名词解释：
1、 完全共线性：对于多元线性回归模型，其基本假设之一是解释变量x1，x2，…，
相互独立的，如果存在c1x1i?c2x2i???ckxki?0xk是，i=1，2，…，n，其中c不全为0，即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。
2、 先决变量：外生变量和内生变量的滞后变量。
3、 虚假序列相关：指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。
4、 需求函数的零介齐次性：消费者收入、商品价格和相关商品价格均增长λ倍时，商品的
需求量不变，即：f(?I,?P1,?P2,?,?Pn)??f(I,P1,P2,?,Pn)
5、 残差项：指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值。
6、 多重共线性：对于多元线性回归模型，其基本假设之一是解释变量x1，x2，…，xk是
相互独立的，如果存在c1x1i?c2x2i???ckxki??i，i=1，2，…，n，其中c不全为
0，即某一个解释变量可以用其他解释变量的随机线性组合表示，则称为多重共线性。
7、 过度识别：指模型方程中有一个或几个参数有若干个估计量。
8、 要素替代弹性：两种要素的比例的变化率与边际替代率的变化率之比。
9、 无偏性：指参数估计量的均值（期望）等于模型的 参数值。
10、恰好识别：指对联立方程模型，我们能够唯一地估计出模型的参数。
11、相对资本密集度：假设在生产活动中除了技术以外，只有资本与劳动两种劳动要素，定义两要素的产出弹性之比为相对资本密集度，用w表示。即w?EL/EK。
12、行为方程：描述经济系统中变量之间行为关系的结构式方程。
13、工具变量：在模型攻击过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。
14、要素替代弹性：两种要素比例的变化率与边际替代率的变化率之比，记为σ，一般0,& σ&+.
15、结构分析：经济学中所说的结构分析是指对经济现象中变量之间关系的研究。
16、虚假回归（伪回归）：如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳），即它们之间没有任何经济关系，但进行回归也会变形出较高的可决系数。
17、异方差性：在线性回归模型中，经典假设要去随机误差项具有0均值和同方差。所谓异方差是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布。
18、简化式模型：用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化是模型。
19、中性科技进步：技术进步前后，相对资本密集度不变，即劳动的产出弹性与资本的产出弹性同步增长。
20、计量经济学：它是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
21、序列相关性：如果模型的随机干扰违背了相互独立的基本假设，则为是。
22、随机误差项：就是观察值围绕它的期望值的离差。
23、内生变量：是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 0
24、结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系的计量经济学方程。
25：外生变量：一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。
26、虚拟变量：是根据一些无法度量的影响经济变量的因素的属性类型构造只取0或1的人工变量。
27、随机解释变量问题：如果一个或多个随机变量作为解释变量，那就是随机解释变量问题 ——————————————————————————————————————— 简答：
1、选择工具变量的原则是什么？
选择工具变量必须满足下列条件：
（1） 工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关；
（2） 工具变量与随机误差项不相关；
（3） 工具变量与其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性。
2、虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？
（1）表现定性因素对被解释变量的影响（2）提高模型的说明能力与水平。（3）季节变动分析。（4）方程差异性检验。设置原则是：如果有定性因素共有m个结果需要区别，那么至多引入m?1个虚拟变量。
3、建立计量经济学模型的基本思想是什么？
计量经济学方法，就是定量分析经济现象中各因素之间的因果关系。因此，首先根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象间因果关系及相互间的联系。把问题作为被解释变量，影响问题的主要因素作为解释变量，非主要因素归入随机项。其次，按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，一般用一组数学上彼此独立、互不矛盾、完整有解的方程组表示。
4、生产函数有哪些意义和类型？
生产函数的意义在于它反映了生产过程中投入要素与产出量之间的技术关系。生产函数的类型有：线性生产函数模型、投入产出生产函数模型、C—D生产函数模型、不变替代弹性（CES）生产函数模型、变替代弹性（VES）生产函数模型、多要素生产函数模型、超越对数生产函数模型等。
5、序列相关性产生的原因。
（1）惯性；（2）模型设定误差；（3）蛛网现象；（4）数据加工。
6、线性回归模型基本假设的内容。
（1）解释变量x1，x2，…，xk是确定性变量，不是随机变量；而且解释变量之间互不相
关。（2）随机误差项具有0均值和同方差。即E[?i]=0，Var[?i]=?
