European call option
[?j??r?'pi:?n k?:l '?p??n]
[?j?r?'pi?n k?l 'ɑp??n]
欧洲方式的证券买进约定权利
大家都在背：
1. Considering the pricing problem of european call option.
考虑欧式看涨期权的定价问题.
来自互联网
2. The author take European call option as the example, dissecting the conventional assumptions in Black - Scholes formulation.
我们以欧式看涨期权为例, 分析 Black -Scholes定价思路中的数理逻辑的演绎过程.
来自互联网
1. 欧式汇率买入期权
the pricing formula for european exchange rate call option related with the stock ., 与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式.
- 基于1个网页
0){var rand = parseInt(Math.random() * (000)+100000);top.location.href='/'+encodeURIComponent(document.getElementById('s').value.trim().replace( / /g, '_'))+'?renovate='+}else{top.location.href='/'+encodeURIComponent(document.getElementById('s').value.trim().replace( / /g, '_'));};}" action="/">
查过的词自动加入生词本
Tip：此功能设置只能在登录状态下生效
European call option
需要改进的内容：
单词大小写
其他（请在下面补充描述）
错误描述：
您还可在这里补充说明下 O(∩_∩)O~
方便的话，请您留下一种联系方式，便于问题的解决：vanilla European/American options的用法和样例：
We also discuss the risk management parameters (Greeks) of Single-asset Option, such as Delta, Theta, Vega and Rho, and compare the different property of Greeks of American Option to those of European Option.
计算探讨了单资本期权有关的风险控制参数Delta、Theta、Vega和Rho，数值比较了美式期权和欧式期权中这些参数的异同。
Our company is specialized in expt arts crafts products to European American market, the main material is ceramic, polyresin,meta.l wood material.
主营工艺品外贸出口业务
The numerical solution for pricing American options under stochastic volatility is considered.
摘要考虑随机波动率下美式期权定价问题的数值模拟求解。
Then,for a given equivalent martingale measure,the optimal stopping problem of the permanent American option is solved.
本文在一个合适的等价鞅测度下
When analyzing R &D investment decision, R &D investment chance can been taken as American option of current investment opportunity.
在分析R &D投资决策时
At last the paper deduces the pricing formula of real option similarly American Option utilizing No-Risk Arbitrage Pricing Theory.
在此基础上，运用无风险套利原则，推导出变动执行价格条件下的类似于美式期权的实物期权的定价公式。
vanilla European/American options的海词问答与网友补充：
vanilla European/American options的相关资料：
相关词典网站：告诉你option是什么意思
　　Option中文译为期权，又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
　　期权具&零和游戏&特性，而个股期权及指数期权皆可组合，进行套利交易或避险交易。
　　期权主要可分为买方期权（Call Option）和卖方期权（Put Option），前者也称为看涨期权或认购期权，后者也称为看空期权或认沽期权
　　根据布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）进行定价：
　　基本上，交易市场具有买卖双方（Holder、Seller），使期权具有四种基本形式：
　　1. 买入买权 (Long Call)
　　2. 卖出买权 (Short Call)
　　3. 买入卖权 (Long Put)
　　4. 卖出卖权 (Short put)
　　买入买权及卖出卖权为看涨性质，卖出买权及买入卖权为看空性质，期权具有时间性，无法永久持有，四种基本期权模式皆可对冲，并可依履约价（Strike）各组合成不同交易型式。
　　在期权交易中，具有保证金及权利金（Premium）的概念，买方支付权利金予卖方，卖方缴交保证金防止违约；买方拥有买卖权履约与否之权利，而卖方因一开始收取权利金，具有履约义务。
　　在期权之中，市场所交易的即是权利金，权利金包含两个部份内含价值（Intrinsic Value）与时间价值(Time Value)：
　　权利金=内含价值+时间价值
　　买卖权的权利金高低会因价平、价内、价外而有不同；内含价值的部份，深入价内之期权越具履约价值，权利金也较高，反之亦然，时间价值则是接近到期日而呈现递减的情况。
　　期权依照履约日期可分为欧式期权(European Option)及美式期权(American Option)，欧式期权需在到期日或特定日期才可执行权利，美式期权则可提前赎回。
　　在具有现金股利发放下，可能影响期权价格。
　　期权所具影响因素：
　　1. 标的资产价格
　　2. 履约价
　　3. 波动率
　　4. 无风险利率
　　5. 时间
　　6. 股利
　　根据Put-Call Parity，买卖权若其中一者价格错估，即可进行套利：
　　组合交易：根据不同履约价或使用不同交易部位，可进行组合交易。
　　考量市场风险可选择不同交易策略，控制风险及利润。
　　Options strategies:
　　Covered call（保护性买权）
　　Naked put（无掩护卖权）
　　Collar（保护性封顶保底）
