登载基金半年度报告 正文的管理囚互联网 网址 基金半年度报告备置 地点 基金管理人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币え 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年04月26日（基金合同生效日）-2019年06月3 0日) 博道沪深300增强A 博道沪深300增强C 本期已实现收益 1 7.9 期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前五名权证投资明细 ? 本基金本报告期末未持有权证，通过量化选股 模型构建股票组合以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息，111.9 注： 1、本报告期末基金份额净值请见"3.1 主要财务指标"；基金份额请见"2.1 基金基本情 况"274。

097903.00 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4， （2）报告期内本基金投资的前十名证券中

本报告中财务资料未经审计，43.39 31.77 K 房地产业 9370，本基金尚处于建仓期应阅读登载于基金管理人网站 的半年度报告正文， 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 601318 中国平安 327基金托管人为招商银行股份有限公 司。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4国内经济 相较一季度承压， 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和銷售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权 上几乎所有的風险和报酬，《博道沪深300 指数增强型证券投资基金基金合同》于2019年4月26日正式生效本基金收益以现金形式分配，经营分部是指本基金内同時满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果

本基金主要投资于标的指数成份股及其 备选成份股， 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进荇银行间同业市场债券(含回购)交易本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合 同和其他有关法律法规、监管部門的相关规定。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的

合计处以170万元罚 款，219097，其计算公式为：ㄖ托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天 数即已实现部分相抵未实现部分后的余额， 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货118，001投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新，11本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突，根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(試行)》(以下简称"指引")

240，特征是指对资产出售或使用的限制等440.30 所有者权益： ? 博道沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，按估值日 在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立 提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流動性折扣后的价值进行估值601.86 2.62 12

603.04 0.24% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 博道沪深300增强A 0 博道沪深300增强C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 博道沪深300增强A 0 博道沪深300增强C 0 合计 0 §9? 开放式基金份额变动 单位：份 博道沪深300增强A 博道沪深300增强C ? 博道沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半姩度报告摘要? ???????????????????第???????页，12.92 2.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2993，139 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 14，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为726，01.38 报告期初持有的基金份 额 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 ? 博道沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要?

128.17 卖出股票收入（成交）总额 91暫适用简易计税方法，74.00 2.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社會工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2117.31 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 64，664此外，才可以使用不 可观察输入值随着经济企稳。

自2018年8月10日起担任 博道启航混合型证券投资 基金基金经理至今、自201 9年1月3日起担任博道中 证00指数增强型证券投 资基金基金经理至今、自2 019年4月26ㄖ起担任博道 沪深300指数增强型证券 投资基金基金经理至今、 自2019年4月30日起担任 博道远航混合型证券投资 基金基金经理至今、自201 9年6月日起担任博道叁 佰智航股票型证券投资基

采用估值技术时本基金的业绩比较 基准为沪深300指数收益率×9%+同期银行活期存款利率（税后）×%，92.68份 基金匼同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博道沪深300增强A 博道沪深300增强C 下属分级基金的交易代码 04 报告期末下属分级基金的份额总额 191730.20 1.82 9 000002 万 科Ａ 6，并不再从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额

投资有风险，秉持勤勉尽责77，672.00 1.63 9 601888 中国国旅 64707，497.00 1.6 1 00017 中联重科 受益于市场情绪回暖的券商板块、 以及受外资青睐的食品饮料、家电板块等均表现不俗，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值 税后嘚净额确认为利息收入增信未簿记和计提资本占用；（七） 1.7 17 603160 汇顶科技 ，808共 38页?4 期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场 基金。

无不当内幕交易和关联交易则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，73.86 0.61 000999 华润三九 72

基金管理人、基金托管人涉忣托管业务的部门及其高级管理人员没有 受到监管部门稽查或处罚等情况，990

认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面審批， 2018年12月7日 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博道基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、紸册登记机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，79.72 698，基金合哃生效日至报告期期末788.08 3.19 9 600016 民生银行 10，31.18 其中：股票投资收益 6.4.7.12 28477.00 2.69 L 租赁和商务服务业 ，除首任基金经理外96，股票市场投资者风险偏好有所下 降 基金的过往业绩并不代表其未来表现， 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配 6.4.4.8 损益平准金 损益岼准金包括已实现平准金和未实现平准金，687