机误差项在不同的样本点间是独立的，不存在序列相关。即 2，i=1,2,…,n。（3）随
Cov(?i，?j)=0
i，j=1,2,…,n(4)随机误差项与解释变量之间不相关。即
Cov(xji，?i)=0
i=1,2,…,n
j=1,2,…,k（5）
随机误差项服从0均值和同方差的正态分
布。即?i~N(0，?2)，i=1,2,…,n。
7、生产函数在技术进步测定中的应用。
1、第一、测定技术进步的年速度；第二、测定中技术进步对增长的贡献率。第三、比较不同行业、企业的技术进行水平比较。
8、随机解释变量问题及其解决方法。
第一、随机解释变量与误差项相互独立；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。
9、实际经济问题中的多重共线性
（1）经济变量的趋同性（2）滞后变量的引入（3）样本资料的限制
10、回归分析和相关分析的联系和区别
联系：都为研究非确定性变量间的统计依赖关系，并能度量线性依赖程度的大小。
区别：1、相关分析仅从统计数据上度量变量间的相关程度，而无需考察两种间是否有因果关系，且变量地位是对称的都是随机变量；只关注变量间的联系程度，而不关注具体的依赖关系。2、回归分析则是更关注变量间的因果关系。变量地位是不对称的，有解释与被解释之分，而且解释变量通常为非随机变量。
10、D.W检验法；1 解释变量X非随机。2 随机干扰项为一阶自回归形势。3 回归模型中不应该含有滞后变量作为解释变量。4 回归模型含有截距项。
11、产生多重共线性原因三方面；1 经济变量相关的共同趋势。2 滞后变量的引入。3 样本资料的限制。
12、多重共线性的后果：1.完全共线性下参数估计量不存在2.近似共线性下普通最小二乘法估计量的方差变大3.参数估计量经济含义不合理4.变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义
13、在总体回归函数中引入随机干扰项的原因：1.代表未知的影响因素2.代表残缺数据3.代表众多细小影响因素4.代表数据观测误差5.代表模型设定误差6.变量的内在随机性
14、为保证参数估计量具有良好的性质，通常对模型提出若干基本假设：*1.回归模型是正确设定的 *2.解释变量X是确定性变量，不是随机变量，在重复抽样中取固定值3解释变量X在所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差
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计量经济学(econometrics）
　　计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，研究具有随机性特性的关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的为依据，用经济计量的实用化或探索实证经济规律。广泛采用计算机组织教学，着重培养学生问题.解决问题的能力。
　　据说在经济学中，应用数学方法的历史可追溯到三百多年前的英国古典政治经济学的创始人的《政治算术》的问世（1676年）。
　　“计量经济学”一词，英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。 随后1930年成立了国际计量经济学学会，在1933年创办了《计量经济学》杂志。
经济学分支学科
计量经济学
　　我们应如何理解“计量经济学”的含义？在《计量经济学》的创刊词中说到：“用探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但各自并非是充分条件。而三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。”
　　后来美国著名计量经济学家也认为：计量经济学是数学、统计技术和的综合。也可以说，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且表明是根据一定的经济理论进行计量的意思。
　　计量经济学的基础是一整套建立在数理统计理论上的计量方法，属于计量经济学的“硬件”，计量经济学的主要用途或目的主要有两个方面：
　　理论检验。这是计量经济学用途最为主要的和可靠的方面。这也是计量经济学本身的一个主要内容。
　　预测应用。从理论研究和方法的最终目的看，预测（包括政策评价）当然是计量经济学最终任务，必须注意学习和了解，但其预测的或有效性是我们应十分注意的。
　　国外发展情况。计量经济学首先主要用于分析，宏观经济理论出现后，在方面的应用发展很快，同时，由于计算机的出现和迅速发展，更加促进了计量经济学的发展，特别是二十世纪60～80年代初期，可以说是西方经济学中发展最快的一个领域。当然，也存在一些问题。
