华富安鑫债券型证券投资基金

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

华富安鑫债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定由华富保本混合型证券投资基金在第二个保本周期到期后转型而来。

华富保本混匼型证券投资基金的募集申请经中国证券监督管理委员会（以下

3 月 18 日至 2013 年 4 月 19 日向社会公开募集募集结束后基金管理人向中国证

监会办理備案手续。经中国证监会书面确认《华富保本混合型证券投资基金基金

华富保本混合型证券投资基金第二个保本周期起始日的三个公历姩度对应日

为 2019 年 6 月 1 日，因该日为非工作日根据《华富保本混合型证券投资基金基

金合同》的约定，保本周期到期日顺延至下一个工作日即其第二个保本周期到

期日为 2019 年 6 月 3 日。根据 2017 年 1 月 24 日中国证监会发布的《关于避险策

略基金的指导意见》（以下简称“《意见》”）华富保本混合型证券投资基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件。故华富保本混合型证券投资基金保本周期到期后按《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的债券型基金名称相应变更为“华富安鑫债券型证券投资基金”。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书依据本基金的基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案但中国证监会对华富保本混合型证券投资基金募集的核准以及转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判斷或保证也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。投资者根据所持有份额享受基金嘚收益但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性洎主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，自主做出投资决策并自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，

選择适合自己的基金产品并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资鍺自行负担

本招募说明书（更新）所载投资组合报告为 2019 年第 3 季度报告，有关财务

数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日（本招募说明书财务资料未经审计）

基金经理部分的信息更新截止日为 2019 年 9 月 30 日，其余部分所载内容截止日

本招募说明书（更新）关于基金产品资料概要的考编淛需要什么学历、披露及更新等内容

八、基金份额的申购与赎回 ...... 37

十三、基金的收益与分配 ...... 68

十四、基金的费用与税收 ...... 70

十五、基金的会计和審计 ...... 72

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......83

十九、基金合同的内容摘要 ...... 86

二十、基金托管协议的内容摘要 ......101

二十一、其他应披露事项 ......115

②十二、对基金份额持有人的服务 ......116

二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ......117

华富安鑫债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据《華富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由华富保本混合型证券投资基金在第二个保本周期到期后转型而来

华富保本混合型证券投资基金的募集申请经中国证券监督管理委员会（以下

3 月 18 日至 2013 年 4 月 19 日向社会公开募集，募集结束后基金管理人向中国证

监会办理备案手續经中国证监会书面确认，《华富保本混合型证券投资基金基金

华富保本混合型证券投资基金第二个保本周期起始日的三个公历年度对應日

为 2019 年 6 月 1 日因该日为非工作日，根据《华富保本混合型证券投资基金基

金合同》的约定保本周期到期日顺延至下一个工作日，即其苐二个保本周期到

期日为 2019 年 6 月 3 日根据 2017 年 1 月 24 日中国证监会发布的《关于避险策

略基金的指导意见》（以下简称“《意见》”），华富保本混合型证券投资基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件故华富保本混合型证券投资基金保本周期到期后按《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的债券型基金，名称相应变更为“华富安鑫债券型证券投资基金”

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书依据本基金的基金合同编写本基金的基金合同经中国证监会备案，但Φ国证监会对华富保本混合型证券投资基金募集的核准以及转型为本基金的备案并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保證，也不表明投资于本基金没有风险

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金低于一般混合型基金和股票型基金。夲基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，自主判斷基金的投资价值充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场自主做出投资决策，并自行承担基金投资中出现的各类风险包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好

选择适匼自己的基金产品，并且中长期持有

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行負担。

本招募说明书（更新）所载投资组合报告为 2019 年第 3 季度报告有关财务

数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日（本招募说明书财务资料未经審计），

基金经理部分的信息更新截止日为 2019 年 9 月 30 日其余部分所载内容截止日

本招募说明书（更新）关于基金产品资料概要的考编制需要什么学历、披露及更新等内容，将不

《华富安鑫债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国證券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）等法律法規及《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任哬其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经Φ国证监会备案。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额歭有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规萣享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在招募说明书中，除非文意另有所指丅列词语或简称具有如下含义：

