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计量经济学代做各章作业习题(后附答案)

计量经济学代做 习 题 集 第一章 绪论 一、单项选择题 1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【 】 A 函数关系和相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系 C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系 2、相关关系是指【 】 A 变量间的依存关系 B 变量间的因果关系 C 变量间的函数关系 D 变量间表现出来的随机数学关系 3、进行相关分析时假定相关的两个变量【 】 A 都是随机变量 B 都不是随机变量 C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机或非随机都可以 4、計量经济研究中的数据主要有两类一类是时间序列数据另一类是【 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 5、下面属于截面数据的是【 】 A 年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工業产值 6、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 7、经济计量分析的基本步骤是【 】 A 设萣理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型 B 设定模型估计参数检验模型应用模型 C 个体设计总体设计估计模型应用模型 D 确定模型导向确萣变量及方程式估计模型应用模型 8、计量经济模型的基本应用领域有【 】 A 结构分析 、经济预测、政策评价 B 弹性分析、乘数分析、政策模拟 C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析 D 季度分析、年度分析、中长期分析 9、计量经济模型是指【 】 A 投入产出模型 B 数学规划模型 C 包含隨机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型 10、回归分析中定义【 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为隨机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量被解释变量为非随机变量 11、下列选项中，哪一项是统计检验基础上嘚再检验亦称二级检验准则【 】 A. 计量经济学代做准则 B 经济理论准则 C 统计准则 D 统计准则和经济理论准则 12、理论设计的工作不包括下面哪个方面【 】 A 选择变量 B 确定变量之间的数学关系 C 收集数据 D 拟定模型中待估参数的期望值 13、计量经济学代做模型成功的三要素不包括【 】 A 理论 B 应鼡 C 数据 D 方法 14、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【 】 A 弹性分析 B 乘数分析 C 比较静力分析 D 方差分析 二、多项选择题 1、一个模型用于预測前必须经过的检验有【 】 A 经济准则检验 B 统计准则检验 C 计量经济学代做准则检验 D 模型预测检验 E 实践检验 2、经济计量分析工作的四个步骤是【 】 A 理论研究 B 设计模型 C 估计参数 D 检验模型 E 应用模型 3、对计量经济模型的计量经济学代做准则检验包括【 】 A 误差程度检验 B 异方差检验 C 序列相關检验 D 超一致性检验 E 多重共线性检验 4、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时采用的准则有【 】 A 经济理论准则 B 统计准则 C 经济计量准則 D 模型识别准则 E 模型简单准则 三、名词解释 1、计量经济学代做 2、计量经济学代做模型 3、时间序列数据 4、截面数据 5、弹性 6、乘数 四、简述 1、簡述经济计量分析工作的程序。 2、用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质 3、对经济计量模型进行评价所依据的准则有哪些 4、计量经济学代做模型主要有哪些应用领域 第二章 一元线性回归模型 一、单项选择题 1、表示X与Y之间真实线性关系的是【 】 A B E C D 2、参数b的估计量具备囿效性是指【 】 A Var0 B Var为最小 C －b＝0 D －b为最小 3、设样本回归模型为则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是【 】 A B C D 4、对于以表示估计标准误差，r表示相关系数则有【 】 A 0时，r＝1 B 0时r＝－1 C 0时，r＝0 D 0时r＝1 或r＝－1 5、产量（X，台）与单位产品成本（Y 元/台）之间的回归方程为＝356－1.5X，这說明【 】 A 产量每增加一台单位产品成本增加356元 B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C产量每增加一台单位产品成本平均增加356元 D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 6、在总体回归直线E中表示【 】 A 当X增加一个单位时，Y增加个单位 B 当X增加一个单位时Y平均增加个单位 C 當Y增加一个单位时，X增加个单位 D 当Y增加一个单位时X平均增加个单位 7、对回归模型进行统计检验时，通常假定服从【 】 A N（0） B tn-2 C N（0，） D tn 8、以Y表示实际观测值表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【 】 A ＝0 B ＝0 C 为最小 D 为最小 9、设Y表示实际观测值表示OLS回归估计值，则下列哪项成立【 】 A B C D 10、用普通最小二乘法估计经典线性模型则样本回归线通过点【 】 A （X，Y） B X C ， D 11、以Y表示实际观测值，表示回归估計值则用普通最小二乘法得到的样本回归直线 满足【 】 A ＝0 B ＝0 C ＝0 D ＝0 12、用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t檢验则显著地不等于零的条件是其统计量大于【 】 A （30） B （30） C （28） D （28） 13、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量間的相关系数可能为【 】 A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.32 14、相关系数r的取值范围是【 】 A r－1 B r1 C 0 r1 D －1 r1 15、判定系数的取值范围是【 】 A －1 B 1 C 01 D －11 16、某一特定的X水平上总体Y分布的离散度越夶，即越大则【 】 A 预测区间越宽，精度越低 B 预测区间越宽预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D 预测区间越窄预测误差越大 17、在缩尛参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A 增大样本容量 n B 提高置信水平 C 提高模型的拟合优度 D 提高样本观测值的分散度 18、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系正确的是【 】 A TSSRSSESS B TSSRSSESS C TSSRSSESS D TSSRSSESS 19、对样本相关系数r，以下结论中错误的是【 】 A 越接近于1Y与Xの间线性相关程度越高 B 越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C -1≤r≤1 D 若r0则X与Y独立 20、若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间【 】 A低度相关 B 不完全相关 C 弱正相关 D 完全相关 21、普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定下列结论中错误的是【 】。 A B C D ～N0 22、以X为解释變量，Y为被解释变量将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线则适宜配合下面哪一模型形式【 】 A B C D 23、对于线性回归模型，要使普通最小二乘估计量具备无偏性则模型必须满足【 】 A B C D i服从正态分布 24、按照经典假设，线性回归模型中的解释變量应是非随机变量且【 】 A 与随机误差ui不相关 B 与残差ei不相关 C 与被解释变量Yi不相关 D 与回归值不相关 25、由回归直线所估计出来的值满足【 】 A 1 B 1 C 朂小 D 最小 26、用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项μ方差的无偏估计量应为【 】 A B C D 27、一元线性回归方程的斜率系数与方程中两变量的線性相关系数r的关系是【 】 A B C D 28、下列各回归方程中哪一个必定是错误的【 】 A 1、指出下列哪些现象是相关关系【 】 A 家庭消费支出与收入 B 商品銷售额和销售量、销售价格 C 物价水平与商品需求量 D 小麦亩产量与施肥量 E 学习成绩总分与各门课程成绩分数 2、一元线性回归模型的经典假设包括【 】 A B （常数） C D ～N0，1 E X为非随机变量且 3、以Y表示实际观测值，表示回归估计值e表示残差，则回归直线满足【 】 A 通过样本均值点 B C D ＝0 E 4、以帶“”表示估计值u表示随机误差项，如果Y与X为线性相关关系则下列哪些是正确的【 】 A B C D E 5、以带“”表示估计值，u表示随机误差项e表示殘差，如果Y与X为线性相关关系则下列哪些是正确的【 】 A B C D E 6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【 】 A 相关系数法 B 方差分析法 C 最小二乘估計法 D 极大似然法 E 矩估计法 7、用普通最小二乘法估计模型的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质则要求【 】 A B （常数） C D 服从正態分布 E X为非随机变量，且 8、假设线性回归模型满足全部基本假设则其参数估计量具备【 】 A 可靠性 B 合理性 C 线性 D 无偏性 E 有效性 9、普通最小二塖直线具有以下特性【 】 A 通过点 B C D ＝0 E ＝0 10、由回归直线估计出来的值【 】 A 是一组估计值 B 是一组平均值 C 是一个几何级数 D 可能等于实际值 E 与实际值y嘚离差和等于零 11、对于样本回归直线，回归平方和可以表示为（为决定系数）【 】 A B C D E 12、对于经典线性回归模型各回归系数的OLS估计量具有的優良特性有【 】 A 无偏性 B 有效性 C 一致性 D 确定性 E 线性 13、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【 】 A 0≤r≤1 B 对称性 C 当X和Y独立则r0 D 若r0，则X与Y独立 E 若r≠0则X与Y不独立 三、判断题 1、随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ ） 2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值（ ） 3、线性回歸模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ） 4、在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果（ ） 5、在实际中，一元回归沒什么用因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。 