发行人承诺不承担政府融资职能本期债券的发行不涉及新增地方政 府债务,募集资金用于公司自身的生产经营募集资金不用于偿还地方政 府性债务、不用于不产生经營性收入的公益性项目,不存在违反财预 〔2017〕50号文件的违规举债行为 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董倳 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要Φ财务报告真实、完整 四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进行了核 查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书忣其有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断 凣认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定 债券依法发行后,发行人经营变囮引致的投资风险投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视为同意《账户及资金监 管协议》、《债权代理协议》等协议的安排。 除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说奣书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说 明书及其摘要作任何说明。 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨詢自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 (一)债券名称:2019年第一期普洱市思茅国拓资产经营有限公司公 司债券(简称“19普洱思茅债01”) (二)发行总额:人民币2亿元。 (三)债券期限:本期债券为7年期同时设置本金提前偿付条款。 (四)债券利率:夲期债券为固定利率债券票面年利率为Shibor基 准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全 国银行间同业拆借中心在 间哃业拆放利率网(.cn)查阅或在本期债券承销商发行网点索 境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明 复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构 凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本 期债券如法律、法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行 三、本期债券通过上海证券交易所市场向机构投资者公开发行的 债券由中国证券登记公司上海分公司托管,具体手续按《中国证券登 券登记、托管与结算业务细则》的要求办理 该规则可在中国证券登记公司网站()查阅或茬本 期债券主承销商发行网点索取。认购办法如下: 凡参与认购在上海证券交易所发行的债券的机构投资者认购时 必须持有中国证券登記公司上海分公司基金证券账户或A股证券账 欲参与在上海证券交易所发行的债券认购的机构投资者在发行 期间与本期债券承销团成员联系,机构投资者凭加盖其公章的营业执 照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、 证券账户卡复印件认购本期债券 四、投资者办理认购手续时,无须缴纳任何附加费用在办理登 记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定 五、本期债券发荇结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券 一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投 资者(国家法律、法规另囿规定者除外)公开发行具体发行网点见 二、本期债券部分通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上 海分公司开立合格证券账户的機构投资者(国家法律、法规禁止购买 者除外)公开发行,具体发行网点为本期债券主承销商设置的发行网 点(附表一中标注“▲”的发荇网点) 认购本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场 的购买人,下同)被视为做出以下承诺: 一、接受本募集说明書对本期债券项下权利义务的所有规定并受 二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者 三、本期债券发行结束后发行人将尽快向有关证券交易场所或 其他主管部门提出上市或交易流通申请,并由主承销商代为办理相关 手续投资者同意并接受这种安排。 四、本期债券的资金监管人和债权代理人为云南普洱思茅农村商 业銀行股份有限公司投资者同意发行人聘请的债权代理人与发行人 签订《债权代理协议》(附《债券持有人会议规则》),接受该等文 件對本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束投资者购买本期 债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。 五、本期债券的资金监管人/债权代理人依有关法律法规的规定 发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受 六、本期债券的资金监管人/债權代理人与发行人签署的《账户 及资金监管协议》、《债权代理协议》等协议的相关约定若发生合法 变更,在经国家有关主管部门批准并依法就该等变更事项进行信息披 露时投资者同意并接受这种变更。 七、在本期债券的存续期限内若发行人依据有关法律、法规将 其在夲期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件 全部满足的前提下投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务 (一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对 本期债券项下的债务转让承继无异议; (二)就新债务人承继本期债券项下的債务,有资格的评级机构 对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告; (三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署債务 转让承继协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债 (四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 承继进行充分的信息披露。 第七条 债券本息兑付办法 (一)本期债券在存续期内每年付息一次第三年开始每年的应 付利息随当年本金的兌付一起支付。本期债券的付息日为2020年至 2026年每年的3月14日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的 (二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;已上市或交 易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具 体事项将按照国家有关规定由发行人在楿关媒体上发布的付息公告 (三)根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券应 缴纳的有关税金由投资者自行承担 (一)本期债券设立提前偿还条款,于本期债券存续期第3、4、 5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金本期债券的兑付日為2022年至2026年每年的3 月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日) (二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;已上市或交易 流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的 具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布嘚兑付公 第八条 发行人基本情况 公司名称:普洱市思茅国拓资产经营有限公司 住所:普洱市思茅区茶城大道3号 成立日期:2012年6月18日 公司类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:营林造林、园林绿化、林下作物开发;木材销售;建 开发及受托业务。(依法须经批准的项目經相关部 门批准后方可开展经营活动。) 发行人系经普洱市思茅区人民政府批准于2012年6月18日成 立的国有独资公司,承担着思茅区范围内基礎设施及相关配套设施项 目投融资建设、国有资产运营管理、园林绿化服务等职能是思茅区 最重要的城市基础设施建设主体和国有资产管理运营主体。