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本帖最后由 wanghaidong918 于
01:22 编辑
&p&教材上就说根据AIC准则最小就好，到底是个步骤的AIC的阿&/p&&p&&/p&&p&还有就是EG协整之后用格兰杰因果检验的话，看的是协整关系的AIC么？！&/p&
载入中......
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于 ...
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Pairwise Granger Causality Tests&&&Date: 05/22/09&& Time: 15:01&&&Sample: 8Q4&&&Lags: 2&&&&&&& Null Hypothesis:&Obs&F-Statistic&Probability&&&& X does not Granger Cause Y&18& 16.26& Y does not Granger Cause X&& 24.E-05&&&还有就是这个表……是说两个没有因果关系呢还是互为因果关系！？谢谢
互为因果关系。
小桥流水人家
根据你的分析在滞后阶数为2阶时是互为因果关系的
各位还没回答怎么判断格兰杰的最后滞后阶呢
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于F（0.05），P值小于0.05，则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小，F值很大，基本可以判断X是导致Y的原因，Y是导致X的原因。
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我是先构建VAR模型，然后根据信息准则选择最优滞后阶数，在此基础上再进行Granger检验的。
学习了！顶一下
感谢人大经济论坛!
mopycat 发表于
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于F（0.05），P值小于0.05，则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小，F值很大，基本可以判断X是导致Y的原因，Y是导致X的原因。这种方法虽然很“笨”，不过很实用呢。受教啦，谢谢
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本帖最后由 wanghaidong918 于
01:29 编辑
如题~~一般大家在时间序列分析的过程中都会运用到格兰杰因果检验，但是在实际操作中，那个滞后阶数却很难确定，而且滞后阶数不同，做出来的结果就不同，要是随意确定的滞后阶数的话，这个检验就变得毫无意义了。。。看了好多书，都没有提及这个问题，终于LZ在看李子奈的计量经济学的时候，发现一道例题里面有用LM检验和AC准则来确定滞后期的方法，但是那本书上却没有提及怎么在eviews里操作啊。。。而且格兰杰因果检验的结果中也没有LM和AC值呀。。。。迷茫了，求大神指导，应该在eviews里怎么操作，来确定最优的滞后阶数，使分析结果变得可靠。。。
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view-lag structure-lag lenggth criteria
对年度、季度数据，一般比较到P=4，即分别建立VAR(1)、VAR(2)、VAR(3)、VAR(4)模型，比较AIC、SC，使它们同时取最小值的p值即为所求。而对月度数据，一般比较到P=12。当AIC与SC的最小值对应不同的p值时，只能用LR检验法。
用似然比统计量LR选择p值。
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求高人解答~~
应该是先做相关变量的VAR，然后再在view里面的lag structure 选择lag length criteria进行检验&&确定最优之后期数
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view-lag structure-lag lenggth criteria&&对年度、季度数据，一般比较到P=4，即分别建立VAR(1)、VAR(2)、VAR(3)、VAR(4)模型，比较AIC、SC，使它们同时取最小值的p值即为所求。而对月度数据，一般比较到P=12。当AIC与SC的最小值对应不同的p值时，只能用LR检验法。
用似然比统计量LR选择p值。
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分析的有道理
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学会了 论文就写好了
本人认为的确应通过VAR检验得到最优滞后阶数。
没有过不了的桥
看星号的变化就可以了！星号最多的，就是它的阶数！
kimijinvroom 发表于
view-lag structure-lag lenggth criteria&&对年度、季度数据，一般比较到P=4，即分别建立VAR(1)、VAR(2)、 ...受教~赞一个
凉月如冰 发表于
应该是先做相关变量的VAR，然后再在view里面的lag structure 选择lag length criteria进行检验&&确定最优之 ...您好！我也正疑惑这个问题
可不可以具体解释下呢
俺还没怎么懂也、
Ｂｉｕｂｉｕｂｉｕ～加油！ 自强不息 止于至善
kimijinvroom 发表于
view-lag structure-lag lenggth criteria&&对年度、季度数据，一般比较到P=4，即分别建立VAR(1)、VAR(2)、 ...请问是否要先建立VAR模型，确定滞后阶数，然后再做检验呢？
但是我看一些文献都是先做因果检验，统计检验表明存在因果关系，再建立VAR，而且我也感觉这样逻辑上才通。这个问题困扰很久了，跪求解答啊~~~
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本帖最后由 wanghaidong918 于
22:00 编辑
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.