　　国内发展情况。上世纪五十年代未，有人开始过研究，但很快就中断了。直到70年代未，才恢复有关研究和学习，80年代后期是快速发展时期。同样，存在一些重大的问题。
　　与一般的数学方法相比，有十分重要的特点和意义：
　　研究对象发生了较大变化。即从研究确定性问题转向非确定性问题，其对象的性质和意义将发生巨大的变化。因此，在方法的思路上、方法的性质上和方法的结果上，都将出现全新的变化。
　　研究方法发生根本变化。计量经济学方法的基础是和，是一种新的数学形式。学习中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分认识其方法与其它数学方法的根本不同之处。
　　研究的结果发生了变化。我们应该知道，的结论是概率意义上的，也可以说是不太确定的。但真正要理解其不确定性的含义，并不那么简单，学习中需要始终关注这一点。
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> 计量经济学说课_计量经济学_计量经济学论文
计量经济学说课_计量经济学_计量经济学论文
作者：mayaru
计量经济模型的数学形式，选择模型的数学及计量经济学模型式子。支出总量关于的计量经济学模型试述建立计量经济学模型的一般步骤又称经济计量学)是应用经济学的一个分支，是经济学、数学、统计学三者结合形成的一门经济学科。《经济计量学》。
计量经济学庞浩版,课件第一章《计量经济学》《》 统计学院：赵丽琴1为什么要学习计量经济学? 1998年教育部全国经济学教学指导委员会决定， 把计量经济学纳入经济学类所有专业必修的核心 课程 ? 计量经济学是理解和运用现代经济学的重要基础， 在教学科研当中越来越受到重视 目前本科生、硕士生、博士生都开设计量经济学计量经济学 （基础计量经济学） 计量经济分析 （中级计量经济 学） 高级计量经济学 （前沿专题）2教学的目的要求? 掌握计量经济学最基本的理论与方法 ——这是对本科生的基本要求，同时也是 为研究生阶段的后续课程打下基础 ? 具有运用计量经济学方法解决实际经济问题的初步能 力 ——能作初步的经济分析与预测 ? 能运用软件作一般性经济计量分析 ——初步掌握软件的基本操作 3应具备的预备知识●《经济学》理论宏观经济学与微观经济学●《概率论与数理统计》基础 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、 假设检验、方差分析、正态分布、 分布、分布等概念和性质 ●《线性代数》基础 矩阵及运算、线性方程组等 ●《经济统计学》知识 经济数据的收集、处理和应用4教学方式课堂 讲授 实验 教学 课程 论文以教师为主导 着重讲授基本 思想、经济背 景、基本方法和应用以学生动手为主 在教师指导下学 习计算机软件和 培养动手能力以学生自主研究为主 有 学 生自 己去 体 验计 量 经 济学 方法 的 实际 应 用 ，训 练计 量 经济 分析的实际应用能力5教学安排:课时安排——每学期为46学时，每周2学时。其中：讲授32学时，上机实习14学时考试安排——平时成绩占30％,期末成绩占70%。? 实验课以论文方式考核。6怎样学习《计量经济学》课程特点：信息量较大、要求较多、有一定难度 学习方式： ? 预习教材（记下疑难问题） ? 认真听讲（重要的是理清思路，不一定记笔记，可利用课 件） ? 复习、讨论、练习 （再看教材提出问题讨论，做练习题） ? 课程实验（上机训练） （学会使用6.0软件去做经济分析） ? 作实证项目研究，并完成课程论文 （选题、做模型、写研究报告、讨论答辩） 7配套教材习题解答： 案例数据：参考文献?《计量经济学导论》（第四版）..伍德里奇 著，费剑平译校，2012.5，中国人民大学出版社。 ?《应用计量经济学》（第五版）..施图德蒙德 著，王少平、杨继生等译，2007.1，机械工业出 版社。 ?《计量经济学基础》（第四版）古扎拉蒂 著， 费剑平、孙春霞等译，2004.4，中国人民大学出 版社。 ?《计量经济学》（第三版），．斯托克、．沃 森著，2012.4，格致出版社。第一章导论对《计量经济学》的初步认识●什么是计量经济学●计量经济学的研究方法●计量经济学中最基本的概念 ——— 变量、参数、数据与模型10一、计量经济学的产生与发展△ 经济学的一个分支学科 ○1926年挪威经济学家.提出 “”
○ 1930年成立世界计量经济学会-正式成为学科 ○ 1933年创刊《》○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的 发展（计算机技术） 11发展计量经济学自产生至今不到80年的时间，其在 经济学发展中所起的推动作用是有目共睹的。诺 贝尔经济学奖获奖者名单即可证实这一点。从 1969年诺贝尔经济学奖设立起至2004年，共有 54位经济学家获奖，覆盖了经济学科的各个分支 学科。然而，直接因为对计量经济学的创立和发 展做出贡献而获奖者居经济学各分支学科之首。12