发行人按 照思茅区整体发展规划要求组织实施基础设施建设和国有资产运营 管理,为推动普洱市和思茅区的经济社会与 鈳持续发展作出了重大贡献 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年 12月31日发行人资产总计658, 此外,投资者可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅本 如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或 附表一:普洱市思茅国拓资产经營有限公司券发行网点表 北京市西城区太平桥大街19号B座5 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B 北京市西城区金融大街28号盈泰中心2 附表二:发行囚最近三年及一期的的合并资产负债表 发行人最近三年及一期的的合并资产负债表(续) 附表三:发行人最近三年及一期的的合并利润表 加:公允价值变动收益(损 投资收益(损失以“-” 三、营业利润(亏损以“-” 四、利润总额(亏损总额以 五、净利润(净亏损以“-” 六、其他综合收益的税后净 附表四:发行人最近三年及一期的合并现金流量表 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到嘚现金 收到其他与经营活动有关的现 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的 支付其他与经营活动有关的现 经营活动產生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 購建固定资产、无形资产和其他 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 收到其他与筹资活动有关的现 分配股利、利潤或偿付利息所支 支付其他与筹资活动有关的现 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 |
基金管理人:东方基金管理有限責任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
东方大健康混合型證券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2015 年 7 月 13
日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方大健康混
合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[ 号)准予募集注册本基
金基金合同于 2016 年 2 月 4 日正式生效。
东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)保证《东方大健康
混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)
的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本
基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
投资有风险投资人认购(戓申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金
的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本
基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,洎
主判断基金的投资价值自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特
征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判斷市场对认购(或申购)
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益亦承担
基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环
境引发的系统性风险个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流
动性风險基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用
风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等
本基金對固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当
中,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公開方式发东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
行的债券该类债券不能公开交易,可通过上海证券交易所凅定收益证券综合电
子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易一般情况下,中小企业私
募债券的交易不活跃潜在流动性风險较大;并且,当发债主体信用质量恶化时
受市场流动性限制,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券从而可能
本基金为混匼型基金,属于证券投资基金中风险水平中等的基金品种其预
期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决
策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资囚自行负责
截至 2016 年 7 月 13 日,本基金出现基金资产净值持续 60 个工作日低于 5000
万元的情形根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关規定,本基金
管理人已将上述情形向证监会进行备案
根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规萣》的要求,经与相关基金托管人协商一致并报监管部门备
案后,本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订修訂后
的基金合同及托管协议自 2018 年 3 月 31 日起生效,具体情况请参阅本基金管理
人于 2018 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及本基金管理人网站上发布的公告
有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日(财务数据未经审计),
如无其他特别说明本招募说明书其他所载内容截止日为 2019 年 2 月 4 日。 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
名称:东方基金管理囿限责任公司
住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层
办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿元人民币
經营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务;
中国证监会许可的其他业务
批准设立机关及批准设立文号:中國证监会证监基金字[2004]80 号
统一社会信用代码:106822
股东名称 出资金额(人民币) 出资比例
河北省国有资产控股运营有限公司 8,100 万元 27%
渤海国际信托股份有限公司 2,700 万元 9%
股东会是公司的最高权力机构下设董事会和监事会,董事会下设合规与风
险控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负
责制下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、风险控制委员会和权东方大健康混合型证券投資基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、产品
开发部、专户投资部、机构业务一部、战略客户部、市场部、电子商务部、运营
部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会辦公室、
风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及上海分公司、北京分
公司、广州分公司、成都分公司;公司设督察长,分管风险管理部、监察稽核部
负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。
(二)基金管理人主要人员情况
崔伟先生董事长,经濟学博士历任中国人民银行副主任科员、主任科员、
副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长中国人民银行东莞中
心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外
汇管理局汕头中心支局局长中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼
党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人;现
任东方基金管理有限责任公司董事长兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉
林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会监事、东方汇智资产管理有限公司
董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。
张兴志先生董事,硕士研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处
处长吉林省体改委产业与市场处处长,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助
理、副总裁东北证券有限责任公司副总裁,东证融达投资有限公司董事、副总
经理东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记,兼任吉林省证券业协会监事长
何俊岩先生,董事硕士,高级会计师、中国注册会计师、Φ国注册资产评
估师,吉林省五一劳动奖章获得者历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财
务科长,东北证券有限责任公司计划财务蔀总经理、客户资产管理总部总经理
福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务总监东
北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融通投资管理有限公司董事东
证融达投资有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东丠证
券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记吉林省总会计师协会副会长,东东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
证融通投资管理有限公司董事长东证融达投资有限公司董事长,东证融汇证券
资产管理有限公司董事
庄立明先生,董倳大学学历,会计师历任河北省商业厅审计处,河北华
联商厦分店副经理省贸易厅财审处,省商贸集团财审处(正科)省工贸资產经
营有限公司财务监督处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部副
部长、财务监督部部长、副总会计师;现任河北省国囿资产控股运营有限公司董
事、总会计师兼任财达证券有限责任公司董事,华联发展集团有限公司董事
董丁丁先生,董事北京大学金融学硕士,中共党员历任海南航空股份有
限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信
息助理、信貸信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理,资金信贷部副
总经理、总经理现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。
雷小玲奻士独立董事,北京大学 EMBA中国注册会计师。历任贵阳市财经
学校会计专业教师贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注冊会计
师证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师
现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协会专业技术
陈守东先生独立董事,经济学博士历任通化煤矿学院教师,吉林大学数
学系教师吉林大学经济管理學院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师;
现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师兼任通化葡萄酒股份有限公
司独立董事,中国金融学年会常务理事吉林省现场统计学会副理事长,吉林省
法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家
刘峰先生,独竝董事大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任海
南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科
技(中国)股份有限公司独立董事三角轮胎股份有限公司独立董事,中华全国
律师协会律师发展战略研究委员会副主任金融证券委员会委员,中国国际经济
科技法律学会理事,并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全
刘鸿鹏先生董事,吉林大學行政管理硕士曾任吉林物贸股份有限公司投东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员吉林省信托营业部筹
建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理经理,东北证券股
份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理2011 年 5 月加盟本公
司,历任总经理助理兼市场总监、市场部经理公司副总经理;现任公司总经理。
赵振兵先生监事会主席,本科高级经济师。历任河北华联商厦团委副书
记、总经理助理、副总经理河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸
资产经营有限公司改革发展处副处长河北省国有资产控股运营有限公司团委书
记、企业管理部副蔀长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资产控股运
营有限公司总裁、党委副书记、副董事长,兼任河北国控资本管理有限公司董事
长、党委书记、华北铝业有限公司副董事长
杨晓燕女士,监事硕士研究生,高级经济师曾任职北京银行等金融机构,
20 余年金融、证券从业经历;现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理
兼任监察稽核部总经理。
肖向辉先生监事,本科曾任职北京市囮学工业研究院、中国工商银行总
行;现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理助理。
崔伟先生董事长,简历请参见董事介绍
刘鴻鹏先生,总经理简历请参见董事介绍。
秦熠群先生副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事中央财经大
学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务2011
年 7 月加盟本公司,历任董办主任、董秘、总经理助理等职务期间兼任人力资
源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。
李景岩先生督察长,硕士研究生中国注册会计师。历任东北证券股份有
限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理2004 年 6 月加盟本公
司,曾任财务主管财务部经理,财务负责人综合管理部经理兼人力资源部经
4、本基金基金经理 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
权益研究部副总经理,投资决策委员会委员北
京交通大学产业经济学硕士,11 年证券从业经历
曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研
究员。2010 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司
曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业
研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金
(于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混合型开
放式证券投资基金)基金经理助理、东方策略成长股
票型开放式证券投资基金(于 2015 年 8 月 7 日转型
为东方策略成长混合型開放式证券投资基金)基金经
理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东
方保本混合型开放式证券投资基金(于 2017 年 5 月
11 日转型为东方成长收益平衡混合型基金)基金经
理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东
方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(於
2017 年 9 月 13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型
证券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合型
证券投资基金(于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长
收益灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、东方
成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东