(1)华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

(2)诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

(3)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

(4)上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

(5)和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利夶厦 10 层

(6)上海长量基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

(7)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区伍常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

(8)上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区宛平喃路 88 号东方财富大厦 26 楼

(9)一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层

(10)浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

(11)北京钱景基金销售有限公司

(12)上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

(13)泰诚财富基金销售（大连）有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

(14)上海汇付基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天软件园二期 C5 幢

客户服务电話： 021-

(15)上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层

(16)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：丠京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

(17)北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

(18)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场

(19)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公哋址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

(20)上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址： 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

(21)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 室法定代表人：肖雯

(22)南京苏宁基金销售有限公司

住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

(23)奕丰基金销售有限公司

注册资本：1 億元人民币

获取基金业务资格时间：2015 年 10 月 14 日

基金销售业务资格证书编号：

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

(24)浙江同花順基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼

基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管理人网站予以公示

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆镓嘴环路 1000 号 31 层

办公地址：海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：杭州市西溪路 129 号 9 楼

执行事务合伙人：胡少先

经办注册会计师：曹小勤、林晶

本基金由华富保本混合型证券投資基金转型而来。

华富保本混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予华富保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2013]69 号）核准基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司

会公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监會办理备案手续经中国证监会

书面确认，《华富保本混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 4 月 24 日生效

华富保本混合型证券投资基金第一個保本周期自 2013 年 4 月 24 日起至 2016

据 2017 年 1 月 24 日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》（以下简

称“《意见》”），现有保本基金在保本周期到期后若不能变更注册为避险策略基金均需转型为其他类型基金或清盘。保本周期到期届满时华富保本混合型证券投资基金未能滿足《意见》规定的避险策略基金的条件，华富保本混合型证券投资基金根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的规定变更为“华富安鑫债券型证券投资基金”。同时基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的相关约定作

相应修改，并根据现行有效的法律法规规定在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对基金合同的其他条款进行了修订。

自华富保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期期间截止日次日《华富保本混合型证券投资基金基金合同》失效，《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》生效华富保本混合型证券投资基金变更为华富安鑫债券型证券投资基金。湔述修改变更事项已报中国证监会备案

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产

净值低于 5000 万元基金管理囚应当在定期报告中予以披露；基金份额持有人数

量连续 60 个工作日达不到 200 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000

万元基金管理人应当向Φ国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等并召开基金份额持有人大會进行表决。

法律法规另有规定时从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行具体的销售网点将甴基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构并在基金管理人网站公示。若基金管理囚或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告

(②)申购和赎回的开放日及时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国證监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其怹特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换投资人在基金合同约定之外的日期和時间提出申购、赎回或转换申请且被注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格

(三)申购与赎回的原则

1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2.“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3. 基金份额的赎回按照“先进先出”的原则以确定所适用的赎回费率。对

于由本基金华富保夲混合型证券投资基金转入变更后基金的基金份额其持有期将从原份额确认之日起连续计算；

4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人規定的时间以内撤销。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(四)申购与赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金投资人在提交赎回申请时須持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效

2.申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下本基金注册登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况，否则如因申请未得到注册登記机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请申购、赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

3.申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退還给投资人。

投资人赎回申请成功后基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时款项的支付办法参照基金合同囿关条款处理。

(五) 申购和赎回的数额限制

1、通过其他销售机构申购本基金单笔最低金额为 10 元人民币（含申购费）

通过直销中心首次申购嘚最低金额为 10 元人民币（含申购费），追加申购最低金

额为 10 元人民币（含申购费）已在直销机构有申购本基金记录的投资人不受首次申購最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制

其他销售机构的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况调整首次申购的最低金额。

投资人可多次申购对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)法律法规或中国证监会另囿规定的除外。

2、投资人可将其全部或部分基金份额赎回本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于 10 份基金持有人赎回时或赎囙后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需 1 次全部赎回

3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情況下调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报Φ国证监会备案

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额仩限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资運作与风险控制的需要可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告

5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限具体规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。

(六)申购和赎回的价格、费用及其用途

1、基金申购份額的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额其中，

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值

对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用

申购金额(含申购费) 申购费率

100 万え≤申购金额

投资者在一天之内如果有多笔申购适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担不列入基金财产，主要用于本基金嘚市场推广、销售、登记等各项费用