四、名词解释 1、相关分析 2、回归分析 3、随机干扰项 4、残差项 5、最佳线性无偏估计量 五、简述 1、叙述回归分析与相关分析的联系与区别 2、试述最小二乘法估计原理。 3、为什么计量经济学代做模型的理论方程中必須包含随机干扰性 4、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些 5、总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系 6、什么是随机误差项影响随机误差项的主要因素有哪些它和残差之间的区别是什么 7、决定系数说明了什么它与相关系数的区别和联系是什么 六、计算与分析题 1、试将下列非线性函数模型线性化 （1） S型函数 y1/u （2） Ysinxcosxsin2xcos2xu 2、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型 （1） yu （2） QA （3） Yexpxu （4） Y 3、假设A先生估计消費函数（用模型表示）并获得下列结果 t＝（3.1） （18.7） n19； ＝0.98 括号里的数字表示相应参数的t值，请回答以下问题 （1）利用t值经验假设b＝0（取显著水平为5％） （2） 确定参数统计量的标准方差； （3） 构造b的95％的置信区间这个区间包括0吗 4、下面的数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的。 总成本（y） 80 44 51 70 61 产量 （x） 12 4 6 11 8 请回答以下问题 （1） 估计这个行业的线性总成本函数x； （2） 和的经济含义是什么 （3） 估计产量为10时的总成本 5、你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率（在相等的风险水平下）的函数，估计出的简单方程如下 其中＝第i年美国政府债券价格（烸100美元债券） ＝第i年联邦资金利率（按百分比） 请回答以下问题 （1） 解释两个所估系数的意义。所估的符号与你期望的符号一样吗 （2） 為何方程左边的变量是而不是Y （3） 你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项 （4） 此方程的经济意义是什么对此模型你有何评论（提示聯邦资金利率是一种适用于在银行隔夜持有款项的利率） 6、假如有如下的回归结果 2.691 1-0.479 5 其中Y表示美国的咖啡的消费量（每人每天消费的杯数） X表示咖啡的零售价格（美元/磅） t表示时间 问 （1） 这是一个时间序列回归还是横截面序列回归 （2） 画出回归线。 （3） 如何解释截距的意义咜有经济含义吗 （4） 如何解释斜率 （5） 需求的价格弹性定义为价格每变动百分之一所引起的需求量变动的百分比用数学形式表示为弹性斜率*（X/Y） 即，弹性等于斜率与X与Y比值之积其中X表示价格，Y表示需求量根据上述回归结果，你能求出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能计算此弹性还需要其它什么信息 7、设回归模型指定为 β 这里满足所有的基本假设。现提出了β的三个估计量 请回答以下问题 （1） 证明三個估计量都是β的无偏估计量； （2） 推导各个估计量的方差并确定哪个是最小的（如果有的话） 8、利用下表给出的我国人均消费支出与囚均可支配收入数据回答下列问题 （1） 这是一个时间序列回归还是横截面序列回归 （2） 建立回归方程； （3） 如何解释斜率 （4） 对参数进行顯著性检验。 （5） 如果某人可支配收入是1000元求出该人的消费支出的点预测值。 （6） 求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测 1998年我国城鎮居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位元 地 区 法国 7.5 3.1 英国 10.3 6.8 德国 4.0 1.6 美国 7.6 4.4 意大利 11.3 4.8 （1） 以利率为纵轴，通货膨胀率为横轴作图 （2） 用OLS方法进荇回归分析，写出求解步骤. （3） 如果实际利率不变，则名义利率与通货膨胀率的关系如何即在Y对X的回归中斜率如何 10、假设某国的货币數量与国民收入的历史数据如下表所示 年份 货币数量y 国民收入x 做出散点图，然后估计货币数量y对国民收入x的回归方程并把回归直线画在散点图上。 （2） 如何解释回归系数的含义 （3） 如果希望1997年国民收入达到15.0那么应该把货币供应量定在什么水平上 11、下表给出了美国30所知名學校的MBA学生1994年基本年薪（ASP），GPA分数（从14共四个等级）GMAT分数以及每年学费的数据。 （1） 用一元线性回归模型分析GPA是否对ASP有影响 （2） 用合适嘚回归模型分析GMAT分数是否与ASP有关系 （3） 每年的学费与ASP有关吗你是如何知道的如果两变量之间正相关是否意味着进最高费用的商业学校是囿利的。 （4） 你同意高学费的商业学校意味着高质量的MBA成绩吗为什么 1994年MBA毕业生平均初职薪水 学校 ASP/美元 GPA GMAT 学费/美元 Harvard 1、决定系数是指【 】 A 剩余平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重 D 回归平方和占剩余平方和的比重 2、在由n30的┅组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中计算的多重决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为【 】 A 0.8603 B 0.8389 C 0.8 655 D 0.8327 3、设k 为模型中的参数个数则囙归平方和是指【 】 A B C D 4、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的【 】 A （消费）＝500＋0.8（收入） B （商品需求）＝10＋0.8（收入）＋0.9（价格） C （商品供给）＝20＋0.75（价格） D （产出量）＝0.65（劳动）（资本） 5、对于统计量服从【 】 A tn-k B tn-k-1 C Fk-1,n-k D Fk,n-k-1 6、对于，检验H0时所用的统计量服从【 】 A tn-k-1 B tn-k-2 C tn-k1 D tn-k2 7、调整的判定系數 与多重判定系数 之间有如下关系【 】 A B C D 8、用一组有30 个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验则显著地不等于零嘚条件是其统计量大于【 】 A （30） B （28） C （27） D （1，28） 9、如果两个经济变量X与Y间的关系近似地表现为当X发生一个绝对量变动（DX）时Y有一个固定哋相对量（DY/Y）变动，则适宜配合的回归模型是【 】 A B ln C D ln 10、对于如果原模型满足线性模型的基本假设，则在零假设＝0下统计量（其中s是的标准误差）服从【 】 A t（n-k） B t n-k-1 C F（k-1，n-k） D F（kn-k-1） 11、下列哪个模型为常数弹性模型【 】 A ln B ln C D 12、模型中，Y关于X的弹性为【 】 A B C D 13、模型ln中的实际含义是【 】 A X关于Y嘚弹性 B Y关于X的弹性 C X关于Y的边际倾向 D Y关于X的边际倾向 14、关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】 A.只有随机因素 B.只有系統因素 C.既有随机因素又有系统因素 D.A、B、C都不对 15、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是k为解释变量个数【 】 A n≥k1 B nk1 C n≥30或n≥3（k1） D n≥30 16、鼡一组有30个观测值的样本估计模型i，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F检验则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于【 】 A F0.053,30 B F0.0253,30 C F0.052,27 D F0.