建信货币市场基金2015年第2季度报告
基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。&基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自日起至6月30日止。基金产品概况基金简称建信货币基金主代码530002交易代码530002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日报告期末基金份额总额34,547,969,655.40份投资目标在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。投资策略综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。业绩比较基准本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司&主要财务指标和基金净值表现主要财务指标&单位：人民币元主要财务指标报告期（&日&－&日&）本期已实现收益309,876,689.302．本期利润309,876,689.30&&3．期末基金资产净值34,547,969,655.40&注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。&基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9235%0.0024%0.5364%0.0004%0.3871%0.0020%&&自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期于倩倩本基金的基金经理日-7于倩倩女士，硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员；2011年6月加入我公司，历任债券研究员、基金经理助理，日起任建信货币市场基金基金经理；日起任建信双周安心理财债券基金的基金经理；日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；日起任建信现金添利货币基金的基金经理。陈建良固定收益投资部总监助理、本基金的基金经理日-82005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，任基金经理助理。日起任建信货币市场基金基金经理；日起任建信月盈安心理财基金基金经理；日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；日起任建信现金添利货币基金的基金经理。高珊本基金的基金经理日-8硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；日起任建信货币市场基金基金经理。&&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析回顾2015年2季度，债券市场整体呈现上涨，以净价计，利率债涨幅大于信用债，金融债涨幅大于国债，收益率曲线而言，短端收益率大幅下行，长端收益率先下后上，整体曲线大幅陡峭化；就其催动因素而言，主要是央行进一步加码放松货币后，货币市场资金环境陷于宽松，且市场显然对这样宽松的方向抱有信心，因为持续低迷的经济基本面叠加较高的实际利率以及债务置换的现实诉求之下，这样的方向选择看起来是大概率的。经济基本面仍是乏善可陈；亮点当然在于房地产销量的回暖，主要体现在一线城市，也带动相关消费链条有所改善，但销售向开工投资的传导效果还是难以体现，整体库存仍居于高位，另一方面，基建投资受制于资金来源，其一是财政收入力有不怠，其二是债务清理背景下，表外融资锐减，PPP模式难成气候，发债口径虽有松动，但项目明显接续不上，整体需求端而言仍是低迷不振，相应地，生产端活动也是难言回暖，体现在工业品价格上仍是疲软走势。然而政策方向和意图变得相对明确起来；4月直接降准1个百分点，5月降息接力，6月继续定向降准降息，还有各种MLF、PSL、定向等，发力点剑指过高的实际利率，且为债务置换保驾护航；第一层在货币市场的效果是显而易见的，隔夜利率回到1时代，7天利率回到2时代，短端利率品种跟随回落100bp以上，第二层在长端利率的表现上是差强人意的，债务置换的压力带来了中长端利率债的供给冲击，且在资金来源上仍缺乏透明的安排，至于第三层向实体传导的链条却是相对失效的，实体盈利动能不足，而金融泡沫带来的赚钱效应却是很快的，且新股套利所隐含的无风险收益仍然偏高，这也是当前政策所忧之处，以至于6月之后锁短放长的传闻开始散播。资金面在2季度是明显宽松的格局，这是大基调决定的方向，此外有3点细节值得关注；其一，传统的2季度缴税效应没有带来太大的影响，其二，新股审批速度加快、批量增多开始带来一定扰动，特别是大盘IPO供给出来后，短期的资金波动加大了一些，其三，存贷比正式取消了，季末冲击开始有所减缓。本基金以管理流动性为第一要务，除了应对正常的季节性赎回压力，打新前后申赎的扰动也明显加大，特别是打新批次增加后，间隔周期变短，扰动变得频繁，因此我们在布局资金时，也充分关注打新时点的分布，积极捕捉资金波动的机会，充分对比线上线下、场内场外、一级二级各种资产，择优投资，并利用适度杠杆策略，为投资者获得了相对较好的收益。报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值收益率0.9235%，波动率0.0024%；业绩比较基准收益率0.5364%，波动率0.0004%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2015年3季度，关注金融杠杆泡沫的治理以及宽信用的推进路径。基本面而言，房地产销量的持续回暖虽然正在加大经济触底的预期，不过经济低迷的困境大概率还是难以摆脱，因为宽信用的箭仍在路上，实体融资的真实改善还需观察，可以跟踪2个纬度的变化，其一，杠杆泡沫下的“疯牛”被治理成“慢牛”，金融市场的“快钱”不会抢了实体的“慢钱”，IPO注册制放开后将资金导入实体，其二，发改委规划的各种投资项目真实落地，发债融资量或者PPP模式能否放量，或者央行给开行PSL的量能否加码。