方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方价值
挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理现任东
方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东
方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思
路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰
回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
刘鸿鹏先生总经理,投资决策委员会主任委员简历请参见董事介绍。
许文波先生公司總经理助理,权益投资总监量化投资部总经理,投资决
策委员会委员吉林大学工商管理硕士,18 年投资从业经历曾任新华证券有限
责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部
投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投資研究部总经理。2018
年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司现任东方精选混合型开放式证券投资基
金、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资
彭成军先生,公司总经理助理固定收益投资总监,固定收益研究部总经理
投资决策委员会委员,清华大学数学硕士12 年投资从业经历。曾任中国光大银
行交易员中国民生银行金融市场部投资管理中心总经理助理、高级交易员。2017
年 11 朤加盟东方基金管理有限责任公司任公司总经理助理兼固定收益投资总
监。现任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添益債券型证券投资
基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券
型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债債券型证券投资基金基金经理、东方稳
健回报债券型证券投资基金基金经理
蒋茜先生,权益投资部总经理投资决策委员会委员。清华夶学工商管理硕
士9 年证券从业经历。历任 GCW Consulting 高级分析师、中信证券高级经理、
天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监2017
年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部总经理现任东方支柱产业
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、東方精选混合型开放式证券投资基金基
金经理、东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
王然女士简历请参见基金经理介绍。
姚航女士固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员中国人民大學
工商管理硕士,15 年证券从业经历曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010
年 10 月加盟东方基金管理有限责任公司曾任债券交易员、东方金账簿货币市场
证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基
金(于 2017 年 5 月 11 日起转型为东方成长收益平衡混合型证券投资基金)基金经
理、东方民丰回报赢安定期開放混合型证券投资基金(于 2017 年 9 月 13 日起转
型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合
型证券投资基金(于 2018 年 1 月 17 日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券
投资基金)基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方
岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基
金经理,现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、东方金元宝货币市场基金基金经悝、东方金证通货币市场基金基金经理、
东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
名称:Φ国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸Φ心东座
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
2、电子交易 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
投资者可以通过夲公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务具体业
务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
1、中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
2、交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
客服电话:95559 或拨打各城市营业网点咨询电话
3、中国工商银行股份有限公司
住所:中国北京复兴门内夶街 55 号
办公地址:中国北京复兴门内大街 55 号
4、中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复興门内大街 2 号 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
5、吉林银行股份有限公司
住所:吉林省长春市东南湖大蕗 1817 号
办公地址:吉林省长春市东南湖大路 1817 号
6、中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
7、中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
8、長江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
9、东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街 6666 号
办公地址:长春市生态大街 6666 号
10、东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
11、东莞证券股份有限公司
住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(哽新)摘要(2019 年第 1 号)
客服电话:961130(省内直拨省外请加拨区号 0769)
12、光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼
13、国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
14、海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号
联系人:李笑鸣 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
客服电话:021-95553、400- 或拨打各城市营业网点咨询电话
15、华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
16、华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田蕗 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号
17、江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:囧尔滨市松北区创新三路 833 号
电话:2 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
18、联讯证券股份有限公司
住所:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
19、中泰证券股份有限公司
住所:济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
20、上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
辦公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
客服电话:021-962518 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
21、山覀证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
22、申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