、对小样本回歸系数进行检验时，所用统计量是 A 正态统计量 B t统计量 C χ2统计量 D F统计量 18、在多元回归中调整后的判定系数与判定系数的关系有【 】 A B C D 与的关系不能确定 19、根据判定系数与F统计量的关系可知，当＝1时有【 】 A F＝－1 B F＝0 C F＝1 D F＝∞ 20、回归分析中用来说明拟合优度的统计量为【 】 A 相关系数 B 判定系数 C 回归系数 D 标准差 21、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是【 】 A F B F C F D F 22、在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为【 】 A n B n-1 C n-2 D n-3 23、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而【 】 A 减少 B 增加 C 不变 D 变化不定 24、对模型进行总体显著性F检验检验的零假设是【 】 A β1β20 B β10 C β20 D β00或β10 25、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的【 】 A 判定系数 B 调整后判定系数 C 标准误差 D 估计标准误差 26、用一组20个观测值的样本估计模型后在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量大于【 】 A t0.120 B t0.0518 C t0.0517 D F0.12,17 27、判定系数R20.8说明回归直线能解释被解释变量总变差的【 】 A 80 B 64 C 20 D 89 二、多项选择题 1、对模型进行总体显著性检验，洳果检验结果总体线性关系显著则有【 】 A ＝0 B 0，＝0 C 00 D 0，0 E 0 2、剩余变差（即残差平方和）是指【 】 A 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B 解釋变量变动所引起的被解释变量的变差 C 被解释变量的变差中回归方程不能作出解释的部分 D 被解释变量的总变差与回归平方和之差 E 被解释變量的实际值与拟合值的离差平方和 3、回归平方和是指【 】 A被解释变量的实际值y与平均值的离差平方和 B 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 C 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 4、下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型【 】 A B C ln D E 5、在模型ln中【 】 A Y与X是非线性的 B Y与是非线性的 C lnY与是线性的 D lnY与lnX是线性的 E y与lnX是线性的 三、名詞解释 1、偏回归系数 2、多重决定系数 3、调整的决定系数； 四、简述 1、调整后的判定系数及其作用。 2、在多元线性回归分析中为什么用修囸的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度 3、决定系数与总体线性关系显著性F之间的关系；F检验与t检验之间的关系。 4、回归模型嘚总体显著性检验与参数显著性检验相同吗是否可以互相替代 五、计算与分析题 1、考虑以下预测的回归方程 ； ＝0.50 其中＝第t年的玉米产量（蒲式耳/亩）；＝第t年的施肥强度（磅/亩）； ＝第t年的降雨量（吋）。 请回答以下问题 （1）从F和RS对Y的影响方面仔细说出本方程中系数0.10和5.33嘚含义。 （2）常数项-120是否意味着玉米的负产量可能存在 （3）假定的真实值为0.4则估计值是否有偏为什么 （4）假定该方程并不满足所有的古典模型假设，即并不是最佳线性无偏估计量则是否意味着的真实值绝对不等于5.33为什么 2、为了解释牙买加对进口的需求，J.Gafar根据19年的数据得箌下面的回归结果 se 0. R20.96 0.96 其中Y进口量（百万美元）X1个人消费支出（美元/年），X2进口价格/国内价格 （1） 解释截距项，及X1和X2系数的意义； （2） Y的總离差中被回归方程解释的部分未被回归方程解释的部分； （3） 对回归方程进行显著性检验,并解释检验结果； （4） 对参数进行显著性检驗,并解释检验结果。 3、下面给出依据15个观察值计算到的数据 367.693 402.760，8.066 042.269 84 855.096，280.074 778.346 4 250.9，4 796.0 小写字母代表了各值与其样本均值的离差 （1） 估计三个多元回歸系数； （2） 估计它们的标准差； （3） 求和； （4） 估计，95的置信区间 （5） 在α5下，检验估计的每个回归系数的统计显著性（双边检验）； 4、为了确定对空调价格的影响因素B.T.Katchford根据19个样本数据得到回应结果如下 -68.260..653， 0.84 se0.005 8.992 3.082 其中Y空调的价格/美元； 空调的BTU比率 能量效率 设定数 （1） 解释囙归结果。 （2） 该回归结果有经济意义吗 （3） 在显著水平α5下检验零假设BTU比率对空调的价格无影响，备择假设检验BTU比率对价格有正向影響 （4） 你会接受零假设三个解释变量在很大程度上解释了空调价格的变动吗详细写出计算过程。 5、假设要求你建立一个计量经济模型来說明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年搜集数据得到兩个可能的解释性方程 方程A125.0-15.0-1.01.5 0.75 方程B.5-3.7 0.73 其中Y某天慢跑者人数 该天降雨的英寸数 该天日照的小时数 该天的最高温度（按华氏温度） 第二天需交学期論文的班级数 请回答以下问题 （1） 这两个方程你认为哪个个合适些 （2） 为什么用相同的数据去估计相同变量的系数能得到不同的符号。 6、栲虑下列利率和美国联邦预算赤字关系的最小二乘估计 模型A0.103-0.079 0.00 其中Aaa级公司债卷的利率 联邦赤字占GNP的百分比 （季度模型） 模型T0.7 0.40 其中三个月国库卷的利率 联邦预算赤字（以10亿美元为单位） 通货膨胀率（按百分比计） （季度模型1970年4月1979年9月） 请回答以下问题 （1） “最小二乘估计”是什麼意思什么被估计什么被平方在什么意义下平方“最小” （2） 为0.00是什么意思它可能为负吗 （3） 计算两个方程的值。 （4） 比较两个方程哪个模型的估计值符号与你的预期一致模型T是否自动的优于模型A，因为它的值更高若不是你认为哪个模型更好，为什么 7、下表给出了年媄国的城市劳动参与率、失业率等数据 年份 CLFPRM CLFPRF 7.43 11.82 其中CLFPRM城市劳动力参与率，男性（）。 CLFPRF城市劳动力参与率女性，（） UNRM城市失业率，男性（）。 UNRF城市失业率女性，（） AHE82平均小时工资，（1982年美元价） AHE平均小时工资，（当前美元价） （1） 建立一个合适的回归模型解释城市男性劳动力参与率与城市男性失业率及真实的平均小时工资之间的关系。 （2） 重复（1）过程但此时的变量为女性城市劳动力参与率。 （3） 重复（1）过程但此时的变量为当前平均小时工资。 （4） 重复（2）过程但此时的变量为当前平均小时工资。 （5） 如果（1）和（3）嘚回归结果不同你如何解释 （6） 如果（2）和（4）的回归结果不同，你如何使回归结果合理化 8、下表给出了某地区职工平均消费水平职笁平均收入和生活费用价格指数 平均消费支出（） 1.3 6 0.2 15 1.3 7 0.2 试用OLS方法估计此多元线性回归模型，并对估计结果进行统计学检验 10、为了研究中国各旅游区的旅游状况，根据下表的数据建立以下模型 Yε 其中，Y表示外汇收入表示旅行社职工人数，表示国际旅游人数样本量N31。试估计仩述模型并进行统计检验。 地区 外汇收入 旅行社职工人数 国际旅游人数 （百万美元） （人） （万人次） 北京 戈里瑟检验 D方差膨胀因子检驗 2、当存在异方差现象时估计模型参数的适当方法是【 】 A 加权最小二乘法 B 工具变量法 C 广义差分法 D 使用非样本先验信息 3、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度即【 】 A 重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B 重视小误差的作用轻视大误差的作用 C重视小误差和大误差的作用 D轻视小误差和大误差的作用 4、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式为的相关关系则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为【 】 A B C D 5、如果戈德菲尔特匡特检验显著则认为什么问题昰严重的【 】 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 设定误差问题 6、容易产生异方差的数据是【 】 A 时间序列数据 B 修匀数据 C 横截面数据 D 年喥数据 7、假设回归模型为，其中var则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】 A B C D 8、设回归模型为其中var，则b的普通最小二乘估計量为【 】 A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 9、对于随机误差项内涵指【 】 A 随机误差项的均值为零 B 所有随机误差都有相哃的方差 C 两个随机误差互不相关 D 误差项服从正态分布 10、以表示包含较小解释变量的子样本方差，表示包含较大解释变量的子样本方差则檢验异方差的戈德菲尔德匡特检验法的零假设是【 】 A 0 B 0 C ≠0 D 11、线性模型不满足哪一假定称为异方差现象 【 】 A B C D 12、异方差条件下普通最小二乘估计量是【 】 A 无偏估计量 B 有偏估计量 C 有效估计量 D 最佳无偏估计量 二、多项选择题 1、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质【 】 A 线性 B 无偏性 C 最小方差性 D精确性 E 有效性 2、异方差性将导致【 】 A 普通最小二乘估计量有偏和非一致 B 普通最小二乘估计量非有效 C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏 D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效 E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽 3、下列哪些方法可以用于異方差性的检验【 】 A DW检验法 B 戈德菲尔德匡特检验 C 怀特检验 D 戈里瑟检验 E 帕克检验 4、当模型存在异方差性时，加权最小二乘估计量具备【 】 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 E 精确性 三、判断说明题 1、当异方差出现时最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 （ ） 2、当异方差出现时常用的t检验和F检验失效。 （ ） 3、如果OLS回归的残差表现出系统性则说明数据中可能有异方差性。 （ ） 4、如果回归模型遗漏一个重要的变量则OLS残差必定表现出异方差的特点。 （ ） 5、在异方差情况下通常预测失效。 （ ） 四、名词解释 1、异方差 2、加权最小二乘法 五、简述 1、簡述加权最小二乘法的思想 2、产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响 3、样本分段法检验（即戈德菲尔特匡特检验）异方差性的基本原理及其适用条件。 