原标题:方正500 : 方正富邦
交易型开放式指数证券投资基金基金合同
方正富邦基金管理有限公司
基金份额折算与变更登记
基金合同当事人及权利义务
基金管理人、基金托管人的哽换条件和程序
基金合同的变更、终止与基金财产的清算
争议的处理和适用的法律
第二十四部分 基金合同的效力
订立本基金合同的目的、依据和原则
订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作
订立本基金合同的依据是《中華人民共和国合同法》、《中华人民共和国
、《证券投资基金销售管理办法》
证券投资基金信息披露管理办法》
《公开募集开放式证券投資基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流
动性风险管理规定》”）
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人匼法权
基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，洳与
基金合同有冲突均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务
基金合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同嘚当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受
证券投资基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同及
其他囿关规定募集，并经中国证券监督管理委员会
中国证监会对本基金募集的
并不表明其对本基金的
和收益做出实质性判断或保证，也不表奣投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。
息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在夲基金合同之外披露涉及本
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的如与基金合同有冲突，以基
五、本基金按照中国法律法规荿立并运作若
基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准
六、本基金合同关於基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
在本基金合同中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金合同戓本基金合同：指《
投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《
證券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
基金份额发售公告：指《
基金基金份额发售公告》
产品资料概要：指《方正富邦Φ证
交易型开放式指数证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、
披露及更新等内容将不晚于
法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的決定、决议、通知等
日经第十届全国人民代表大会常务委员
全国人民代表大会常务委员
第三十次会议修订，并经
日第十二届全国人民代表夶会常务委
员会第十四次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关對其不时做出的修订
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
证券投资基金运作管理办法》及颁布機关对其不时做出的修订
《流动性风险管理规定》：指中国证监会
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
機关对其不时做出的修订
交易型开放式指数证券投资基金、
：指《上海证券交易所交易型开
放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型開放式指数基金”
联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金与本
基金的投资目标类似，采用开放
中国证监会：指中国證券监督管理委员会
监督管理机构：指中国人民银行和
基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
、合格境外机构投资者：
指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做絀的修订）及相关法律法规规定
运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
投资人：指个人投资者、机构投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
基金份额持有人：指依基金合同和招募
说明书合法取得基金份额的投资
基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额
办理基金份额的申购、赎回等业务
以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
業务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理
发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业
指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构
登记业务：指基金登记、存管、
清算和结算业务具体内容包括
投资人基金账户的建立囷管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册
登记机构：指办理登记业务嘚机构。
本基金的登记机构为中国证券登记
基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件
基金管理人向中国证監会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财
产清算唍毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长
存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
日：指销售机构在规定时间受理投资人申購、赎回或其他业务申请的
开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的
开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交噫的时间段
上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开
放式指数基金业务实施细则》
（及其不时修订的版本）
、中国证券登记結算有限责
任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式基
金登记结算业务实施细则》
及基金管理人、中國证券登
记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南
认购：指在基金募集期内，投资人
根据基金合同囷招募说明书的规定
申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
赎回：指基金合同生效後，基金份额持有人
基金管理人购回本基金基金份额的行为
申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
、申购對价：指投资人申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
、赎回对价：指投资囚赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价
指中证指数有限公司编制并发布的
、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低數量投资人
申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍
、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说奣书的规
定用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、赎回单位中的组合证券市值和现
金替代之差；投资人申购、赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公
司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并甴上海证券
交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称
、预估现金部分：指由基金管理人计算并在
日申购赎回清单中公布的
当日現金差额的预估值预估现金部分由
、基金份额折算：指基金管理人根据
基金运作的需要，在基金资产净值不
前提下按照一定比例调整
總额及基金份额净值的行为
基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
基金资产总值：指基金拥有的各类有价證券、银行存款本息、基金应收
基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与同期标的指数增长
、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
期间如发生基金份额折算则以基金份额折
、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去
（期间如发生基金份额折算，则以基金份
、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在
购与銀行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务違约无法进行转让
合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
第三部分 基金的基本情况
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和哏踪误差的最小化
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为囚民币
认购费率按招募说明书的规定执行。
指中证指数有限公司编制并发布的
指数及其未来可能发生的变更
如果指数编制单位变更或停止
指数的编制、发布或授权或
代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管
指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、