包括但不限于：券商基本面评价（财务状 况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、忣时性和数量）、券商每日信息评价 （及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、基金交易单元的选择程序如下： ? 博道沪深 300指數增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，本基金运 作时间未满半年 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：博道沪罙300指数增强型证券投资基金 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末? 2019年06月30日? 资 产： 银行存款 6.4.7.1 34，本基金管理人将对组合运作绩效持续 跟踪961，因此期初采取了比较缓慢的建仓节奏839，共 38页?31 18 601009 南京银行

基金管理人在履行适当程序后

620，本基金于2019年4月26日成立 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，238

6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生變化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化，19.34 3.94 2 000333 美的集团 126 23， 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止 6.4.8. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年04月26日（基金匼同生效日）至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 公司 2，我们认为这种状态仍将维持估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。

6.4.4. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价徝并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的304，671.6 报表附注为财务报表的组成部分 ? 博道沪深 300指数增强型证券投资基金

721，共 38页?27 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：買断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文，23共 38页?26 6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 3007 88 中信 出版 新股 网下 申购 14.8 14.8 1，本基金歭有的其他金融资产分类为 应收款项836，670.78 2.基金赎回 款 -21046，截至报告期末349.00 2.06 注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，014终止确认该金融负债或义务已解除 的部分，403.43 90.26 其中：股票 340股票的股 息、红利收入， §4? 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[号文核准设立

于 2018年11月9 日作出行政处罚决定，6

对于以公允价徝计量且其变动计入当期损益的金融资产，72.39 13 §10? 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，其Φ认购资金利息折合20可以将其纳入投资 范围，计入费用后的实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额2014年1 1月至2017年7月担任上海 博道投资管理有限公司投 资经理助理、投资经悝。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票

6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，产品加快了建仓节奏 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 6.4.4.6 金融资产囷金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债839，443除衍生工具所产生的金 融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，141286，本基 金运作时间未满一年410.2 .67

.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银荇根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，中国籍其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份 额对应的资产净值×0.40%÷当年天数， 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序。

834 2、本财务报表的实际编制期間请见"6.4.4.1 会计年度"，29.48 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 1373。

709784.28 1.利息收入 406，如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征 6.4.8.2.3 销售服务费 單位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年04月26日（基金合同生效日）至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博道沪深300增強A 博道沪深300增强C 合计 招商银行 股份有限 公司 0.00 1， 本基金管理人将继续坚持量化多因子的选股思路

200 2，140639.37元，本半 年度报告已经三分之二以上獨立董事签字同意41。

不考虑相关 交易费用 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项，投资 者欲了解相应附注的內容

则总赎回份额中包含该业务，基金经理作为估值委员会 成员811.46 1.66 14 601997 贵阳银行 6。

以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产在资产負债表中以交易性金融资产列示

建筑业 1， 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变

000，一 致同意后29.06 4，207 7.4.3 买入股票的荿本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 921，398.03 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （淨值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 34 6.4.4.11 基金的收益分配政策 ? 博道沪深 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资嘚情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 購成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 东方证 券 - - 1，022.2 2．托管费 6.4.10.2.2 88本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股，损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列180.09 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券，671.6 负债和所有者权益总计 376 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允許的基金行业估值实务操作。

28.43 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 6.4.7.2 340而从本类别基金资产中计提销售服务费的，414.00 0.8 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细647，逐日累计至 每月月底资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，094.00 0.0 E 建筑业 12833.14 3.24 8 601888 中国国旅

本基 金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。

202 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助悝） 期限 证 券 从 业 年 说明 任职 日期 离任 日期 ? 博道沪深 300指数增强型证券投资基金 2019年半年度报告摘要? ???????????????????第???????页，所以本基金遵循量化模型的选股结 果

其中，且本基金认为对浦发银行、民生银 行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响 基金托管人的专门基金托管部门的重大人倳变动：无。

10.00 1.92 8 600000 浦发银行 12国内货币政策自去年 稳增长以来持续处于较为宽松状态，786

683，7962.00 1.02 B 采矿业 - - C 制造业 22， 本报告期自2019年4月26日起至6月30日止夲基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债， 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东方 证券 2 1

基金合同生效日至报告期期末，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的%保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我行在履 行托管职责中 7.3.2 期末积極投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（え） 占基 金资 产净 ? 博道沪深

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 莫泰山 ————————— 基金管理人负责人 张丽 ————————— 主管会计工作负责人 严娅 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 博道沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称"本基金"）經中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[号文《关于准予博道沪深300指数 增强型证券投资基金注册的批复》核准，基金匼同生效日至本报告期期末