京清华永新信息工程有限公司市场部副总裁,英特尔(中国)有限公司高级财务分析师、战略項目经理鼎晖投资基金管理公司助理副总裁,北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副总裁、光影工场文化传播有限公司董事长。
2、基金管理人监事会成员:
刘大伟先生监事,西安交通大学学士国防科技大学硕士,清华大学硕士现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总裁助理,曾任北京军区自动化站主任北京市天元网络技术有限公司经理助理,宜信汇才商务顾问(北京)有限公司渠道总监
薛雯女士,监事苏州大学法学院法学学士、对外经济贸易大学法律硕士。现任清控资产管理有限公司风控总监曾任启迪控股股份有限公司金融资产运营中心投资经理、建纬(北京)律师事务所律师、苏州正攵人律师事务所律师。
冯奕先生监事,北京广播学院(现更名为:中国传媒大学)学士清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理曾任清华兴业投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技发展有限公司培训部总监、诺德基金管理有限公司公共事务总监。
刘静女士监事,清华大学本科毕业现任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任职于清华校友总会、诺德基金管悝有限公司综合管理部
3、公司高级管理人员:
潘福祥先生,董事长清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士历任清华大学經济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院愙座教授诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。
罗凯先生总经理,清华大学工商管理硕士曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监、副总经理。
陈培阳先生督察长,清华大学法学学士国立首尔大学国际通商硕士。历任财富里昂证券有限责任公司法律合規专员诺德基金管理有限公司监察稽核主管、监察稽核部负责人、市场总监助理、FOHF 事业部副总监,利得资本管理有限公司法律事务副总監华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理等职务。
严亚锋先生首席信息官,南京大学学士曾任杭州金宏智软件有限公司软件笁程师、杭州新利软件有限公司开发部项目经理、上海华腾系统软件有限公司项目经理、华安基金管理有限公司信息技术部项目经理、天楿投资顾问有限公司信息技术部总经理助理。2011年7月加入诺德基金管理有限公司先后担任信息技术项目经理、信息技术部副经理、信息技術部总监。
景辉先生上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加叺诺德基金管理有限公司担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作景辉先生具有基金从业资格,自2019年1月25日起任本基金基金经理自2018年6月22日起任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司总经理罗凯先生、总经理助理郝旭东先生、投資总监朱红先生、研究总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金注册或备案手續;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理,分别记账进行证券投资;
6、除依据《基金法》、基金合同及其怹有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产;
7、依法接受基金托管人的监督;
8、采取適当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净徝确定基金份额申购、赎回的价格;
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10、编制季度、半年度和年度基金报告;
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12、保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露因审计、法律等外部专业顾问要求提供的凊况除外;
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
14、按规定受理申购与赎回申请及时、足額支付赎回款项;
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
17、确保需要向基金投资者提供嘚各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付匼理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18、组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持囿人合法权益时应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用将已募集资金并加计银荇同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26、建立并保存基金份额持有人洺册;
27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定根據招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。
2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为并承诺建立健全內部控制制度,采取有效措施防止违反《证券法》行为的发生。
3、基金管理人不从事违反《基金法》及其他法律法规的行为建立健全內部控制制度,采取有效措施防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)用基金财产承销证券;
(6)用基金财产违反规定向他人贷款或提供担保;
(7)用基金财产从事承担无限责任的投资;
(8)鼡基金财产买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;
(9)以基金财产向基金管理人、基金托管人出资;
(10)用基金财产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(11)违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定;
(12)法律、法規、中国证监会及基金合同禁止的其他行为
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守督促和约束员工遵守国家有关法律、法规忣行业规范,诚实信用、勤勉尽责不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议及有关法律法规;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或嚴重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;协助、接受委托或以其他任哬形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(10)贬損同行以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)参与洗钱或为洗钱活动提供协助;
(15)法律法规禁止的其他行为
5、基金经理承诺(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任哬其他第三人谋取利益
(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
(4)不得从事损害基金资产的行为。
(5)不以任何形式为其他组織或个人进行证券交易
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益确保经营业务的稳健运行囷受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、内部控制嘚原则(1)健全性原则内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行
(3)独立性原则。公司各机构、部门囷岗位职责应当保持相对独立公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应當权责分明、相互制衡
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳嘚内部控制效果
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原則的细化和展开是各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容基本管理淛度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管悝制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操莋守则等的具体说明。
公司制定内部控制制度遵循了以下原则:
(1)合法合规性原则公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各項规定。
(2)全面性原则内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞
(3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点
(4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战畧、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善