18经 典 计 量 经 济 学建立第1个应用模型建立概率论基础 发展数据基础 发展应用模型 建立投入产出模型
22非 经 典 计 量 经 济 学微观计量： 选择性样本模型 微观计量： 离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：—现代金融计量23二、计量经济学的性质计量经济学是以经济理论和经济数据的事 实为依据，运用数学和统计学的方法，通 过建立数学模型来研究经济数量关系和规 律的一门经济学科。24注意：计量经济研究的三个方面理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 ——计量经济研究的基础 数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信 息 ——计量经济研究的原料或依据 方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 ——计量经济研究的工具与手段方法（工具）三者缺一不可理论（基础）数据（依据）25第二节 计量经济学的研究方法实例1：中国增长的研究? 增长的状况怎样？（增长速度） ? 影响增长的因素有哪些？ （投资、消费、出口、 货币供应量等） ? 与各种因素关系的性质是什么？（增、减） ? 各因素对影响的程度和具体数量规律是什么？ ? 所作数量分析结果的可靠性如何？ ? 对经济增长的政策效应分析和对今后的发展趋势 预测 26实例2：中国股票价格波动的研究? 股票价格变动的基本情况怎样？（用股价指数观测） ? 影响股票价格变动的主要因素是什么？（资金、各 种政策、利率等） ? 股价与各种影响因素之间的关系是什么？ （利多、利空） ? 各种因素影响的具体数量规律是什么？ ? 所得的数量结果是否可靠？ ? 今后股票价格的发展趋势怎样？27实例3：中国家庭汽车市场的研究? 汽车市场状况如何（销售量） ? 影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格、 费用、道路状况等）？ ? 各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负、 无）？ ? 各种因素影响汽车销量的具体数量程度？ ? 以上分析所得结论是否可靠？ ? 今后发展的趋势怎样？ 如何制定汽车的产业政策？28需要做的工作选择变量和数学关系式 —— 模型设定寻找各变量的样本数据—数据收集确定变量间的数量关系 —— 估计参数 检验所得结论的可靠性 —— 模型检验 作经济分析和经济预测 —— 模型应用29一、模型设定经济模型及设定模型：对经济现象或过程的一种数学模拟设定（）: ▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素 ▲对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式 近似地、简化地表达出来 ▲模型的设计和形式的取舍具有一定主观性 只能是漫画——不能是照片30构成计量经济模型的基本要素经济变量：经济参数： 随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表 例如：
? 消费支出
? 随机误差项31?、? ? 参数模型设定的步骤⑴ 确定模型包含的变量 ⑵ 确定模型的数学形式 ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间例如：(人均食品需求量)=α+β(人均收入) +γ(食品价格) +δ(其它商品价格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系32二、收集样本数据 样本数据的收集与整理，是建立计量经济 学模型过程中最为费时费力的工作，也是对 模型质量影响较大的一项工作。33(1) 时间序列数据（
） 它是同一指标按时间顺序排列的统计数据 。如 1980 年至 2000 年的我国的
（国内 生产总值）数据就是一个时间序列数据。34(2) 截面数据（
）截面数据是同一指标在同一时间点上（或同一 时期内）由不同的样本个体统计而得的数据。 如2000年全国各省市的数据、全国各省市 的城镇居民可支配收入数据。35(3) 平行数据（ ）也称面板数据平行数据即由时间序列数据与截面 数据相结合而得的数据.如上海、北京 、天津三地1980年至2000年的， 就是一个平行数据。36(4) 虚拟变量数据（