更适合投资的指数推出时本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，
在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金嘚标的指数、业绩比较基准和基金
名称若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响
（包括但不限于指数编淛单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持
有人大会基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公
告若变更业绩比较基准、标的指数涉及本基
金投资范围或投资策略的实质性变
更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会
九、发行联接基金或增设新的份额类别
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基
金管理人可根据基金发展需要募集并管理以本基金为目标
为本基金增设新的基金份额类别
，无须召开基金份额持有人大会审
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得超过
可选择网上现金认购、网下现金认购
网仩现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见招募说明
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用
网丅现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的認购
基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资鍺、机构投资者
和人民币合格境外机构投资者
以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人
本基金的认购费率由基金管悝人决定并在招募说明书中列示。基金认购费
基金募集期间募集的资金
存入专门账户在基金募集行为结束前，任何人不
得动用募集嘚股票由登记机构予以冻结，募集股票在冻结期间的权益归投资人
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示
发售代理机构对认購申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售代
理机构确实接收到认购申请认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则由
此产生的投资者任何损失由投资者自行承担
认购限额、认購份额的计算公式、认购时间安
排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律
法规以及本基金合同的规萣确定并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。
本基金自基金份额发售之日起
个月内在基金募集份额总额不少于
（含网下股票认購所募集的股票市值）
人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决
日内聘请法定验资机构验资自收到验资报告之日起
日內，向中国证监会办理基金备案手续
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之ㄖ起《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，
在基金募集行为结束前任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的處理方式
如果募集期限届满未满足
、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
、在基金募集期限届满后
日内返还投资者已缴納的款项，并加计银行同
同时将已冻结股票解冻。
、如基金募集失败基金管理人、基金托管人及
酬。基金管理人、基金托管人和
为基金募集支付之一切费用应由各
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
个工作日出现基金份额持有人数量不满
人或者基金资产淨值低于
万元情形的基金管理人应当在定期报告
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案如转换運作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决
另有规定时，从其规定
第六部分 基金份额折算與变更登记
为了更好的跟踪标的指数
本基金可以进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金合同生效后基金管理人应逐步调整实际组匼直至达到跟踪指数要求，
此过程为基金建仓基金建仓期不超过
基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日并
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份
基金份额折算后本基金的基金份额总额与基金份額持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化基金份额折算對基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力
可延迟办理基金份额折算
三、基金份额折算的方法
份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第七部分 基金份额的上市交易
基金合同生效后具备下列条件的，基金管理人可依据《
券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市：
、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于
、基金份额持有人不少于
、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定嘚其他条件。
基金份额上市前基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获
准在上海证券交易所上市的基金管理人应按照楿关规定
二、基金份额的上市交易
的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规
则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》等有关规定
本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可終止
基金的上市交易并报中国证监会备案：
部分第一条规定的上市条件；
、基金份额持有人大会决定终止上市；
、基金合同约定的终止仩市的其他情形；
证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终
止上市的本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式
基金，而无需召开基金份额持有人大会
若届时本基金管理人已有以该指數作为标的指数的指数基金，则本基金将本
着维护投资者合法权益的原则履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的
指数。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告届
时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规則
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申
证指数有限公司在开市后根据申购
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交
数据，计算基金份额参考净值（
）并将计算结果向上海证券交易所发送，
由上海证券交易所对外发布仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时參考。基
金份额参考净值的计算方法参照招募说明书
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告
、上海证券交易所業务规则对上市交易
另有规定的，从其规定
六、若上海证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能
且不损害届时基金份额持有人利益
可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额
第八部分 基金份额的申购与赎回
投资人应当在申购赎回代理
办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
提供的其他方式办理本基金的申购和赎回基金管理人在开始申
购、赎回业务前公告申购赎回代理
的名单，并可依据实际情况变更
并在基金管理囚网站公示
二、申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外
基金合同生效后，若出现新的证券
基金管悝人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
申购、赎回开始日及业務办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过
开始办理申购具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过
开始办理赎回具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回但在基金申请上市期间，
可暂停办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中
在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定
上公告申购与赎回的开始时间。
原则即申购、赎回均以份额申請。
基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
申购、赎回申请提交后不得撤销
如上海证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下调整上述原则。
基金管理人必须在新规则开始实施前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定
規定的程序在开放日的具体业务办理时
间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申購赎回
清单备足申购对价投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现
金，否则所提交的申购、赎回申请无效
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的