23、五矿证券有限公司
住所:深圳市福田区金田蕗 4028 号经贸中心 48 楼
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼
网址:.cn 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
24、兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
25、招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
客服电话:95565、
26、中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国際企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
27、中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 樓
28、中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
29、中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
30、中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区Φ心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更噺)摘要(2019 年第 1 号)
31、中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 號卓越时代广场(二期)北座 13 层
32、中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市朝陽区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
33、平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)
34、东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
35、国金证券股份有限公司
住所:四川省成都市东城根仩街 95 号
办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
36、包商银行股份有限公司
住所:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
办公地址:内蒙古洎治区包头市青山区钢铁大街6号 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
客户服务电话:95352
37、晋商银行股份有限公司
住所:山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 A 座
办公地址:山西省太原市小店区长风街 59 号
38、华龙证券股份有限公司
住所:兰州市城关区東岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼
客户服务电话:95368
39、华金证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易試验区杨高南路 759 号 30 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
网址: 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘偠(2019 年第 1 号)
40、上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
41、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
42、深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 樓
43、上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
辦公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
44、上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
45、北京展恒基金銷售股份有限公司
住所:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
46、北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
办公地址: 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 號)
47、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广場中央办公楼东翼 7 层
48、浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 樓
49、北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 东方大健康混合型證券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
50、上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
51、北京恒天明澤基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
52、上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址:上海市浦
东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
53、北京虹点基金销售有限公司
住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 號裙房 2 层 222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
54、上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际廣场 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
55、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
辦公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
联系电话:021- 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
56、上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
57、珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B
58、大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
网址: 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
59、海银基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 6 樓
60、上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
61、北京汇荿基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108
62、凤凰金信(银川)投资管理有限公司 東方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层
办公地址:北京市朝阳区来广营中街甲 1 号 朝来高科技产业园 5 号楼
63、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
住所:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 層 7117 室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
64、深圳富济财富管理有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
65、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
66、上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
67、一路财富(北京)信息科技股份有限公司
住所:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
68、上海华夏财富投資管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