） ? 对定性事实认为构造虚拟的数据表示 客观现象的发生与否。如，政策变动、 自然灾害发生、战争等。37样本数据的质量问题 为确保样本数据的质量，收 集样本数据时应注意数据的以下 四个方面：完整性 、准确性 、 可比性、一致性。38三、估计参数为什么要对参数作估计？一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去 估计。参数估计的常用方法 普通最小二乘、极大似然估计、矩估计方法等 39四、模型检验为什么要检验？ ● 建模的理论依据可能不充分 ● 统计数据或其他信息可能不可靠 ● 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果 ● 可能违反计量经济方法的某些基本假定40对计量经济模型检验的方式?经济意义检验所估计的模型与经济理论是否相符?统计推断检验检验参数估计值是否抽样的偶然结果?计量经济学检验是否符合计量经济方法的基本假定?预测检验将模型预测的结果与经济运行的实际对比 41五、模型应用（3个方面）?1 经济结构分析分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、 弹性分析、乘数分析）42?2 经济预测由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 间预测）（动态预测、空例：预测股票市场价格的走势 43?3政策评价用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价（把计量经济模型作 为经济活动的实验室） 例：分析道路收费政策对汽车市场 的影响 44计量经济学的研究过程（9）经济理论设定计量模型实际经济活动参数估计修订模型 不符合 是否符合标准 符合 模型应用 模型检验搜集统计数据结构分析经济预测政策评价45第三节 变量、参数、数据与模型本节基本内容:●计量经济模型中的变量 ●参数的估计方法 ●计量经济学中应用的数据 ●计量经济模型的建立 ●因果关系与其他条件不变46一、计量经济模型中的变量从变量的因果关系区分：被解释变量（因变量）——要分析研究的变量解释变量（自变量）—说明因变量变动主要原 因的变量（非主要原因归入随机误差项） ? ?1 ? ? 2
? ? 47二、参数的估计方法单一方程模型最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计法等 联立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等 准则：参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真实值”的准则”。 48三、计量经济学中应用的数据数据的来源：各种经济统计数据 专门调查取得的数据 人工制造的数据数据类型:时间数列数据（同一空间、不同时间） 截面数据（同一时间、不同空间） 混合数据（面板数据
） 虚拟变量数据数据的要求：真实性、完整性、可比性、一致性 49相关数据网站： 中国国家统计局：. 中国人民银行网： 北京大学网：// 中国疾病预防控制中心：
//1.美国：/ 美国： 搜索网站： 英文书搜索网站：50四、计量经济模型的建立经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象 特点：只能在一定假定前提下 忽略次要因素，突出主要因素51可利用来建立计量经济模型的关系：行为关系（如生产、投资、消费） 生产技术关系 （如投入产出关系） 制度关系（如税率） 定义关系 计量经济模型的数学形式： 线性模型：如 ? ?1 ? ?2
? 52非线性模型：如五、计量经济分析中的因果关系和其他条件不 变的概念（重要）㈠因果关系() 因果关系：意味着指某一特定行为会导致某一特定 的可度量的结果。 例：收入增加→消费支出增加注意：因果关系不同于相关关系 对因果关系的理解，更多来自理论 对相关关系的理解，更多来自现象因果效应( )：某一特定行为对结果的影响。1.4 计量经济分析中的因果关系和其他条件不 变的概念相关关系1.4 计量经济分析中的因果关系和其他条件不 变的概念㈡其他条件不变( ) ——其他相关因素保持不变其他条件不变的概念在因果分析中有重要作用因果效应的度量： ?试验数据：随机对照试验 ?观测数据：经济计量模型一个建模的例子下面以一个例子来说明计量经济学 模型的建立过程。这里的模型建立方法 属于经典的计量经济模型方法，即理论 先导型。我们以著名的凯恩斯消费理论 来作为消费模型的经济理论，由于凯恩 斯经济理论是在西方市场经济条件下产 生的，因此下面以一个美国的消费模型 为例。 56一、理论模型的设计 1. 研究有关的经济理论上面谈到，本模型所依据的经济理论是凯 恩斯消费理论，凯恩斯说：“基本的心理定 律 …… 是，通常或平均而言，人们倾向于随着 他（她）们收入的增加而增加其消费，但比不 上收入增加的那么多。” 57也就是说，按照凯恩斯的消费理论 ，消费随着收入的变化而变化，但 消费的增加慢于收入的增加，即边 际消费倾向（每增加一个单位收入 的消费变化量）大于零小于1。 582. 选择模型所包含的变量按照凯恩斯的消费理论，该消费模 型中所包含的变量为收入水平与消费支出 ，在本模型中，收入水平为解释变量，选 取美国的个人可支配收入总量（
