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小女子stata菜鸟一枚，想检验两个样本截距项是否有显著差异，想用chow检验现在有两个问题，
1. 是以一个coverage=1/0 来作为断点区分样本，不是一般的时间序列。使用chow检验是否可以？
2. chowreg命令我看这个结果是说整体结构有显著性差异的吗？我只想单独前后检验截距项是否有显著变化怎么做呢？
( 1)&&D0 = 0
( 2)&&Dx_Rmrf_tmv = 0
( 3)&&Dx_Smb_tmv = 0
( 4)&&Dx_Hml_tmv = 0
( 5)&&Dx_MomFac_12M_TMV = 0
& && & F(&&5,& &236) =& & 2.09
& && && && &Prob & F =& & 0.0680
==============================================================================
* Structural Change Tests:&&Y = X + D0 + DX
==============================================================================
&&Ho: no Structural Change
- N1: 1st Period Obs& && & =&&137
- N2: 2nd Period Obs& && & =&&109
- Chow Test& &[K, N-2*K]& &=& & 2.0856& && &P-Value & F(5 , 236)&&0.0680
- Fisher Test [N2,(N1-K)]&&=& & 1.6055& && &P-Value & F(109 , 132)0.0047
- Wald Test& && && && && & =& &10.8699& && &P-Value & Chi2(109)& &0.0281
- Likelihood Ratio Test& & =& &10.6366& && &P-Value & Chi2(109)& &0.0310
- Lagrange Multiplier Test =& &10.4100& && &P-Value & Chi2(109)& &0.0341
先谢过大家了！
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没有人帮忙解答一下吗
求解啊。。。
也想知道啊
本帖最后由 wwwx898 于
08:35 编辑
我找到的资料，供参考
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请问下各位如何进行VAR模型的残差的白噪声检验，不甚感激
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用Eviews 的 Correlogram 方法，然看其延迟阶数的Q统计量及其对应的P值……
试试吧，不知这是不是你想要的
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& |主题: 8540, 订阅: 47
用残差做白噪声检验不就行了吗？
本帖最后由 pzszyq 于
20:16 编辑
用Eviews 的 Correlogram 方法，然看其延迟阶数的Q统计量及其对应的P值……
试试吧，不知这是不是你想要的
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能否讲详细些呢？我是初学者
想问的是进行VAR过程后，可以估计出系数，但是白噪声检验是否通过要怎么看呢？
LS的同学能否说详细些，谢了
我也有这个问题，怎么样用Eviews进行白噪声检验，麻烦高手指点！！
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请问怎么用stata做怀特检验？
00:31:27 上传
到了图片中的那个步骤就错了！
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本帖最后由 xddlovejiao1314 于
15:30 编辑
应该是软件还没有安装相关命令，用findit whitetst或者ssc install whitetst去安装命令后，再做检验。祝好运~
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xddlovejiao1314 发表于
还没有安装相关命令，用findit whitetst或者ssc whitetst 去安装命令后，再做检验。怎么安装相关命令？
本帖最后由 蓝色 于
19:12 编辑
stata&&本身就是white test的命令 estat imtest& &
& & [R] regress postestimation -- Postestimation tools for regress
Description
& & The following postestimation commands are of special interest after regress:
& & Command& && && && &Description
& & -------------------------------------------------------------------------------------------------------
& & dfbeta& && && && & DFBETA influence statistics
& & estat hettest& && &tests for heteroskedasticity
& & estat imtest& && & information matrix test
& & estat ovtest& && & Ramsey regression specification-error test for omitted variables
& & estat szroeter& &&&Szroeter's rank test for heteroskedasticity
& & estat vif& && && & variance inflation factors for the independent variables
& & estat esize& && &&&eta-squared and omega-squared effect sizes
Syntax for estat imtest
& && &&&estat imtest [, preserve white]
Menu for estat
& & Statistics & Postestimation & Reports and statistics
Description for estat imtest
& &estat imtest performs an information matrix test for the regression model and an orthogonal
& & decomposition into tests for heteroskedasticity, skewness, and kurtosis due to Cameron and Trivedi
& & (1990); White's test for homoskedasticity against unrestricted forms of heteroskedasticity (1980) is
& & available as an option.
White's test is usually similar to the first term of the Cameron-Trivedi
& & decomposition.
Options for estat imtest
& & preserve specifies that the data in memory be preserved, all variables and cases that are not needed in
& && &&&the calculations be dropped, and at the conclusion the original data be restored.&&This option is
& && &&&costly for large datasets.&&However, because estat imtest has to perform an auxiliary regression on
& && &&&k(k+1)/2 temporary variables, where k is the number of regressors, it may not be able to perform
& && &&&the test otherwise.
& & white specifies that White's original heteroskedasticity test also be performed.
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Stata教程】 如何一秒钟进行多种回归假设检验
在做计量研究设计时，通常都会有异方差、多重共线性及正态分布等假设要求。当然，虽然后来慢慢知道，除了内生性，其他方面很少人会关心。
但是，在课程作业时，初学者还是需要学习一下如何检验这些假设要求。虽然有一个一个进行检验的命令，但是比较麻烦。现在，小编为你提供一个只需一秒钟的检验命令。
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(85.37 KB)
22:38:18 上传
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最重要的，拥有跟随内心与直觉的勇气。。
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