修正eviews多重共线性修正需要每步进行F检验吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-06-17 12:41 标签： eviews多重共线性修正

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我在做时间序列分析请问运用JJ方法进行多变量间协整分析时需要考虑变量间可能存在的eviews多重共线性修正问题吗？

我在我建立的协整关系式中发现有个变量嘚系数正负不符合经济理论是不是存在eviews多重共线性修正了？

eviews多重共线性修正的问题一般在EVIEWS中怎么检验

谢谢，各位了急需答案！


SPSS中有VIF進行eviews多重共线性修正的检验,在回归分析中选项的eviews多重共线性修正诊断,打上勾就可以了,EVIEWS中不知道如何检验.
谢谢楼上各位的指导，但是我在《數据分析与eviews》中没看到eviews多重共线性修正的检测哎
eviews多重共线性修正就是指选取的自变量之间存在一个自变量可以用另外一个或者多个自变量线形表示，和有位朋友说的一样用VIF检验，当然改进方法就是改变自变量的组合其实用SPSS更好求好模型，因为在模型最初有一个自动剔除选取最好的自变量组合。
可以参考何晓群老师的《应用回归分析》方法一：方差扩大因子VIF超过十；法二：特征根接近于0；法三：条件数大于10；用SPSS很方便的 

写的比较仓促代码中如有错误歡迎指正！

上一次对。但是这些都是建立多元线性回归的几个假设基础之上的：
  1. 0 E(εi?∣Xi?)=0（自变量外生）
    2. 0
  2. 球形扰动：ε_i是正态分布
    0 y=3x1??2x2?此时参数是无法估计的

  1. (X′X)的最大特征根与最小特征根比值的平方根，当做条件数：

  1. k为岭回归参数（在机器学习中回应惩罚的力度）需偠注意的是，岭回归的参数估计是有偏的参数 β的方差估计也需要跟着一起变。此时

二、eviews多重共线性修正检验和补救的python实现

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