疏系数模型AR(1,4)是什么意思

在对进行k阶差分时间序列进行建模的时候通常会看到其ACF图和PACF图在较低阶的值时在2倍标准差内,而个别高阶的值会超出2倍标准差(前提该序列在k阶差分后是平稳的嗷)這时我们就需要用到疏系数模型模型,即将较低阶的系数省缺即将在两倍标准差内的拟合的系数视为零,将超过二倍标准差的系数视为非零如果自相关和移动平滑部分都有省缺,可以简记为:


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