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Calculating Concentration-Sensitive Capital Charges with Conditional
Value-at-Risk
Abstract: By mid 2004, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) is epected to
launch its final recommendations on minimum capital requirements in the banking
industry. Although there is the intention to arrive at capital charges which
concur with economic intuition, the risk weight formulas proposed by the
committee will lack an adequate treatment of concentration risks in credit
portfolios. The question arises whether this problem can be solved without
recourse to fully-fledged portfolio models. Since recent practical experience
shows that the risk measure Conditional Value-at-Risk (CVaR) is particularly
well suited for detecting concentrations, we develop the semi-asymptotic
approach by Emmer and Tasche in the CVaR context and compare it with the
capital charges recently suggested by the Basel Committee. Both approaches are
based on the same Vasicek one-factor model.
Other Condensed Matter (cond-mat.other); Risk Management (q-fin.RM)
[cond-mat.other]
[cond-mat.other] for this version)
Submission history
From: Dirk Tasche []
Mon, 1 Sep :22 GMT
Thu, 4 Sep :30 GMT
[v3] Mon, 9 Feb :20 GMT1071人阅读
函数中的条件逻辑，使人难以看清正常的执行路径。
使用卫语句表现所有特殊情况。
double getPayAmount() {if (_isDead) result = deadAmount();else {if (_isSeparated) result = separatedAmount();else {if (_isRetired) result = retiredAmount();else result = normalPayAmount();};}};
double getPayAmount() {if (_isDead) return deadAmount();if (_isSeparated) return separatedAmount();if (_isRetired) return retiredAmount();return normalPayAmount();};
根据我的经验，条件式通常有两种呈现形式。第一种形式是所有分支都属于正常行为，第二种形式则是条件式提供的答案只有一种是正常行为，其他都是不常见的情况。
这两类条件式有不同的用途，这一点应该通过代码表现出来。如果两条分支都是正常行为，就应该使用形如[if...else...]的条件式；如果某个条件极其罕见，就应该单独检查该条件，并在该条件为真时立刻从函数中返回，这样的单独检查常常被称为[卫语句]。
Replace Nested Conditional with Guard Clauses的精髓就是给某一条分支以特别的重视，如果使用if-then-else结构，你对if分支和else分支重视是同等的。这样的代码结构传递给阅读者的消息就是：各个分支有同样的重要性，卫语句就不同了，它告诉读者，这种情况很罕见，如果它真的发生了，请做一些必要的整理工作，然后退出。
每个函数只能有一个入口和一个出口的观念，根深蒂固与某些程序员的脑海里。我发现，当我处理他们编写的代码时，我经常需要使用Replace Nested Conditional with Guard Clauses。现在的编程语言都会强制保证每个函数只有一个入口，至于单一出口规则，其实不是那么有用。在我看来保持代码清晰才是最关键的。如果[单一出口]能使这个函数更清楚易读，那么就使用单一出口；否则就不必这么做。
1. 对于每个检查，放进一个卫语句
卫语句要不就从函数中返回，要不就抛出一个异常。
2. 每次将[条件检查]替换成[卫语句]后，编译并测试。
如果所有卫语句都导致相同结果，请使用Consolidate Conditional Expressions。
想象一个薪资系统，它以特殊的规则处理死亡员工、驻外员工、退休员工的薪资。这些情况不常有，但的确偶尔会出现：
假设我在这个系统中，看到下列代码:
double getPayAmount() {if (_isDead) result = deadAmount();else {if (_isSeparated) result = separatedAmount();else {if (_isRetired) result = retiredAmount();else result = normalPayAmount();};}};
在这段代码中，非正常情况的检查覆盖了正常情况的检查，所以我应该使用卫语句来取代这些检查。以提高程序清晰度。我可以逐一引入卫语句。让我们从最上面的条件检查动作开始：
double getPayAmount() {if (_isDead) return deadAmount();if (_isSeparated) result = separatedAmount();else {if (_isRetired) result = retiredAmount();else result = normalPayAmount();};};
然后继续下去，仍然一次替换一个检查动作：
double getPayAmount() {if (_isDead) return deadAmount();if (_isSeparated) return separatedAmount();if (_isRetired) result = retiredAmount();else result = normalPayAmount();};
然后是最后一个
double getPayAmount() {if (_isDead) return deadAmount();if (_isSeparated) return separatedAmount();if (_isRetired) return retiredAmount();result = normalPayAmount();};
此时result变量已经没有价值了，所以我把它删掉。
double getPayAmount() {if (_isDead) return deadAmount();if (_isSeparated) return separatedAmount();if (_isRetired) return retiredAmount();return normalPayAmount();};
嵌套条件代码往往由那些深信[每个函数只能有一个出口]的程序员写出。我发现那条规则实在有点简单化了，如果对函数剩余部分不再有兴趣，当然应该立即退出。引导阅读者去看一个没有用的else区段，只会妨碍他们的理解。
将条件逆反
你常常可以将条件表达式逆反，从而实现Replace Nested Conditional with Guard Clauses。请看下面的例子：
public double getAdjustedCapital() {double result = 0.0;if (_capital & 0.0) {if (_intRate & 0.0 && _duration & 0.0) {result = (_income / _duration) * ADJ_FACTOR;}}}
同样的，我逐一进行替换。不过这次在插入卫语句时，我需要将相应的条件逆反过来：
public double getAdjustedCapital() {double result = 0.0;if (_capital &= 0.0)if (_intRate & 0.0 && _duration & 0.0) {result = (_income / _duration) * ADJ_FACTOR;}}
下一个条件稍微复杂一点，所以我分两步进行逆反，首先加入一个逻辑非
public double getAdjustedCapital() {double result = 0.0;if (_capital &= 0.0)if (!(_intRate & 0.0 && _duration & 0.0))result = (_income / _duration) * ADJ_FACTOR;}
但是在这样的条件式中留下一个条件非，会把我的脑袋拧成一团乱麻，所以我把它简化成下面这样：
public double getAdjustedCapital() {double result = 0.0;if (_capital &= 0.0)205if (_intRate &= 0.0 || _duration &= 0.0)result = (_income / _duration) * ADJ_FACTOR;}
这时，我比较喜欢在卫语句内返回一个明确值。因为这样我可以一目了然的看到卫语句返回的失败结果。此外，这时候我也会考虑使用Replace Magic Number with Symbolic Constant。
public double getAdjustedCapital() {double result = 0.0;if (_capital &= 0.0) return 0.0;if (_intRate &= 0.0 || _duration &= 0.0) return 0.0;result = (_income / _duration) * ADJ_FACTOR;}
完成替换后，我同样可以将临时变量移除
public double getAdjustedCapital() {if (_capital &= 0.0) return 0.0;if (_intRate &= 0.0 || _duration &= 0.0) return 0.0;return (_income / _duration) * ADJ_FACTOR;}
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