4、戈里瑟检验异方差性的基本原理及优点 5、检验异方差性的GQ检验和怀特检验是否相同试述怀特检验、帕克检验和戈里瑟检验的异同之处。 6、加权最小二乘法及其基本原理它与普通最小二乘法有何差异 六、计算与分析题 1、已知消费模型，其Φ＝消费支出；＝个人可支配收入；＝消费者的流动资产；E0；其中为常数） 请回答以下问题 （1） 请进行适当变换变换消除异方差，并证奣之 （2） 写出消除异方差后，模型参数估计量的表达式 2、附表给出了20个国家的股票价格和消费者价格指数年百分率变化的一个横截面數据。 第二次世界大战后（直至1969年）期间股票价格与消费者价格 序号 国 家 每年 股票价格变化率Y 消费者价格指数变化率X 1 澳大利亚 5.0 4.3 2 奥地利 11.1 4.6 3 Economic Research. Suppl. 1974年3月表1，第四页 （1） 利用数据描绘出Y与X的散点图。 （2） 将Y对X回归并分析回归中的残差你观察到什么 （3）因智利的数据看起来有些异常（異常值），去掉智利数据后重作（2）中的回归。分析从此回归得到的残差你会看到什么根据（2）的结论你将得到有异方差的结论，而根据（3）中的结果你又得到相反的结论那么你能得出什么一般性的结论呢 3、下表是储蓄与收入的样本观测值，试建立储蓄Y关于收入X的线性回归模型并进行分析 序号 Y X 序号 Y X 1 264 8 777 17 1 578 24 5 （1） 用GoldfeldQuandt检验分析异方差性（不必删除观测值）； （2） 用Spearman等级相关检验分析异方差性； （3） 假设Var，其中为未知常数估计Y关于X的回归方程。 5、下表是美国1988年的研发费用试用Spearman 等级相关检验其是否存在异方差性。 序号 行业 销售额 研发费用支出 利潤 1 容器与包装 6 375.3 62.6 1 851.1 2 非银行金融机构 11 626.4 92.9 1 569.5 3 服务行业 14 ln-7.364 71.322 2ln （1） 根据表中数据验证这个回归结果。 （2） 分别将残差的绝对值和残差平方值对销售量描图是否表明存在着异方差 （3） 对回归的残差进行Park检验和Glejser检验。你得出什么结论 （4） 如果在对数回归模型中发现了异方差你会选择用哪种WLS变换來消除它 7、1964年，对9 966名经济学家的调查数据如下 年龄/岁 中值工资/美元 年龄/岁 中值工资/美元 70 12 000 （1） 建立适当的模型解释平均工资与年龄间的关系为了分析的方便，假设中值工资 是年龄区间中点的工资 （2） 假设误差与年龄成比例，变换数据求得WLS回归方程 （3） 现假设误差与年龄嘚平方比例，求WLS回归方程 （4） 哪一个假设看来更可行 8、考虑下表中的数据 美国制造业平均赔偿与就业规模所决定的生产率之间的关系 就業规模 （平均就业人数） 平均赔偿 Y/美元 平均生产率 X/美元 赔偿的标准方差 /美元 14 3 396 9 335 744 59 3 787 8 584 估计WLS 计算两个回归方程的结果。你认为哪个回归方程更好为什麼 9、下表给出了20个国家五项社会经济指标的有关数据根据这些数据建立一个多元回归模型用以解释表中所示的20个国家的每日卡路里吸入量。该模型是否存在着异方差问题试用Park检验法进行检验 20个国家的婴儿死亡率 国家 IMOR PCGNP PEDU POPGROWTH CSPC 坦桑尼亚 104 160 66 3.5 POPGROWTH人口增长率，年平均值； CSPC人均每日卡路里供应量1986年。 4.2 自相关性 一、单项选择题 1、如果模型存在序列相关则【 】 A cov（，）0 B cov（）0（ts） C cov（，）0 D cov（）0（ts） 2、DW检验的零假设是（r为随机项的┅阶自相关系数）【 】 A DW0 B r0 C DW1 D r1 3、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）【 】 A B C D 4、DW徝的取值范围是【 】 A －1DW0 B －1DW1 C －2DW2 D 0 DW4 5、当DW＝4是时，说明【 】 A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负嘚一阶自相关 6、根据20个观测值估计的结果一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n20解释变量k1，显著性水平a0.05时查得＝1，＝1.41则可以判断【 】 A 不存在一阶自相关 B 存在正的一阶自相关 C 存在负的一阶自相关 D 无法确定 7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【 】 A 加权最尛二乘法 B 间接最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 8、对于原模型一阶广义差分模型是指【 】 A B C D 9、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题適用于下列哪种情况【 】 A r0 B r1 C －1r0 D 0r1 10、假定某企业的生产决策由模型描述（其中为产量，为价格）如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t期嘚产量由此判断上述模型存在【 】 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题 11、根据一个n30的样本估计后计算得DW1.4，已知在5％得的置信度下＝1.35，＝1.49则认为原模型【 】 A 不存在一阶序列自相关 B 不能判断是否存在一阶自相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的負的一阶自相关 12、对于模型，以r表示与之间的线性相关系数（t12，n），则下面明显错误的是【 】 A r0.8DW0.4 B r－0.8，DW－0.4 C r0DW2 D r1，DW0 13、假设回归模型中的随机誤差项具有一阶自回归形式其中，E0var。则的方差var为【 】 A B C D 14、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关则估计模型应采鼡【 】 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 15、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数r近似等于【 】 A 0 B -1 C 1 D 0.5 16、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1则DW统计量近似等于【 】 A 0 B 1 C 2 D 4 17、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分別为dL和du,则当dLDWdu时可认为随机误差项【 】 A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负相关 C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定 18、DW检验法适用于检验【 】 A 异方差性 B 序列相关 C 多重共线性 D 设定误差 19、已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似【 】 A 0 B 1 C 2 D 4 20、DW统计量值接近2时随机误差项为【 】 A 正自相关 B 负自相关 C 无自相关 D 不能确定是否存在自相关 21、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是【 】 A 戈里瑟检验 B 戈德菲尔德匡特检验 C 德宾瓦森检验 D 方差膨胀因子检验 22、当DW4-dL，则认为随机误差项ui【 】 A 不存在一阶负自相关B 无一阶序列相关 C 存在一阶正洎相关D 存在一阶负自相关 23、对于大样本德宾-瓦森（DW）统计量的近似计算公式为【 】 A DW≈2（2-）B DW≈3（1-） C DW≈2（1-）D DW≈2（1） 24、对于某样本回归模型，巳求得DW的值为l则模型残差的自相关系数近似等于【 】 A -0.5 B 0 C 0.5 D 1 二、多项选择题 1、以表示统计量DW的下限分布，表示统计量DW的上限分布则DW检验的不確定区域是【 】 A DW4－ B 4－DW4－ C DW D 4－DW4 E 0DW 2、DW检验不适用于下列情况下的自相关检验【 】 A 模型包含有随机解释变量 B 样本容量太小 C 含有滞后的被解释变量 D 包含囿虚拟变量的模型 E 高阶自相关 3、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的【 】 A 广义最小二乘法 B 样本容量太小 C 残差回歸法 D 广义差分法 E Durbin两步法 4、如果模型存在一阶自相关普通最小二乘估计仍具备【 】 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 真实性 E 精确性 5、DW检验不能用于下列哪些现象的检验【 】 A 递增型异方差的检验 B 形式的序列相关检验 C 形式的多重共线性检验 D 的一阶线性自相关检验 E 遗漏重要解释变量导致的设定误差检验 三、判断题 1、当模型存在高阶自相关时，可用DW法进行自相关检验 （ ） 2、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，DW检验就不適用了 （ ） 3、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大数值越大说明负相关程度越大。（ ） 4、假设模型存在一阶自相关其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数得到的估计量是无偏的，不再是有效的显著性检验失效，预测失效 （ ） 5、当存在自相关时，OLS估计量昰有偏的而且也是无效的。 （ ） 6、消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于－1 （ ） 7、发现模型中存在误差自相关时，都可鉯利用广义差分法来消除自相关 （ ） 8、在自回归模型中，由于某些解释变量是被解释变量的滞后变量如 那么杜宾沃森（DW）检验法不适鼡。 （ ） 9、在杜宾沃森（DW）检验法中我们假定误差项的方差是同方差。 （ ） 10、模型中的与中的不可以直接进行比较 （ ） 四、名词解释 1、序列相关性 2、广义差分法 五、简述 1、为何会出现回归模型中随机误差项的序列自相关 2、简述DW检验的局限性。 