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下载：5积分基本信息/中国商业银行操作风险管理
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　　出版日期：
　　定价：￥38.00 元
内容提要/中国商业银行操作风险管理
　　操作风险与信用风险、市场风险共同构成商业银行的三大风险。但在我国，操作风险管理的理论研究、实际应用、制度规范等远远落后于信用风险管理和市场风险管理。本书根据巴塞尔委员会操作风险分类标准，实证分析了中国银行业的操作风险特征和形成机理，并提供了操作风险管理文化理念、组织架构、政策流程、量化管理、自评估管理等一揽子操作风险管理思路，具有较高的理论价值和较强的可操作性。
作者简介/中国商业银行操作风险管理
　　顾京圃，男，1956年出生，高级经济师、中国注册会计师，现任中国建设银行风险与内控管理委员会副主任、风险管理部总经理。1979年9月至1983年3月，就读于中央财政金融学院（现中央财经大学）金融系，获经济学学士学位。
目录/中国商业银行操作风险管理
　　第一章　概论
　　第二章　操作风险定义和分类
　　一　操作风险的定义
　　二　操作风险与信用风险、市场风险的关系
　　三　操作风险的分类
　　第三章　操作风险特征及形成机遇
　　一　巴赛尔银行监管委员会关于操作风险的调查
　　二　我国银行业操作风险案例分析
　　三　关于我国银行业操作风险特征的实证研究
　　四　我国商业银行操作风险的形成机理
　　第四章　操作风险管理框架
　　一　操作风险管理的五个阶段
　　二　国际大银行操作风险管理经验
　　三　差距分析
　　四　我国商业银行的操作风险管理框架
　　第五章　操作风险管理环境
　　一　风险管理文化
　　二　内部控制体系
　　三　操作风险管理组织架构
　　第六章　操作风险与内部控制自我评估
　　一　操作风险的识别与评估
　　二　操作风险与内部控制自我评估
　　三　自我评估的实例分析
　　第七章　操作风险的量化管理
　　一　《巴塞尔新资本协议》的操作风险度量框架
　　二　主要的高级计量法
　　三　我国商业银行操作风险量化管理思路
　　第八章　操作风险管理工具和信息系统
　　一　操作风险管理工具
　　二　操作风险管理工具的应用
　　三　操作风险管理信息系统
　　第九章　业务持续性计划
　　一　业务持续性计划管理的重要性
　　二　业务持续性计划
　　三　业务持续计划关键细节
　　四　持续性计划中的人员考虑
　　参考文献
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（论文）中小银行操作风险管理工具体系构建的策略选择——兼谈中小银行构建操作风险高级计.
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内容提示：（论文）中小银行操作风险管理工具体系构建的策略选择——兼谈中小银行构建操作风险高级计量法的可行性与路径选择
文档格式：PDF|
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文档介绍：
国际金融研究!&#!!$引言!%&&年的巴塞尔资本协议&!’()*Ⅱ#将操作风险和信用风险$市场风险并列为银行的三大风险%并提出了操作风险资本计量的三种方法&基本指标法$标准法和高级计量法&+,+#’其中%高级计量法是在充足的内外部损失数据的基础上%运用统计计量方法刻画操作风险损失分布规律%并据此计量操作风险监管资本的方法(相对于基本指标法和标准法计量资本的)比例系数法*%高级计量法能避免银行规模越大则操作风险越大的悖论%具有更高的风险敏感度和精确性(商业银行通过实施高级计量法%可更加真实地反映操作风险暴露情况%在节约监管资本的同时%有效提高操作风险的计量和管理水平(近年来%随着各国银行越来越多地使用高级计量法来管理操作风险%世界各国和国际金融监管部门对高级法的实施和监管都进行了积极的探索(巴塞尔银行监管委员会&-.-/#于!%%!年和!%%0年进行了两次操作风险损失事件收集行动&12.3#%对全球主要商业银行在损失数据收集和操作风险管理的最新实践进行全面的比较和总结(!%%0年的12.3调查了#4个国家#!#家银行%其中共有&!家银行实施了操作风险高级法&-.-/%!%%5#(澳大利亚审慎监管局于!%%0年#月颁布审慎标准+6/77$+++,资本充足性&操作风险高级计量法-%并针对四大数据元素先后发布了一系列专门的监管文件&+68+%!&&0#(美国货币监理署与联邦储备系统于!&&4年7!月4日联合发布监管指引%对美国大型跨国活跃银行应用高级计量法进行资本计量和管理进行规范%并于!&77年9月再度发布,操作风险高级计量法联合指引-