X1 does not Granger Cause Y&&21&&2.1
Y does not Granger Cause X1& &0.0
X2 does not Granger Cause Y&&21&&1.1
Y does not Granger Cause X2& &0.0
X5 does not Granger Cause Y&&21&&8.1
Y does not Granger Cause X5& &0.6
X2 does not Granger Cause X1&&21&&1.2
X1 does not Granger Cause X2& &1.3
X5 does not Granger Cause X1&&21&&0.2
X1 does not Granger Cause X5& &1.5
X5 does not Granger Cause X2&&21&&1.8
X2 does not Granger Cause X5& &1.8
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X5 does not Granger Cause Y，只有这个假设不成立，其他的假设全部成立。
故只有X5是Y 的格兰杰原因。其他均没有格兰杰因果关系。
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X5 does not Granger Cause Y，只有这个假设不成立，其他的假设全部成立。
故只有X5是Y 的格兰杰原因。其他均没有格兰杰因果关系。
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2楼准确，看p值即可。
“X5 does not Granger Cause Y&&21&&8.1
”，只有这个的P值小于通常运用的5%（这里已经小于1%了），也就是说通过了1%显著性检验，因此拒绝原假设，换句话说，X5是Y的格兰杰原因。
P值即最后一个数字（0.0021）。
X5是Y的格兰杰原因
我做var的时候最大滞后阶数为4 ，那VEC的滞后阶数说是VAR阶数减一也就是1 3，可是我做的时候只有1 2可以，这是怎么回事呢
可能是样本数量太少，变量他多了，自由度不够。
lfg0202 请问大侠格兰杰因果检验的实际意义是什么呢？我一种很困扰啊。它所表示的因果关系是同期还是滞后期呢？
世代传承的意志，时代的变更，人的梦，这些都是挡不住的。
kingjindali
Granger检验应该表示的是滞后的关系，就是现在的“y”能多大程度地被过去的“x”所解释。
凯恩斯说：“在长期，我们都完了。”
谢谢2楼的~~我正好也被这个问题困扰着~~
同样很困惑~
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我在做关于房价（hp）的影响因素的检验，选取的地价（lp），利率（lr），房屋竣工面积（coa），cpi，M2五个变量。对数据进行了平稳性检验，差分后平稳，原序列也是一阶单整的，然后做了协整检验，结果见图1.现实也是通过的呀，可是格兰杰因果关系就是不通过如图2，显示几个变量与房价都没有因果关系，无论单向还是双向。这是怎么回事呀？求大神解答！！
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格兰杰检验
试试增加滞后阶数，或者用他们的一阶差分项
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请有了解的同学们帮忙解答下啊，菜鸟求助，自顶。
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正无穷 发表于
试试增加滞后阶数，或者用他们的一阶差分项首先谢谢您的解答，我做检验的时候用的就是一阶差分后平稳的序列，而且是从第一阶试到第6阶，都显示不通过的。
秋风飒飒 发表于
首先谢谢您的解答，我做检验的时候用的就是一阶差分后平稳的序列，而且是从第一阶试到第6阶，都显示不通过 ...那些变量lp,lr是取了对数的意思吗？看格兰杰检验那张图，是不是有些变量用原数据，有些用差分项了。多看看其他人的文章，参考参考，我平时用stata做的，虽然道理差不多，但Eviews的图不是看的很懂。
请问你有房价，地价，利率等的相关数据么？
秋风飒飒 发表于
我在做关于房价（hp）的影响因素的检验，选取的地价（lp），利率（lr），房屋竣工面积（coa），cpi，M2五个 ...会不会是由于格兰杰检验是用的差分量，而协整检验是原变量？协整是指长期关系，但是差分量之间不一定存在这种长期关系。比如差分量直接进行回归估计就可能丢失长期信息？求大神解
求问楼主，这个问题解决了吗？我最近也在忙论文，遇到了跟你一样的问题，单位根检验显示同阶单整，协整检验也通过了，但是格兰杰检验都不是因果关系，求问楼主后来是怎么解决的？
Cytia 发表于
求问楼主，这个问题解决了吗？我最近也在忙论文，遇到了跟你一样的问题，单位根检验显示同阶单整，协整检验 ...求问啊！！！这样的怎么解决？呼唤楼主
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