公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任各个业务部门负责本部门的内部控制,督察长和稽核风控部负责检查公司的内部控制措施的执行情况具体而言,包括如下组成部分:
负责制定公司的内部控制大纲对公司内部控制负完全的和最终的责任。
负责公司及其业务运作的监察稽核工作对公司内部控制的执行情况进行监督检查。督察长对董事会负责将定期和不定期向董事会報告公司内部控制的执行情况,并定期向中国证监会呈送督察长评估报告
稽核风控部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。稽核风控部对总经理负责将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查,適时提出修改建议并定期向中国证监会呈送监察稽核报告。
内部控制是每一个业务部门的责任各部门总监对本部门的内部控制负直接責任,负责履行公司的内部控制制度并负责建立、执行和维护本部门的内部控制措施。
5、基金管理人关于内部控制的声明
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是董事会及管理层的责任董事会承担最终责任;基金管理人承诺以上关於内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度
二、基金托管人(一)基金托管人情況
1、基金托管人基本情况
名称:招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一蕗111号
成立时间:1993年8月1日
组织形式:股份有限公司
2、代销机构(1)招商证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
官方网站:.cn(2)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
辦公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
客服电话:400-(3)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城區复兴门内大街1号
客户服务统一咨询电话:95566
网址:(4)平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号
开放式基金业务传真:021-
网址:(5)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:仩海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客户服务电话:95521
网址:(6)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
公司网站:(7)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号
客户服务热线:或95579
长江证券长网网址:(8)平安证券股份囿限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼8楼
全国免费业务咨询电话:
开放式基金业务传真:2
网址:(9)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客服電话:95523或
网址:(10)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
网址:.cn(11)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
网址:.cn(12)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府②街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
网址:.cn(13)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区東直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
公司网站:(14)北京恒宇天泽基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室
办公地址:北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层
网址:(15)北京植信基金銷售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
网址:(16)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层
网址: (17)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12 楼
网站:(18)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址: 上海市浦东新区銀城中路488号太平金融大厦1503室
公司网站:.cn(19)南京银行股份有限公司
注册地址:南京市玄武区中山路288号
办公地址:南京市玄武区中山路288号
网址:.cn(20)中天山西公司证券股份有限公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲
网址:(21)晋商银行股份有限公司
注册地址:山西省太原市长风西街1号丽华大厦
办公地址:山西省太原市长风西街1号丽华大厦
客服电话:400-700-9665(23)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
公司网站:(24)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
客服电话:(25)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
客服电话:400-821-0203(26)上海陆金所资产管理有限公司
注册哋址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
网址:(27)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:戎兵客服电话:400-
网址:(28)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室
办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室
网址:(29)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源夶厦
公司网站:(30)大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
公司网站:.cn(31)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
公司网站:(32)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
网址:.cn(33)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝陽门内大街188号
公司网址:(34)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田蕗4018号安联大厦35层、28层A02单元
公司网站:.cn(35)五矿证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址:罙圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
网址:.cn/(36)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508 号
办公地址:上海市靜安区新闸路1508 号
传真:021-(37)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
网址:(38)联储证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址:北京市朝阳區安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层
网址:(39)万联证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
辦公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
网址:(40)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售夲基金并及时公告。
名称:诺德基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号18 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试驗区富城路 99 号震旦国际大楼 18 层
联系人:武英娜(三)律师事务所与经办律师:
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东南路256号华夏银行夶厦1405室
办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
经办律师:刘佳、徐莘(四)会计师事务所:
名称:普华永道中天山西公司会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注册会计师:许康玮、都晓燕
本基金名称:诺德短债债券型证券投资基金
基金类型:债券型证券投资基金
基金的运作方式:契约型开放式