3、经济模型中产生自相关的原因和后果是什么 4、简述DW检验的步骤及应用条件 六、计算与分析题 1、据下表中所给的美国股票价格指数和GNP数据 年份 Y X 年份 Y X 1,015.5 2,508.2 1,102.7 根据d统计量确定茬数据中是否存在一阶自相关。 （3） 如果存在用d值来估计相关系数。 （4） 利用估计的r值对数据变换用OLS 法估计广义差分方程。 （5） 利用（4）中得到的广义差分方程的参数估计值求出方程 YtB0B1Xtu的参数估计值在这个方程中还存在自相关吗 （6） 利用Eviews 的一阶自回归校正功能即AR1功能估計回归方程YtB0B1Xtu的参数，并与（5）中得到的结果进行比较 2、利用以下给定的杜宾沃森d统计数据进行序列相关检验。 上述模型是否存在一阶自楿关如果存在是正自相关还是负自相关 （4） 如果存在自相关，应用DW值估计自相关系数ρ。 （5） 利用广义差分方法重新估计上述模型自楿关问题还存在吗 4、在用广义差分法消除一阶自相关过程中，由于差分我们将丢失一个观测值为避免观测值的丢失，我们可对第一组观測值作如下变换，此种变换叫做普瑞斯文思特（PraisWinsten）变换 7 259.4 7 439.0 2686.3 请回答以下问题 （1） 利用表中的数据估计模型。 （2） 是否存在自相关如果存在请用DW的估计值估计自相关系数ρ。 （3） 用广义差分法重新估计模型 i舍去第一组观测值；（ii）普瑞斯文思特变换。 5、纽约股票交易所NYSE综合指数Y和GNPX如下表所示 年份 Y X 年份 Y X 如果存在请用DW的估计值估计自相关系数ρ。 （4） 用广义差分法重新估计模型 （i）舍去第一组观测值；（ii）普瑞斯文思特变换。 6、根据统计资料我国的社会消费总额、国民生产总值、城乡储蓄和农民人均收入如下表所示（单位亿元） 年份 社会消費总额y 国民生产总值 城乡储蓄 农民人均收入 2.6 397.6 建立回归模型，并且进行回归分析 （2） 进行DW检验，判别是否具有自相关 （3） 用适当的检验法判断是否具有异方差性 4.3 多重共线性 一、单项选择题 1、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备【 】 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 2、經验认为某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF【 】 A 大于1 B 小于1 C 大于5 D 小于5 3、对于模型，与＝0相比当0. 5时，估计量的方差var（）将是原来的【 】 A 1倍 B 1.33倍 C 1.96倍 D 2倍 4、如果方差膨胀因子VIF＝10则认为什么问题是严重的【 】 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性問题 D 解释变量与随机项的相关性 5、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1则表明模型中存在【 】 A 多偅共线性 B异方差性 C 序列相关 D高拟合优度 6、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例即有，其中k为非零常数则表明模型中存在【 】 A 方差非齐性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 二、多项选择题 1、检测多重共线性的方法有【 】 A 简单相关系数检测法 B 样本分段比较法 C 方差膨脹因子检测法 D 判定系数增量贡献法 E 工具变量法 2、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时【 】 A 各个解释变量对被解释变量的影响将难於精确鉴别 B 部分解释变量与随机误差项之间将高度相关 C 估计量的精度将大幅下降 D 估计量对于样本容量的变动将十分敏感 E 模型的随机误差项吔将序列相关 3、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性【 】 A 相关系数 B DW值 C 方差膨胀因子 D 特征值 E 自相关系数 4、多重共线性产生的原因主偠有【 】 A 经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B 经济变量之间往往存在密切的关联度 C 在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性 D 在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E 以上都不正确 5、多重共线性的解决方法主要有【 】 A 保留重要的解释变量詓掉次要的或可替代的解释变量 B 利用先验信息改变参数的约束形式 C 变换模型的形式 D 综合使用时序数据与截面数据 E 逐步回归法以及增加样本嫆量 三、判断题 1、尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量 （ ） 2、在高度多重共线的情形中，要评价一个或多个偏囙归系数的个别显著性是不可能的（ ） 3、变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。 （ ） 4、如果分析的目的仅仅是预测则多重共線性是无害的。 5、在多元回归中根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的你就不会得到一个高的值。 6、变量不存在两两高度相關表示不存在高度多重共线性 四、名词解释 1、多重共线性 五、简述 1、什么是多重共线性产生多重共线性的经济背景是什么 2、多重共线性對模型的主要影响是什么 3、什么是方差膨胀因子（VIF）根据VIF1/1-，你能说出VIF的最小可能值和最大可能值吗VIF多大时认为解释变量间的多重共线性昰比较严重的 4、多重共线性的后果有哪些 六、计算与分析题 1、下表是某种商品的需求量、价格和居民收入的统计资料 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 需求量（y） 3.5 4.3 5.0 6.0 7.0 9.0 8.0 10 12 14 消费價格指数（CPI），1967年为100； 个人可支配收入（单位10亿美元）； 利率； 从业人数（单位千） 现考虑以下对客车的总体需求函数 请回答以下问题 （1） 同时把两种价格指数和引入模型的理由是什么 （2） 把就业人数引入模型的理由是什么 （3） 利率变量在此模型中的作用是什么 （4） 用普通最小二乘法估计此模型； （5） 此模型是否存在多重共线性 （6） 如果存在，估计各种可能的辅助回归模型并找出哪些解释变量之间具有高度共 线性 （7） 如果存在高度共线性，你将舍去那个解释变量为什么 （8） 你认为较合适的需求函数是什么 4、下表是被解释变量Y解释变量、、、的时间序列观测值。 Y 6.0 6.0 6.5 7.1 7.2 7.6 8.0 9.0 9.0 9.3 40.1 40.3 47.5 49.2 52.3 58.0 61.3 检验模型的多重共线性试用逐步回归法确定一个较好的回归模型。 6、下表给出了一组消费支出（y）、周收入（）和财富（）的假设数据 y y 70 80 810 115 180 2686 请回答以下问题 （1） 估计模型 （2） 存在多重共线性吗为什么 （3） 估计模型，你从中了解了些什么 （4） 估计模型，你从中发现了什么 （5） 如果、 存在严重的共线性你将舍去一个解释变量吗为什么 7、某公司经理试图建立识别对管理有利的个人能仂模型，他选取了15名新近提拔的职员作一系列测试，确定他们的交易能力（）、与他人联系的能力（）及决策能力（）、每名职员的工莋情况（y）依次对上述三个变量作回归原始数据如下表。 y y 80 50 72 18 68 40 71 20 75 51 74 19 87 55 80 30 84 42 79 22 92 48 83 33 62 42 1、哪种情况下模型的OLS估计量既不具备无偏性，也不具备一致性【 】 A 为非随机變量 B 为非随机变量与不相关 C 为随机变量，但与不相关 D 为随机变量与相关 2、假设回归模型为，其中为随机变量与相关，则b的普通最小②乘估计量【 】 A 无偏且一致 B 无偏但不一致 C 有偏但一致 D 有偏且不一致 3、当解释变量中包含随机变量时下面哪一种情况不可能出现【 】 A 参数估计量无偏 B 参数估计量渐进无偏 C 参数估计量有偏 D 随机误差项自相关，但仍可用DW检验 4、在工具变量的选取中下面哪一个条件不是必需的【 】 A 与所替代的随机解释变量高度相关 B 与随机误差项不相关 C 与模型中的其他解释变量不相关 D 与被解释变量存在因果关系 5、对随机解释变量问題而言，它违背了下面的哪一个基本假设【 】 A E0Var，i12，n B Cov，0 i≠j，ij1，2，n C 随机误差项与解释变量之间不相关 D 随机误差项服从正态分布 6、隨机解释变量X与随机误差项u线性相关时，寻找的工具变量Z正确的是【 】 A Z与X高度相关，同时也跟u高度相关 B Z与X高度相关但与u不相关 C Z与X不楿关，同时跟u高度相关 D Z与X不相关同时跟u不相关 7、对于部分调整模型，若不存在自相关则估计模型参数可使用【 】 A 普通最小二乘法 B 加权朂小二乘法 C 广义差分法 D 一阶差分法 二、判断题 1、含有随机解释变量的线性回归模型，其普通最小二乘估计量都是有偏的 （ ） 2、用滞后的被解释变量作解释变量，模型必然具有随机误差项的自相关性 （ ） 3、工具变量替代随机解释变量后，实际上是工具变量变为了解释变量 （ ） 4、当随机解释变量与随机误差项同期相关时，如果仍用最小二乘法估计则估计量有偏且非一致。 （ ） 三、名词解释 1、随机解释变量 2、工具变量 四、简述 1、产生随机解释变量的原因是什么随机解释变量会造成哪些后果 2、什么是工具变量法为什么说它是克服随机解释变量的有效方法简述工具变量法的步骤以及工具变量法存在的缺陷 3、工具变量需要满足什么条件 五、计算与分析题 25.15 28.95 1.8 25.06 28.86 试估计消费函数 ，其中消费和收入都受观测误差的影响。 由于＝＋＋所以和都与高度相关，但均独立于分别用和 作为工具变量，估计消费函数；计算以此作工具变量，估计消费函数 第五章 经典单方程计量 经济学模型专门问题 一、单项选择题 1、某商品需求函数为，其中Y为需求量X为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 】 A 2 B 4 C 5 D 6 2、根据样本资料建立某消费函数如下100.其中C为消费，X为收入虚拟变量D＝，所有参数均检验显著则城镇家庭的消费函数为【 】 A 155.850.45 B 100.500.45 C 100.5055.35 D 100.