求教granger因果检验 sas滞后期的选择

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-05 17:31 标签： granger因果关系
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分布滞后及格兰杰因果检验
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本帖最后由 wanghaidong918 于
01:22 编辑
&p&教材上就说根据AIC准则最小就好，到底是个步骤的AIC的阿&/p&&p&&/p&&p&还有就是EG协整之后用格兰杰因果检验的话，看的是协整关系的AIC么？！&/p&
载入中......
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于 ...
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Pairwise Granger Causality Tests&&&Date: 05/22/09&& Time: 15:01&&&Sample: 8Q4&&&Lags: 2&&&&&&& Null Hypothesis:&Obs&F-Statistic&Probability&&&& X does not Granger Cause Y&18& 16.26& Y does not Granger Cause X&& 24.E-05&&&还有就是这个表……是说两个没有因果关系呢还是互为因果关系！？谢谢
互为因果关系。
小桥流水人家
根据你的分析在滞后阶数为2阶时是互为因果关系的
各位还没回答怎么判断格兰杰的最后滞后阶呢
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于F（0.05），P值小于0.05，则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小，F值很大，基本可以判断X是导致Y的原因，Y是导致X的原因。
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我是先构建VAR模型，然后根据信息准则选择最优滞后阶数，在此基础上再进行Granger检验的。
学习了！顶一下
感谢人大经济论坛!
mopycat 发表于
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于F（0.05），P值小于0.05，则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小，F值很大，基本可以判断X是导致Y的原因，Y是导致X的原因。这种方法虽然很“笨”，不过很实用呢。受教啦，谢谢
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&p&教材上就说根据AIC准则最小就好，到底是个步骤的AIC的阿&/p&&p&&/p&&p&还有就是EG协整之后用格兰杰因果检验的话，看的是协整关系的AIC么？！&/p&
载入中......
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
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互为因果关系。
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1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
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判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
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我是先构建VAR模型，然后根据信息准则选择最优滞后阶数，在此基础上再进行Granger检验的。
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mopycat 发表于
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
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