stata 系统gmmM能做非线性么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-10 01:19 标签： 系统gmm中hansen值是1
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小弟日前需要用系统GMM方法估计模型，遇到以下一些问题：
用菜单只找到了GMM的估计，不知道系统GMM怎么做，因为系统GMM可以把所有的滞后被解释变量都用来当IV，但GMM必须指定滞后阶数。
另外，找到了GMM的估计方程：
xtdpdsys yperl kperl, lags(1) artests(2)
里面的lags(1)应该是指滞后阶数，不知道artests(2)是指什么。
此外，由于是面板数据，我想在里面加个体效应和时间效应，应该怎么加？
还有，回归后我想提取kperl的估计系数，该如何写CODE？
谢谢！回答完整的童鞋给300论坛币哈！
载入中......
<font color="#8189689 发表于
08:28 在线等啊！
artests(2)是指最大的ar lag，默认就是2
观点有启发
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夏目贵志 发表于
artests(2)是指最大的ar lag，默认就是2再问一个，我是连续做31个GMM，每一个都给我一个warning。。能不能设置自动忽略？
zhangxun 发表于
再问一个，我是连续做31个GMM，每一个都给我一个warning。。能不能设置自动忽略？你说的是mata的那个吧？
执行这个命令就好了：mata: mata set matafavor speed, perm复制代码
夏目贵志 发表于
你说的是mata的那个吧？
执行这个命令就好了：放在回归CODE的哪个地方？比如我的CODE是这样的：
forvalues i=1(1)31{
xtabond2 lnyperl lnkperl if id==`i', gmm(lnyperl, lag(2 2))
gen aa=lnyperl-_b[lnkperl]*lnkperl if id==`i'
replace lnz=aa if id==`i'
夏目贵志 发表于
你说的是mata的那个吧？
执行这个命令就好了：另外，我这个估计方程是系统GMM吗？感觉好像只是普通的GMM？
zhangxun 发表于
放在回归CODE的哪个地方？比如我的CODE是这样的：
forvalues i=1(1)31{
xtabond2 lnyperl lnkperl if i ...mata的那个code放到forvalues之前（上一行）。那个设置是永久的。只用执行一次以后就都不用再管了。
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