　　Straddle（跨式交易）
　　Strangle（勒式交易）
　　Butterfly（蝶式交易）
　　Iron condor（铁兀鹰部位）
　　Options spreads:
　　Bull spread（多头价差）
　　Bear spread（空头价差）
　　Calendar spread（跨月价差）
　　[1]期权的基本功能是通过对冲操作减少风险带来的损失，下面以看涨期权为实例加以详细解释。
　　看涨期权（Call Option）：
　　例如A卖空一手股票，为了防止该股票上涨导致损失，A向B买入一笔看涨期权。假设目前价格为每手100元，该期权规定，当三个月后，A有权以120元的价格向B购买该股票一手的数量。假如到时市场价格涨到了130元每手，A可行使该期权，B必须按期权价格（120元）把该股票一手（B手上已有，或从市场买入）转卖给A，A的利润是10元再减去期权费用（期权金）；但如果到时市场价格只涨到了110元，A有权放弃该期权（即不行使期权），B无权强制对方履约，A的损失仅是当初支付的期权费用。
　　期权又分为欧式期权和美式期权两种，前者要求必须在到期日行权，不能提前；美式期权就灵活的多，允许权利人在至期日前的任意一天行权。
　　具体的定价问题在金融工程学中有比较全面的探讨。
阅读本文后您有什么感想? 已有
人给出评价!
13-01-1504-10-1504-10-0804-10-0804-10-0804-10-0804-10-0804-10-07
注：您的评论需要经过审核才会显示出来
Copyright &
PC6下载().All Rights Reserved
备案编号:湘ICP备号&&&european call option
的翻译结果:
查询用时：0.175秒
&在分类学科中查询
(2)Under the hypothesis of exponential O-U process model and continuous stochastic interest rate,we obtain the option value equation and the pricing formula of European call option;
(2)在股票价格服从指数O-U随机过程,利率为连续随机利率的模型假设下,给出了期权价值方程以及欧式看涨期权的定价公式;
(3)Under the hypothesis of exponential O-U process model and incontinuous stochastic interest rate,we obtain the option value equation and the pricing formula of European call option;
(3)在股票价格服从指数O-U随机过程,利率为跳-扩散过程的模型假设下,给出了期权价值方程以及欧式看涨期权的定价公式;
(4)We establish an generalized exponential O-U model with "jump" ,and the option value equation and the pricing formula of European call option are deduced under incontinuous stochastic interest rate model.
(4)创建带跳跃的指数O-U随机过程扩展模型,并在利率为跳-扩散过程的假设下,给出了相应的期权价值方程以及欧式看涨期权的定价公式。
Under the assumption condition of Black-Scholes formula ,use the theory of martingales and stopping time,get the conclusion that: the price of
America call option equals the price of European call option;
在Black-Sc holes公式假设条件下,利用鞅和停时理论,得美式看涨期权的价格与欧式看涨期权的价格相等;
The value of the convertible bonds=the value of bond+ the value of European call option value + the value of sold-back + reset value-trie lost of investor's put option.
可转换债券的价值=转债债券部分价值+欧式看涨期权价值+回售权价值+特别向下修正权价值—发行公司赎回权损失。
(2)Under the hypothesis of exponential O-U process model and continuous stochastic interest rate,we obtain the option value equation and the pricing formula of European call option;
(2)在股票价格服从指数O-U随机过程,利率为连续随机利率的模型假设下,给出了期权价值方程以及欧式看涨期权的定价公式;
(3)Under the hypothesis of exponential O-U process model and incontinuous stochastic interest rate,we obtain the option value equation and the pricing formula of European call option;
(3)在股票价格服从指数O-U随机过程,利率为跳-扩散过程的模型假设下,给出了期权价值方程以及欧式看涨期权的定价公式;
(4)We establish an generalized exponential O-U model with "jump" ,and the option value equation and the pricing formula of European call option are deduced under incontinuous stochastic interest rate model.
(4)创建带跳跃的指数O-U随机过程扩展模型,并在利率为跳-扩散过程的假设下,给出了相应的期权价值方程以及欧式看涨期权的定价公式。
Under the assumption condition of Black-Scholes formula ,use the theory of martingales and stopping time,get the conclusion that: the price of
America call option equals the price of European call option;
在Black-Sc holes公式假设条件下,利用鞅和停时理论,得美式看涨期权的价格与欧式看涨期权的价格相等;
The value of the convertible bonds=the value of bond+ the value of European call option value + the value of sold-back + reset value-trie lost of investor's put option.
