连玉君事件研究法法 估计窗口

一般而言reg CAR_id(先不管其他部分)乃是以 CAR_id 对常数项(Stata default)跑回归,其所得之估计值即为 CAR_id 之平均数(从求 OLS 之过程可知)而这就是你要检定的对象!
请问这个回归检验CAR是否显著嘚回归为什么结果是CAR_id的平均数啊?
请问这个回归检验CAR是否显著的回归为什么结果是CAR_id的平均数啊
我若没有误解你的问题,你讲的是为何一變量对常数项跑回归所得之估计值为其平均数吧这是很简单可以证明的!但请看下例





看懂了,那么我现在附的这张图片所做的回归是不昰都是计算的CAR_date的平均值因为CAR_date是事件窗内逐日加总的,而刚刚的CAR_id是事件窗内一次性简单加总的那这两种CAR与常数回归得到的系数都是平均徝?以及这个回归方法是不是只是单纯的检验CAR是否显著系数与CAR在此日的值无关?还是说比如-0.0352533这个系数就是CAR在dif=19的平均值谢谢!最近在研究連玉君事件研究法法~~~有点糊涂。。
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