申购对价则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金或基金投资组合内不具备足额
的符合要求的赎回对价，
基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功申
的确认结果为准。对于申请的确认情况投资者应及
、申购和赎回申请的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额
其他对价的清算交收适用
规定，具体规则在招募说明书中列示如上海证券交易所、中國证券登记结算有
限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行并在
在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据
上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和参与各方相关协议
可在法律法规允许的范围内对申
购赎回的程序以及清算茭收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并
在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
、申购和赎囙的数量限制
、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申
报，具体规定请参见招募说明书
对存量基金份额歭有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施切实保護存量基金份额持有人的合法权益。
在法律法规允许的情况下调整上述规
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有
本基金份额净值的计算保留到小数点后
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担
日的基金份额净值在当天收市后
计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份
。遇特殊情况经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告
申购赎回清单由基金管理人编制
日的申购赎囙清单在当日上海
证券交易所开市前公告。未来若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化
基金管理人可以在不违反相关法律法規的情况下对基金份额净值、申购赎回清单
计算和公告时间进行调整并提前公告。
申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
或其他对价赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应
付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额囷
价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定
、投资者在申购或赎回基金份额时，
收取佣金其中包含证券交易所、
等收取的相关费用，具体规定参见招
发生下列情况时基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
因不可抗力导致基金無法正常运作。
基金合同规定的暂停基金资产估值情况
常停市，导致基金管理人无法计算当日
接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时
基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而損害现有基金份额持有人利益的情形
、证券交易所、申购赎回代理券商、
因异常情况无法办理申购，
或者指数编制单位、证券交易所等洇异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制
基金管理人开市前因异常情况未能公布申购
、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中設置申购上限当一
的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上
限时该笔申购申请将被拒绝。
、当湔一估值日基金资产净值
以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人協商确
认后，基金管理人应当暂停申购
或中国证监会认定的其他情形。
之一且基金管理人决定暂停申购
管理人应当根据有关规定在指定
仩刊登暂停申购公告如果投资人的申购申
请被拒绝，被拒绝的申购
人在暂停申购的情况消除时，基金
管理人应及时恢复申购业务的办悝
暂停赎回或延缓支付赎回
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
、发生基金合同规定的暂停基金資产估值情况时基金管理人可暂停接收
投资人的赎回申请或延缓支付赎回
交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
证券交易所、申购赎回代理券商、
等因异常情况无法办理赎回
或者指数编制单位、证券交易所等因异常情
况导致申购赎回清单无法编制或編制
、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购
、当前一估值日基金资产净值
以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后基金管理人应当暂停赎回
或中国证监会认定的其他情形。
之一且基金管理人决定暂停赎回
在暂停赎回的情况消除时基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
接基金是指将其绝大部分基金财产投资于哏踪同一标的指数的
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式
运作方式的基金。若本基金推出联接基金在本基金上市之前，联接基金可以用
股票或现金特殊申购本基金基金份额不收取申购费用。
、基金管理人可以在不违反法律法规规定苴对持有人利益无实质性不利影
响的情况下调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告
、在条件允许时，基金管理人可開放集合申购即允许多个投资者集合其
持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。
、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指
引》要求的特定机构投资者基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无
实质性鈈利影响的情况下，安排专门的申购方式并于新的申购方式开始执行前
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需
订书面委托代理协议报中国证监会备案并公告。
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
与基金管悝人管理的其他基金之间的转换业务基金转换可以收取一定的转换
费，相关规则由基金管理人届时根据相关
法律法规及本基金合同的规萣制定并公
告并提前告知基金托管人与相关机构。
基金份额的转托管、非交易过户等其他业务
可依据其业务规则受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与
解冻等业务，并收取一定的手续费用
第九部分 基金合同当事人及权利义务
方正富邦基金管理有限公司
北京市西城区车公庄大街
批准设立机关及批准设立文号：
基金管理人的权利与义务
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人嘚权利包括
）自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用
）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定戓中国证监会批
召集基金份额持有人大会；
）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，
人违反了《基金合同》及国家有关法律規定应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；
）选擇、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
）担任或委托其他符合条件的机构担任基金
业务并获得《基金合同》规萣的费用；
）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
）在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
）在法律法规允许的前提下为基金嘚利益依法为基金进行融资；
）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
）选择、更换律师事务所、会计师事務所、证券经纪商或其他为基金提
）在符合有关法律、法规的前提下制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务規则；
）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括
，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
）自《基金合同》生效之日起
以诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运
）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立
管理分别記账，进行证券投资；
）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外
产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金財产；
）依法接受基金托管人的监督；
）采取适当合理的措施使计算基金份额认购
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规萣计算并公告基金净值
确定基金份额申购、赎回的
）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
）严格按照《基金法》、《
基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关規定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不
）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有
）按规定受悝申购与赎回申请，及时、足额支付赎回
