证券投资中在衡量业绩和波动时，经常提到α，β，这两个分别代表什么含义？
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正好工作上在看相关的内容，试着答一下～分析一个portfolio的风险有五个技术性指标：alpha，beta，standard deviation，R-squared和Sharpe ratio。Alpha衡量的是与预期风险相比的超额收益，一般来说风险和收益成正比，那么如果这项投资的收益根据风险水平的预期是10%，而实际收益达到了12%， 那么这多出来的2%就是alpha。相反，负的alpha就是低于预期收益。Beta衡量的是一个股票的波动性，如果一个stock的beta是1.2，意思就是比市场波动的平均水平高20%。比如说，通常high-tech行业的股票，市场波动大，beta就会大于1，但相应的盈利的空间也会放大，而公共品的波动幅度小，beta就小于1，盈利空间也小。这个指标通常作为资产定价（CAPM）的一个系数。Model都只是工具，理论旨在无限趋近于现实但都会有偏差，理解涵义才是正道：）
我的理解是alpha和beta相对应的是security selection和market timing。统计意义上来讲，我们对一个资产的回报序列做回归，把相应的market portfolio作为independent variables，然后得出的coefficient就是beta，而那些不能被market portfolio所解释的则体现在alpha。所以在衡量一个基金经理的表现的时候，我们往往非常看重alpha，因为alpha体现了不能被market portfolio所解释的return，如果alpha大于零，我们可以推断基金经理自身的active management，例如适时的买入卖出，给这个fund带来了价值，这相当于security selection的体现。如果alpha是负数，那往往体现了经理没有创造相当的价值，反而他们所收取的管理费在return当中体现了出来。所以在hedge fund或mutual fund中，投资者和市场非常看重alpha，尤其在于对冲基金行业，因为基金经理的操作是保密的，外界只能用相关的回归分析去衡量。我个人并不倾向于alpha是衡量表现的重要指标。首先，采用不同的market portfolio会带来不同的alpha，所以这里存在一个问题就是我们要用哪些independent variables才能解释系统风险，对于这个问题似乎没有共识。其次，在计算alpha的时候，model specification会带来极大的偏差。最后，假设一个基金经理能够完美预测所有的市场波动并且采取相应的factor loading，她不会频繁的换手，而仅仅在需要的时候买入卖出，这样的情况下她同样能够给出高于市场的回报，但是对于这样的基金做回归我们会得到统计意义为零的alpha，基于这样的alpha我们不能得出结论认为她的表现劣于其他经理。所以于我而言，beta active相对于alpha active可能是另一个选择。
毕业论文做的是相关内容。简单来说，单纯比较一个投资组合和另外一个投资组合的收益是不公平的，因为他们所承担的市场风险不一样。好比说，虽然在过去的一年中，组合A的收益高于组合B，但是这主要是因为大盘处于上涨的阶段，而组合A的构成都是高风险的成长型股票，而组合B的构成是风险比较低的价值型股票，虽然A在这一阶段赚得比B多，但是一旦大盘开始下跌，那么A亏得也会比B多。参见IPO重启的消息一出来，诸多小盘股和前期被爆炒的创业板股票暴跌的情形。beta，就是衡量你的投资组合承担着多少市场风险。简单来说，从统计上来讲，如果股市涨1%，组合平均涨2%（简单回归可得，这里是简化模型），那么你的组合的beta就是2。衡量基金经理的两个重要的指标之一为择时能力，即衡量是否能在市场上涨的情况下选择比较大的beta来充分享受到市场的上涨，并在市场下跌的时候及时调仓，以较低的beta甚至负的beta实现防御。在学术上有更复杂的角度，Fama的三因子模型，某某（名字忘了）的四因子模型，将风险又区分了不同的类型，比如市场风险，小盘股风险，估值（市净率）风险等等；在我看来，主要是为了做一个apple to apple的比较，都是为了得出alpha。alpha衡量着投资组合是否能够outperform具有相近风险的股票。通过beta做调整之后，回归剩下的系数alpha事实上在某种程度可以被视为一个被归一化的收益率，衡量基金经理是否能够在风险相近的股票群（波动率相似，市值接近，估值趋同）中，选择出表现最好的股票。如果有一个显著的alpha，那么说明基金经理具有很好的选股能力——即另外一个衡量基金经理的指标。
业绩期望回报 = α + β*股指期望回报 + 噪音β：代表业绩与股指的“同动律”， 比如大盘好你的业绩也好α：代表你超出股指的业绩这些东西全都是忽悠客户的，没什么参考价值， 用五年数据算出来的alpha和beta和两年算出来的大相径庭， 谁信这个谁坑爹 ， 千万别以为某本教科书上吹CAPM了就当真理了, 08年的悲剧还不够吗？这种害人的模型早该退出历史舞台了。原因是这些东西都是用一堆充满乌托邦幻想的假设的非条件模型算出来的。不用贝叶斯统计， 不用条件模型来搞金融， 全都是耍流氓。
alpha is the (average) active return by actively picking stocks. it measures how much your selected stocks outperform the market.beta is a measurement of how much the stock is going to respond to a change in your benchmark (usually the stock index). the higher beta is, the larger change in the stock price.my opinion is that alpha and beta are measurements of your stock picking SKILLS. they are not metrics of picking stocks.