政策面而言，货币政策的宽松方向应该还是不会改变，不过结构上为了促进向实体的传导，也许会更多动用中长期工具，并试图引导长端利率有所回落，应该注意的是，下半年可能是美联储开启升息周期的关键时点，而年底前我们又要促进资本项下自由兑换，央行进一步降低基准利率的顾虑可能略有增加，且边际上的空间和影响力可能差强人意。资金面而言，除了传统的季节影响因素外，关注2点变化，其一是新股审批节奏的变化，目前是月度批次加码，数量增多，间隔收短，对资金的扰动变得频繁，但市场传言，由于股市剧烈调整，大盘IPO可能暂不放行，如此可能带来反方向的变化，其二，存贷比正式取消后，银行传统季节性冲存款的压力将明显减缓，这样理财季末回表或者线下同存冲量的必要性应有所下降，价格竞争可能也要真实地跟着资产收益走。债券市场自5月降息后，长端收益率水平反而回到前期高点附近，接下来可能看到一些偏有利的变化，其一，央行要引导资金入实体，宽松基调应不改变，且长期工具的引导可能更多发力，其二，股市看起来进入调整周期，打新收益明显下降，债券资产的性价比有所提升，其三，债务置换在3季度仍是高峰期，但边际冲击可能在弱化。本基金以管理流动性为第一要务，在保证正常流动性应对能力的前提下，本基金将积极捕捉季节因素带来的资金波动机会，适当布局资金至打新时点及传统季末赎回时点，适当参与一级市场短券投标机会，保持剩余期限在中等水平，控制债券配比在合理水平，继续利用杠杆策略以期为投资者获得稳定的收益。投资组合报告报告期末基金资产组合情况&序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资16,410,249,726.8044.27其中：债券16,410,249,726.8044.27资产支持证券-&&-2买入返售金融资产9,038,302,077.4224.38其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计11,209,185,540.4430.244其他资产407,863,645.441.105合计37,065,600,990.10100.00&&报告期债券回购融资情况&序号项目占基金资产净值的比例（％）1报告期内债券回购融资余额8.59其中：买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额2,493,297,913.357.22其中：买断式回购融资--注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明注：本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限98报告期内投资组合平均剩余期限最高值117报告期内投资组合平均剩余期限最低值65&报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。&报告期末投资组合平均剩余期限分布比例&序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）&&各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内43.35&&7.22&&其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.14-230天(含)-60天12.36-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天6.14-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-180天20.92-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5180天(含)-397天（含）22.47&&-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计105.247.22&报告期末按债券品种分类的债券投资组合&序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券3,831,344,130.6311.09其中：政策性金融债2,476,515,338.497.174企业债券--5企业短期融资券12,578,905,596.1736.416中期票据--7其他--8合计16,410,249,726.8047.509剩余存续期超过397天的浮动利率债券49,925,071.790.14&报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元)&占基金资产净值比例（％）110023410国开345,700,000571,340,708.641.65214淮南矿SCP0063,000,000299,986,832.910.87314马鞍钢铁CP0013,000,000299,981,260.890.87415广发CP0053,000,000299,976,601.700.87515020215国开022,800,000281,321,789.180.81614中冶CP0022,700,000269,966,868.790.78714中冶CP0012,500,000252,438,372.780.73814鞍钢股CP0012,500,000249,965,298.080.72915湘高速CP0012,500,000249,880,517.300.721015030115进出012,400,000241,050,120.600.70&&“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离&&项目偏离情况&&报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数6报告期内偏离度的最高值0.2621%报告期内偏离度的最低值0.1543%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.2118%&&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细&&&&&本基金本报告期末未持有资产支持证券。