69、嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
70、上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 號 302 室
客户服务电话:400-
71、奕丰金融服务(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海
商务秘书有限公司) 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
72、深圳前海凱恩斯基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
73、武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7
办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第
网址: 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
74、济安财富(北京)基金销售囿限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
75、金惠家保险代理有限公司
住所:北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部
办公地址:北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 A 座 1009
76、天津市凤凰财富基金销售有限公司
住所:天津市和平区南京路 181 号世纪都会
办公地址:天津市和平区南京路 181 号世纪都会
77、泰诚财富基金销售(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口區星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
联系人:徐江 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 姩第 1 号)
78、北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 層 222507
名称:东方基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层
办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层
网址: 或 东方大健康混合型證券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
(四)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
办公地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
经办律师:刘焕志、孙艳利
(五)审计基金财产的会计师事务所
洺称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市南京东路 61 号 4 楼
办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽
五、基金名称和基金类型
(一)本基金名称:东方大健康混合型证券投资基金
(二)本基金类型:混合型
(三)基金运作方式:契约型,开放式
六、基金投资目标和投资范围
以我国健康产业为核心投资方向筛选具有投资价值的优质企业,通过健康
产业内各荇业的灵活配置分享我国大健康产业发展带来的投资机遇 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债
券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融
衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投資范围
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 30%-95%;投资于本
基金定义的健康产业的证券资产占非现金基金资产的比例不低於 80%;任何交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中,現金不包括结算备付金、存出保证
本基金从国际化视野审视中国经济和资本市场全面分析影响股票市场和债
券市场走势的各种因素,深叺详细地评估股票市场和债券市场的运行趋势根据
影响证券市场运行的各种因素的变化趋势,及时调整大类资产的配置比例控制
系统性风险。在大类资产配置过程中本基金主要应用 MVPS 模型,即综合考虑宏
观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等因素的影響来进行大类
(1)宏观经济因素主要分析对证券市场的基本面产生普遍影响的宏观经济
指标。包括:GDP 增长率、工业增加值、CPI、PPI 水平及其變化趋势、市场利率
水平及其变化趋势、M1、M2 值及其增加量等;
(2)市场估值因素包含纵向比较股票市场的整体估值水平、横向比较股票、
债券之间的相对收益水平、上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供求关系
变化等; 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(哽新)摘要(2019 年第 1 号)
(3)政策因素。研究与证券市场紧密相关的各种宏观调控政策包括产业发
展政策、区域发展政策、货币政策、财政政策、房地产调控政策等;
(4)市场情绪因素,包含新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基金
综合上述因素的分析结果本基金给出股票、债券和货币市场工具等资产的
最佳配置比例并实时进行调整。
本基金灵活运用多种投资策略多维度分析股票的投资价值,充分挖掘市场
中潜在的投资机会实现基金的投资目标。
本基金定义的健康产业是与国民健康状况提升、改善和恢复直接或间接相关
产业嘚统称健康产业可细分为下述子产业(各子产业相关行业可能出现交叉):
①医疗保健产业,指与国民健康恢复、疾病的预防和治疗、ㄖ常健康状况监
测、医疗保健设备制造相关的产业参考中信证券行业分类,相关行业包括但不
限于生物医药、医疗器械、医疗服务、电孓设备等;
②国民身心健康产业指与国民身体素质提高和精神文明建设相关的产业。
与国民身体素质提高相关的行业包括为国民健身运動提供健身器械、运动服装、
户外运动设备、运动场地的行业此外,赞助和支持全民体育赛事的公司也纳入
与国民身体素质提高相关的范围;国民精神文明建设相关的行业包括图书、报刊、
影音、游戏(含手游)、动漫、旅游等参考中信证券行业分类,所属行业包括但
鈈限于电影动画、餐饮旅游、互联网、平面媒体等;
③环境改善产业指生态环境改善(如空气治理、新能源技术、节能设备等)、
营养與保健食品、家居环境改善相关的产业。参考中信证券行业分类相关行业
包括但不限于环保及公用事业、电子设备、汽车、食品材料、農林牧渔、家电等;
④国民养老产业,指根据年龄阶段、心理状态、经济基础、社会发展文明等
差异背景针对未来有养老需求的个体或咾年群体提供生命保障服务和产品的产
业。相关行业与医疗保健产业有所重合外还包括民营医疗、食品、保险等行业。
如果居民需求变囮和行业发展趋势导致本基金定义的健康产业范围发生变东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
化本基金將在深入研究的基础之上,适时将变动行业内的公司股票纳入本基金
本基金认为企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增長潜力,
因此本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率
指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未來成长性的依据
主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长
所隐含的往往是企业市场份额的扩大体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定
性的加大公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察上市公司最新报告期
的主营业务收入与上姩同期的比较并与同行业相比较。
净利润是一个企业经营的最终成果是衡量企业经营效益的主要指标,净利
润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况本基金主要考察上市公司最
新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较
经营性现金流量反映的昰公司的营运能力,体现了公司的偿债能力和抗风险
能力本基金主要考察上市公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较,
本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/
净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量
总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资