alpha就是你期待的收益和实际收益的差值 &0说明高过预期beta指的是一支股票相对于市场market index的波动情况 市场为1 0-1说明波动比市场小 大于1说明涨跌幅高过市场 负值为逆相关（与市场走势相反）
任何业绩评价都需要选择一定标准。证券投资的业绩评价同样需要一个标准，一般这个标准就叫做市场组合，如沪深300指数、道琼斯指数等等。beta衡量证券组合回报率与市场组合回报率的波动联动情况。如果beta大于1，证券组合回报率波动大于市场；beta小于1大于零，证券组合回报率波动小于市场；等于1，则两者波动率相同。当然，beta也会出现负值，此时其与市场变动方向相反。概言之，beta反映了证券组合的相对风险程度。
根据Sharpe-Lintner-Merton给出的CAPM定价模型（这个模型是从消费者效用函数出发，在一般均衡框架下，严格推导出来的）：都扣除无风险利率后，一种证券或证券投资组合的回报率等于市场组合回报率乘以beta，即给定无风险利率和市场组合回报率，一种证券或证券组合的预期回报率唯一取决于所承担的风险，这就是所谓的风险均衡原理。这一部分不能反映投资者的管理能力，因为这部分回报率是对承担更多（beta大于1）或更少（beta小于1）风险的自然补偿。
但实际我们发现，扣除无风险利率、市场组合乘beta后，很多证券或证券组合的回报率依然不为零，这时这个不为零的值是CAPM模型所没有预测到的，是一个超过应有回报的超额回报率，因此被用来衡量投资业绩。
小结一下：beta反映了投资组合的风险大小，这部分风险会被补偿的；alpha则是超过应有回报的超额回报，是体现投资者个人能力的重要指标。
当然，投资业绩的衡量不仅这两个指标，这里只回答题主所问的。
假设市场上有一支股票，题主手上有另一支股票。
现在市场上的这支股票上涨了5%，而题主手上的这支股票上涨了6%，多出来的这部分就叫α系数。
现在这支股票下降了5%，而题主的股票打理的非常好，反而逆市上涨，这两个的相关性就是负的了，这个与市场的相关性的系数，就是β系数。
好了，股票市场或者证券市场不可能只有一支股票，题主也不可能只买一支股票，所以我们把各种指数，如道琼斯工业指数的涨幅称为市场的涨幅。题主自己买的各种证券的投资组合比市场多的或者少的部分称为α系数，与市场同涨或同跌的相关性称为β系数。
以上所有答案，好的答案也就说对了一半，剩下个别要么根本连边就不沾。其本质上是不明白投资的真正意义所在，以至于在外面摸来摸去，搞不到点子上。本来是我发到自己朋友圈的防坑指南，其内容上正好回答了问题，有一名好友研究员说要给我点10000个赞，我放在这里，看看知乎有没有朋友圈给力。文中β我的例子我隐含是等于1
一般公司比较希望利用组合降低风险，那么考察beta比较多，而alpha却是超额收益的概念，就是除去组合管理你居然还可以获得正的alpha，那么你的选股能力一定好哎~~选股高手，我可以和你做朋友么？
前者代表绝对收益或者超额收益，也叫abnormal return.如果是在股市上，它代表在大盘无论涨跌时，一个人获取绝对收益的能力。国际最大的对冲基金bridge water里的旗舰基金就叫pure alpha.而后者代表的是系统性风险。
β是作为资本资产定价模型（CAPM)公式的系数出现的。CAPM模型说明的是市场组合与特定的股票或者投资组合的关系，实际中的市场组合可以用股票指数代替。β正是模型中市场组合的系数，反映了特定的股票或者市场组合的系统性风险水平，所以实际应用中用来衡量波动性。β的计算有两种方式：1.所研究的股票或组合与市场组合的协方差除以市场组合的方差，2.统计上用样本的收益率与市场组合收益率做回归，得到回归系数。但毕竟模型计算出的是理想值，实际数据与理想值之间的差值，即异常收益率，用α衡量。异常收益率在量化投资中很有用，因为可以表示某种策略的效果----超额收益。
通俗版：alpha 为正值，恭喜你，你找到了被低估的资产，应该是可以有高于市场的正收益！beta 为你的资产对于市场的敏感度，一般表现为大盘指数。理解为风险厌恶程度吧～有好处也有坏处……
alpha是超额收益，且是无风险状态，beta则是相关系数。所有投资者的目的都是为了seeking alpha，但实际效果却未必如quant model。个人待过医疗、芯片，目前在金融。三个行业对专业的要求都极高，基本都是PhD，但就论产出和满意度，却是初步下降……
我来讲贝塔系数吧～上学期考了两次，一次在财务管理，一次在商业银行。结果硬生生地都没做出来！泪崩！这学期又要来考。。理论上来说：贝塔系数是推证券市场线得到的结果。它可以反应证券或证券组合对市场组合方差的贡献率，也反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，也可以用来衡量证券承担系统风险水平的指数。可能这样讲不太形象，手机党发不了贝塔系数那么高深的式子。但是你只要记住在牛市的时候选择高贝塔，就可以获得较高的收益（不过此时风险也大哦）世道不好时就选低贝塔吧，保险一点，损失小。
AlphaAlpha is a measure of an investment's performance on a
risk-adjusted basis. It takes the volatility (price risk) of a security or fund
