现在虽然大多数行业已经没有学徒制度了,但是,“蘑菇管理定律”却还在许多单位根深蒂固地存在着,大部分“初出茅庐”的年轻人都有过一段被“蘑菇管理”的经历。 ...
在国家自然科学基金课题&具有ARCH类误差项高频金融时序模型的单位根检验研究及在金融市场管理中的实证分析&、国家社科基金课题&中国货币与金融统计体系&等研究中,对...
当三种情况下都有单位根时(一般PRO.大于0.05则存在单位根),改变“Test for unit root in”中的“Level”为“1st difference”再试,直至我们发现其不存在单位根...
本文总结了利用时间序列模型进行预测的基本流程及各个步骤的具体操作:①根据时间序列的散点图、自相关函数和偏自相关函数图以ADF单位根检验其方差、趋势及其季节性...
有时,为了方便,只采用两种面板数据单位根检验方法,即相同根单位根检验LLC(Levin-Lin-Chu)检验和不同根单位根检验Fisher-ADF检验(注:对普通序列(非面板序列)的...
复数的指数形式,欧拉公式,棣莫佛定理,单位根,单位根的应用。圆排列,有重复的排列与组合,简单的组合恒等式。一元n次方程(多项式)根的个数,根与系数的关系,实...
FIFO和LIFO 杜邦分析 新旧会计报表区别 中外会计报表区别辩论 全民炒股好还是不好 单双号牌环保上路 案例:案例分析一:单位根检验、向量自回归模型、格兰杰因果关系...
单位根 round angle 周角 scalene triangle 不等边三角形secant 正割secant 割线 segment of a circle 弓形 segment of a circle 弓形 semiciecle 半圆圆周率 side...
复数的指数形式,欧拉公式,棣莫佛定理,单位根,单位根的应用。 圆排列,有重复的排列与组合,简单的组合恒等式。 一元n次方程(多项式)根的个数,根与系数的关系,...
(eviews)对进口和出口两个时间序列变量进行单位根检验,之后建立向量自回归模型,并根据各种信息准则选取最优滞后阶数,建立完向量自回归模型后进行格兰杰因果关系检验,...苹果/安卓/wp
积分 567, 距离下一级还需 233 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发下一级可获得
权限: 隐身
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
1.是不是& &ADF值=&&-16.51773&&小于1%，说明这个时间序列不含单位根，时间序列平稳？
2.下面这个表代表什么意思？
载入中......
从结果来看，你这数据很平稳，简单说明下其实平稳即可。
happygaohao
那此图下半部分是什么意思？
怎么高手都不回答？
从运行结果看：ADF值为-16.51773，小于level(1),level(2),level(3).的三个水平条件下的值，所以该序列为一个平稳序列，反之，如果ADF值大于三个水平给定值，那么要对该序列的差方项作ADF检验，分别赋予不同滞后周期，直到ADF值小于三个水平的值为止。
热心帮助其他会员
总评分:&学术水平 + 2&
热心指数 + 2&
1：如果ADF值不小于level1 level5 level10这三项，是不是要不原序列差分，再做ADF检验？
2：有同学说，看ADF检验结果，直接看ADF值后面的P值，请问是看P值，还是看ADF值和level1 level5 level10值比较？
原则上是可以的，P值是t统计量对应的概率值，所以t和p两者是等效的，看p就够了。P值要求小于给定的显著性水平，一般是0.05、0.01等，p越接近于0越好；
是要判断ADF值与三个水平下的值，小于的话，不需要做差分，大于的情况下要做差分序列和ADF检验；
P值和ADF检验都是参考目标，但主要是ADF值，因为它的约束较P值严格，P值存在于给定显著水平内即可。E-VIEWS中很多数据值相同的参考意义，建议你去看看E-views软件的说明书，那里一般有详细介绍，你以后的问题就不会停留在初步了，说明书一般是英文的。。
本帖最后由 无人问津的小草 于
15:26 编辑
小弟英语水平差的很。
如果ADF值＞1%，＜5%，那又如何?请看如下图所示。
这是原始数据ADF值＞10%，然后进行1阶差分
这是1阶差分后的ADF值，＞1%，＜5%，
请问，这说明差分后的数据平稳吗？
首先，我们要弄明各水平值的设定意义，1%：严格拒绝原假设；5%：拒绝原假设，10%类推。
这三个水平值是E-iews软件自己设定的，它表示拒绝原假设的不同程度。
ADF检验的原假设是存在单位根，一般EVIEWS输出的是ADF检验的统计值，只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设，认为数据平稳。注意，ADF值一般是负的，也有正的，但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设 。
一般在原序列条件下，如果存在非平稳状态，按以下步骤进行：
一阶差分是否具有单位根，就是比较一届差分的ADF检验值与5%临界值的大小，否则再看二阶差分的。
如果二阶都不单整，就要重新处理一下数据了。
你的运行结果，我也看到是介于1%与5%之间，这就取决于你检验的要求。
十分佩服你执着的精神，与人解决问题，我自己也翻了说明书重新学了ADF模块。
热心帮助其他会员
热心帮助其他会员
总评分:&论坛币 + 5&
学术水平 + 16&
热心指数 + 14&
信用等级 + 9&
你的解答，让我豁然开朗！道声谢谢。
小弟还有一个问题，就是ADF检验时，maximum lags 如何选取的问题。
当我不填 maximum lags 不填时，如图，结果&&1%&ADF值&5%
结果结果&&1%&ADF值&5%，如下图
当我maximum lags 填10的时候（系统默认值），5%&ADF值&10%，如下图。
5%&ADF值&10%，如下图
请问，这个maximum lags 如何选取？
无限扩大经管职场人脉圈！每天抽选10位免费名额，现在就扫& 论坛VIP& 贵宾会员& 可免费加入