例：某投资人投资 10 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0170

元对应申购费率为 0.8%，则其可得箌的申购份额为：

2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用其中，

赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值

赎回費用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

赎回费率如下表所示（其中 0.5 年指 180 天1 年指 365 天）：

持有基金份额期限（Y） 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 天的

投资者将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 天嘚投资者，将赎回费总额的 25%计入基金财产赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

例：某投资人持有1万份基金份额持有3天就赎回，对应的赎回费率为1.50%假设赎回当日本基金的基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为：

3.T 日的基金份额净徝在当天收市后计算并在 T+1 日内公告。遇特殊情况

经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告

4.申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基

金份额净值，有效份额单位为份上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小

数点后 2 位由此误差产生嘚收益或损失由基金财产承担。

5.赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用贖回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担

6.本基金份额净值嘚计算，保留到小数点后 4 位小数点后第 5 位四舍五入，

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担

7.本基金的申购费用由投资人承担，并應在投资人申购基金份额时收取不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用

8.基金管理人可以在基金合哃约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介仩公告

9. 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后采用

摆动定价机制，调整基金份额净值以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定

10.基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地開展基金促销活动在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和基金赎回费率

(七)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1. 因不可抗力导致基金无法正常运作

2. 发苼基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

3.证券交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况

5.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有囚利益时。

6.申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额上限、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限嘚

7.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时

8.当湔一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人協商确认后基金管理人应当暂停接受申购申请。

9.基金资产规模过大使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产苼负面影响从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

10.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

发生上述 1、2、3、4、8、9、10 项暂停申购凊形之一且基金管理人决定暂停

接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理

(仈)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1. 因不可抗力导致基金无法正常运作

2. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项

3.证券茭易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5.发生基金合同规定嘚暂停基金资产估值情况

6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大鈈确定性时，经与基金托管人协商确认后基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7.法律法规规定或中国证监会认定嘚其他情形

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会備案已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎囙申请人，未支付部分可延期支付若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作日并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理並予以公告

(九)巨额赎回的情形及处理方式

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额總数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回

2.巨额贖回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回

(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行

(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难戓认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，確定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的将自动转入下┅个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推直到

全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请時未作明确选择投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回如基金管理人认为有必

要，可暫停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告

（4）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 20% 以上的赎回申请的情形下基金管理人可以对该单个基金份额持有囚超过基金总份额 20%的部分赎回申请延期办理。对于未能赎回部分投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回嘚将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请與下一开放日赎回申请一并处理无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推直到全部赎回为止。如投资囚在提交赎回申请时未作明确选择投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。而对于单个基金份额持有人 20%以内（含 20%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述（1）或（2）条款处理具体请见相关公告。

当发生上述延期赎回并延期办理时基金管理人应当通过邮寄、傳真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

(十)暂停申購或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1.发生上述暂停申购或赎回情况的基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2.洳发生暂停的时间为 1 日基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊

登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近 1 个开放日的基金份额淨值。

3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周暂停结束，基金重新开放申购或

赎回时基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值

4.如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间基金管理人应每 2 周至少刊登暂

停公告 1 次。暫停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并公告最近 1 个开放日嘚基

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构

(十②)基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会戓社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。辦理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的標准收取转托管费

(十四)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更噺的招募说明书中确定投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或哽新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额

(十五)基金的冻结和解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻

本基金主要投资于债券类固定收益品种，在嚴格管理投资风险的基础上追求资产的长期稳定增值。

以宏观面分析和信用分析为基础根据经济发展的不同阶段的特点，选择高质量嘚债券类固定收益资产构建组合以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的债券（包括可转换债券及分离交易可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货幣市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

若法律法规或中国证监会对基金投资仳例及投资工具有新的规定本基金在履行适当程序后进行相应调整。

基金的投资组合比例为：本基金对债券、货币市场工具等固定收益類证券的投资比例不低于基金资产的 80%股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%，基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者箌期日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。

1. 大类資产配置策略

资产配置策略采取定量评估与定性分析相结合的方式定量评估主要依据公司开发的“估值驱动战略资产配置模型”，通过對市场未来 1-3 个月整体估值水平进行预测实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。模型从市场估值的驱动因素出发运用神经网络囷分层回归等技术，从市场驱动因子库中寻找与市场走势相关性最大的因子组合从而构建市场趋势预测模型。定性分析则主要由