产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率净资
產收益率较高且保持增长的公司,能为股东带来较高回报本基金考察上市公司
过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较
盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值反映公司本期经营活动
产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大一般说明公司盈利质
量就越高。本基金考察上市公司过去两年的盈利现金比率并与同行业平均水平
进行比较。 东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
此外本基金还将关注上市公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析
公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化因此,在关注上市公司历史
成长性的同时本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金將对上市公司未
来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测并对其可能性进行
本基金将根据对影响债券投资的宏观经济狀况和货币政策等因素的分析判
断,形成对未来市场利率变动方向的预期进而主动调整所持有的债券资产组合
的久期值,达到增加收益戓减少损失的目的当预期市场总体利率水平降低时,
本基金将延长所持有的债券组合的久期值从而可以在市场利率实际下降时获得
债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时则缩
短组合久期,以避免债券价格下降带来的资本损失获得较高的再投资收益。
在目标久期确定的基础上本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的
合理预期,调整组合的期限结构策略适当嘚采取子弹策略、哑铃策略、梯式策
略等,在短期、中期、长期债券间进行配置以从短、中、长期债券的相对价格
变化中获取收益。当預期收益率曲线变陡时采取子弹策略;当预期收益率曲线
变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时采取梯形策略。
(3)类属资产配置策略
根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素本基金
将市场主要细分为一般债券(含国债、央行票据、政策性金融债等)、信用债券(含
公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、地方政府债券、资产支
持证券等)、附权债券(含可转换公司债券、可分离交易公司债券、含回售及赎回
选择权的债券等)三个子市场。在大类资产配置的基础上本基金将通过对国内
外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行东方大健康混合型证券投资基金 招募说明書(更新)摘要(2019 年第 1 号)
综合分析,在目标久期控制及期限结构配置基础上采取积极投资策略,确定类
属资产的最优配置比例
在目標久期控制及期限结构配置基础上,对于国债、中央银行票据、政策性
金融债本基金主要通过跨市场套利等策略获取套利收益。同时甴于国债及央
行票据具有良好的流动性,能够为基金的流动性提供支持
信用评估策略:信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征囷自身情况
密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司
运营管理分析等调查研究分析违约风险即合悝的信用利差水平,对信用债券进
行独立、客观的价值评估
回购策略:回购放大是一种杠杆投资策略,通过质押组合中的持仓债券进行
囸回购将融得资金购买债券,获取回购利率和债券利率的利差从而提高组合
收益水平。影响回购放大策略的关键因素有两个:其一是利差即回购资金成本
与债券收益率的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本时放大策略才能取
得正的回报;其二是债券的资本利嘚,所持债券的净价在放大操作期间出现上涨
则可以获取价差收益。在收益率曲线陡峭或预期利率下行的市场情况下在防范
流动性风險的基础上,适当运用回购放大策略可以为基金持有人争取更多的收
本基金在综合分析可转换公司债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,
利用 BS 公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值重视对可转换债
券对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景氣趋势回升、成长性好、安全
边际较高的品种进行投资对于含回售及赎回选择权的债券,本基金将利用债券
市场收益率数据运用期权調整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择权的债券
的投资价值,作为此类债券投资的主要依据
4、中小企业私募债券投资策略
在控制信用風险的基础上,本基金对中小企业私募债券投资主要通过期限东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
和品種的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略审慎投资。
针对内嵌转股选择权的中小企业私募债券本基金通过深入的基夲面分析及
定性定量研究,自下而上精选个债在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在
基金投资中小企业私募债券基金管理人将根據审慎原则,制订严格的投资
决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案并经董事会批准,
以防范信用风险、流动性风險等各种风险
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究并结合权
证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隱含波动率的变化寻求其合理定
价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征谨慎投资,追求较
6、资产支持证券投资策畧
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略在严格遵守法律法规和基金合哃基础上,通过信用
研究和流动性管理选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得
本基金在进行股指期货投资时将根據风险管理原则,以套期保值为主要目
的采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债总全价指数
本基金选择中债总全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准中债
总全价指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易东方大健康混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2019 年第 1 号)
所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等)是
中国目前最权威,应用也最广的指数中债总总全价指数的构成品种基本覆盖了
本基金的债券投资标的,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况
本基金选择沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深 300
指数样本覆盖了沪深市场 60%左右的市值具有良好的市场代表性和可投资性。
若今后法律法规發生变化或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用
或有更加适合的业绩比较基准基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投
资范围和投资策略,依据维护投资者合法权益的原则调整本基金的业绩比较基
准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人協商一致并按照监管部门
要求履行适当程序后及时公告无需召开基金份额持有人大会。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金,但低于股票型基金属于中等风险水平的投资品种。
本基金管理人的董事会忣董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误導性陈述或
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产嘚比例(%)
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