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
如有投资本站或合作意向，请联系（010-）；
邮箱：service@pinggu.org
投诉或不良信息处理：（010-）
京ICP证090565号
论坛法律顾问：王进律师苹果/安卓/wp
积分 171, 距离下一级还需 89 积分
权限: 自定义头衔
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡下一级可获得
权限: 签名中使用图片
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
悲催签到天数: 4 天连续签到: 2 天[LV.2]偶尔看看I
本帖最后由 墓碑残魂 于
02:53 编辑
在开始初学计量时，很容易误解单位根检验=平稳性检验，当拒绝原假设时即认为数据平稳，而不看自己是否加了截距或者趋势，其实真正的ADF对平稳性检验只有一个一个模型，即不存在趋势也不存在常数项。根据三个检验的模型，如果加入常数后得到拒绝原假设，那说明这个数列很有可能是差分平稳的数列，要想去平稳一般至少要一阶差分，比如说 模型DYt=C+aYt-1，即使不存在单位根，Yt=Ct+Y0，其期望明显会随着时间的变化而变化，同理加入了趋势DYt=C+aYt-1+bt，在不存在单位根的情况下模型变为Yt=Ct+Y0+bt!,其期望也明显是随着时间的变化而变化。因此，只有在不存在截距和趋势的情况下，拒绝原假设，才能说明是平稳的序列，检验形式一定是（0，0，n）。
PS：个人浅见，说错了莫怪
02:51:38 上传
02:51:36 上传
附上两张图，一张是农业技术经济，一张是江西财大的学报，看看哪个有啥差别
支持楼主：、
购买后，论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主，以表示您对TA发好贴的支持
载入中......
好像三个当中只要有一个就能算平稳了，三个都不平稳，就肯定不平稳了。
本帖最后由 墓碑残魂 于
01:06 编辑 胖胖小龟宝 发表于
好像三个当中只要有一个就能算平稳了，三个都不平稳，就肯定不平稳了。从ADF检验的模型上来看，模型检验的只是是否存在单位根，如果存在常数的话，那么应该是一个随机游走模型，那么显然不符合平稳性要
01:03:35 上传
(21.67 KB)
01:03:30 上传
点赞，楼主威武
没看出啥区别啊，
希望lz分析下面板数据平稳性
无限扩大经管职场人脉圈！每天抽选10位免费名额，现在就扫& 论坛VIP& 贵宾会员& 可免费加入
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
如有投资本站或合作意向，请联系（010-）；
邮箱：service@pinggu.org
投诉或不良信息处理：（010-）
京ICP证090565号
论坛法律顾问：王进律师苹果/安卓/wp
积分 62, 距离下一级还需 23 积分
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡, 显身卡下一级可获得
权限: 自定义头衔
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
16:00:01 上传
求解释这张图的意思？
作单位根检验的，这个结果是通过了单位根检验还是没通过& &
第一个表格中的数据什么意思，Statstic&&和prob分别代表什么意思？
支持楼主：、
购买后，论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主，以表示您对TA发好贴的支持
载入中......
Static 是统计量，prob是伴随概率，也就是承认存在单位根的可能性，本检验的存在单位根的可能性近乎为0，也就是说不存在单位根，任何一本计量经济学书上都有！
如果你学过统计学，会知道凡是假设检验都是在给定假设下，建立个统计量，然后根据检验P值来判断拒绝还是接受原假设。
平稳性检验的假设是存在单位根，意思就是不平稳，Static是统计量，prob是检验P值。你发的这个表显示P值很小，所以应该拒绝原假设，认为不存在单位根，所以得到序列平稳的结论。
建议不要盲目用统计或计量方法往数据上套，使用方法之前，稍微把方法搞清楚一点。以后你在数据分析时才会明白来龙去脉。
本帖被以下文库推荐
& |主题: 8540, 订阅: 47
自己顶下 ，结论是平稳序列。
超级平稳，不过是两个变量放在一起做的，一般是一个一个做。
解释下Static 和prob&&
还有就是从这个表中能看出来最佳的滞后阶数吗
下个资料是真难 发表于
解释下Static 和prob如果你学过统计学，会知道凡是假设检验都是在给定假设下，建立个统计量，然后根据检验P值来判断拒绝还是接受原假设。
平稳性检验的假设是存在单位根，意思就是不平稳，Static是统计量，prob是检验P值。你发的这个表显示P值很小，所以应该拒绝原假设，认为不存在单位根，所以得到序列平稳的结论。
建议不要盲目用统计或计量方法往数据上套，使用方法之前，稍微把方法搞清楚一点。以后你在数据分析时才会明白来龙去脉。
热心帮助其他会员
总评分:&经验 + 10&
论坛币 + 10&
Static 是统计量，prob是伴随概率，也就是承认存在单位根的可能性，本检验的存在单位根的可能性近乎为0，也就是说不存在单位根，任何一本计量经济学书上都有！&&
热心帮助其他会员
总评分:&经验 + 10&
论坛币 + 10&
xinxin329 发表于
如果你学过统计学，会知道凡是假设检验都是在给定假设下，建立个统计量，然后根据检验P值来判断拒绝还是接 ...恩，回答的很详细，赞一个。
谢谢&&我不是学经济的的，，不太懂这方面的 谢谢
无限扩大经管职场人脉圈！每天抽选10位免费名额，现在就扫& 论坛VIP& 贵宾会员& 可免费加入
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
如有投资本站或合作意向，请联系（010-）；
邮箱：service@pinggu.org
投诉或不良信息处理：（010-）
京ICP证090565号
论坛法律顾问：王进律师