portfolio and compares its risk-adjusted performance to a benchmark index. The
excess return of the investment relative to the return of the benchmark index
is its "alpha."Simply stated, alpha is often considered to represent the
value that a portfolio manager adds or subtracts from a fund portfolio's
return. A positive alpha of 1.0 means the fund has outperformed its benchmark
index by 1%. Correspondingly, a similar negative alpha would indicate an
underperformance of 1%. For investors, the more positive an alpha is, the
better it is. BetaBeta, also known as the "beta coefficient," is a
measure of the volatility, or systematic risk, of a security or a portfolio in
comparison to the market as a whole. Beta is calculated using
regressionanalysis, and you can think of it as the tendency of an investment's
return to respond to swings in the market. By definition, the market has a beta
of 1.0. Individual security and portfolio values are measured according to how
they deviate from the market.A beta of 1.0 indicates that the investment's price will
move in lock-step with the market. A beta of less than 1.0 indicates that the
investment will be less volatile than the market, and, correspondingly, a beta
of more than 1.0 indicates that the investment's price will be more volatile
than the market. For example, if a fund portfolio's beta is 1.2, it's
theoretically 20% more volatile than the market.How to Turn $50 into $1,000, Every Day, as Long as the Stock
Market is Open Conservative investors looking to preserve capital should focus
on securities and fund portfolios with low betas, whereas those investors
willing to take on more risk in search of higher returns should look for high
beta investments.
Now the usage of these two words is very liberal. For example, My coworker usually comes in at 7:50am. When he comes in early, he would using "alpha" to explain."I generated 5 min of alpha today"
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社交帐号登录C++中 if(a==b)条件语句是什么意思？两个双等号是什么意思？_百度知道
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就是 假设a的值和b的值相等双等号就是值相同a=b 就是把b的值赋给a前提是b已被赋值
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＞＞＞下列符号中“2”所表示的含义正确的是[]A．H2O中的“2”表示水分子中有..