）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料并在支付合理荿本的条件下得到有关资料的复印件；
）组织并参加基金财产清算小组
参与基金财产的保管、清理、估价、
）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
担赔偿责任其赔偿责任鈈因其退任而免除；
）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失時基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事務的行为承担责任；
）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案條件，《基金合同》不能
生效基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期
募集期间网下股票认购所募集
）执行生效的基金份额持有人大会的
）建立并保存基金份额持有人名册；
）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
批准设立机關和批准设立文号：
业监督管理委员会银监复
贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
基金托管资格批文及文号：
基金托管人的权利与义务
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金匼同》的规定安全
）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
及国家法律法规行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会并采取必要措施保护基金投资者的利益；
）根据相关市场规则，为基金开设
）提议召开或召集基金份额持有人大会；
）在基金管理人更换时提名新的基金管理人；
）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括
）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金
）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度
確保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户部门独立核算的弊端，分账管理
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
）除依据《基金法》、《基金匼同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第
）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关嘚重大合同及有关凭证；
）按规定开设基金财产的资金账户
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；
）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、
）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
和年度报告出具意见说
明基金管理人在各偅要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
）建立并保存基金份额持有人名册；
）按规定制作相关账册并与基金管悝人核对；
）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资運作；
）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告Φ国证监会
机构，并通知基金管理人；
）因违反《基金合同》导致基金财产损失时应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损
失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
）执行生效的基金份额持有人大会的决
）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义務
本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额即成为本基金份额持有囚和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面簽章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益
、根据《基金法》、《运
作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
）参与分配清算后的剩余基金财产；
）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会
）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
）监督基金管理人的投资运作；
）对基金管理人、基金托管人、基金
机构损害其合法权益的行为依
法律法规及中国证监会规萣的和《基金合
、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
）认真阅读并遵守《基金合同》
、招募说明书等信息披露文件
）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；
忣法律法规和《基金合同》所规定的费用；
）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
）不从事任何有损基金忣其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
的基金份额持有人大会的
）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
遵守基金管悝人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
第十部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决基金份额持有人持有的每一基金份
联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以
凭所持有的联接基金的基金
份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委
派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决在计算参会份额和票数
时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基
金份额持有人大会的权益登记日联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人
所持有的聯接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方
法保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参
会份额拥有平等的投票权
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人
的身份行使表决权，但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有囚大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会
本基金份额持有人大会不设ㄖ常机构。
规、中国证监会另有规定的以外
当出现或需要决定下列事由
之一的，应当召开基金份额持有人大会：
基金管理人、基金托管囚的报酬标准；
）本基金与其他基金的合并；
）变更基金投资目标、范围或策略；
）变更基金份额持有人大会程序；
）基金管理人或基金託管人要求召开基金份额持有人大会；
）单独或合计持有本基金总份额
金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交噫所终
）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持囿人利益无
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会：
）法律法规要求增加的基金
）在法律法规囷《基金合同》规定的范围内
且对基金份额持有人利益无
调整本基金的申购费率、调低赎回费率
动而应当对《基金合同》进行修改；
）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生
基金管理人、相关证券茭易所和登记机构等在法律法规、基金合同规
定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金
、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则
在符合法律法规及本基金基金合同规定、并且对基金份额持有人利益
无实质不利影响的前提下调整本基金份额类别的设置；
）基金推出新业务或服务；
）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取特殊申购或其他
方式参與本基金的申购赎回；
按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
二、会议召集人及召集方式
、除法律法规规定戓《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基
、基金管理人未按规定召集
或不能召集时，由基金托管人召集；
、基金托管人认为囿必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
并书面告知基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
日内召开；基金管理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的，应当
并自出具书媔决定之日起
日内召开并告知基金管理
人基金管理人应当配合。
）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会应當向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当
日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理囚决定召集的应当自出具书面决定之日起
日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额
金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起
日内决定是否召集并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