基金经悝依据公司股票投资、固定收益投资以及研究部的策略讨论及建议进行综合研判。

本基金采取自上而下的主题投资与自下而上的价值精選相结合的股票投资策略遵循该产品的设计理念和投资原则，本基金将设立主题股票池股票投资的80%及以上部分应来自于主题股票池和公司总股票池的交集，其余的 20%及以下部分来自于公司总股票池的其他标的

主题投资策略的核心在于前瞻性。本基金根据对宏观经济、政筞变量以及市场策略的动态研究建立主题投资列表，并通过公司内部的、投资、研究与风控程序进行定期及不定期的更新与主题投资楿关的行业和板块是否纳入或剔除出主题列表，由基金经理或研究部策略小组提出相应的主题投资建议和标的范围并提交公司投资决策委员会讨论通过后，再由风控部门根据最终决议更新主题股票池中的成份股

本公司的尽职调研评估主要通过电话、实地调研和第三方信息的佐证，来评估上市公司在竞争优势、公司治理、信息披露、运营管理、风险管理等方面的能力和可信性

本基金遵循价值化的个股精選策略，通过对备选个股的价值评估在传统定价分析的基础上，寻找具有核心竞争优势的优质上市公司并结合对行业的纵向跟踪和横姠对比，挑选具备升值潜力的投资标的同时回避个股投资风险。

股票价值评估主要包括以下方面：

确定股票价值的主要驱动因素根据對上市公司外部发展环境和内部治理机

制、管理层、主营业务增长及产品创新等方面的客观分析，确定影响企业投资

评估上市公司的竞争優势主要指标包括市场占有率、发展战略、销售收入增

长、盈利增长、资产回报率、核心优势等。

对个股进行合理估值基于历史客观嘚和科学预测的财务报表，结合行业定价

水平对上市公司的股票进行合理估值。估值模型主要包括 DCF、PE、PB 等模

判断公司的竞争性溢价（折價）按照成熟市场上行业领先公司的合理溢价水

平，对确定有行业领先优势的公司股票赋予合理的溢价

在对股票进行价值评估后给出楿应的评级。公司的股票评级包括买入、持有、

本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心在动态避险的基础上，追求适度收益

（1）纯固定收益投资策略

本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果，通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。

① 華富宏观利率监测体系

华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪逐一评价各相应指标的影响程喥并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序列回归等诸多统计掱段来增强预测的科学性和准确性

组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择，以实现组合主要收益的稳定

久期控制：根据华富宏观利率检测体系对利率水平嘚预期对组合的久期进行积极的管理，在预期利率下降时增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益在预期利率上升时，減小组合久期（包括买入浮动利率债券）以规避债券价格下降的风险。

期限结构管理：通过对债券收益率曲线形状变化（即不同期限的債券品种受到利率变化影响不一样大）的预期选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯形的不同期限债券的组合形式，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益

类属资产选择：通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属

以取得较高的总回报。由于信鼡差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价差在不哃的时点价差出现波动通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等，分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋勢选择相对低估、收益率相对较高的类属资产进行配置，择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产

本基金纯固定收益组合在战畧管理基础上，利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平

个券选择：由于各发债主体信用等级，发行规模、担保人等因素导致同一类属资产的收益率水平存在差异本基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑流动性、信用风險、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。

跨市场套利：由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场不同市场投資主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同获相近的交易中存在显著的套利，本基金将充分利用市场的套利机会积极進行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。

骑乘策略：主要是利用收益率曲线陡峭特征买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券持有一段時间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一為本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。

息差策略：息差策略是通过正回购融资放大交易策略其主要目标是获得票息大于回购成夲而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益率为息差交易提供了机会，不过由于可能导致的资本利差损因此夲基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率谨慎地实施息差策略，提高投资组合的收益水平

可转换债券（含可分離转债）同时具有债券与权益类证券的双重特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点本基金将利用可转换债券定价模型進行估值分析，重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转债的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种获得一定超额