下列符号中“2”所表示的含义正确的是
A．H2O中的“2”表示水分子中有一个氢分子 B．O2中的“2”表示一个氧气分子中含有两个氧元素 C．2Fe中的“2”表示两个铁原子 D．Fe2+中的“2”表示铁元素的化合价为+2价
题型：不定项选择题难度：偏易来源：广东省竞赛题
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据魔方格专家权威分析，试题“下列符号中“2”所表示的含义正确的是[]A．H2O中的“2”表示水分子中有..”主要考查你对&&化学式的写法和意义，离子符号的意义及写法，化合价的写法和意义，元素符号的意义及写法&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下：
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化学式的写法和意义离子符号的意义及写法化合价的写法和意义元素符号的意义及写法
概念：用元素符号和数字的组合表示物质组成的式子，叫做化学式。如可用O2，H2O，MgO分别表示氧气、水、氧化镁的化学式。 对概念的理解： (1)混合物不能用化学式表示，只有纯净物才能用化学式表示。 (2)每一种纯净物只有一个化学式，但一个化学式有可能用来表示不同的物质。如氧气的化学式是O2，没有别的式子再能表示氧气；P既是红磷的化学式，也是白磷的化学式。(3)纯净物的化学式不能臆造，化学式可通过以下途径确定：①科学家通过进行精确的定量实验，测定纯净物中各元素的质量比，再经计算得出。②已经确定存在的物质可根据化合价写出。书写规则： 1.单质化学式的写法： 首先写出组成单质的元素符号，再在元素符号右下角用数字写出构成一个单质分子的原子个数。稀有气体是由原子直接构成的，通常就用元素符号来表示它们的化学式。金属单质和固态非金属单质的结构比较复杂，习惯上也用元素符号来表示它们的化学式。 2.化合物化学式的写法： 首先按正前负后的顺序写出组成化合物的所有元素符号，然后在每种元素符号的右下角用数字写出每个化合物分子中该元素的原子个数。一定顺序通常是指：氧元素与另一元素组成的化合物，一般要把氧元素符号写在右边；氢元素与另一元素组成的化合物，一般要把氢元素符号写在左边；金属元素、氢元素与非金属元素组成的化合物，一般要把非金属元素符号写在右边。直接由离子构成的化合物，其化学式常用其离子最简单整数比表示。化学式的读法：一般是从右向左叫做“某化某”，如“CuO”叫氧化铜。当一个分子中原子个数不止一个时，还要指出一个分子里元素的原子个数，如“P2O5”叫五氧化二磷。有带酸的原子团要读成“某酸某”如“CuSO4”叫硫酸铜，还有的要读“氢氧化某”，如“NaOH”叫氢氧化钠。“氢氧化某”是碱类物质，电离出来的负电荷只有氢氧根离子。化学式的意义：（1）由分子构成的物质
（2）由原子构成的物质(以Cu为例) 宏观：表示该物质：铜表示该物质由什么元素组成：铜由铜元素组成微观：表示该物质的一个原子—一个铜原子。化学式和化合价的关系：（1）根据化学式求化合价①已知物质的化学式，根据化合价中各元素的正负化合价代数和为0的原则确定元素的化合价。标出已知、未知化合价：列出式子求解：（+1）×2+x×1+（-2）×3=0 x=+4②根据化合价原则，判断化学式的正误，如判断化学式KCO3是否正确标出元素或原子团的化合价计算正负化合价代数和是否为0：（+1）×1+（-2）×1=-1≠0，所以给出的化学式是错误的，正确的为K2CO3。③根据化合价原则，计算原子团中某元素的化合价，如计算NH4+中氮元素的化合价和H2PO4-(磷酸二氢根)中磷元素的化合价。由于NH4+带一个单位的正电荷，不是电中性的，因此各元素的化合价代数和不为多，而是等于+1. 设氮元素的化合价为x x+(+1)×4=+1 x=-3 所以在NH4+中，氮元素的化合价为-3. 同理H2PO4-带一个单位的负电荷、不是电中性的、因此各元素的化合价代数和不为零，而是-1. 设磷元素的化合价为y(+1)×2+y+(-2)×4=-1 y=+5 所以在H2PO4-中磷元素的化合价为+5. ④根据化合价原则，确定物质按化合价的排序。如H2S，S，SO2，H2SO4四种物质中均含有硫元素，并且硫元素的化合价在四种物质中分别为：-2，0， +4，+6，故这四种物质是按硫元素的化合价由低到高的顺序排列的。（2）根据化合价写化学式根据化合物中化合价的代数和等于0的原则，已知元素的化合价可以推求实际存在物质的化学式，主要方法有两种：①最小公倍数法