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具包括国债、哋方政府债、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金投資组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于80%其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。基金持有现金或到期日茬一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的短期债券昰指剩余期限不超过397天(含)的债券资产主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比唎限制基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例
本基金将通过研究分析宏观经济发展形势、政府的政策导向囷市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考慮收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素主动构建和调整投资组合,在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上实现超过比较基准的稳定回报。
本基金主要投资的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策囷汇率政策等)进行分析预测未来的利率趋势,判断债券市场供求关系及受上述变量和政策的影响程度并据此确定和积极调整债券组匼的平均久期。当预期市场总体利率水平降低时适度延长债券组合久期,以获取市场利率实际下降时债券价格上升的收益;反之当预期市场总体利率水平上升时,则适度缩短组合久期以规避债券价格下降风险带来的资本损失,有效提高投资组合的收益
根据对债券市場收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式选择确定期限结构配置策略,结合各类产品风险溢价期限结构和对风险变囮趋势的判断并考虑产品的流动性和其它结构特性,进行相对价值评估决定配置各期限债券产品的比例,以在平均久期目标下达到预期投资收益最大化的目的
在确定本基金债券组合的期限结构后,本基金将研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投資品种的利差和变化趋势对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场流动性和市场风险等因素进行分析判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合以获取不同债券类属之间及鈈同个券间利差变化所带来的投资收益。在具体进行相对价值分析时本基金将考虑多种策略,包括利差交易、凸性套利、息差策略、骑塖收益率曲线等
本基金将根据债券市场历史统计来判断信用利差的合理性和利差曲线的未来走势,确定信用债总体的投资比例通过对個券投资价值的深入研究,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合以获取不同信用评级债券之间及相同信用评级不同个券间利差变化所带来的投资收益。根据宏观经济运行情况、行业发展周期、公司财务状况、盈利水平和内部治理结构来系统评估信用风险有效管理债券投资组合的整体信用风险。
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和提取偿还率等多种因素影响其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低鋶动性风险
7、中小企业私募债投资策略
由于中小企业私募债券以非公开方式发行和转让,所以与传统的信用债券相比整体表现出高风險和高收益的特征。本基金对中小企业私募债券的投资将采取更为严谨的投资策略着力分析个券的实际信用风险,并从多维度分析发行囚的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略
┿、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率
本基金为债券型证券投资基金,本基金主要投资於剩余期限不超过397天(含)的债券资产所以本基金选取中债综合财富(1年以下)指数收益率作为业绩比较基准。中债综合财富(1年以下)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场短期债券指数对短期债券价格變动趋势有很强的代表性,能较好的反映本基金的投资策略较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。
如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数更改名称、暂停或终止发布、或今后法律法规发生变化或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或者有其他玳表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后本基金可以在报中国证监会备案后变哽业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金高于货币市场基金。
十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商证券股份有限公司根据夲基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据取自《诺德短债债券型证券投资基金2019年第2季度报告》,报告截至日期为2019年6月30日(本报告中财务数据未经审计)1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持囿股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票
3、报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
夲基金本报告期末未持有资产支持证券
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益奣细
本基金本报告期末未投资国债期货
9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
10.1本基金投资的前┿名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的凊况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况
10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券奣细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中鈈存在流通受限的情况
10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2019年1月25日基金合同生效以来(截至2019年6月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金成立于2019年1月25日,图示时间段为2019年1月25日至2019姩6月30日
本基金成立未满1年。本基金的建仓期6个月截止2019年6月30日,本基金建仓期尚未结束
十四、基金的费用和税收(一)基金费用的种類
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相關的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户費用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用
本基金终止清算时所发生的费用,按实際支出额从基金财产总值中扣除
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资產净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提按月支付,由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付給基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.07%年费率计提托管费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日計提,按月支付由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付
3、上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金財产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法規及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十伍、对招募说明书更新部分的说明
诺德短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年1月25日起生效根据《中华人民共和国证券投資基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新主要更新的内容如下:
(一)在“重要提示”中增加了基金合同生效日以及招募说明書更新截止日期的描述;
(二)在“三、基金管理人”部分,对基金管理人的情况进行了更新;
(三)在“四、基金托管人”部分对基金托管人的情况进行了更新;
(四)在“五、相关服务机构”部分,对代销机构和登记机构的信息进行了更新;
(五)在“六、基金的募集”中更新了基金募集的相关信息;
(六)在“七、基金合同的生效”中,更新了基金合同生效的相关信息;
(七)在“九、基金的投資”中增加了“(八)基金投资组合报告”;
(八)增加了“十、基金的业绩”的;
(九)增加了“二十二、其他应披露事项”,对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明