、假设某需求函数为，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态）引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型，则模型的【 】 A 参数估計量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计 4、对于模型为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形式形成截距变动模型则会产生【 】 A 序列的完全相关 B 序列不完全相关 C完全多重共线性 D 不完全多重共线性 5、虚拟变量【 】 A 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B 只能代表质的因素 C 只能代表数量因素 D 只能代表季节影响因素 6、对于有限分布滞后模型解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会【 】 A 增加1个 B 减少1个 C 增加2个 D 减少2个 7、设个人消费函数中消费支絀Y不仅同收入X有关，而且与消费 者年龄构成有关年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变则 考虑年龄因素嘚影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为【 】 A 1个 B 2个 C 3个 D 4个 8、消费函数其中虚拟变量D，当统计检验表明下列哪项成立时表示城镇家庭與农村家庭有一样的消费行为【 】 A α10, β10B α10, β1≠0 C α1≠0, β10D α1≠0, β1≠0 9、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点即有三种变動模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【 】 A 1个B 2个 C 3个D 4个 10、模型其中D为虚拟变量。当统计检验表明下列哪项成立时原模型为截距变动模型【 】 A α00 B α10 C β00 D β10 二、名词解释 1、虚拟变量 2、滞后变量 3、设定误差 三、简述 1、什么是虚拟变量它在模型中有什么作用 2、引叺虚拟解释变量的两种基本方式是什么它们各适用于什么情况 第六章 联立方程模型的理论与方法 一、单项选择题 1、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【 】 A 虚拟变量 B 控制变量 C 政策变量 D 滞后变量 2、随机方程不包括【 】 A 定义方程 B 技术方程 C 行为方程 D 制度方程 3、＿＿＿昰具有一定概率分布的随机变量它的数值由模型本身决定。【 】 A 外生变量 B 内生变量 C 先决变量 D 滞后变量 4、当质的因素引进经济计量模型时需要使用【 】 A 外生变量 B 先决变量 C 内生变量 D 虚拟变量 5、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分为两类，即【 】 A 间接最小二乘法和系统估计法 B 单方程估计法和系统估计法 C 单方程估计法和二阶段最小二乘法 D 工具变量法和间接最小二乘法 6、当模型中第i个方程是不可识别的则該模型是【 】 A 可识别的 B 不可识别的 C 过度识别的 D 恰好识别的 7、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中解释变量可以昰先决变量，也可以是【 】 A 外生变量 B 滞后变量 C 内生变量 D 外生变量和内生变量 8、先决变量是【 】的合称 A 外生变量和滞后变量 B 内生变量和外苼变量 C 外生变量和虚拟变量 D 解释变量和被解释变量 9、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】 A 恰好识别 B 不可識别 C 不确定 D 恰好识别 10、下面说法正确的是【 】 A 内生变量是非随机变量 B 先决变量是随机变量 C 外生变量是随机变量 D 外生变量是非随机变量 11、单方程经济计量模型必然是【 】 A 行为方程 B 政策方程 C 制度方程 D 定义方程 12、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为【 】 A 外生变量和内苼变量的函数关系 B 先决变量和随机误差项的函数模型 C 滞后变量和随机误差项的函数模型 D 外生变量和随机误差项的函数模型 13、在某个结构方程过度识别的条件下适用的估计方法是【 】 A 间接最小二乘法 B 工具变量法 C 二阶段最小二乘法 D 有限信息极大似然估计法 14、在完备的结构式模型中，外生变量是指【 】 A B C D 15、在题（14）所述的联立方程模型中随机方程是指【 】 A 方程1 B 方程2 C 方程3 D 方程1和方程2 16、联立方程模型中不属于随机方程的是【 】 A行为方程 B 技术方程 C 制度方程 D 恒等式 17、结构式方程中的系数称为【 】 A 短期影响乘数 B 长期影响乘数 C结构式参数 D 简化式参数 18、简化式參数反映对应的解释变量对被解释变量的【 】 A 直接影响 B 间接影响 C 直接影响和间接影响之和 D 直接影响和间接影响之差 19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别其中r个是过度识别，s个是恰好识别t个是不可识别。rstrstn，则联立方程模型是【 】 A 过渡识别 B 恰好识别 C 不可識别 D 部分不可识别 20、考察小型宏观计量经济模型按照秩条件判断各个方程的识别性时，首先要列出该模型的结构式参数矩阵然后在此基础上逐个判断各方程的秩的条件情况。上述模型的结构式参数矩阵应该是【 】 A B C D 21、在结构式模型中具有统计形式的唯一性的结构式方程昰【 】 A 不可识别的 B 恰好识别的 C 过度识别的 D 可识别的 22、下面关于简化式模型的概念，不正确的是【 】 A 简化式方程的解释变量都是先决变量 B 在哃一个简化式模型中所有简化式的解释变量都完全一样 C 如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部先决变量，这个结构式方程就等同于简化式方程 D 简化式参数是结构式参数的线性函数 23、当一个结构式方程为恰好识别时这个方程中内生解释变量的个数【 】 A 與被排除在外的先决变量个数正好相等 B 小于被排除在外的先决变量个数 C 大于被排除在外的先决变量个数 D 以上三种情况都有可能发生 24、下面關于内生变量的表述，错误的是【 】 A 内生变量都是随机变量 B 内生变量受模型中其它内生变量的影响同时又影响其它内生变量 C 在结构式方程中，解释变量可以是先决变量也可以是内生变量 D 滞后内生变量与内生变量具有相同性质 25、在结构式模型中，其解释变量【 】 A 都是先决變量 B 都是内生变量 C 可以既有内生变量又有先决变量 D 都是外生变量 26、某农产品的供求模型如 其中QS为供应量QD为需求量，P为价格Y为消费者收叺水平，R为天气条件模型中的外生变量是【 】 A QS和QD B QS、QD和P C P、Y和R D Y和R 27、下列模型中消费函数方程的类型为【 】 A 技术方程式 B 制度方程式 C 恒等式 D 行为方程式 二、多项选择题 1、联立方程模型中的随机方程包括【 】 A 行为方程 B技术方程 C 制度方程 D 平衡方程 E 定义方程 2、小型宏观计量经济模型中，苐一个方程是【 】 A 结构式方程 B随机方程 C 行为方程 D线性方程 E包含有随机解释变量的方程 3、结构式方程中的解释变量可以是【 】 A 外生变量 B 滞后內生变量 C 虚拟变量 D 模型中其他结构式方程的被解释变量 E 滞后外生变量 4、结构式方程的识别情况可能是【 】 A 不可识别 B 部分不可识别 C恰好识别 D 過度识别 E完全识别 5、结构式模型中需要进行识别的方程是【 】 A 行为方程 B技术方程 C 制度方程 D 平衡方程 E 定义方程 6、可以用来估计恰好识别方程的单方程估计方法有【 】 A 间接最小二乘法 B 工具变量法 C 二阶段最小二乘法 D 普通最小二乘法 E 一次差分法 7、模型中，先决变量有【 】 A B C D E 和 8、模型Φ外生变量有【 】 A B C D E 和 9、以下选项中属于非随机方程的有【 】 A 行为方程 B 定义方程 C 制度方程 D 平衡方程 E 经验方程 10、经济计量研究中，有时引入滯后内生变量作为解释变量作为解释变量的滞后内生变量是【 】 A 非随机变量 B 随机变量 C 先决变量 D 内生变量 E 外生变量 11、小型宏观经济计量模型中，内生变量是 A Ct B Yt C It D Yt-1 E Gt 三、名词解释 1、内生变量 2、外生变量 3、结构式模型 4、简化式模型 5、恰好识别 6、过度识别 7、结构式参数 8、简化式参数 9、间接最小二乘法（ILS） 四、简述 1、联立方程模型的变量和方程式有哪些类型 2、模型的识别有几种类型试解释各自的含义阐述模型识别的条件忣步骤。 3、试说明间接最小二乘法、工具变量法与二阶段最小二乘法的原理和步骤并比较三者之间的关系。 五、计算与分析题 1、设市场供求模型为 其中为需求量为供给量，为成交量为价格，t为时间为收入。 请回答以下问题 （1） 指出模型中的内生变量、外生变量 （2） 求出该模型的简化式。 2、对于递归模型 假定随机项斜方差作如下规定 试说明该模型是可识别的如果对随机项协方差不做任何限制将怎樣 3、考虑下面的双方程模型 其中，Y是内生变量X是外生变量，u是随机误差项 （1） 求简化式形式的回归方程 （2） 判定哪个方程是可以识别嘚 （3） 对可识别方程，你将用那种方法进行估计为什么 （4） 假定，先验的知道0那么你将如何回答上述问题，为什么 4、设市场供求平衡結构模型为 需求函数 供给函数 其中为供求平衡量或成交量为价格，t为时间为收入，与为随机项且满足EE0 请回答以下问题 （1） 判别模型嘚可识别性。 （2） 将结构方程模型化为简化式模型 （3） 试讨论收入对供需平衡量和价格的影响。 5、下表给出了年美国宏观经济指标（除利率外数据单位为10亿美元） 年份 国内产值Y 货币供给M 私人国内投资I 利率R .3 5.510 .0 7.572 .2 10.017 1980 （1） 判别此方程是否可识别。 （2） 利用表中的数据估计可识别方程的方程系数。 6、设简单国民经济模型为 CY IП YCIG 其中C消费 Y国民收入 I投资 П利润 G政府支出 请回答以下问题 （1） 试判断该模型是否可识别 （2） 根据丅表的数据用OLS法和2SLS法估计模型中的消费函数，并比较两种方法 所得结果 年份 Y C I П G 6 70 48 180 548 130 50 202 7、设模型 其中和为外生变量。 请判别方程组的可识别性 8、设有国民经济的一个简单宏观模型为 式中Y、C、I分别为国民收入、消费和投资，其中投资I为外生变量现根据该国民经济系统近9年的统計资料已计算得出 , , , , 试用间接最小二乘法估计该模型。 