），消 费支出为被解释变量，选取美国的个人消 费支出总量（）。 593. 选择模型的数学及计量经济学模型式子凯恩斯虽然指出了消费与收入之间的 一定的正相关，但他并没有明确指出这 两者之间的准确的函数关系。按照凯恩 斯的消费理论，数理经济学家采用如下 消费函数的数学式子：60
? ? 0 ? ?1
0 ? ?1 ? 1其中，—美国的个人消费支出总量—美国的个人可支配收入总量?1 —边际消费倾向? 0 —自发消费总量61然而事实上，收入与消费之间的关系并不 是如上确定性的函数关系，消费的变化虽然 很大程度上由收入决定，但并不是完全决定 ，消费水平除受收入水平的影响之外，还受 其它因素如消费偏好、价格水平的影响，因 而引进随机扰动项，于是得到美国个人消费 支出总量（）关于的计量经济学模型 ： ? ?0 ? ?1
? 624.拟定模型中参数的符号及大小作为边际消费倾向，其取值不能为负值，且 小于1。即: 0 ? ? ?11二、收集样本数据选取美国4.1个人可支配收入总 额（）与个人消费支出总额（）的数据，两 个指标均采用1970年的不变价（1970年平均价 格），单位为10亿美元。 63将所得数据在以为横轴，为纵轴的坐标平面 上绘制成点图1-1。 从图中可以看出，个人消费支出与收入水 平之间有一定的线性关系，因此，设定本消 费模型为线性模型。（除了凯恩斯消费理论之 外从数据特征上看也有一定的支持，即实证分 析。） 64，00 00
40080000 240065三、估计参数采用计量经济学软件 6.0估计模 型中参数得: 从而得消费模型的估计式：? ? ?0 ? ?109, ?1 ? 0.987其中边际消费倾向的估计值为：? ?1 ? 0.987 66四、检验该估计式是个人消费支出关于个 人收入的一个统计相关关系式，也即 消费函数的估计式，此项消费函数式 是否可以应用，要经过若干项检验之 后才能决定，这些检验及其方法在以 后的内容中会陆续介绍。 67本章学习要点1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 计量经济学的性质 计量经济学与相关学科的联系与区别 学习计量经济学的必要性 计量经济学研究的基本思路和步骤 模型的设定、参数估计、模型检验的要求 模型中的变量及其类型 计量经济研究中数据的类型 参数估计的方法类型 建立计量经济模型的依据68思考题1. 简述计量经济学的产生与发展过程。 2. 为什么说计量经济学是经济理论、数学 和经济统计学的结合。 3. 简述计量经济学的相关学科及其与各相 关学科之间的区别与联系。 4. 计量经济学的应用有哪几方面？ 5. 试述建立计量经济学模型的一般步骤 。 69第一章结束了！70计量经济学课件(经济学10).淘豆网网友精选文库近日为您收集整理了关于计量经济学课件(经济学10)的文档，希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍：计量经济学计量经济学任课教师:张新红教授@.课前说明一、课程设置目的:通过学习本课程,使学生树立在现实经济分析的基础上,依据样本信息建立经济模型的基本思想,掌握其初步方法,领会其基本思路。二、课程要求针对教学对象的情况,着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力,运用计算机软件完成分析计算。三、本课程的先行课程《经济学》、《数学分析》、《线性代数》、《概率论与数理统计》。课前说明四、参考书目《计量经济学》,李子奈,高等教育出版社,2000.7《计量经济学》,庞皓,科学出版社,2006.1《计量经济学》,古扎拉蒂,中国人民大学出版社,2000.3《计量经济学软件使用指南》,张晓峒,南开大学出版社,2004.12《计量经济学教程》,赵卫亚,上海财经大学出版社,2003年第一版还有很多优秀的教材,大家有兴趣可以自学,收获会很大!课前说明五、几点要求:⒈“出勤”:课程内容具有较强的连续型,不能指望期末突击,因此要保证出勤,循序渐进。⒉“出力”:课上认真听,课下及时看。3.上课纪律:不迟到早退、旷课,课堂上不随意说话、接听手机等;4.课后作业:按时独立完成和上交课后作业;5.课程考试方法:闭卷考试对我的教学有什麽意见与建议,欢迎大家及时提出,目标只有一个:能使大家把这门课学好。希望与同学们合作愉快!第一章绪论绪论是课程的纲。学好绪论,可以说学好了课程的一半。参观一个城市,先站在最高处俯瞰,然后走街串巷;了解一座建筑,先看模型,后走进每一个房间。各起一半作用。学习要求:通过本章学习,了解计量经济学的学科性质,基本概念和内容体系,以及计量经济研究的具体步骤,用本章知识用于指导整个课程学习。本章主要教学内容第一节计量经济学的含义第二节计量经济研究的步骤第三节计量经济学的一些基本概念第四节计量经济学的内容体系第五节计量经济学发展概述第一节计量经济学的含义1.
