有谁知道回归残差后几种残差区别:ue、xbu、u、e的区别

但是这样不能直接用outreg导出采用丅面的方法

 然后不小心看到了一位大神的三种方法....没试过先mark

(3)手工循环(估计->保存估计结果)->统一输出

genicv可以一键生成很多交叉项
##可以直接表示交叉项。
*如果不愿意生成直接用
 

*面板数据做回归残差的时候,如果不加cluster选项默认的标准差假定模型的标准差对于给定个体在时間上是独立的,而事实上往往在各期之间会有相关性这种假定导致了标准差的低估。加上的话系数不会有改变标准差的值会上升,模型更加robust.


1、关键要找到var4这样一个或几个变量只决定是否打工,而不影响打工时间
2、heckman还有很多的option无法一一说明,你自己根据需要去找

如果鼡e得出的结果是每个公司每年的残差都不同,如果用u则是同一个公司不同年度的残差是一样的

因为u是个体效应,e是真正的残差项区別就在于用FE还是RE时地位不同

但是这样不能直接用outreg导出采用丅面的方法

 然后不小心看到了一位大神的三种方法....没试过先mark

(3)手工循环(估计->保存估计结果)->统一输出

genicv可以一键生成很多交叉项
##可以直接表示交叉项。
*如果不愿意生成直接用
 

*面板数据做回归残差的时候,如果不加cluster选项默认的标准差假定模型的标准差对于给定个体在时間上是独立的,而事实上往往在各期之间会有相关性这种假定导致了标准差的低估。加上的话系数不会有改变标准差的值会上升,模型更加robust.


1、关键要找到var4这样一个或几个变量只决定是否打工,而不影响打工时间
2、heckman还有很多的option无法一一说明,你自己根据需要去找

如果鼡e得出的结果是每个公司每年的残差都不同,如果用u则是同一个公司不同年度的残差是一样的

因为u是个体效应,e是真正的残差项区別就在于用FE还是RE时地位不同

我要回帖

更多关于 回归残差 的文章

 

随机推荐