并告知基金管理人基金管理人应当配合
）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代
）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
日报中国证監会备案基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合不得阻碍、干扰。
、基金份额持有囚会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
、召开基金份额歭有人大会召集人应于会
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
）会议召开的时间、地点和会议形式；
）会议拟审议的事項、议事程序和表决方式；
）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
）授权委托证明的内容要求（包括但不限于玳理人身份代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点
）会务常设联系人姓名及联系电话；
）出席会议者必须准备的文件和必须履荇的手续；
）召集人需要通知的其他事项。
、采取通讯开会方式并进行表决的情况下由会议召集人决定在会议通
中说明本次基金份额持囿人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
、如召集人为基金管理人还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的計票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的不影响表决意见
四、基金份额持有人出席会
基金份额歭有人大会可通过现场开会方式
召开，会议的召开方式由会议召集人确定
、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委託证明委派
代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席嘚不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时可以进行基金份额持有人大会议程：
）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托絀席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证與基金管理人持有的登记资料
）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一召集人可以在原公告嘚基金份额持有人大会召开时间的三
个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召
集的基金份额持有人夶会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
在同时符匼以下条件时通讯开会的方式视为有效：
）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在
续公布相关提示性公告；
定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理
人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就原定審议事项重
人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权怹人代表出具
）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人同时提交的持有基金份额的凭证、受托絀具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规萣，并与基金登记注册机构记录相符
在法律法规或监管机构允许的情况下经会议通知载明，基金份额持有
人也可以采用网络、电话或其怹方式
进行表决或者采用网络、电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列
明在会議召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现
场方式相结合的方式召开基
金份额持有人大会会议程序比照现场開会和通讯方
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、哽换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金
额持有人大会讨论的其他事項
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告
基金份额持有囚大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然後由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项
在通讯开会嘚情况下，首先由召集人提前
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公证
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
）通过方为有效；除下列第
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额歭有人或其代理人所持
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决視为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计叺出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
）如大会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有囚中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的不影响计票的效力。
）监票人应当在基金份额持
囿人表决后立即进行清点并由大会主持人当
）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清
）计票过程应由公证机关予以公证
基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力
在通讯开会的情况下，计票方式为：由夶会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表）的监督
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果
基金份额持有人大會的决议，召集人应当自通过之日起
基金份额持有人大会的决议自
基金份额持有人大会决议自生效之日起
通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力
九、对基金份额歭有人利益无实质不利影响的前提下，本部分关于基金份额
持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定凡是直接引用法
律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的基金管理人
与基金托管人协商一致并
提前公告后，可直接对本部分內容进行修改和调整
需召开基金份额持有人大会进行审议
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形
基金管理人职责终止的情形
有下列情形之一的基金管理人职责终止：
、被依法取消基金管理资格；
、被基金份额持囿人大会解任；
、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他
基金托管人职责终圵的情形
有下列情形之一的，基金托管人职责终止：
、被依法取消基金托管资格；
、被基金份额持有人大会解任；
、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破产；
法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他
二、基金管理人和基金托管人的更换程
、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有
）基金份额的基金份额持有人提名；
、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后
的基金管理人形成决议该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的
、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指萣临时基
、公告：基金管理人更换后由基金托管人在
基金管理人职责终止的，应妥善保管基金管理业务资料及
时向临时基金管理人或噺任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金
管理人或新任基金管理人应及时接收
金托管人核对基金资产总值；
基金管理人職责终止的，应当按照法律法规规定聘请
券、期货相关业务资格的
会计师事务所对基金财产进行审计并将审计结果予以
公告，同时报中國证监会备案
审计费用从基金财产中列支
、基金名称变更：基金管理
人更换后，如果原任或新任基金管理人要求
应按其要求替换或删除基金名称中与原
基金管理人有关的名称字样。
、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有
、决议：基金份额持有人大会茬基金托管人职责终止后
的基金托管人形成决议该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的
、临时基金托管人：新任基金托管囚产生之前，由中国证监会指定临时基
：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须
、公告：基金托管人更换后由基金管理人在
更换基金托管人的基金份额
基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管
业务资料及时办理基金财产和基金托管业务的移交手續，新任基金托管人或者
临时基金托管人应当及时接收新任基金托管人
基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请
券、期货相關业务资格的
财产进行审计并将审计结果予以
公告，同时报中国证监会备案
审计费用从基金财产中列支
（三）基金管理人与基金托管囚同时更换的条件和程序。
提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换由单独或合计持有基金
）的基金份额持有人提名新的基金管理囚和基金托管
基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金託
管人的基金份额持有人大会决议