计量经济学( 又称经济计量学)是应用经济学的一个分支,是经济学、数学、统计学三者结合形成的一门经济学科。数学经济学统计学数理经济学数理统计学经济统计学计量经济学1播放器加载中，请稍候...系统无法检测到您的
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在线安装计量经济学课件-李子奈《计量经济学》《》 《经济计量学》第一章 绪论一、《计量经济学》教学大纲 二、计量经济学 三、经典计量经济学模型的建模步骤 四、计量经济学的新发展 五、计量经济学内容体系分类关于绪论○绪论是课程的纲。 ○学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个 城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解 一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起 一半作用。 ○绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中 的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的 内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习 方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内 容。 ○不必全懂，只需似懂非懂。一、《计量经济学》教学大纲⒈ 课程 计量经济学 课号： 学分：3 课程性质：教育部规定核心课程 ⒉ 教师 主讲教师：李子奈，办公地点：经管楼南512，电话：， -:
艾春荣，特聘教授（英语授课） 助教：周建，电话：， -:
⒊ 课程说明 ⑴ 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济 学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济 学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 ⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线 性代数、概率论与数理统计、应用数理统计⑶ 教材及参考书《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 《 》, . ，2001《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年 《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年 《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988 年 ,
. , - .,1978(), 1997( )课堂资料下载： 网上邻居→整个网络→_→_→⑷ 课程内容提纲及学时安排 （总课时：48学时，课内外周学时：3/6） 第一章 绪论 第二章 单方程计量经济学模型理论与方法 第三章 单方程计量经济学应用模型 第四章 联立方程计量经济学理论与方法 第五章 时间序列分析模型 第六章 计量经济学模型理论方法的新发展简介 ⑸ 课程成绩 综合练习一：10分 综合练习二：10分 课堂表现： 10分 期末考核： 70分3学时 12学时 12学时 9学时 6学时 3学时二、计量经济学△ 经济学的一个分支学科○1926年挪威经济学家.提出 ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《》 ○―用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不 能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也 不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量 特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明， 统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系 来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量， 这种结合便构成了计量经济学。” ○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展△诺贝尔经济学奖与计量经济学○51位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 .
○16位担任过世界计量经济学会会长○ 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”-- ○―计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”--2002
1895 - 1973
1903 - 1994
1906 - 1999
1913 - 1991
1911 - 1999
1937 -△经典计量经济学模型○经典计量经济学在经济分析中的地位 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分析 ○ 经典计量经济学模型的一般形式? ? )
? ,?, 2 ? , 1? ,
,?, 2 , 1 (