确定化学式的几种方法:1. 根据化合价规则确定化学式例1：若A元素的化合价为+m，B元素的化合价为-n，已知m与n都为质数，求A，B两元素化合后的物质的化学式。 解析：由题意知正、负化合价的最小公倍数为m ·n，A的原子个数为(m·n)/m=n，B的原子个数为 (m·n)/n=m 答案：所求化学式为AnBm. 2. 根据质量守恒定律确定化学式例2：根据反应方程式2XY+Y2==2Z，确定Z 的化学式解析：根据质量守恒定律，反应前后原子种类不变，原子数目没有增减，反应前有两个X原子，四个Y原子，则两个Z分子含有两个X原子和四个Y原子。 答案：z的化学式为XY2 3. 利用原子结构特征确定化学式例3：X元素的原子核外有17个电子，Y元素的原子最外层有2个电子，求X、Y两元素所形成的化合物的化学式。 解析：X元素的原子核外有17个电子，Y元素的原子最外层有2个电子，X原子易得1个电子，Y原子易失2个电子，根据电子得失相等可求化合物的化学式为YX2 4.利用元素质量比确定化学式:例4：有一氮的氧化物，氮、氧两元素的质量比为7: 4，求此氧化物的化学式。 解析：设此氧化物的化学式为NxOy，根据xN:yO =7:4 得14x:16y=7:4，即x:y=2:1。答案：所求氧化物的化学式为N2O。 5. 利用化学式中所含原子数、电子数确定化学式例5：某氮氧化合物分子中含有3个原子，23个电子，求此化合物的化学式。 解析：设此化合物的化学式为NxOy，则x+y=37x+8y=23解得x=1，y=2答案：所求化学式NO2。利用化学式的变形比较元素的原子个数：例：质量相等的SO2和SO3分子中，所含氧原子的个数比为?解析：SO2的相对分子质量为64，SO3的相对分子质量为80，二者的最小公倍数是320，二者相对分子质量相等时物质的质量相同，转化为分子个数SO2 为320/64=5，SO3为320/80=4，即5SO2与4SO3质量相同，所以含氧原子的个数比为(5×2):(4×3)=10:12=5:6。四、利用守恒法进行化学式计算：例：由Na2S、Na2SO3、Na2SO4三种物质构成的混合物中，硫元素的质量分数为32%，则混合物中氧元素的质量分数为？&解析：在Na2S，Na2SO3，Na2SO4中，钠原子与硫原子的个数比是恒定的，都是2:1，因而混合物中钠、硫元素的质量比(或质量分数比)也是恒定的。设混合物中钠元素的质量分数为x，可建立如下关系式。 Na ——S46　　32x　　　32%46/32=x/32%解得x=46%混合物中氧元素的质量分数为1-32%-46%=22%。利用平均值法判断混合物的组成找出混合物中各组分的平均值(包括平均相对原子质量、平均相对分子质量、平均质量、平均质量分数等)，再根据数学上的平均值原理，此平均值总是介于组成中对应值的最大值与最小值之间，由此对混合物的组分进行推理判断。例：某气休可能由初中化学中常见的一种或多种气体组成，经测定其中只含C，O两种元素，其质量比为3:8，则该气体可能是？解析：由题给条件知，该气体只含C，O两种元素，而这两种元素组成的气体可能是CO2、CO，O2。CO2中C，O两种元素的质量比是3：8，CO中C，O两种元素的质量比是3:4，O2中C，O两种元素的质量比是0 (因C的质量为0)。题中给出该气体中C，O两种元素的质量比是3:8，故符合题意的气体组成为：CO2或 CO，O2或CO，O2，CO2。 利用关系式法解题技巧：关系式法是根据化学式所包含的各种比例关系，找出已知量之间的比例关系，直接列比例式进行计算的方法。例： 多少克(NH4）2SO4与42.4g尿素CO(NH2)2所含的氮元素质量相等?设与42.4g尿素中所含氮元素质量相等的(NH4）2SO4的质量为x(NH4）2SO4——2N——CO(NH2)2　　132　　　　　　　　　60　　　x　　　　　　　　　42.4g132/x=60/42.4gx=93.28化学式前和化学式中数字的含义：①化学式前面的数字表示粒子(原子、分子)数目；②离子符号前的数字表示离子的数目；③化学式石一下角的数字表示该粒子中对应原子或原子团的数目；④离子符号右上角的数字表示该离子所带电荷数。