一道概率论关于二维联合正态分咘布的题
A)二维正态,且ρ=0;
B)二维正态,ρ不定;
张立卓:两个非独立正态变量的聯合分布不服从二维二维联合正态分布布的示例
为完备事件组利用全概率公式求解 .假如随机变量 ( y, Z)服从二维二维联合正态分布布,则一维隨机变量 y±Z
众所周知一维连续型随机变量在任一定点处的概率值均为零,因此随机变量 y+Z, y—Z不是一维连续型
,所以随机变量 ( y, Z )不是二维连续型从而 ( y, Z)不服从二维二维联合正态分布布.
事实上,从本例题目中 z与 y的关系上可以看出随机变量 y与 Z不相互独立.这一点也可以从所得结论考查.洳果 y与 z相互独立,又已知 y与 Z均服从二维联合正态分布布则由逆命题 A知,联合分布 ( y, Z ) 服从二维二维联合正态分布布矛盾! 归纳总结 ( i )若两个┅维连续型随机变量不相互独立,则其和或差分布有可能不服从一维连续
型随机变量的概率分布其联合分布有可能不服从二维连续型随機变量的概率分布. ( i i )若两个一维正态变量不相互独立,则其联合分布有可能不服从二维二维联合正态分布布其和或差分布有 可能不服从一維二维联合正态分布布。
且 X与 y相互独立.令随机变量 Z—XY,证明Z ̄ N( 0, 1 ),但随机变量 ( X, Z)不服从二维二维联合正态分布布 I 2] . 分析要证明 Z ̄N( 0, 1 ),方法同例 1 .关于随机变量 ( X, Z )不服从二维二维联合正态分布布的证明除上例方法外,还可依如下思路:假如随机变量 ( X, Z )服从二维二维联合正态分布布则 x与 Z的不相关性与独立性等价,此时可考查 X与
概率论问题:如何证明两个分别满足二维联合正态分布布的随机变量的联合分布满足二维二维联合正态分布布?
二维随机变量(U,V)服从二维二维联合正态分布布(UV)~N(2,2;41;0.5),X=U-bVY=V,证明(X,Y)服从二维二维联合正态分布布
| 0 1 |即系数矩阵行列式不等于0则(X,Y)服从二维二维联合正态分布布。为什么
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二维联合正态分布布的任意线性变换仍是二维联合正态分布布,(X,Y)可以写成(U,V)线性变化形式,你给出的系数矩阵就是线性变换的系数矩阵
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