&:..%!&77#(-.-/综合各国实践经验%于!&77年4月正式发布了,操作风险高级计量法监管指引-&下文称,监管指引-#%从治理.数据.建模等多方面%对商业银行实施操作风险高级计量法的最佳实践进行了总结%并提出了基本的监管要求&-.-/%!&77#%目的是促进各国操作风险管理.作者简介!吴博%博士后%副研究员%供职于交通银行风险管理部/刘堃%博士%交通银行风险部副总经理/胡丹%交通银行风险管理部高级经理(操作风险高级计量法国际监管规则的进展和启示吴 博刘堃胡丹内容摘要!近年来!全球越来越多的商业银行开始实施操作风险高级计量法!美国&澳大利亚等国和巴塞尔银行监管委员会等监管部门对操作风险高级计量法的监管都进行了积极的探索#巴塞尔银行监管委员会于!&#$年%月发布的$操作风险高级计量法监管指引%!在总结和比较各国银行实践经验的基础上!提出了原则性的监管要求#本文从操作风险管理框架和治理&四类数据元素及应用&高级法建模等方面总结了国际监管规则的最新进展!并提出对我国商业银行实施操作风险高级计量法的若干启示#关键词!操作风险高级计量法损失分布法情景分析中图分类号!!&#$文献标识码!%银行业研究=C国际金融研究!&#!!$使量更加有效和一致&我国有数家大型商业银行也已开始建设高级法&但如何结合我国商业银行实际有效地实施操作风险高级法#仍然是一个理论界和实务界探索中的新课题&国际监管规则为我国商业银行实施操作风险高级计量法提供了重要的参照标准和学习样本#本文拟在介绍和评析美国$澳大利亚$%&%’等国际监管规则最新进展的基础上#提出对我国商业银行实施操作风险高级法的若干启示&一$操作风险管理框架和治理结构%一&操作风险管理框架银行良好的操作风险管理#最重要的是要依赖一个适应于本行资产规模$业务特色和风险轮廓的操作风险管理框架%()*+&&%&%’的’监管指引(明确要求商业银行建立适合银行自身的()*+#这是一个全行层面操作风险管理的整体框架#包括风险组织和治理结构#操作风险管理的政策$流程和程序#银行识别$计量$监测$控制和缓释操作风险的系统#以及操作风险计量系统%()*’&&其中#操作风险计量系统由计量操作风险的系统和数据组成#用来估计操作风险的监管资本要求&在操作风险管理框架下#合理的组织和治理结构$有效的管理政策和流程#是银行运用高级计量法进行资本计量的基础保证#同时()*’对资本计量的结果也是在()*+框架下管理操作风险$分配经济资本的重要依据#()*’是()*+的有机构成部分&%二&操作风险治理结构风险治理结构既是()*+的组成部分#又是整个框架有效运行的组织保障&大多数银行的治理结构都依赖于以下三道防线%%&%’#!,-&&)第一道防线*业务条线管理+是基础&银行各个业务条线是操作风险产生的前沿#也是风险识别和管理的第一线#运用风险与控制自评估%)&’.&等工具梳理业务流程中的潜在风险和控制有效性#可以有效地识别操作风险#对其进行动态监控并及时采取必要控制措施&第二道防线*独立的全行操作风险职能+是关键&一般由专门的操作风险管理部门来承担全行操作风险的管理职能%&()+&&操作风险管理部门可运用专业的操作风险管理工具#向下对各级分行和各个业务条线提供风险识别和管理工具$收集内部损失数据$动态监控关键风险指标%/)0&$汇集风险报告等,向上为全面风险管理委员会和高管层提供风险报告$计量操作风险资本金$提出风险管理改进建议等&第三道防线*独立复审+是保障&操作风险计量系统%()*’&对操作风险资本的计量是否精确反映了银行的操作风险轮廓$()*+的各项内容是否有效执行和落实&这都需要通过内部或外部审计#或者其他合格的第三方进行审查&
’监管指引(对此专门提出了核验与验证两个概念&其中核验%!&的目的是确保()*+及其所有构成要素的有效性#并与董事会批准的政策保持一致,同时保证()*’检验流程是独立的且与银行现行政策相一致&而核验%!6:3;67389&的目的是保证银行所使用的()*’是充分健全的#并且保证数据输入$模型假设$计量流程和输出结果的一致性#尤其要保证银行的风险计量技术能反映银行操作风险轮廓#得到对操作风险资本的可信的估计&二$四类数据元素及其应用银行应用高级法计量操作风险的基础#就是要获得从数量$质量上都满足要求#并符合银行实际风险轮廓的操作风险损失数据&巴塞尔资本协议%&6&1:Ⅱ&提出内部损失数据$外部数据$情景数据和业务环境和内部控制因子四类数据元素#分别体现了操作风险不同侧面的特征#可以相互补充共同作为高级法模型的输入内容&%一&内部损失数据内部损失数据%0=&&是银行自身实际发生的操作风险损失#最能体现特定银行的业务特征和风险轮廓#因而是最为基础性的操作风险损失数据&-#总损失和损失回收银行业研究=E国际金融研究!&#!!$总损失&!%&’’&&’’#是在扣除任何形式的损失回收之前的损失$净损失&#()&&’’#是考虑了损失回收影响之后的损失$而损失回收&$(*&+(%,#是指与初始损失事件相关$但在不同时间获得来自第三方的资金或收益的独立事件%在调查比较了各国银行的损失数据之后$&监管指引’建议银行使用(总损失金额)或(扣除所有损失回收&不包括保险#之后的总损失金额)作为其高级法模型的输入%但是银行不能使用扣除保险回收之后的损失作为高级法模型的输入数据%因为&巴塞尔新资本协1
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