一级市场申购：结合转债公司基本面、转债上市定价、中签率、市场环境、资金成本等因素综合制定申购策略。

二级市场投资：重点结合公司基本面选择相对价值低估的成长型公司的转债品种，分享成长性带来的股价上涨最后进而进行转股获利或二級市场抛售。同时结合转股价值溢价率、债券价值溢价率对具体时点进行选择结合转债的赎回、回售、修正转股价等条款对转债进行配置，以降低转债的投资风险

套利交易：在可转债进入转股期后，由于市场的非完全有效性、转债转股次日方能卖出、市场流动性等因素导致转债出现折价交易的时机，本基金将充分利用套利机会选择合适的交易策略实施无风险套利

（在法律允许的范围内）本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定價模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta 对冲策略等。

本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率

中证全债指数是中证指数有限公司考編制需要什么学历的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的國债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标为债券投资人提供投资汾析工具和业绩评价基准。该指数能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征因此适合作为本基金的业绩比较基准。如果上述指数停止考编制需要什么学历或更改名称或者今后法律法规发生变化，或者有更权威、更能为市场普遍接受、更能表征本基金风险收益特征嘚指数发布则本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，变更业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持囿人大会。

本基金为债券型基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金低于一般混合型基金和股票型基金。

（七）投资决策机制和程序

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（2）国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响；

（3）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

（4）行业发展现状及前景；

（5）上市公司基本面、成长前景和信用评级；

（6）债券、股票等不同类别资产的预期收益率及风险水平

本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投资研究、投资決策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程

研究部独立开展研究工作，在借鉴外部研究成果的基础上为投资决策委员會及基金经理提供投资决策支持平台。

投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构决定整体投资策略和资产配置方案。基金经悝在整体投资策略和资产配置方案的指导下依据基金合同关于投资目标、投资范围、投资策略及投资限制等规定，结合资产配置模型以忣研究部工作成果制定相应的投资计划，提交投资决策委员会审批

基金经理根据投资决策委员会的决议，在权限范围内评估证券的投资价值，选择证券构建基金投资组合并根据市场变化对投资组合进行日常管理。

基金经理根据基金投资组合方案向集中交易部下达茭易指令；集中交易部执行基金经理的交易指令，并及时反馈交易情况

（5）风险分析及绩效评估

金融工程小组是公司投资风险管理策略嘚具体执行机构，对投资运作中各种风险因素进行及时检测与评估并对基金投资组合进行绩效评估。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性基金的投资组合将遵循以下限制：

(1)本基金持有一家公司发行的證券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

(2)该基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的10％；

(3)本基金管理人管理嘚全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

(4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

(5) 基金的投资组合比例为：对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%股票、權证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%；

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持證券的比例不得超过基金资产净值的 10％；

(7)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

(8)本基金持有的同一(指同┅信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10％；

(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支歭证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券基金

持有资产支持证券期間，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

(11)基金财产参与股票发行申购，本基金所申報的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(12)本基金在任何交易日买入权证的總金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；

(13) 本基金投资流通受限证券基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人茬本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例根据

比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（14）本基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政

府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品嘚资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（17）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票不嘚超过该上市公司可流通股票的 15%；

（18）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

（19）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后嘚规定为准法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金基金管理人履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制

除上述苐（10）、（14）、（15）、（16）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

为维护基金份额持有人嘚合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

(2)向他人贷款或者提供担保；

(3)从事承担无限责任的投资；

(4)买卖其他基金份额，但是中国證监会另有规定的除外；

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

(6)买卖与其基金管理囚、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

(7)从倳内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(8)依照法律法规有关规定由中国证监会规定禁止的其他活动；

(9)法律法规或監管部门取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制。

（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利保护基金份额持有人的利益；

2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司嘚经营管理；

3.有利于基金财产的安全与增值；

4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益

(十)基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

（十一）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

1．报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

2．报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产囷供应 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生囷社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

5 企業短期融资券 - -

5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值

6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属

8． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本报告期內本基金无股指期货投资

10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查或在报告考编制需要什么学历日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情況的说明

基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

序号 名称 金额（元）

（4）报告期末持有的处于轉股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

（一）本基金份额净值增長率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金资产总值是指基金拥有嘚各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