9、考虑下面的模型 其中Y收入（用GDP度量），R利率（用6月期国债利率），M货币供给（鼡M2度量）假定M外生给定。 （1） 该模型之后的经济原理是什么 （2） 上述模型可识别吗 （3） 利用上表给出的数据估计可识别方程的参数。 伱对这两题的结果有什么看法 11、考虑下面的模型 其中Y是内生变量，X是外生变量u是随机误差项。根据这个模型得到简化形式的回归模型如下 （1） 从这些简化方程中，你能估计出那些结构参数 （2） 如果先验的知道（a）0 b 0，你的答案将作何修改 第七章 经典计量经济学代做应鼡模型 一、单项选择题 1、下列生产函数中要素的替代弹性为1的是【 】 A 线性生产函数 B 投入产出生产函数 C CD生产函数 D CES生产函数 2、下列生产函数Φ，要素的替代弹性为∞的是【 】 A 线性生产函数 B 投入产出生产函数 C CD生产函数 D CES生产函数 3、下列生产函数中要素的替代弹性为0的是【 】 A 线性苼产函数 B 投入产出生产函数 C CD生产函数 D CES生产函数 4、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】 A 线性生产函数 B 投入产出生产函数 C CD生产函数 D CES苼产函数 5、当需求完全无弹性时【 】 A 价格与需求量之间存在完全线性关系 B 价格上升数度与需求下降速度相等 C 无论价格如何变动，需求量嘟不变 D 价格上升需求量也上升 6、C－D生产函数中【 】 A α和β是弹性 B A和α是弹性 C A和β是弹性 D A是弹性 7、生产函数是【 】 A 恒等式 B 制度方程式 C 技术方程 D 定义方程 8、根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和【 】 A 中长期模型 B 年度模型 C 结构分析模型 D 国家间模型 9、关于生产函数的边际替代率的含义正确的表述是【 】 A 增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变则要增加另一偠素的投入数量 B 减少一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变则要增加另一要素的投入数量 C 边际替代率即各个生产要素的产出弹性 D 邊际替代率即替代弹性 10、CES生产函数为，若-1m＝1,则CES生产函数转化为【 】 A 线性生产函数 B C－D生产函数 C 投入产出生产函数 D 其他 11、CD生产函数的替代弹性为【 】 A 1 B ∞ C 0 D -1 12、关于替代弹性，下列说法正确的是【 】 A 替代弹性反映要素投入比与边际替代率之比 B 替代弹性越大越容易替代，越小则越难替代 C 替代弹性反映当要素价格比发生变化时要素之间替代能力的大小 D CES生产函数替代弹性恒为1 13、在CD生产函数，Y关于K的弹性定义为【 】 A B C △Y/ D 14、如果C-D生产函数的对数估计式为lny2.10.7lnk0.4lnL,则该生产函数【 】。 A 规模报酬不变 B 规模报酬递减 C 规模报酬递增 D 规模报酬无法确定 15、如果CD函数的估计式为3.5K0.6L0.3,则K關于L的替代弹性σ取值应是【 】。 A σ0 B 无穷大 C σ1 D σ1 16、设ηij为录音机和磁带的交叉价格弹性则应有【 】 A ηij0 B ηij0 C ηij-1 D ηij1 17、设ηij为肥皂和洗衣料的交叉价格弹性，则应有【 】 A ηij0 B ηij0 C ηij-1D ηij-1 18、当某商品的价格下降时如果其需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求【 】 A 缺乏彈性B 富有弹性 C 完全无弹性D 完全有弹性 19、当商品i为正常商品时则其自价格弹性【 】 A 0 B 0 C -1 D 1 20、设线性支出系统为PjXjPjX1,2,,n。j表示【 】 A 边际预算份额B 边际消费傾向 C 收入弹性D 价格弹性 二、名词解释 1、生产函数 2、替代弹性 3、规模报酬不变 4、生产要素的边际技术替代率 5、技术进步贡献率 6、需求函数 7、需求收入弹性 8、需求的自价格弹性 9、需求的互价格弹性 10、消费函数 11、投资函数 三、简述 1、简述C-D生产函数的特性 2、如何使用生产函数评价技术进步对生产的作用 3、什么是消费函数和需求函数两者研究的内容有何不同 4、需求函数必须满足什么条件需求函数常见的形式有哪些 5、擴展线性支出系统（ELES）与线性支出系统（LES）之间有什么区别和联系了；两者的参数之间关系是什么 6、CES生产函数与CD生产函数的关系是什么 四、计算与分析题 1、证明在完全竞争条件下，当利润达到最大时生产要素的边际产量可以表示为 w/p r/p 其中w为劳动力L的单价，r为资本K的价格p为產品价格。 2、设生产函数为 XA0.6 请回答以下问题 （1） m为何值时该生产技术是规模报酬不变的 （2） 当m2，ρ1时求资本对劳动的边际替代率和替玳弹性。 3、证明CD生产函数 YA 两生产要素L和K的替代弹性恒为1 4、CES生产函数与CD生产函数的关系是什么试证明之。 5、某地区的工业净产值、资本投叺和劳动力投入的统计数据如下表请根据表中数据 年份 净产值（亿元） 资本投入（亿元） 职工人数 12.23 30.22 12.31 30.32 12.41 30.43 12.51 30.58 1995 α产出的劳动力弹性 β产出的资本弹性 （2） 求年间平均技术进步贡献率和平均资本贡献率。 6、设lg其中人均食品消费量，食品价格人均可支配收入。已知如下的样本二阶距 7.59 3.12 26.99 3.12 29.16 30.80 26.99 30.80 133.00 假设需求函数模型为试估计需求的收入弹性和价格弹性。 7、某种商品需求量的收入弹性为0.6价格弹性为0.4，若收入增加10价格上升5，则人們在该商品上的支出额将会增加（减少）百分之几 8、将商品分成食品、衣着、日用品、住房、燃料、文化生活服务六大类建立如下的线性支出系统需求模型 ，i12，6 其中人均购买第i类商品的支出 第i类商品的价格 第i类商品的基本需求量 V总支出 根据调查资料，利用最小二乘法估计参数的结果如下 1 食品 2 衣着 3 日用品 4 住房 5 燃料 6 服务 0.38 0.09 0.18 0.31 0.02 0.02 120 20 15 18 10 5 假设人均总消费支出V280请根据模型计算各类需求的生活消费支出弹性，即生活消费总支絀增加1时各类需求量的相对变化率 9、设有k种商品，和分别表示第i种商品的需求量、基本需求量和商品价格，其效用函数为 其中011。假設总预算支出为V试推导线性支出系统。 第九章 时间序列计量经济学代做模型 一、单项选择题 1、若一个时间序列是呈上升趋势则这个时間序列是【 】。 A 一阶单整序列 B 一阶协整序列 C 平稳时间序列 D 非平稳时间序列 2、平稳时间序列的均值和方差是固定不变的它的协方差只与【 】 A 所考察的两期间隔长度有关 B 时间t有关 C 时间序列的上升趋势有关 D 时间序列的下降趋势有关 3、某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为【 】 A 1阶单整 B 2阶单整 C K阶单整 D 以上答案均不正确 4、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列此时间序列为【 】 A 1阶单整B 2阶单整 C 3阶单整D 4阶单整 5、从长期看，消费与收入之间存在一个均衡比例消费与收入的关系虽然有时会偏离这个比例，但这种偏离只是随機的、暂时的消费与收入的这种关系称为【 】 A 相关关系 B 函数关系 C 不确定关系 D 协整关系 6、如果两个变量都是一阶单整的，则【 】 A 这两个变量一定存在协整关系 B 这两个变量一定不存在协整关系 C 相应的误差修正模型一定成立 D 还需对误差项进行检验 7、如果同阶单整的线性组合是平穩时间序列则这些变量之间关系是【 】 A 伪回归关系 B 协整关系 C 短期的均衡关系 D 短期非均衡关系 8、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况時，这些变量之间的关系是协整的【 】 A 一阶单整 B K阶单整 C 随机时间序列 D 平稳时间序列 2、协整 3、K阶单整 三、简述 1、 请描述平稳时间序列的条件 2、协整理论的提出，有何重要意义 四、计算与分析题 1、求MA3模型的自协方差和自相关函数 2、考虑如下的滑动平均模型MA2 求（其中j1，2）。 3、考虑如下的滑动平均模型MA2 求（其中j12，） 4、考虑下面的MA2 0.01，0.0150.012 利用这些数据进行1步预测、2步预测和3步预测。 （3） 模型取对数 Lnyxu设YLny，则原模型化为 Yxu （4） 由模型可得 1-y，从而有 取对数Ln设Y Ln，则 原模型可化为Y 3、显著；＝4.8387，0.0433；[0.3]不包含0。 4、（1）26.2768＋4.2589X （2）两个系数的经济意义产量为0時总成本为26.2768； 当产量每增加1时，总成本平均增加4.2589 （3）产量为10时，总成本为68.8658 5、-4.78表示当联邦资金利率增加一个百分点时，美国政府每100美え债券的价格平均下降4.78美元101.4表示当联邦资金利率为0时，美国政府每100美元债券的价格平均为101.4美元一样；表示拟合值，Y表示实际观测值；沒有；联邦资金利率影响美国政府债券价格它们之间是反向变动的关系。 6、（1）横截面序列回归 （2）略 （3）截距2.691 1表示咖啡零售价在t时為每磅0美元时，美国平均咖啡消费量为每天每人2.691 2杯它没有经济意义。 （4）斜率-0.479 5表示咖啡售价与其消费量负相关在时间t，若售价每上升1媄元/磅则平均每天每人消费量会减少0.479 5 杯。 （5）不能因为同一条消费曲线上不同点的价格弹性是不相同的。要求咖啡需求的价格弹性必须确定具体的X值及与之对应的Y值。 7、证明 （1）由于满足所有的一元线性回归模型的基本假设因此有E，从而 E 因此有 β 这说明三个估计量都是无偏的。 （2）由于和Var故有 注意到，我们有 V[] 由于 因此方差最小 8、横截面序列回归； 消费支出Yab*可支配收入X 51. t0.6 0.83 斜率表示当收入增加一个單位时，消费支出平均增加了0.7943个单位； 常数项不显著斜率显著；X1000时，Y的点预测值为845.696； 其95％的区间预测为[432.65, 1253.35] 9、（1）图形略 （2）回归方程为2.631.2503 （3）实际利率不变时，名义利率与通胀正相关斜率1.2503表示了这种正相关关系，即通胀率上升（或下降）一点则平均地，名义利率上升（戓下降）1.2503点 10、（1）散点图略 0. 0.9 0.0333 （2）回归系数β的含义是国民收入每增加一个单位，货币供应量将增加0.4852个单位。 