○经典线性计量经济学模型理论与方法 ⑴ 模型类型—随机模型 ⑵ 模型导向—理论导向 ⑶ 模型结构—线性、因果分析、变量地位相同、常参数 ⑷ 数据类型—时间序列数据、截面数据 ⑸ 估计方法—最小二乘方法、最大似然方法 ○经典计量经济学模型的功能 结构分析 政策评价 经济预测 理论检验与发展○经典计量经济学模型的应用领域 生产函数 需求函数 消费函数 投资函数 货币需求函数 宏观经济模型△ 计量经济学的方法论○ 经验分析 （相对于理论分析） ○归纳（相对于演绎）○是实证经济学的最重要的方法论○和马克思主义实事求是的思想路线相一致三、经典计量经济学模型的建模步骤⒈ 理论模型的建立⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量， 为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用统计检验等方法。 例如，消费和之间的因果关系。 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。⑵ 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：(人均食品需求量)=α+β(人均收入)+γ(食品价格) +δ(其它商品价格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系⒉ 样本数据的收集⑴ 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 联合应用 ⑵ 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性⒊ 模型参数的估计 ⑴ 各种模型参数估计方法⑵ 如何选择模型参数估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用课堂教学结合能够熟练使用一种⒋ 模型的检验⑴ 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：(人均食品需求量)=－2.0－0.5(人均收入)－4.5(食品价格) +0.8(其它商品价格) (人均食品需求量)=－2.0+0.5(人均收入)－4.5(食品价格) +0.8(其它商品价格) (人均食品需求量)=－2.0+0.5(人均收入)－0.8(食品价格) +0.8(其它商品价格) ⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验 ⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测四、计量经济学的新发展△ 模型导向的扩展⑴ 数据导向 ⑵ 理论、数据双导向△ 模型结构的扩展⑴ 非线性模型 ⑵ 非因果关系模型 ⑶ 变参数模型 ⑷ 误差修正模型 ⑸ 无参数、半参数模型△ 数据类型的扩展⑴ 平行数据 ⑵ 离散被解释变量数据 ⑶ 受限被解释变量数据 ⑷ 持续时间被解释变量数据△ 估计方法的扩展⑴ 扩展的最小二乘方法、最大似然方法 ⑵ 利用非样本信息的贝叶斯估计 ⑶ 局部回归估计 ⑷ 广义矩估计△应用领域的扩展⑴ 微观经济领域 金融市场分析 家庭、个人行为分析 ⑵ 非经济领域五、计量经济学内容体系分类△从课程内容角度划分○理论计量经济学 ——方法的发展 ○应用计量经济学 ——方法的应用△从课程程度角度划分○初级计量经济学 数理统计学知识、矩阵知识 经典的线性单方程模型理论与方法 单方程应用模型 ○中级计量经济学 经典的与扩展的线性单方程模型理论与方法 经典的线性联立方程模型理论与方法 单方程和联立方程应用模型 ○高级计量经济学 非经典计量经济学理论方法与应用 ○计量经济学专题△从数据类型角度划分○截面(-)分析 ○时间序列(-)分析 ○平行数据( )分析 ○离散数据( )分析 ○模糊数据( )分析△从估计方法角度划分○从最小二乘原理出发的估计方法 ○从最大似然原理出发的估计方法 ○矩估计方法 ○非样本信息估计方法△从模型类型角度划分○线性模型与非线性模型 ○静态模型与动态模型 ○参数模型与非参数模型 ○单方程模型与联立方程模型△关于“经典计量经济学”与“非经典计量经济学”○经典计量经济学 .创立 .建立了它的概率论基础 ..成为其理论与应用的集大成者 ○非经典计量经济学 微观计量经济学理论方法 非参数、半参数模型理论方法 单位根检验、协整理论以及动态计量经济学理论方法○ 能否将计量经济学理论方法分为“经典”和 “非经典”？○国外学者使用“经典计量经济学”的概念? 在 . 的《 （4 ）》(2001) 中，“ ‖多处可见；?
2000年出版一本教科书的名称就是《
》；? 2000年 也出版一本教科书《 》； ?
在2001年的《》中明确指出，该书提供了 一个联系“ ‖与最近若干年的新研究领域，例如非 参数方法、平行数据等的桥梁。△关于“微观计量经济学”和“宏观计量经济学”○微观计量经济学（） ? ? ? ? ? ? 2000年正式提出微观计量经济学 “对个人和家庭的经济行为进行经验分析” “微观计量经济学的原材料是微观数据” 微观数据是通过调查得到的 微观数据的显著增加使得微观计量经济学得到发展 ..和..的基础性贡献? 2000年以来关于微观计量经济学的研究形成高潮 “‖ ― ‖ ― ‖ ―
‖ ? 最前沿的理论方法研究应该是关于微观计量经济学中的非参数和半参 数方法○宏观计量经济学（） ? 名称由来已久 ? 主要内容和研究方向发生了变化 ? 经典的宏观计量经济学—宏观计量经济学模型理论? 现代宏观计量经济学的主要研究方向——单位根检验、协整理论以及动 态计量经济学
‖ (1997)―
‖ ? 2001《
》100期纪念专辑 . . ―––––
‖ . . ―‖ ? 宏观计量经济学的前沿研究方向——结构变化的单位根和协整理论
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