可转换债券的价值=转债债券部分价值+欧式看涨期权价值+回售权价值+特别向下修正权价值—发行公司赎回权损失。
Secondly, European option pricing problem is discussed when price of stocks follows geometric Brown motion and return of stocks follows Ornstein-Uhlenbeck process. Using Arbitrage-free principle, we give a partial differential equation with which option price is satisfied and using Fourier inverse transformation, the closed-form solution to European Call option pricing formula is given.
其次,讨论了股票价格服从几何布朗运动,股票收益服从Ornstein-Uhlenbeck 过程的欧式期权定价问题,利用无套利原理给出了期权价格满足的偏微分方程,并运用傅立叶逆变换,求出了欧式看涨期权定价公式的封闭解.
On the basis of Leland's model for European option pricing with transaction costs, we use binomial trees to price the European call option with transaction costs and dividend, and contrast the different prices between long position and short position.
本文在 L eland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上 ,先推导出一般费用模型的定价公式 ,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利的欧式看涨期权定价的数值方法 ,并比较了多头和空头的不同价值。
Pricing of European Call Option on Corporate Bond
企业债券的欧式期权的定价公式(英文)
PRICING OF A KIND OF BIVARIATE EUROPEAN CALL OPTION
一类双标的型欧式买权的定价
Base on this distribution model, the article infers the differential equation of derivative security whose basic stock's distribution is mixed process, the pricing model of European Call Option.
基于这个分布模型，在第四章文章进而推出了标的股票价格服从混合分布的衍生证券价格所服从的偏微分方程。
main results as follows:(1) The pricing formula of European call option and the put-call parity
(1)在资产运动过程服从对数正态分布，利率服从Vasicek模型的假设下，利用风险中性定价原则，讨论了二元期权并得到了欧式买权的定价公式，以及买权和卖权的平价关系。
(2) Under the hypothesis of underlying asset price being driven by ajump-diffusion process that is a count process discussed the option pricing when interest rate is random variable, we obtain the pricing formula of European call option.
(2) 在(1)的假设下,讨论了当利率为随机变量时的期权定价问题,给出了欧式买权与卖权的定价公式以及平价关系。
查询“european call option”译词为用户自定义的双语例句&&&&我想查看译文中含有：的双语例句
为了更好的帮助您理解掌握查询词或其译词在地道英语中的实际用法，我们为您准备了出自英文原文的大量英语例句，供您参考。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& In this paper, we study tile pricing problem of European call option written on a corporate bond and get a relationship between tile price of such option and that of a call option written on a risk-free bond. &&&&&&&&&&&&本文研究了带有信用风险的企业债券的欧式衍生资产的定价方法，建立风险债券与无风险债券期权价格的相互关系。&&&&&&&& The pricing problem of European call option and put
by BSDE and Feynman
Kac formula is dealt with.Under condition that the borrowing and lending interest rate,the
rate of return and the volatibity rate and the dividend rate of stock are function of time.
of borrowing and lending interest rate on price of European option can be seen,and the
parity is obtained. &&&&&&&&&&&&在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化（非随机）情形下，利用倒向随机微分方程及Ｆｅｙｎｍ ａｎ?Ｋａｃ公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式．由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响，并得到欧式看涨和看跌期权的平价关系．&&&&&&&& Using an intuitive approach that provides new intuition concerning the Black and Scholes equation and the method used in Margrabe?s paper when exchange option was derived.This article researches a special case of Merton?s Jump-diffusion option pricing and obtains the European call option pricing formula for the maximum of several assets obeying jump-diffusion processes. &&&&&&&&&&&&本文利用了关于 Black- scholes方程的直观解释 ,以及采用了 Margrabe在推导交换期权定价公式时的手段 ,研究了 Merton跳 -扩散过程期权定价的一个特殊情况 ,并得到服从跳 -扩散过程的几种资产最大值的欧式看涨期权定价公式&nbsp&&&&&&&&相关查询:
在Springer中查有关
在知识搜索中查有关的内容
在数字搜索中查有关的内容
在概念知识元中查有关的内容
在学术趋势中查有关的内容
2008 CNKI－中国知网
北京市公安局海淀分局 备案号：110 1081725
&2008中国知网(cnki) 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社