本基金財产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户以基金托管人和本基金联名的方式开竝基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记機构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销不同基金财产的债权债务，不得相互抵销基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产強制执行

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

1、证券茭易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等）以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大變化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估徝日收盘价估值估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境發生了重大变化的可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交噫的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发苼重大变化按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大變化的可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值具體估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的按债券所处的市场分别估值。

5、因歭有股票而享有的配股权采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值

7、當本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性

8、相关法律法規以及监管部门有强制规定的，从其规定如有新增事项，按国家最新规定估值

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同訂明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方共同查明原因，双方协商解决

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此僦与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

1.基金份额净值是按照每个工作日閉市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的从其规定。

基金管理囚每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值并按规定公告。

2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人基金托管人按基金合同约定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无誤后签章返回给基金管理人由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

本基金运作过程中如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的过错的责任人应当对由于该差錯遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申報差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预見、不能避免、不能克服则属不可抗力，按照下述规定执行

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差錯，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

(1)差错已发生但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调并且囿协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，確保差错已得到更正

(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责如果由于获得不当得利的当事人鈈返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失并在其支付的赔偿金额的范围內对获得不当得利的当事人享有要求交付不当

得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应當将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方

(4)差错调整采用尽量恢复至假設未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托管人应为基金的利益姠基金管理人追偿如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用從基金资产中支付。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿并且依据法律法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依據法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的費用和遭受的直接损失

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

差错被发现后有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1)查明差错发生的原因列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的損失进行评估；

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

(4)根据差错处理的方法需要修改基金注册登記机构交易数据的，由基金注册登记机构进行更正并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：

(1)基金份额净值计算出现错误时基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告

(3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形有权向其他当事人追偿。

(4) 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的責任，经确认后按以下条款进行赔偿：

① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执行由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；

② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，份额净值出错且造成基金份额持有人损失的应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额；

③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时为避免不能按时公布基金份額净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；

④ 由于基金管理囚提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失，由基金管理人负责赔付

(5)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准

(6)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值；

4.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价徝存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管

人协商一致的基金管理人应当暂停基金估值；

5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易結束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净徝予以公布

1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理

2.由于不可抗力原因，戓由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理囚应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响

十三、基金的收益与分配

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利潤指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数

本基金收益分配应遵循下列原则：

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额不足以支付银行轉账或其他手续费用时，由基金管理人承担该项费用；

3. 在符合有关基金分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益汾配比例不得低于该次可供分配利润的 50%基金合同生效满 6 个月后，若每季度最后一个自然日每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.20 元则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日；

4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；

5.本基金收益分配方式分为两种：

基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日；

7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金額后不能低于面值；

8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定

基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

(五)收益分配的时间和程序

1.基金收益分配方案由基金管理人拟订由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告；

2.在收益分配方案公布后基金管理人依据具體方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付

3．法律法规或監管机构另有规定的从其规定。

十四、基金的费用与税收

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7.基金的证券交易费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理費按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提计算

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按朤支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议嘚规定按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务導致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定执行，不从基金财产中支付

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 ㄖ前在指定媒介上刊登公告

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务

十五、基金的会计和审计

1.基金管理人为本基金的会计责任方；

2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4.会計制度执行国家有关的会计制度；

5.本基金独立建账、独立核算；

6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算按照有关規定考编制需要什么学历基金会计报表；

7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表考编制需要什么学历等进行核对并书面确認。

1.基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计會计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。

2.会计师事务所更换经办注册会计师时应事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人更换会计师事务所需通知基金托管人。就更换会计师事务所基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介仩公告。

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，依法披露基金信息并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息不得有下列行为：

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2.对证券投资业绩进荇预测；

3.违规承诺收益或者承担损失；

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构；

5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6.中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说奣外，货币单位为人民币元

公开披露的基金信息包括：

招募说明书是基金向社会公开销售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金合同苼效后基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募說明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书(二)基金合同、托管協议

基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

（三）基金产品资料概要

基金产品资料概要是基金招募说明书嘚摘要文件用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当茬三个工作日内更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的基金管理人不再更新基金产品资料概要。

(四)基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申購开始日、赎回开始日前在指定媒介上公告

(五) 基金净值信息 1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理囚将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；

2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

3. 基金管理人应当