投资组合报告附注本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息308,415,434.964应收申购款99,448,210.485其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计407,863,645.44&开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额17,859,218,693.08报告期期间基金总申购份额98,557,210,189.27减:报告期期间基金总赎回份额81,868,459,226.95报告期期末基金份额总额34,547,969,655.40&&注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细&&&&本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准建信货币市场基金设立的文件；2、《建信货币市场基金基金合同》；3、《建信货币市场基金招募说明书》；4、《建信货币市场基金托管协议》；5、基金管理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。存放地点基金管理人或基金托管人处。查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司日
信息来源：上海证券报
* 网站内相关文章及数据均由第三方机构提供，该平台仅供分享与参考。投资有风险，购买需谨慎。
& 版权所有 中国建设银行版权所有 京ICP备 号&京公网安备&
总行地址：中国北京西城区金融大街25号
邮编：100033
&手机网站：m.ccb.com建信现代服务业股票型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息基金名称 建信现代服务业股票型证券投资基金基金简称 建信现代服务业股票基金主代码 001781基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 日基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司基金托管人名称 兴业银行股份有限公司公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信现代服务业股票型证券投资基金基金合同》、《建信现代服务业股票型证券投资基金招募说明书》2. 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[号基金募集期间 自日至&日&止验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司募集资金划入基金托管专户的日期 日募集有效认购总户数（单位：户） 4,797募集期间净认购金额（单位：人民币元） 374,756,266.11认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 212,710.31募集份额（单位：份） 有效认购份额 374,756,266.11 利息结转的份额 212,710.31 合计 374,968,976.42募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：&份） - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 -募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：&份） 11,388.96 占基金总份额比例 0.0030%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 日注：募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、0、0和0，前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。3. 其他需要提示的事项本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介及基金管理人互联网网站公告。基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费），010-查询交易确认情况。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。特此公告。建信基金管理有限责任公司日
信息来源：上海证券报
* 网站内相关文章及数据均由第三方机构提供，该平台仅供分享与参考。投资有风险，购买需谨慎。
& 版权所有 中国建设银行版权所有 京ICP备 号&京公网安备&
总行地址：中国北京西城区金融大街25号
邮编：100033
&手机网站：m.ccb.com& 中信银行股份有限公司
全部基金托管人
基金托管人――中信银行股份有限公司
中信银行股份有限公司(“本行”)是于日在中华人民共和国(“中国”)北京成立的股份有限公司,总部位于北京。
本行于日领取了中国银行业监督管理委员会(“银监会”)颁发的机构编码为B1的金融许可证,并于日经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准领取注册号为0的企业法人营业执照。本行受中华人民共和国国务院(...
