想问一下关于eviews的ARgarch模型eviews步骤

我没编程啊就是直接点的,但昰数据没有arma效应直接做garch,估计出来的系数还有残差都能通过检验的但是拟合值全部为0,不知道为什么
我用eviews做garch是在估计方法里选先建┅个均值方程。
如果你是自己编程做的话那我就不知道了我不会编程做garch。
我没编程数据没有arma效应,估计出来的系数还有残差都能通过檢验但就是不知道为什么拟合值全部为0 啊。也就是说残差值跟原始数据完全一样我要用残差值接着做多变量的garchgarch模型eviews步骤,这样没办法莋下去啊
你为什么用ARMA?如果用ARMAgarch模型eviews步骤那肯定是因为存在序列相关。如果不存在的话就没有必要ARMA了。我想出错时出在这一点了即序列相关问题。
ARMA不显著的话直接拟合GARCH方程,不要理会均值方程
ARMA不显著的话,直接拟合GARCH方程不要理会均值方程。
请问我想得到同时得到较为准确的均值方程ARMA不显著,但感觉拟合效果还行我直接做GARCH方程的均值方程感觉效果不是很好。
请问我想得到同时得到较为准确的均值方程ARMA不显著,但感觉拟合效果还行我直接做GARCH方程的均值方程 ...
感觉?不显著你怎么感觉还那么好啊

长期从事计算机组装维护,网絡组建及管理对计算机硬件、操作系统安装、典型网络设备具有详细认知。


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AR自回歸garch模型eviews步骤《手把手教你EViews软件操作教程》时间序列分析计量经济学公开课

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