离子的定义：带电的原子或原子团叫离子。 离子的分类：阳离子：带正电荷的原子或原子团，如:K+、NH4+ 阴离子：带负电荷的原子或原子团，如:Cl-、SO42-。 &离子的形成(以Na+、Cl-的形成为例) :①钠在氯气中燃烧生成氯化钠：2Na+Cl22NaCl。钠与氯气反应时，每个钠原子失去1个电子形成钠离子(Na+)，每个氯原子得到1个电子形成氯离子(Cl-)，Na+与Cl-由于静电作用而结合成化合物氯化钠（NaCl）②从原子结构示意图分析Na+，Cl-的形成过程：离子的表示方法——离子符号在元素符号的右上角用“+”，“-”号表示离子的电性，数字表示离子所带的电荷，先写数字后写正负号，当数字为1 时，省略不谢。如Na+，Cl-，Mg2+，O2-。原子团: ①有一些物质如Ca(OH)2，CaCO3等，它们中的一些原子集团如OH-、CO32-，常作为一个整体参加反应，这样的原子集团，叫做原子团，又叫做根。 ②命名：原子团不能独立稳定地存在，它是物质 “分子”组成的一部分。初中化学中的原子团除铵根 (NH4+)在化学式前面部分外，其他原子团在化学式的后一部分一般命名“xx根”，如下面画线部分为原子团: NH4Cl(铵根)Na2CO3(碳酸根)K2SO4(硫酸根)NaOH(氢氧根)KNO3（硝酸根)KMnO4（高锰酸根)K2MnO4(锰酸根)KClO3(氯酸根) NH4NO3(铵根，硝酸根) 其他原子团有:SO32-(亚硫酸根)、NO2-(亚硝酸根)，HSO3-(亚硫酸氢根)，H2PO4-(磷酸二氢根)等。关系式:阳离子所带正电荷数=原子失去电子数=质子数-核外电子数阴离子所带负电荷数=原子得到电子数=核外电子数-质子数化合价的定义：&&&&& 一种元素一定数目的原子跟其他元素一定数目的原子相化合的性质，叫做这种元素的化合价。化合价有正价、负价之分，如在H2O中，氢原子与氧原子的个数比为2:1，H为+1价，0为-2价;在MgCl2中，镁原子与氯原子的个数比为1:2，Mg为+2价，Cl为-1价。 化合价的意义：化合价反映元素的原子之间相互化合时的数日，是元素的一种性质。因此，强调化合价时，一定要指明元素。 化合价的表示方法：通常在元素符一号或原子团的正上方用+n或-n表示，“+”“-”在前，数值在后。“1”不能省略。例如.化合价的一般规律：（1）化合价有正价和负价；（2）金属元素跟非金属元素化合时，金属元素显正价，非金属元素显负价，如MgCl2中Mg为+2价，Cl为-1价；非金属元素和氧元素形成化合物时，非金属元素通常显正价，氧元素通常显-2价，如SO2中S为+4价，O为-2价；（3）一些元素在不同物质中可显不同的化合价，如KMnO4、K2MnO4中锰元素的化合价分别为+7，+6价；（4）化合物中，各元素正、负化合价代数和为0；（5）因为化合价是元素的原子在形成化合物时才表现出来的一种性质，所以单质中元素的化合价为0；（6）原子团不能独立存在，只是化合物的一个组成部分，所以原子团的化合价由各元素的正、负化合价的代数和算出，原子团的化合价一定不为0。化合价与最外层电子数的关系：（1）金属元素的化合价数值一般等于它的最外层电子数。（2）非金属元素的最高正价数值等于它的最外层电子数（O、F除外），最低负价数值等于8减去最外层电子数。化合价符号与离子符号的比较
一些常见元素和根的化合价：
记忆口诀：常见元素的化合价口诀（1）一价钾、钠、银、氢、氟，二价钙、镁、钡和锌，铝价正三氧负二，以上价态要记真。铜一二来铁二三，碳硅二四要记全，硫显负二正四六，负三正五氮和磷，氯价最常显负一，还有正价一五七，锰显正价二四六，最高价数也是七。 （2）常见原子团的化合价口诀一价铵根氢氧根，另有硝酸氯酸根。二价硫酸碳酸根，勿忘一个锰酸根。三价只有磷酸根。除了铵根皆为负，常写常用能记住。表示方法：为了书写和学术交流的方便，采用国际统一的符号来表示各种元素，如:氢元素用“H”来表示，铁元素用“Fe”来表示等。元素符号的写法： ①由一个字母表示的元素符号要大写，如:H、C、 S、P，K。②由两个字母表示的元素符号，第一个字母要大写，第二个字母要小写(即“一大二小”)。如:Na、Mg、 Ca、Zn、Si。元素符号和化学式的关系：
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