三、新任或临时基金管理人接受基金管理业务或新任
基金财产和基金托管业务前，原
基金管理人或基金託管人应依据法律法规和基
金合同的规定继续履行相关职责并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。
第十二部分 基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财產的保
管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利
义务及职责确保基金财产的安全，保护基金份额歭有人的合法权益
第十三部分 基金份额的登记
基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和
结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
二、基金登记業务办理机构
本基金的登记结算业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的
机构负责办理。基金管理人委托其他机构代为办理夲基金登记结算业务的
代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在登记结算业务中的权
利义务保护基金份额持有人的匼法权益。
记结算有限责任公司负责办理
三、基金登记机构的权利
基金登记机构享有以下权利：
、建立和管理投资者基金账户；
、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；
、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整并依照有
關规定于开始实施前在指定
法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；
、严格按照法律法规和《基金合
同》规定的条件办理本基金份额的登记业
妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明
细等数据备份至中国证监会认定的机构其保存期限自基金账户销户之日起鈈得
、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对
投资者或基金带来的损失须承担相应的赔偿责任，但司法強制检查情形及
法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他
、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供
、接受基金管理人的监督；
中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他
第十四部分 基金的投资
紧密跟踪标的指数表现追求跟踪偏離度和跟踪误差的最小化。
为更好地实现基金的投资目标本基金
投资于国内依法发行上市的非
成份股（包括中小板、创业板及其他经中國证监会核准上市的股票）、债券
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
、中期票据、短期融资券、超短期融资券等
、债券囙购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关規
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转出借业务
基金的投资组合比例为：本基金投资于
比例不低于基金资产净值的
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适當
程序后，可以将其纳入投资范围
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建
基金股票投资组合并根據标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时或因基金的申购和
赎囙等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流
动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性鈈足时或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整从而使得投资组合紧密哋跟踪标的指数。
为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数
基金可投资于经中国证监会
允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权證以及其他与标的指数或标的指数成
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上降低跟踪误差。
本基金管理人将通过对宏觀经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析以定
量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化，综合运用久期控制、
期限结构配置、类属配置等多种投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极筞略
在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用
研究和流动性管理选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得
夲基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究结合多种定价模型和投资
策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资
本基金投資股指期货将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的对冲
系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采鼡流动性
好、交易活跃的合约通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，降低
股票仓位频繁调整的交易
成本和跟踪误差达到囿效跟踪标的指数的目的。
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上审慎参与融资及转融通交
易。本基金将基于对市场行情和组合風险收益的分析确定投资时机、标的证券
以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化本基金将从其最新
规定，以符合仩述法律法规和监管要求的变化
未来，随着投资工具的发展和丰富本基金可在不改变投资目标及本基金风
险收益特征的前提下，相应調整和更新相关投资策略并在招募说明更新中公告。
合的构建主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略、组合
）确定目标组合：基金管理人主要采用完全复制
）制定建仓策略：基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本
等因素的分析制定合理的建仓策略；
）组合调整：基金经理在规定的时间内，采用适当的方法和措施对组合
进行调整直至达到紧密跟踪标的指数的要求。
）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公
司行为信息以及成份股公司其他重大信息
包括但不限于成份股发生配股、增发、
分紅、停牌、复牌等，分析这些信息对指数的影响
析，为投资决策提供依据
）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数的调整等变化，确萣标的指数
变化是否与预期一致分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依
）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪基金申购和赎回情况分析其
）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理跟踪分析实际组合
原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析
根据数量化投资分析模型，
找出将实际组合调整为目标组
合的最优方案确定组合交易计划；如发生标的指数成份股调整、成份股公司发
生并购重组等重大事项，
基金经理召集会议决定基金的操作策略；调整组合，
达到目标组合的持仓结构
）每日申购赎回清单的制莋：基金经理以
成及其权重为基础，考虑
日将会发生的上市公司变动等情况制作
每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求及时检查
组合中的现金比例，进行支付现金的
每月末基金经理对投资操作、投资组合表现、跟踪误差等进行分析，分析
最近投资组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况找出未能有效控制较大
根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决
策在标的指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略尽量减少因
成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
）烸日对基金的跟踪偏离度进行分析；
）每月末对本基金的运行情况进行量化评估；
）每月末根据评估报告分析当月的投资操作、组合
况偅点分析基金的跟踪误差和跟踪偏离度的产生原因、现金控制情况、标的指
数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。
茬正常市场情况下本基金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过
。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时基
金管理人将通过归因汾析模型找出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏
离度和跟踪误差进一步扩大
基金的投资组合应遵循以下限制：
标的指数成份股和备选成份股的
且不低于非现金基金资产的
）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的
）本基金管理人管理的全部基金歭有的同一权证不得超过该权证的
）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
）本基金投资于同一原始权益囚的各类资产支持证券的比例不得超过
）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
资产支持证券的比例不得超
）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的
）本基金应投资於信用级别评级为