中信银行股份有限公司(“本行”)是于日在中华人民共和国(“中国”)北京成立的股份有限公司,总部位于北京。
本行于日领取了中国银行业监督管理委员会(“银监会”)颁发的机构编码为B1的金融许可证,并于日经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准领取注册号为0的企业法人营业执照。本行受中华人民共和国国务院(“国务院”)银行业监督管理机构监管。
本行的前身为原中信银行(原名中信实业银行),是经国务院批准于日设立的国有独资银行。本行在重组改制前为中信集团公司(“中信集团”原名为中国国际信托投资公司)的全资子公司。日,中信实业银行更名为中信银行。于2006年底本行完成股份制改造,经银监会批准,同意中国中信集团公司和中信国际金融控股有限公司作为本行的发起人,成立股份有限公司,并更名为中信银行股份有限公司,简称中信银行。
本行于2007年4月发行境内上市普通股(A股)和境外上市外资股(H股),并于日同时在上海证券交易所以及香港联合交易所挂牌上市。公开发行后,银行共有A 股26,631,541,573股,H 股12,401,802,481股,总股本39,033,344,054股。本行发行的所有H 股和A 股享有同等权益。
本行及所属子公司(“本集团”)主要业务为提供公司及个人银行服务、从事资金业务及其他金融业务服务。
截至 日止,本行在中国内地27个省、自治区和直辖市设立了分支机构,其中乌鲁木齐分行为2010年新开设的分行。此外,本行的子公司在中国内地、中国香港特别行政区(“香港”)及海外其他多个国家和地区设有分支机构。
托管人名称：
中信银行股份有限公司
法人代表：
托管人英文名称：
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED
注册资本（亿元）：
设立日期：
注册地址：
北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地点：
北京市东城区朝阳门北大街9号
邮政编码：
http://www.citicbank.com
电子邮件：
托管基金列表
所属基金公司
基金规模(万份)
6,614.9681
120,245.8903
6,268.3511
69,152.2016
1,567.4888
4,854.7940
29,593.3950
12,329.2952
4,197,399.4620
3,486.3687
12,726.9212
3,338.3080
29,660.2979
135,121.0268
5,379.9864
145,552.1098
55,742.4229
4,007.3247
31,114.3744
2,307.7556
157,983,239.6376
10,760.7093
1,406.5506
3,683.9596
649,973.9464
29,468.8159
1,726.1575
16,811.4700
5,789.2619
4,635.4412
4,555.1582
117,715.6389
6,406.3740
153,818.7544
5,077.8105
4,647.5839
24,324.3675
1,552,175.2164
7,978,178.6283
451,138.1203
83,312.1209
2,342,850.7642
2,058,860.8735
499,406.0400
9,745,154.7195
34,998.8286
1,294,586.1589
145,930.5764
6,115.8325
325,603.2336
1,966,891.1147
9,394.4043
149,950.1373
136,481.1792
48,822.2743
7,957.1035
2,698.3659
222,753.8545
18,762.6422
491,129.8077
379,834.4314
3,104,280.6424
174,769.6980
20,022.1013
22,309.1727
1,907.1261
1,907.1261
4,265.0614
54,698.4418
284,117.8756
63,289.5418
16,682.5169
14,906.4808
32,768.3869
189,395.5989
74,544.0307
433,270.0450
27,245.3637
23,235.1383
2,289.9230
194,243.2742
4,064.4314
69,408.2523
98,952.1125
20,313.4299
280,599.9165
12,479.8221
96,302.9109
69,370.5821
2,191.6147
3,909.9709
148,805.9812
149,320.1964
224,383.1963
500,427.4922
32,882.9599
178,110.3076
151,076.1478
64,866.4382
56,567.5420
70,837.7915
14,027.5406
149,776.4770
17,991.4239
4,681.3695
12,928.7149
149,912.6361
200,401.5542
226,348.4088
8,036.3453
22,434.0903
14,054.6996
60,134.8239
3,638.9026
5,895.9268
3,884.0987
3,110.3307
99,966.3812
114,602.7550
16,512.5228
35,561.4825
15,845.2698
1,281.2934
149,263.0126
99,952.7161
2,187.5651
150,009.5555
60,010.3746
20,286.4526
2,000.4458
78,007.8557
1,011.9317
2,185.4551
3,759.6722
9,975.0250
19,001.0617
219,979.8170
299,999.9200
149,652.5318
319,820.6663
26,042.5743
40,002.6153
17,845.8361
18,517.0674
14,045.0176
8,202.1461
598,650.4715
18,014.9199
9,942.6474
391,989.7996
10,164.1734
21,021.3099
68,073.4779
2,392,257.0367页面已拦截
无锡网警提示您：
该网址被大量用户举报，可能含有恶意信息。