在计算风险资本准备计算表的时候为什么要使用高级计量法

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-07-18 11:02 标签： 证券公司风险资本准备

A.根据商业银行管理和控制操作风險的能力可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B.不管尽多大努力，采用哆好的措施购买多好的保险，总会有操作风险发生

C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

D.商业银行应为必须承担的风險计提损失准备或分配资本金

改 1988 年的《巴塞尔协议》

的征求意見稿,即《新巴塞尔资本协议》第一征求意见稿,建议对操作风险分配资本;2001

年 1 月巴塞尔委员会发布了覆盖信用风险、市场风险和操作风险的新資本协议草案; 2004

年 6 月巴塞尔委员公布的《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》即所谓的巴塞

尔新资本协议,明确将操作风险纳入了資本监管的范畴,建议了在复杂性和风险敏感度方面

渐次加强的度量操作风险的三类方法及银行使用这些方法的资格标准另外,在新资本协議

中,巴塞尔委员会还鼓励银行提高风险管理的复杂程度并采用更加精确的计量方法。

对于我国来说,随着国内金融改革的深化,银行业的操作風险问题也日益暴露出来,主

要表现为,商业银行风险管理和内部控制薄弱,内部控制制度不健全,公司治理结构不规范,

有章不循现象突出,外部欺詐、内外勾结等金融犯罪案件多发特别是近两年来,操作风险

事件(尤其内外部欺诈)频频发生,且损失额巨大,例如,2004 年的山西 转载请标明出处.

我要回帖

更多关于 证券公司风险资本准备 的文章

 

随机推荐