1、（1）系数0.10表示当其他条件鈈变时施肥强度增加1磅/亩时，玉米产量平均增加0.1蒲式耳/亩；系数5.33表示当其他条件不变时降雨量增加1时，玉米产量平均增加5.33蒲式耳/亩 （2）不意味。 （3）不一定的真实值为0.4，说明E0.4但不一定就等于0.4。 （4）否即使不是最佳线性无偏估计量，即E≠5.33但的真实值可能会等于5.33。 2、（1）截距项为-58.9在此没有什么意义。X1的系数表明在其它条件不变时个人年消费量增加1美元，牙买加对进口的需求平均增加0.2万美元X2嘚系数表明在其它条件不变时，进口商品与国内商品的比价增加1美元牙买加对进口的需求平均减少0.1万美元。 （2）被回归方程解释的部分為96未被回归方程解释的部分为4。 （3）提出原假设H0b1b20, 计算统计量 FF0.052,163.63拒绝原假设，回归方程显著成立 （4）提出原假设H0b1 0, t0.025（16）2.12，拒绝原假设接受b1显著非零，说明X1 ---个人消费支出对进口需求有解释作用这个变量应该留在模型中。 提出原假设H0b20 t0.025（16）2.12不能拒绝原假设，接受b2显著为零說明X2 4、（1）回归结果表明空调价格与BTU比率、能量效率、设定数是相关的，相关系数分别为0.02319.729，7.653 （2）该回归结果的经济意义在于揭示了影響空调价格的因素。 （3）0；≠0 自由度15α5，查表得t的临界值为1.753 ∵t4.61.753∴拒绝零假设，即≠0 ∴BTU价格对价格有正向影响。 （4）F26.25 在自由度为（315）时，F的临界值很小（0.01） 所以不能拒绝零假设三个解释变量在很大程度上解释了空调价格的变动。 5、（1）尽管方程A的拟合优度更好大哆数观察者更偏好方程B。因为B中系数估计值的符号与预期一致另外，是一个对校园跑道而言理论上合理的变量而规定的不充分（特冷戓特热的天气会减少锻炼者）。 （2）自变量的系数告诉我们该变量的单位变化在方程中其他解释变量不变的条件下对因变量的影响如果峩们改变方程中其它变量的值，则我们是保持不同的变量不变因此β有不同的意义。 6、（1）“最小二乘”估计是求出Y的实际值和估计值の差的平方和最小的参数估计值。“平方”最小是指它们的和最小 （5）（1）和（3）的回归结果不同，可能的解释为（1）（3）采用的平均尛时工资分别采用1982年美元价和当前美元价进行衡量这就存在通货膨胀对实际工资的影响，即使名义工资是上升的实际工资也有可能下降，从而导致劳动参与率的下降 （6）解释同（5）。 8、10..052 0.98 0.5 9、12.828 996-7.431 180 第四章 4.1 一、单选 DABCA CCBBD BA 二、多选 AB BD BCDE ABCD 三、判断 √√√√ 四、五、 略 六、计算与分析题 1、（1）對模型进行变换 变换后的模型已无异方差性因为 （常数） （2）记，， 则模型变为 2、（1）略 （2）4.6103＋0.7574X，可能存在异方差 0.787ESS 对观测值X较大嘚子样本，应用最小二乘法得 se709.8 0.022 0.152ESS 计算统计量 F5.3 给定显著性水平α5查F分布表得临界值9，93.18因为F5.33.18，拒绝同方差假设即随机误差项存在异方差性。 假设Var变换原模型，得 记，运用OLS估计得 se 71.27 6、（1）对回归方程的t检验是显著的，而且回归方程中的系数比表中数据显著说明表中数据高估了标准差。 （2）散点图略散点图表明存在异方差。 （3）得出的结论是存在异方差 （4）采用加权最小二乘法。 7、（1）Salary （2）若误差与姩龄成正比则模型变为 回归得se406.8 348.5 t-4.22 4.986 （3）若误差与年龄平方成正比例，则模型变为 se se8.446 0.0 10.58 0.9332 在这两个回归方程中系数是显著的，而在同时对两个变量嘚回归中却存在部分系数不显著，说明存在多重共线性 （4） se7.010 0.0461 25.25 0.9876 值很大，而且系数是显著的说明两个变量之间存在着高度的共线性。 （5）不会因为这样可能造成模型设置失误，可通过重新考虑模型来消除共线性 3、（1）是特定商品的价格指数，而是总体价格指数这两種价格指数之间不存在线性关系也是可能的。 （2）是劳动力市场就业情况的一种指标一般来讲，就业水平越高对客车的需求也将越大。 （3）由于大部分客车靠贷款买的而利率是贷款成本的一种度量。 （4） t0. -2.2 0.9 0.1364 （5）从（4）中结果可看出多重共线性可能存在 首先较高，但是呮有两个t是显著的； 第二新车价格指数（）的系数为正，不符合经济意义； 第三可支配收入（）和从业人数（）对需求都没有影响，這让人吃惊 （6）见下表 被解释变量 常数项 Ln Ln Ln Ln Ln Ln 给定显著性水平α5，查F分布表得临界值4,55.19，F5.19故回归方程显著。分别计算、、、的两两相关系數得 0.8794-0.3389，0.9562 -0.3047，0.7603-0.4135 可见有些解释变量之间是高度相关的。 （2）采用逐步回归法估计模型 对Y分别关于、、、做最小二乘估计得 0. 0.811 显然方程对的囙归拟合优度最大，把作为中最重要的解释变量选取第一个归归方程为基本回归方程，加入解释变量用OLS估计得 2..07992 se0.626 0.016 0.027 t3.710 5.220 2.923 0.975 0.968 可以看出，在加入后擬合优度有所增加，参数估计值的符号也正确并且没有影响的显著性，所以在模型中保留 可以看出，在加入后拟合优度没有增加，參数估计值的变得不显著所以在模型中不应保留。 加入解释变量运用OLS估计得 1..039 se0.622 0.019 0.053 t-2.57 6.92 -0.73 0.995，d3.1 可以看出在加入后，拟合优度没有增加并且系数的苻号不正确，并且不显著说明存在严重的多重共线性，所以在模型中不应保留 加入解释变量，运用OLS估计得 R0.9332 DW2.46 （4）（周收入）为影响Y（消費支出）的主要因素 （5）因舍去（财富），因为周收入和财富高度相关引入后，模型会出现严重的多重共线性 7、 （1）-39.. -1.9 2.5330 1、解对上述关系直接采用OLS估计得 852.GDP t6.99 193.37 0.9997 因为消费CS与国内生产总值GDP均与随机项相关，而投资IV与随机项无关与GDP高度相关，因此用IV作为工具变量是可行的 846.468 其中，T15、、分别为IV、CS、GDP的均值。 故-846. 回归模型为864.GDP 将的表达式代入原方程，有 2、由假定知，是不相关的方程可逐个应用OLS法估计，因此该模型是可识别的。 如果取消任何限制则，之间彼此相关，因此第二、三个方程不能直接用OLS法估计，即不可识别 3、（1）简化的回归模型为 （2）由于模型中均是m2，k1；所以km-1由阶条件可得，两个方程均为恰好识别方程 （3）用ILS方法，因为它给出了结构系数的一致估计值 （4）若0，则第一个仍为恰好识别方程用ILS方法估计，第二个方程变为不可识别方程 4、（1）和为内生变量，t和为外生变量 [BΓ] 对方程（1）R1，g2k3，22， Rg-1k--1，所以方程（1）为恰好识别 对方程（2）R1，g2k3，22， Rg-1k--1，所以方程（2）为恰好识别 （2）将方程（1）代入方程（2）得简化式 将嘚表达式代入方程（2） （3）表明收入Y的单位变动对价格P的影响； 表明收入Y的单位变动对供需平衡量Q的影响。 秩条件Rg-1；阶条件k--1所以方程（1）为过度识别。 对方程（2）R2g3，k31，2 秩条件Rg-1；阶条件k--1，所以方程（2）为过度识别 方程（3）为定义方程，无需识别 （2）对消费方程（1）应用OLS法 0.997 7.979 9、（1）宏观经济理论说明利率取决于货币供给和货币需求，货币供给M2由央行给出而货币需求则取决于交易动机和预防动机（为收入GDP的函数）及投机需求（为利率的函数）即，利率取决于货币供给和收入GDP方程是 对于宏观经济理论说明从长期来看，产出取决于可用嘚生产要素（K和L）（资本设备和劳动力）资本设备来自于投资I，投资取决于利率水平R即产出是利率的函数，故利率R和产出Y互相影响存在着双向关系，为内生变量M为外生变量。 （2）对方程而言m2，k0km-1，所以为不可识别方程对方程而言，m2k1，km-1所以为恰好识别方程，求解如下 （1） 其中， 同理 （2） 10、（1）因为两个方程均为m2k1，km-1所以两个方程均为“恰好识别”方程。 （2） （1） （2） 把（1）代入（2）得 （3） 其中 （4） ， （5） （6） 把（2）代入（1）得 （7） 其中， （8） （9） ， （10） 利用表中的数据分别对（3）和（7）进行回归后可得 ， t-2.244 8.975 0.196 0.986 d0.39 t 为可识別方程对比（18）和（19）可以看出由于投资收入具有正面影响，所以在没有投资的影响下利率对收入的影响将变大（显著负相关关系），但为了保持收入的均衡则其截距项也将相应变大，其值从跳升到 11、（1） （1） （2） （3） （4） 把（1）代入（2）可得 其中， 另由（4）可嘚 ， （5） 12 （6） 把（2）代入（1）可得 其中 ， 另由（3）可得 6 （7） 8 （8） 联立（5）、（6）、（7）、（8）可得 -5，1.5 因为对（1）而言m2，k0km-1，故（1）昰不可识别的 （2）（a）若0，则 其中， 不存在联立方程问题可直接估计。 （b）若0则按ILS方法估计后会有四个关于和四个未知数、、、，可列出四个关于、、、的方程那么、、、均可求，即两个方程均可识别 第七章 一、单选 CABDC ACCBA ABDCD ABBBA 二、三、 略 四、计算与分析题 1、设生产函数為yfL，K利润最大表示为 maxПpfL，K-wL-rK 在完全竞争条件下利润最大的必要条件为 0 0 解方程组得 w/p r/p 2、（1）A[0.6 0.6 显然，当m1时规模报酬不变。 （2）当m2ρ1时，X 边際替代率 替代弹性 3、证明αY/L 同样有βY/K 替代弹性1 4、对CES生产函数YA[ 两边取对数 LnYLnA- 两边取极限 LnY{LnA-} LnA- LnAδLnK1-δLnL 即Y 又CES生产函数的替代弹性 两边取极限σ1 结论当ρ→0時则σ→1，CES生产函数变为CD生产函数所以CD生产函数可以看作CES生产函数的特例，CES生产函数也可看作CD生产函数的推广 5、（1）首先根据表中嘚数据计算出增长率，列表如下 年 份 - 同样计算有 28.2831.56， 46.5211.84，6.84 弹性，所以 0.38*280/154.960.69 同样计算有 0.891.60，1.860.47，0.82 9、由题目条件知预算约束条件可以写为 V （1） 對效用函数两边取对数 （2） 问题转化为在满足条件（1）的前提下使得（2）取得极大值的条件极值问题 （3）自相关函数和偏相关函数都拖尾為自回归滑动平均过程（ARMA）。 97